Печать

[vladis10]

О, блин.. рост золота против падения евро-бакса...))) раньше б я шортил серебро на таком евро-баксе - сейчас лонг по 28,12...28,17, стоп близко - уровень 28,03..28,04 и круглое число 28,00

[Свешников М А]

Вариант с б... идеален  . янки мичаган подождут потом и мы за ними двигаться будем, рынок на споте газпромом держат до этого момента

[black swan]

какой прогноз на седня по риму?

Мне кажется, этот пост принадлежал пользователю под именем Aist.

Если у Вас трудности с уменьшением аватара, Вам поможет любой форумчанин. Я бы предпочел такой ваш аватар 

[Urwald]

Всем добрый день! Форум читаю давно, наконец сделал фото. Работаю с опционами, а также скальп фьючерсом ри лесенкой разной ширины внутри дня от поддержек и сопротивлений  (вход через 50 - 250 п профит 150 - 250 п с порции). На данный момент ниже 127 начинаю брать лонги, выше 127200 аккуратный шорт  с переносом на вечерку.

[vladis10]

О, блин.. рост золота против падения евро-бакса...))) раньше б я шортил серебро на таком евро-баксе - сейчас лонг по 28,12...28,17, стоп близко - уровень 28,03..28,04 и круглое число 28,00

Продал по 28,43.. 28,51.... выжду - всем удачи и приятно поболеть за сборную в товарищеском с Уругваем))

[black swan]

Коллеги, не пора ли присматриваться к эспирации июньского опциона.

ТМВ=140000, выплата в ней 1,3 млрд.руб.  В точках:
130000 - 1,8 млрд.руб.,
120000 - 3 млрд.руб.,
в текущей точке
127000 - 2 млрд.руб.
      Допустим ближе к экспирации будем в точке 120000, разница по выплатам с ТМВ - 1,7 млрд.руб. Насколько можно двинуть вверх рынок такими деньгами - вряд ли до 140000. У кого какие мысли есть про это?

[staryi lemming]

Коллеги, не пора ли присматриваться к эспирации июньского опциона.

ТМВ=140000, выплата в ней 1,3 млрд.руб.  В точках:
130000 - 1,8 млрд.руб.,
120000 - 3 млрд.руб.,
в текущей точке
127000 - 2 млрд.руб.
      Допустим ближе к экспирации будем в точке 120000, разница по выплатам с ТМВ - 1,7 млрд.руб. Насколько можно двинуть вверх рынок такими деньгами - вряд ли до 140000. У кого какие мысли есть про это?

Сдается мне присматриваться надо больше к Грекам и что по поводу них в мире происходит. По сравнению с тем какие деньги завязаны на эти новости, наши 1,7 млрд - пшик..
И ИМХО ключевой вопрос - это паника на спекуляциях о выходе или обвал на осознании что выход таки будет. Либо пружина сжимается, либо паровоз под горку разгоняется.
И это - на недельном тайм-фрейме!

[black swan]

Сдается мне присматриваться надо больше к Грекам и что по поводу них в мире происходит. По сравнению с тем какие деньги завязаны на эти новости, наши 1,7 млрд - пшик..
И ИМХО ключевой вопрос - это паника на спекуляциях о выходе или обвал на осознании что выход таки будет. Либо пружина сжимается, либо паровоз под горку разгоняется.
И это - на недельном тайм-фрейме!

Согласен, по нынешней ситуации деньги никакие. Пробои вниз могут быть очень жестокие - намного жестче, чем вверх. Пока не прикроют ящик Пандоры (Греция), он постоянно будет генерить негатив. Цены якобы учитывают выход Греции, но до часа Х взгляд рынка (хочется сказать "тренд") будет вниз. А дальше - выход/не выход Греции - и то, и другое будет иметь последствия, с которыми справятся не сразу.
  Вывод: все держится на Штатах и нефти. Чуть они дадут слабину, полетели Смены Поколений.

[Свешников М А]

У нас медведи такой отскок задавили и сейчас роботов включили на понижение, давят любой рост

[Станиславский]

Очень гармонично нарисовали клин и закончили его на верхней границе нисходящего канала на часах. ИМХО, это НДТ.
1. По Н. Возному медвежьи треугольные коррекции abcde направлены вниз, а не вверх
(в такой мы долго болтались в районе 150).
2. Трамплин с суперобъемной кульминацией на 125 остается в силе.
3. Стремление к равенству по длине 1 и 5 при удлиненной 3, тоже по Н. Возному.

[Pavel-74]

к этому посту дописка

http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1754.msg193477.html#msg193477

основной горизонтальный уровень 32 700.... по ТА закрытие 1-лучше 2 дней подрят выше ...даёт сильную тягу к 35 000

сима 32 130 уже... неделю кроет высоко и правильно.
ждём 32 700...

[Andbrother]

Коллеги, не пора ли присматриваться к эспирации июньского опциона.

ТМВ=140000, выплата в ней 1,3 млрд.руб.  В точках:
130000 - 1,8 млрд.руб.,
120000 - 3 млрд.руб.,
в текущей точке
127000 - 2 млрд.руб.
      Допустим ближе к экспирации будем в точке 120000, разница по выплатам с ТМВ - 1,7 млрд.руб. Насколько можно двинуть вверх рынок такими деньгами - вряд ли до 140000. У кого какие мысли есть про это?

Есть мнение, что сейчас ситуация аналогична августу 2011. В части ТМВ и значений индекса. Но времени пока достаточно, ТМВ может сместиться. Чего только стоят открытые за один день 90тыс. позиций в 110 путах.
В целом, если смотреть на дневной оборот и движение рынка, есть сигнал на отскок, на 136-138 поближе к экспирации. Почему бы и нет. Пытаемся же против рубля расти.

[black swan]

Коллеги, не пора ли присматриваться к эспирации июньского опциона.

ТМВ=140000, выплата в ней 1,3 млрд.руб.  В точках:
130000 - 1,8 млрд.руб.,
120000 - 3 млрд.руб.,
в текущей точке
127000 - 2 млрд.руб.
      Допустим ближе к экспирации будем в точке 120000, разница по выплатам с ТМВ - 1,7 млрд.руб. Насколько можно двинуть вверх рынок такими деньгами - вряд ли до 140000. У кого какие мысли есть про это?

Есть мнение, что сейчас ситуация аналогична августу 2011. В части ТМВ и значений индекса. Но времени пока достаточно, ТМВ может сместиться. Чего только стоят открытые за один день 90тыс. позиций в 110 путах.
В целом, если смотреть на дневной оборот и движение рынка, есть сигнал на отскок, на 136-138 поближе к экспирации. Почему бы и нет. Пытаемся же против рубля расти.

В текущей проторговке любые движения фьюча, подкрепляемые серьезными денежными потоками, заслуживают внимания. Например, бэквордация РИМа и RTSI себя изжила к середине мая, а она давала отскоки рима даже при общем тренде вниз.
      Ближе к экспирации рулит ТМП, где-то за неделю, редко в последний день. ТМП тоже будет давать отскоки при тренде вниз, а если политики убедят рынок, что все хорошо, и случится разворот РИМА , то ТМП может заставить его двигаться еще быстрее.
      Увеличение ОИ к экспирации тоже сиптоматично - большой соблазн задвинуть то новых быков, то новых медведей.
       Наблюдая, как рим и сим движутся в противофазе на графике, возникают хеджевые идеи паратрейдинга: одновременно покупается РИМ и СИМ (вариант: оба продаются) в определенной рассчитываемой пропорции и этот портфель из двух бумаг то расширяется. то обнуляется.
       и т.д.

[Urwald]

Не стоит слишком ориентироваться на ТМВ, так как она отражает соотношение лишь в опционах, а опционы в свою очередь могут быть частью (хеджем) позиции во фьючерсах и акциях крупных держателей.

[andrewol]

Не стоит слишком ориентироваться на ТМВ, так как она отражает соотношение лишь в опционах, а опционы в свою очередь могут быть частью (хеджем) позиции во фьючерсах и акциях крупных держателей.

Я уже про это писал несколько раз. Ориентация на ТМВ-фикция. Никто ничего никуда не двигает. Нет смысла.

[Метки:]

Метки: