Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Срочный рынок в январе 2013г.  (Прочитано 160620 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #45 : 09 Января 2013, 13:16:47 »

вроде как рост сдерживается нежелающим рублем?

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #46 : 09 Января 2013, 13:37:48 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #47 : 09 Января 2013, 13:38:43 »

А не повторим ли мы график бразилии? Они так же, как и мы, ткнулись в хаи 14 сентября, и корректируются. Рост нивелировали.
Без позиции.
Немного удивлен еще вчера был, что Вы без позиции, ведь применяемая Вами неоднократно "змея" (Ladder стратегия) оптимальна для текущего - последних 4-5 месяцев -  "характера" рынка (динамика цены фьюча РИ, волатильность, склонность к проторговкам ...)
Работая осенью со стратегиями что-то "дающими" на нынешнем рынке (пропорциональный спред, кондор, продажи малыми порциями опционов "по тренду"), я в итоге пришел именно к Вашим "змеям", как оптимуму, и не разочаровался.

Вот план от 10 декабря и ОН ВАМ ПОНРАВИЛСЯ....

http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1816.msg205483.html#msg205483

Вот наш с Вами диалог...

http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1816.msg205497.html#msg205497

Я сформировал "змею" по принятому плану 11...12 декабря (продав немного больше 140-х путов январь, чтобы соблюсти профиль стратегии)
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1816.msg205691.html#msg205691

Потом были действия, которые несколько сократили возможную максимальную прибыль, но в моменте казались оправданными.

1) 17 декабря, усомнившись в дальнейшем направлении рынка и имея цель выбирать "норматив прибыли" не менее 4% прибыли к депозу в месяц, я добавил пут - спреды на 150-х и 145-х путах...
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1816.msg206052.html#msg206052

2) 20 декабря, убедившись в том, что мы закрепились на 151 000...152 000 по фьючу РИ, я продал часть 150-х путов январь, улучшив профиль "вверх".
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1816.msg206293.html#msg206293

3) и, наконец, вчера (писал он-лайн) откупил половину 160-х проданных коллов январь, перестраховавшись заранее на случай роста выше 160 000...162 000 (до сих пор не решил, что лучше - пожарные действия на границе "зоны прибыли" или мягкая корректировка заранее, и там, и там свои плюсы-минусы).

В итоге, если фьюч РИ останется до 15 января в диапазоне 155 000...160 000, то я возьму максимальную прибыль по стратегии (около 8% к депозиту за месяц), если фьюч РИ пробьет 155 000 вниз - буду малыми порциями продавать купленные 150-е коллы январь...
... а может все крыть сегодня к чертям - у меня текущая прибыль по стратегии уже около 5% к депозу за месяц.... подумаю.

 
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Pavel-74

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3449
  • Павел
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #48 : 09 Января 2013, 13:49:13 »

Рома Аккорд, привет! Твои 32100 по си ещё актуальны ?
Мне хорошо известно то..Что все знают давно..Тот кому зло причинили..Злом ответит на зло. (В.Х.Одэн, к/ф "Совокупность лжи")

Mucsun

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1467
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #49 : 09 Января 2013, 14:08:15 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?
Может не так понял, поясните тогда. РИХ из Квика.
Дорогу осилит идущий ....(...или ждущий) ??

jako

  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 132
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #50 : 09 Января 2013, 14:45:48 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?
Может не так понял, поясните тогда. РИХ из Квика.
, а что за брокер у вас?
 у финама без разрыва график рисуется
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 14:49:57 от jako »

Mucsun

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1467
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #51 : 09 Января 2013, 14:47:46 »


, а что за брокер у вас?
 у финама без разрыва график рисуется

[/quote]
БКС
Дорогу осилит идущий ....(...или ждущий) ??

zamorsky

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1169
  • Александр
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #52 : 09 Января 2013, 14:48:17 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?
4 часа для общего видения и 15 мин. Хотелось бы увидеть одну из жёлтеньких для лонга.

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #53 : 09 Января 2013, 14:58:58 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?
Может не так понял, поясните тогда. РИХ из Квика.

Владимир, спасибо. Имел в виду без электроники. Вручную с трендом. Вот как у Заморского №4.

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #54 : 09 Января 2013, 15:00:10 »

аккуратно начерченные уровни дорого стоят.

Коллеги, есть ли у кого вменяемая (с минимальным количеством линий) 15-ти минутка РИ?
4 часа для общего видения и 15 мин. Хотелось бы увидеть одну из жёлтеньких для лонга.

Александр, именно то. Спасибо.

Комментарий... вроде как задним числом (но Вы-то знаете, что этому заднему числу Правилу Дисперсий уже несколько лет) видно, как на 158 800 - 158 600 можно было шортить. Первая Дисперсия к КЧ, а заодно и Вторая вершина к сентябрю. Чем больше Правил совпадают - тем выше вероятность.

а... ну еще для эстетов:

вспоминаем Теорию гепов. "Смысл гепов в преодолении непреодолимых Уровней".
Смотрим на 155 000 и видим как ни "Кристмассралли", ни прочая фигня, повторяемая аналитиками его пробить не смогли.

Ну значит, пробьем гепом ;) Получите, распишитесь, пожалуйста.

« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 15:16:12 от admin »

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #55 : 09 Января 2013, 15:30:03 »

А не повторим ли мы график бразилии? Они так же, как и мы, ткнулись в хаи 14 сентября, и корректируются. Рост нивелировали.
Без позиции.
Немного удивлен еще вчера был, что Вы без позиции, ведь применяемая Вами неоднократно "змея" (Ladder стратегия) оптимальна для текущего - последних 4-5 месяцев -  "характера" рынка (динамика цены фьюча РИ, волатильность, склонность к проторговкам ...)
Работая осенью со стратегиями что-то "дающими" на нынешнем рынке (пропорциональный спред, кондор, продажи малыми порциями опционов "по тренду"), я в итоге пришел именно к Вашим "змеям", как оптимуму, и не разочаровался.

Вот план от 10 декабря и ОН ВАМ ПОНРАВИЛСЯ....
Владимир, все просто и в то же время сложно. Я не был готов психологически играть вверх. А сигнала за вниз пока не вижу (кроме давней попытки покупки путов при цене 141, что-ли, не помню, когда еще договорные объемы проходили на РИ).
Да, публично писал, что схемы за рост нравятся именно профилем позиции (одна выкладывал на экспирацию декабря, одна ваша, через НГ). Но кого мне обманывать, как не самого себя ("я сам обманываться рад") - ничего не открывал. Смотрел, строил, еще раз смотрел - а рынок монотонно шел вверх. Монотонный рост - что может быть хуже? :)
По НГ - Фискальный обрыв, естественно, должен был быть решен положительно, тут сомнений не было. Были сомнения в реакции рынка - все таки решение было ожидаемым. Потому в НГ ушел только в опционах рубля (мартовский колл-спред 32 - 32,5).

В НГ праздники думал, конечно, подводил итоги - и, может, действительно вернуться к схеме ежемесячного открытия "штатных" змей. И поменьше забивать голову ерундой. Гибче надо быть. Буду работать над собой.

На данный момент базовый прогноз - удержание уровней максимум неделю и далее закрытие гепа. И вот там уже буду смотреть. Но!!! внимание на объемы на ММВБ тут, наверху.
Вот такое вот самобичевание...
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #56 : 09 Января 2013, 15:38:58 »

По планам на следующую стратегию - на февральских опционах....

Пока по текущему "характеру" рынка планирую построения также на основе "змеи" (Ladder - стратегии). К вечеру 15 января попробую определиться с направлением для начального построения. Тут важно - рискнут ли Амеры фьючом СП500 пойти на пробой своих хаев (1 474,75 от 14 сентября 12 г., сейчас 1 452,25), пойдем ли мы выше 158,5...160К по фьючу РИ, поведение нефти, рубля...

От этого и направление Ladder-cтратегии до середины февраля. Cтратегии гибкие, легко преобразуемые.

Характеристика и общие правила нейтрально - медвежьего Put Ladder-a ("змеи")...
http://optiontraders.ru/2008/06/22/medvezhij-put-ladder/

Характеристика и общие правила нейтрально - бычьего Call Ladder-a ("змеи")...
http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #57 : 09 Января 2013, 15:42:10 »

Да, Владимир, возможно поможет. Когда-то я пытался завести себе правило - если к экспирации цена вблизи границ макс. прибыли (155 или 160 у вас, например) - закрывать досрочно, с ориентиром 70-80% от максимума. Ибо если, например, цена пойдет немного выше 160 - то прибыль будет та же, что и при досрочном закрытии. А если дальше... Так что лучше гарантированные 70-80% от максимума, чем нервы и угадайка.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #58 : 09 Января 2013, 15:56:41 »

Да, Владимир, возможно поможет. Когда-то я пытался завести себе правило - если к экспирации цена вблизи границ макс. прибыли (155 или 160 у вас, например) - закрывать досрочно, с ориентиром 70-80% от максимума. Ибо если, например, цена пойдет немного выше 160 - то прибыль будет та же, что и при досрочном закрытии. А если дальше... Так что лучше гарантированные 70-80% от максимума, чем нервы и угадайка.

Согласен, Андрей. Вдвойне ценно, что это не теоретик пишет.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в январе 2013г.
« Ответ #59 : 09 Января 2013, 16:05:24 »

А не повторим ли мы график бразилии? Они так же, как и мы, ткнулись в хаи 14 сентября, и корректируются. Рост нивелировали.
Без позиции.
Немного удивлен еще вчера был, что Вы без позиции, ведь применяемая Вами неоднократно "змея" (Ladder стратегия) оптимальна для текущего - последних 4-5 месяцев -  "характера" рынка (динамика цены фьюча РИ, волатильность, склонность к проторговкам ...)
Работая осенью со стратегиями что-то "дающими" на нынешнем рынке (пропорциональный спред, кондор, продажи малыми порциями опционов "по тренду"), я в итоге пришел именно к Вашим "змеям", как оптимуму, и не разочаровался.

Вот план от 10 декабря и ОН ВАМ ПОНРАВИЛСЯ....
.........
В НГ праздники думал, конечно, подводил итоги - и, может, действительно вернуться к схеме ежемесячного открытия "штатных" змей. И поменьше забивать голову ерундой. Гибче надо быть. Буду работать над собой.

На данный момент базовый прогноз - удержание уровней максимум неделю и далее закрытие гепа. И вот там уже буду смотреть. Но!!! внимание на объемы на ММВБ тут, наверху.
Вот такое вот самобичевание...
Я бы добавил насчет гибкости...необходим учет, по возможности, "характера" рынка, скажем "змеи" менее эффективны и более опасны на "трендовом" рынке с высокой волатильностью и "склонностью" к серьезным направленным движкам (вторая половина 11го и первая половина 12го года), в такие периоды, имхо, безопаснее обычные спреды слегка "вне денег" или даже просто иногда покупка опционов. Рынок выдерживает определенную динамику цен длительными периодами по несколько месяцев или даже год подряд.
Планирую "набить руку" на нескольких стратегиях под разный "характер" рынка.
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru