Печать

[Babuhin]

набираю лонг фьюч газон. хорош чертяга. вниз буду добавляться. не отпускают его. чую покупаха заходит.

от 145 еще добрался

здал добавочку в моменте. тем самым позу разгрузив)

[Станиславский]

120200 лонг.

121400 сдал на всякий пожарный. Но если это не разворот, то где он вообще...

Илья, Вам подарок от ФР:
Как ты вычислил  Мои слабости,
Распознал мои сигналы  С. О. С.?
...Чем выше любовь,  Тем ниже поцелуи. 
 

«Я тебя поцелую... потом... если захочешь» (из к/ф)

[Babuhin]

набираю лонг фьюч газон. хорош чертяга. вниз буду добавляться. не отпускают его. чую покупаха заходит.

от 145 еще добрался

здал добавочку в моменте. тем самым позу разгрузив)

ну газон. уважаю. это наше все)

[black swan]

Коллеги, предлагаю открыть практику паратрейдинг - проведение операций по 2-м контрактам, в которой контракты (частично) хеджируют друг друга. В качесте 1-ого берем текущий РИ (сейчас РИМ2), а в качестве 2-го - сильнокоррелирующий (или антикоррелирующий) с 1-м контракт и сопоставимый с ним по оборотам.
Примеры пар:
1) RIM2 и RIU2 за 2-3 дня до экспирации РИМ2;
2) RIM2 и SiM2 сейчас.
Чем хорошо:
1) В дни сильной волатильности работает "угадайка" и предпочтительнее сидеть в кеше, ждать, куда развернется тренд.
2) Именно в эти дни паратрейдинг очень интересен, т.к. например покупка одного РИ и продажа другого (1 к 1) полностью хеджирует риски и в самом неблагоприятном случае дает небольшой проигрыш, как впрочем, конечно, и не суперприбыль.
3) В марте 2012 я пробовал с парами РИ, заработал в день экспирации 1% депо, при этом загружал его под 80%, не слишком беспокоясь о движении.
4) К паре RIM2 и SiM2 я не подготовился (нужно рассчитать пропорцию, искать точки входа и выхода для каждого контракта).
    Очень динамичная и интересная работа в те дни, когда наиболее осторожные выбирают кеш. Если будет интерес, можно обсудить как здесь, так и в личке.

[black swan]

Коллеги, а кто-нибудь видел за 1 мин. до конца сессии как в РИМе мелькнул объем 128000 где-то по цене 122100 +-? Мне не померещилось?

[Andbrother]

Верящим в продолжение падения - есть хорошая опционная конструкция. Покупка 125 путов против продажи 120 и 110. За счет особенностей улыбки волатильности в данны момент, при достаточно близкой зоне профита получаем неплохое соотношение риск-доход. (1 к 10). Или же возможен вариант дополнительной продажи совсем малого количества 110-105 путов для перевода в б/у. Пока в раздумьях...

Пока что стратегия плодоносит, текущая линия (P/L) "приподнимается" за счет теты. Все, что выше 125 - в б/у. Убытки - ниже 106. Но, судя по сегодняшним торгам, сильно ниже 118 не уйдем. Но если вдруг - змею буду защищать не стандартным роллированием, а переводом дельты в ноль.
Решил позицию улучшить и подстраховаться на случай роста (сегодня интересный выкуп прошел). Соорудил змею на коллах - покупка 125, продажа 130 и 135. Зона риска - выше 138. Зона в районе 140 - хорошее сопротивление, однако. Плюс опционный барьер.
Совокупная позиция получилась красивой - центральная зона "символического" убытка - 124500-125500.
Рис. 1 - было. Рис. 2 - стало. (PS> вложения не прикрепить к сожалению).

[Andbrother]

Как то так: fastpic.ru/view/37/2012/0601/6dcf70f40cdcfdd61d1b51faa9877e44.jpg.html

Кстати, если кто будет тоже строить "змей" - на рис. 1 змея, какой она должна быть - при движении вниз есть запас прибыли, линия P/L уходит вниз на сразу (накололся один раз на этом). Т.е. по ходу предполагаемого движения не должны сразу залезать в минус.  Иначе лучше пересмотреть позицию в плане уменьшения продаваемых опционов, даже в ущерб соотношения риск/доход.

[black swan]

Коллега подтвердил, что мелькал в РИМе лот в 120000 контрактов - это что, дилер забил цену и количество примерно одинаковые, типа попутал 

[Добрый малый]

Коллега подтвердил, что мелькал в РИМе лот в 120000 контрактов - это что, дилер забил цену и количество примерно одинаковые, типа попутал 

Ну, чтобы не попутать, коллеги, что скажите - падать завтра будем?
Или все же одним днем ограничимся и от лоев сегодняшних будем оформлять отскок?

[Urwald]

Как то так: fastpic.ru/view/37/2012/0601/6dcf70f40cdcfdd61d1b51faa9877e44.jpg.html

Кстати, если кто будет тоже строить "змей" - на рис. 1 змея, какой она должна быть - при движении вниз есть запас прибыли, линия P/L уходит вниз на сразу (накололся один раз на этом). Т.е. по ходу предполагаемого движения не должны сразу залезать в минус.  Иначе лучше пересмотреть позицию в плане уменьшения продаваемых опционов, даже в ущерб соотношения риск/доход.

Андрей, объясните пожалуйста как строится змея на опционах.
У меня продан стренгл 140 -115  (заход по 1500), сегодня откупил 140 по 250 и продал 135 по 600. Нижнюю ногу роллировать при проходе 117 планирую.

[CreSt]

Коллега подтвердил, что мелькал в РИМе лот в 120000 контрактов - это что, дилер забил цену и количество примерно одинаковые, типа попутал 

Ну, чтобы не попутать, коллеги, что скажите - падать завтра будем?
Или все же одним днем ограничимся и от лоев сегодняшних будем оформлять отскок?

А Ваши мысли, Роман, что Вы видите? Вижу хотите лой поймать?

[Добрый малый]

А Ваши мысли, Роман, что Вы видите? Вижу хотите лой поймать?

Коллега, не знаю Вашего имени, да и фото не мешало бы (согласно правилам Форума)  ,
считаю что есть интересные цены по которым уже сейчас можно покупать, но в целом, я бы хотел пониже закупиться. Основания изложены и в амерской ветке и в валютной тоже.
О чем и постил уже сегодня. Но выхи в кеше.

[Andbrother]

Как то так: fastpic.ru/view/37/2012/0601/6dcf70f40cdcfdd61d1b51faa9877e44.jpg.html

Кстати, если кто будет тоже строить "змей" - на рис. 1 змея, какой она должна быть - при движении вниз есть запас прибыли, линия P/L уходит вниз на сразу (накололся один раз на этом). Т.е. по ходу предполагаемого движения не должны сразу залезать в минус.  Иначе лучше пересмотреть позицию в плане уменьшения продаваемых опционов, даже в ущерб соотношения риск/доход.

Андрей, объясните пожалуйста как строится змея на опционах.
У меня продан стренгл 140 -115  (заход по 1500), сегодня откупил 140 по 250 и продал 135 по 600. Нижнюю ногу роллировать при проходе 117 планирую.

"Змей" подсмотрел у Андрея Крупенича (лоуриск.ру). Его авторство. Подробнее лучше у него смотреть.
Змея по классике - это (на моем примере) купленный колл спред (125-130) и проданные дальние опционы(135). Т.е. колл спред дает основную прибыль, а риск "неугадайки" нивелируем проданными коллами. Собственно, от этих проданных дальних опционов и зависит характеристики змеи, и управляется позиция ими же. Змеи хороши на длительных промежутках - от 2-х месяцев и выше. При этом возможно сделать хвост б/у или слабо положительным, и широкую голову (продать очень далекие опционы). И высиживать дельту. Даже если рынок колеблется около входа в позицию. змея начинает "приподниматься".
На русском рынке, конечно, свои особенности В том числе по срокам.

[black swan]

Ром, вы ответили на свой вопрос о лое постом про выхи - завтра падать не будем!!! 
А если серьезно, волатилить будем. Вектор вверх/вниз определим в понедельник утром. А если имеете в виду, оставаться ли в позе, то не в любой: лонг со средней 119000-120000 и ниже, шорт 123000-124000, лучше выше. 

[Станиславский]

Коллега подтвердил, что мелькал в РИМе лот в 120000 контрактов - это что, дилер забил цену и количество примерно одинаковые, типа попутал 

Ну, чтобы не попутать, коллеги, что скажите - падать завтра будем?
Или все же одним днем ограничимся и от лоев сегодняшних будем оформлять отскок?

Повторение прошлого в миниатюре наблюдается. Как после 18.05. Большой объем на минимуме - технический отскок на снижающихся объемах - падение. Признак разворота - удержаться выше минимумов и пройти вершину отскока на повышенных объемах. Тогда не получилось... На индексе доллара две красивых дневных дожи, подтвердить надо для разворота.
В качестве флуда: знаком с живым опережающим индикатором, он начинает играть против тренда за 10-15 фигур до разворота - и выигрывает в итоге. 15 фигур уже прошло. Развернемся  .

[Метки:]

Метки: