Печать

[3-5-8]

это впервые за 100 лет аш 2 дня биржи не работают в америке.... надо же как страшно....

Никодим емкую версию выдвинул, почему Нью-Йоркская биржа не работает: закулисцы армагедец отрабатывают в тестовом режиме. 

А Европа в репетиции не участвует?  или их не предупредили!

[augur]

это впервые за 100 лет аш 2 дня биржи не работают в америке.... надо же как страшно....

Никодим емкую версию выдвинул, почему Нью-Йоркская биржа не работает: закулисцы армагедец отрабатывают в тестовом режиме. 

А Европа в репетиции не участвует?  или их не предупредили!

Отвечу цитатой автора:
"
И хотя система оперирует сотнями миллиардов «пенсионных долларов» — всем выйти в кеш нереально. В 2010 году в мае — только попытка сбыта небольшой доли акций Проктр энд Гембл привела к падению индекса Доу джонс на 10%.
"

[RadioHead]

а где можно про нефть разместиь картинки самопальные?
в смысле, в какой ветке?

[Babuhin]

а где можно про нефть разместиь картинки самопальные?
в смысле, в какой ветке?

ваяйте тут. это же срочка.

[RadioHead]

ваяйте тут. это же срочка.

Хорошо. На выходных делал картинку.
Там не фибы. Проценты отскоков от предыдущих ростов-падений. Ну, хммм, 0.666 - это конечно в духе Никодима , но с другой стороны, этот хай был ниже предыдущих. Это для теории. А фундамент есть, тоже доморощеный бестолковый, но это слишком долго все писать. Я на сегодня закончил работу. Хочу отдохнуть. Вернусь из лесов, может чего добавлю.
Овал первый - это майское падение.

п.с. по бренте у меня нету источника. А вот по лайте нашел

[muhtov]

Господа сорри если не в тему
не могу написать в личку Владимирам которые торгуют опционы
но может они здесь увидят и смогут ответить
или кто их использует в трейде

жду фьюч ри на 135 в ближайшие 15 дней

Покупаю пут 135 ых по 800 за 545р от ГО примерно

Вопросы:
1. Когда мне ждать премию? когда кольнёт 135, или когда закроет день ниже этого
2. Какая будет премия и как её считать?
3. Что будет если не сдать их до экспирации?

Буду очень благодарен
Заранее спасибо

просто не будет меня у терминала
в ближайшие 2-3 недели
вью что будем снижаться
вот и выбрал впервые опционный инструмент

[vladis10]

серебро... скинул довесок на 10% депо по 32,24 средняя... 20% депо в ГО от 31,90 лонг пока держу со вчера.

Добрый день, ... все и каждому, ... я вот заметил что за данным инструемнтом довольно синхронно ходис РИЗ .... проще говоря он верх, ...РИЗ за ним, я не ошибаюсь?

Корреляции нет, иногда ходит (одно время), часто - нет и даже противоположно может.

я так понимю опять протаптываем уровень, решил попроботвать лоно 32.8 взял мальца, .... второе буду добирать по 31.9. ... СТОП  31.8 там точно в низ идем, аргумент, прошибли поддержку

А вот меня усыпил медленный откат - нет, чтоб сразу все закрыть на 32,24, а так... там 10% депо в ГО и кусочками - все равно ж раздал, но в широком диапазоне.... и сейчас еще чуть осталось... сократил себе прибыль в итоге на треть...

[vladis10]

Господа сорри если не в тему
не могу написать в личку Владимирам которые торгуют опционы
но может они здесь увидят и смогут ответить
или кто их использует в трейде

жду фьюч ри на 135 в ближайшие 15 дней

Покупаю пут 135 ых по 800 за 545р от ГО примерно

Вопросы:
1. Когда мне ждать премию? когда кольнёт 135, или когда закроет день ниже этого
2. Какая будет премия и как её считать?
3. Что будет если не сдать их до экспирации?

Буду очень благодарен
Заранее спасибо

просто не будет меня у терминала
в ближайшие 2-3 недели
вью что будем снижаться
вот и выбрал впервые опционный инструмент

Вы можете..
1) взять на росте опционной премии, купил - упало  - продал, НО каждый день временной распад - Тетта - будет играть против Вас (если рынок на месте - премия каждый день уменьшается и чем ближе экспирация, тем быстрее), сколько Тетта в день - см. Опционный калькулятор.... на сайте, например, www.option.ru

в Разделе "Сервисы" - "Анализ опционов" уст-ть время обновления помедленнее, выбрать инструмент RTS, задать портфель и выбрать интересующий опцион.....на премию оказывает влияние еще 3 "грека", ну, Дельта, например, направление и "сила" позы, есть еще зависимость от волатильности, при сильной волатильности премия выше, при "стоячем" рынке ниже.....

МОЖЕТЕ ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ  в любой день до дня экспирации включительно...
ВСЕ наглядно видно на графике P/L в Опционном калькуляторе (см. выше), ось вертикальная - прибыль - убыток, ось горизонтальная - цена базового актива (фьюча РИЗ), в пунктах.

2) Можете ждать дня экспирации и подать не позднее, чем за полчаса до окончания дневной сессии (лучше раньше) ЗАЯВКУ на экспирацию, в БКС я подаю ее в Сообщениях трейдеру, в квике, пишу Прошу провести экспирацию опционов (страйк, тип, дата, количество), которые находятся на брокерском счете (номер счета)... на площадке РТС ФОРТС, моя Ф.И.О.
НО ПРИ ЭТОМ ВЫ теряете ВСЮ ВРЕМЕННУЮ составляющую премии, если цена на дату экспирации ВЫШЕ 135 000 по РИЗу, то Вы получите НОЛЬ, ничего, пшик...
ЕСЛИ ниже 135 000 - то разницу между 135 000 (страйком) и ценой БА (фьюча РИЗ).
Фьюч РИЗ, напрмер, 133 100, Вы получите 1 900 прибыли (135 000 - 133 100)...

СЕЙЧАС ДАМ тот совет, который считаю разумным в Вашей ситуации - ожидание РИЗа к ноябрьскому экспиру опционов на 135 000 и "меня не будет у компа 2 - 3 недели"...

[Andbrother]

жду фьюч ри на 135 в ближайшие 15 дней

Покупаю пут 135 ых по 800 за 545р от ГО примерно

просто не будет меня у терминала
в ближайшие 2-3 недели
вью что будем снижаться
вот и выбрал впервые опционный инструмент

Владимир все уже написал. Мое мнение - не покупайте пут 135, купите лучше пут спред 140-135 и продайте пут 130 (все в равных пропорциях).. Возможные потери несколько выше (960п против 820 для просто пута), а прибыль гарантирована в диапазоне 139-126 с максимумом в диапазоне 135-130. ГО на единичную позицию 4000. Ссылка на портфель в сравнении с просто покупкой пута: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=e2e7448c5e1216956f0fe6af1862ffdc#position

upd: ну или более агрессивно, покупка 1 пут 140 против продажи 2-х путов 130. В зависимости от вашего видения рынка.

[vladis10]

К muhtov

Теперь СОВЕТ, исходя из Ваших вводных...
1) "я жду 135 000 по РИЗ к экспиру ноябрь опционов, т. е. к 15 ноября",
2) "меня не будет у терминала 2 - 3 недели", т.е. отслеживать цены с целью продать опционы до этой даты у меня НЕ БУДЕТ.
3) сейчас цена РИЗ около 142 000.

1. Разумны 2 самые простые пути....

1 путь. Имхо, не самый разумный по Вашим вводным... Просто купить опционы пут страйк 140 000 ноябрь, будет цена на 135 000 по РИЗу Вы возьмете 5 000 пунктов, но потеряете нынешнюю "цену" (премию) около 2 180 пунктов, т. е. в итоге прибыль будет ...
5 000 - 2 180 - 2 820 в этом случае.
НЕразумный путь - покупку 135 000 страйк путы ноябрь не рассматриваю - Вы ведь ждете около 135 000 по РИЗу и НОЛЬ на выходе, пшик, вас не устроит.

2 путь. Вы покупаете путы страйк 140 000 ноябрь и продаете путы страйк 135 000 ноябрь в соотношении 1 к 1 - этим Вы экономите затраты, Вы тратите...
2 180 на покупку опционов пут 140-х (тут Вас "грызет" Тетта - временной распад) и получаете от продажи 135-х путов 850 пунктов (тут Тетта Ваш союзник, распад от времени Вам в прибыль), суммарные затраты на 1 пару "купля пута 140 и продажа пута 135"...

2 180 - 850 = 1 330, это МАКСИМУМ Ваших возможных потерь. Вы экономите на Тетте....А взять по МАКСИМУМУ - Вы же ждете "район 135 000" по фьючу РИЗ - Вы можете ...
5 000 (это разница между страйками 140 и 135) - 1 330 (затраты)  = 3 670 пунктов..

соотношение риск (1 330) к прибыль (3 670), как 1 к 2,76, нормуль....

Как такой медвежий спред выглядит на графике - см. ниже...
ГО на 1 такую пару 915 рублей - много ниже, чем отдельно по купленным или проданным опционам входящим в спред - см. рис. 12.

[vladis10]

К muhtov....

Да, я согласен с Андреем (andbrother), чуть сложнее, но хорошо.

И еще - детали - узнайте как принимает ЗАЯВКИ на ЭКСПИРАЦИЮ ВАШ БРОКЕР, по телефону тоже должны... и не забудьте дать заявку на экспирацию (если цена РИЗа будет ниже 140 000 для нашего случая) Вашему брокеру 15 ноября в течение дневной сессии (не позднее 18-ти... 18часов 15 минут где-то, хотя я раз успел и в 18.43)))....

НО Заявка дается ТОЛЬКО по купленным опционам - в нашем случае по 140-м путам. По проданным опционам подавать заявку нельзя (их и без Вас исполнят, если цена уйдет ниже 135 000).
Почитайте кроме Опцион ру еще сайт http://optiontraders.ru/
там всякие "полезности"...

позже посмотрю переписку с Павлом - Pavel-74... подобное обсуджали с месяц - полтора назад.... остальное пока в личку... пишите - будем детализировать.

И... обязательно ВСЕ РИСУЙТЕ сачало в ОПЦИОННОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ, на словах сложно, а нарисуешь - просто и наглядно.

[augur]

ваяйте тут. это же срочка.

Хорошо. На выходных делал картинку.
Там не фибы. Проценты отскоков от предыдущих ростов-падений. Ну, хммм, 0.666 - это конечно в духе Никодима , но с другой стороны, этот хай был ниже предыдущих. Это для теории. А фундамент есть, тоже доморощеный бестолковый, но это слишком долго все писать. Я на сегодня закончил работу. Хочу отдохнуть. Вернусь из лесов, может чего добавлю.
Овал первый - это майское падение.

п.с. по бренте у меня нету источника. А вот по лайте нашел

У меня похожая картинка. Не такая красочная, но поточнее. (у вас, я заметил, свечи неполные). Но суть та же: 100% от предыдущей волны снижения точно встает вниз понижательного канала. И что характерно, при всей его размашистости он строится пипс в пипс.

[Urwald]

Посмотрел на ОИ в 155 коллах... и купил колл-спред 150-155 (поддержу Михаила m1963), стоимость единичной позиции всего 430п, соответственно макс. прибыль 4570п. Взял на 0,5% депо. Типа лотерейка-хедж
И немного 135 путов взял. Возможно, преобразую в пут-спред 135-130, а может так оставлю. По ситуации, и, видимо, уже завтра.
PS> ну и шорты РИ вроде как еще валяются... И Газпром радует

Соглашусь с идеей. Классический вариант покупки волатильности перед важным событием с неопределенным исходом через покупку ближнего страйка и продажи краев (кондор или два спреда). Тоже купил кол спред 150-155. Отказался от покупки пут спреда, так как не вижу большого потенциала падения и так сильно завалились в последнее время.

[RadioHead]

У меня похожая картинка. Не такая красочная, но поточнее. (у вас, я заметил, свечи неполные). Но суть та же: 100% от предыдущей волны снижения точно встает вниз понижательного канала. И что характерно, при всей его размашистости он строится пипс в пипс.

Да, похоже. Там на тредингвю по клозам дневным наверно график строят.
Вот и посмотрим, насколько мы с Вами дураки, у которых мысли сходятся
Я думаю ,что дело это не быстрое. Месяц-два на реализацию, если так пойдет.

[RadioHead]

Игнтиресный момент. По ри бъемся об поддержку как рыба об лед. По мамбе то уж давно пробили
риз. 4 часа. Думаю , что пробъем. Даже если ложно вдруг получится, и все медведы - лохи,  но пробить должны полюбэ . Без этого никак нельзя

[Метки:]

Метки: