Печать

[Babuhin]

как то надо возвращать

[Alex610_Алексей]

Еще раз о пользе Открытого Интереса (ОИ)
Были утверждения, что он бесполезен, а на графике очень хорошо видно, шорты закрывают или покупают  

[vladis10]

Лонг фьючей РИЗ по 135 730 в соотношении 1 к 1-му с купленными в конце октября опционами пут, ноябрь, страйк 140 000 (которые входят в спред из купленных 140х путов и проданных 135-х путов, ноябрь), до экспира 1 день, мера, имхо, разумна, продам ниже 135 000 или по возможной цели 137 200 +-

Лонг фьючей для защиты прибыли по опционам за 1 день до экспира.

Кажется, я был вчера прав... продолжаю удерживать лонг защитных фьючей РИЗ набранных по 135 730, стоп 134 900, продам или по стопу, или в 18 часов 40 мин...18 часов 45 мин, после подачи заявки на экспирацию 140х путов ноябрь...

Поначалу с конца октября было как на рис 11 - медвежий спред (1 к 1-му) на 140х и 135х путах плюс "хвост" из проданных 150-х коллов.

Когда коллы подешевели в 4 раза, я их откупил (писал) и остался "голый" медвежий спред (рис. 12) (140е путы были куплены по 2 350 пунктов, 135-е путы проданы по 1 050 пунктов, писал).

Вчера, когда купил фьючи (1 к 1-му с купленными 140ми путами), то получил профиль "удержания прибыли по спреду" в диапазоне 135 000....140 000 - рис. 13

Жду экспирации. Если вдруг до 18.30 пойдем пробивать вверх 140 000, то продам и 140-е путы и фьючи.

П. С. Обычный спред он лучше на более подвижном направленном рынке, поэтому на декабрьских опционах я и построил начальную конструкцию как Пропорциональный спред, на случай продолжения тягомотины с медленной стагнацией (подкорректирую при быстром падении или на росте).

[vladis10]

Чтобы не думать о декабрьской конструкции и минимум Управления (а может и вообще до 17 декабря этой конструкцией не придется управлять) - я еще продал 130-х путов декабрь по средней 2 020, теперь у меня соотношение купленных путов декабрь страйк 135 к проданным путам декабрь страйк 130 как 3 к 6 (или 1 к 2-ум).

чего я добился ... Теперь, в случае роста выше 135 000 по РИЗу (и до бесконечности) у меня ПРИБЫЛЬ, пусть, в этом случае и мала и равна константе 1 260 пунктов.

"Зона прибыли" от 124 600 до бесконечности вверх с пиком на 130 000 в р-ре 16 186 пунктов.
 Варианты развития ситуации.

1) Продолжение стагнации (проторговки уровнями чуть ниже) - ОК, устраивает.

2) Быстрое падение - ударная покупка путов 125-го страйка (и позже продажа путов 120-го страйка, там по обстоятельствам).

3) РОСТ - по фиг, ничего делать не надо, а подумать уже над бычьими спредами для увеличения прибыли.

П. С. В общем "свои" 4%...10% прибыли к депозу за счет опционов в ближайший месяц намерен "выгрызть" по-любому.
 Плюс - экономия времени, могу при необходимости, совсем не заморачиваться торгами в дневную сессию..... уделять минимум времени и что-то брать с рынка.

А при наличии времени интрадей фьючами.

[andyb]

Еще раз о пользе Открытого Интереса (ОИ)
Были утверждения, что он бесполезен, а на графике очень хорошо видно, шорты закрывают или покупают 

Поправлюсь ... для кого-то трюфель паразит а для кого-то деликатес ... главное уметь ег готовить .... это по поводу полезности ОЙ и объемов ...
Интересно ЧТО вы видите .. или что вам показывают .. %) .а на графике очень хорошо видно, шорты закрывают или покупают  %)
Вам очень интересную подсказку дали...= это кому ж так срочно фьюч понадобился... уж не ММ-ли для опционной экспирации? =....А вот это уже деликатес ... и что будет когда опционные профиты защитят
Успехов

[Alex610_Алексей]

На  дневном графике хорошо видно, что балом еще правят медведи, даже при хорошем раскладе, первая цель - слон в районе 140.
С одного захода такого не пройти, запросто могут еще раз 135 протестить.
Нужна хорошая новость тыщ на 10 

[Babuhin]

На  дневном графике хорошо видно, что балом еще правят медведи, даже при хорошем раскладе, первая цель - слон в районе 140.
С одного захода такого не пройти, запросто могут еще раз 135 протестить.
Нужна хорошая новость тыщ на 10 

если только его проколом взять.
 139200 упор хороший

[3-5-8]

если только его проколом взять.
 139200 упор хороший
[/quote]
Можем от 137500 отвалиться-1цель.
139200-вторая.

[Babuhin]

если только его проколом взять.
 139200 упор хороший

Можем от 137500 отвалиться-1цель.
139200-вторая.
[/quote]
ну у меня получается, если кто еще только думает о лонгах, то рекоммендую вход осуществить после прохода 137400

[muhtov]

Лонг фьючей РИЗ по 135 730 в соотношении 1 к 1-му с купленными в конце октября опционами пут, ноябрь, страйк 140 000 (которые входят в спред из купленных 140х путов и проданных 135-х путов, ноябрь), до экспира 1 день, мера, имхо, разумна, продам ниже 135 000 или по возможной цели 137 200 +-

Лонг фьючей для защиты прибыли по опционам за 1 день до экспира.

Кажется, я был вчера прав... продолжаю удерживать лонг защитных фьючей РИЗ набранных по 135 730, стоп 134 900, продам или по стопу, или в 18 часов 40 мин...18 часов 45 мин, после подачи заявки на экспирацию 140х путов ноябрь...

Поначалу с конца октября было как на рис 11 - медвежий спред (1 к 1-му) на 140х и 135х путах плюс "хвост" из проданных 150-х коллов.

Когда коллы подешевели в 4 раза, я их откупил (писал) и остался "голый" медвежий спред (рис. 12) (140е путы были куплены по 2 350 пунктов, 135-е путы проданы по 1 050 пунктов, писал).

Вчера, когда купил фьючи (1 к 1-му с купленными 140ми путами), то получил профиль "удержания прибыли по спреду" в диапазоне 135 000....140 000 - рис. 13

Жду экспирации. Если вдруг до 18.30 пойдем пробивать вверх 140 000, то продам и 140-е путы и фьючи.

П. С. Обычный спред он лучше на более подвижном направленном рынке, поэтому на декабрьских опционах я и построил начальную конструкцию как Пропорциональный спред, на случай продолжения тягомотины с медленной стагнацией (подкорректирую при быстром падении или на росте).

Владимир посмотри пожалуйста личку
вопрос есть по опционам

[vladis10]

Сейчас на опционы я не смотрю как на "лотерейку"  - типа купил страйк подальше - есть прорыв хорошо взял... а чаще просто потерял.
Задача брать на ЛЮБОМ рынке хотя бы 3...4% прибыли к депозу в месяц (при удачном раскладе 10...12%).
Если возник дефицит времени, то сводить периодами всю торговлю к 1,5..2х часовым размышлениям вечером за чашечкой кофе и необходимым построениям в вечернюю сессию.
Кстати, поэтому пока не хочу вести чисто "продажные" стратегии - проданные стредлы и стренглы с разной степенью покрытия, потому как периодами эти стратегии могут отнимать много времени и требовать муторной корректировки.

[vladis10]

...

...

...

ответил

[Добрый малый]

....А вот это уже деликатес ... и что будет когда опционные профиты защитят
Успехов

Андрей, не знаком со стратегией поведения ММ к сожалению, а что будет когда опционные профиты защитят?

[admin]

Роман, не знаю как Андрей, но я в одном посте объяснить не смогу.

Поэтому другим способом, коротко и только факты:

три подряд бычьих клиринга. Атака на быков закончилась. Вывод: если не придет новый объем на продажу, а средства у рынка на это есть, то текущее движение вверх продолжится. С закрытием шортов.

[Bubba Moosh]

....А вот это уже деликатес ... и что будет когда опционные профиты защитят
Успехов

Андрей, не знаком со стратегией поведения ММ к сожалению, а что будет когда опционные профиты защитят?

Я насчитал 3 маркет мейкеров по фьючерсу на РТС - Олма, Открытие, Ай Ти инвест. По опционам на фьючерсы еще больше - Ак Барс, , БКС, Элтра, АйТи, Олма, Открытие, Солидарность.
Они что, между собой стратегии, что ли, синхронизируют? Сомневаюсь. Против клиентов поиграть, конечно, святое дело, но клиенты то у всех разные.
И потом, верно ли предполагать, что опционные позиции ММ уже не захеджированы, не превращены в синтетику? Опять же сомневаюсь.
Посмотрим на позиции по опционам.
Основные колы в ноябрьском опционе начинаются со 140000, т.е. практически все вне денег. Меньше 100 тыс. путов есть в деньгах, в диапазоне 140-145. Т.е. если предположить, что скупался фьючерс для обеспечения путов в деньгах, то после экспирации куда денутся эти объемы? я предполагаю, что обратно на рынок.

[Метки:]

Метки: