Печать

[augur]

нет, давить на Россию через Газпром все равно, что съесть галстук в поддержку Саакашвили. Во-первых, не поможет, а во-вторых, не вкусно.

по циклам:
после 2008 года произошла переоценка стоимости. С тех пор в игру включились новые игроки (но их куда меньше!!!), при том что старые еще вышли не полностью (не исключаю, что в 013 году увидим желание продать "пакет Сбербанка"). Проследите объемы с 2009 по 2012 г.г. включительно на стадиях роста. Можете дать сюда график как поняли, я попробую прокомментировать.

Попробую высказать свое мнение.
Если под циклами понимать ввод и вывод, то я увидел 2. (Третий у меня вызывает сомнение). У Андрея картина выглядит сложнее, так как дана по дневному ТФ.
Но если посмотреть на месячный, то хорошо видно, насколько близко рост и падение цены коррелирует с объемами. Правое плечо на графике ГП можно было бы назвать 3-им циклом, но поскольку объемы в нем не сопоставимы с объемами в левом плече, то думаю, что это все та же (2-я) генерация инвесторов.
Таким образом, под уровнем 140 еще находится большой слой инвесторов, зашедших сразу после кризиса, т.е. в 1-ом цикле роста.
Поход ниже 140 в ноябре 12 г. шел на падающем объеме. Крупные держатели этот уровень не продают.
Для того, чтобы перетряхнуть  этот слой, нужен "хороший армагедец", ... а его есть у нас?
PS
Поскольку тема предполагает другую ветку, предлагаю перенести обсуждение туда.

[vladis10]

.... Потому и сижу вне рынка. Жду или коррекцию и где-то там играть в лонг. Или при появлении объемов шортить. О чем и пишу периодически.

Это, конечно, достойно уважения, но излюбленная Вами "змея" (Ladder) гибкая стратегия для спокойного рынка, можно смело строить по "тренду" (если нет сигнала на разворот), большая зона безубыточности (микро-прибыли, микро-убытка), главное определиться с уровнями переворота стратегии на 180 градусов или со временем перехода "в нейтраль" (перевод стратегии в проданный стренгл) ....

АНДРЕЙ...
Я наглядно поясню мои слова... Управление "Змеей" (Ladder) предполагает, насколько я понимаю, учет горизонтальных уровней.

1) Сейчас моя стратегия как на рис.1,

2) пробиваем мы ЗНАЧИМЫЙ уровень (нижняя граница предыдущей протоговки января) - 156 000 вниз, я продаю 160-е коллы (для правдоподобности предположил, что продам в 2 раза дешевле текущей цены - по 1 800) - получаю проданный стренгл, примерно дельта - нейтральный, как на рис. 2 с "зоной прибыли" от 144 300 до 166 400 как на рис. 2

3) пробиваем вниз следующий ЗНАЧИМЫЙ уровень (нижняя граница протоговки конца декабря) - 151 000 вниз, я покупаю 150-е путы (для правдоподобности предположил, что куплю по примерно той цене, которая может быть на тех уровнях у 150х путов февраль - по 2 500 в соотношении 1 к 1 с проданными 145-ми путами) - получаю переворот стратегии вниз как на рис. 3 с "зоной прибыли" от 149 000 вниз и "зоной ограниченного убытка" от 149 000 до 165 000.

П. С. Буду благодарен, если выскажете Ваши мысли по управлению стратегии типа Ladder ("змея") при разных сценариях развития событий.

[Pavel-74]

Всем доброго дня.
Сегодня амы не торгуют по случаю Дня Мартина Л.Кинга. + сегодня Инаугурация Презика Обамки..... будем болтаться тут, сильно вниз не пустят, вверх смысла нет уже идти судя по первому часу торгов , имха.... Вся движуха с объёмами на завтра переносится, + РТ пока в силе, + маленький камень от пятницы вниз сигналит.

[pipec]

Всем доброго дня.
Сегодня амы не торгуют по случаю Дня Мартина Л.Кинга. + сегодня Инаугурация Презика Обамки..... будем болтаться тут, сильно вниз не пустят, вверх смысла нет уже идти судя по первому часу торгов , имха.... Вся движуха с объёмами на завтра переносится, + РТ пока в силе, + маленький камень от пятницы вниз сигналит.

всем привет, правильно сигналит)))на дневках 100 ка на РТС 200 пробивает наверх третий раз за 10 лет, откатик надо оформить проциков 5 и ракетой наверх велосипед оформлять)))

[vladis10]

К моему предыдущему посту по управлению стратегией типа Ladder ("змея")...
по горизонтальным уровням подтверждение своим мыслям нашел и в "классических" рекомендациях по управлению Ladder-ом...
Для моей стратегии буквально следующее:
"Удостоверьтесь, что тренд слегка восходящий, и есть чёткие уровни сопротивления и поддержки...."
Что касается возможного ускорения роста, то там управление проще - при приближении к 170 000 цены фьюча РИ буду откупать частями проданные 170-е колы февраль.
Таков мой план по управлению моей текущей стратегией (этот и предыдущей пост).

П. С. Сейчас я в бОльшей степени, чем раньше, параллельно сосредоточен на деятельности далекой от рынка. Поэтому пока лишен возможности качественного интрадея в дневные сессии и перевел стратегии из вспомогательной работы в разряд основной. М-да,  вот в прошлом году на сильно волатильном рынке было проще - что-то давали умеренные позы в купленных "синтетических" опционах
(писал тогда он-лайн) и простые спреды (с соотношением 1 к 1).

[Pavel-74]

Всем доброго дня.
Сегодня амы не торгуют по случаю Дня Мартина Л.Кинга. + сегодня Инаугурация Презика Обамки..... будем болтаться тут, сильно вниз не пустят, вверх смысла нет уже идти судя по первому часу торгов , имха.... Вся движуха с объёмами на завтра переносится, + РТ пока в силе, + маленький камень от пятницы вниз сигналит.

всем привет, правильно сигналит)))на дневках 100 ка на РТС 200 пробивает наверх третий раз за 10 лет, откатик надо оформить проциков 5 и ракетой наверх велосипед оформлять)))

если использовать ЕМА и СМА по фибоначи - 21, 55, 89, 144, 233...то и  610я даже на Недельнах может путь указать......

[Andbrother]

АНДРЕЙ...
Я наглядно поясню мои слова... Управление "Змеей" (Ladder) предполагает, насколько я понимаю, учет горизонтальных уровней.

1) Сейчас моя стратегия как на рис.1,

2) пробиваем мы ЗНАЧИМЫЙ уровень (нижняя граница предыдущей протоговки января) - 156 000 вниз, я продаю 160-е коллы (для правдоподобности предположил, что продам в 2 раза дешевле текущей цены - по 1 800) - получаю проданный стренгл, примерно дельта - нейтральный, как на рис. 2 с "зоной прибыли" от 144 300 до 166 400 как на рис. 2

3) пробиваем вниз следующий ЗНАЧИМЫЙ уровень (нижняя граница протоговки конца декабря) - 151 000 вниз, я покупаю 150-е путы (для правдоподобности предположил, что куплю по примерно той цене, которая может быть на тех уровнях у 150х путов февраль - по 2 500 в соотношении 1 к 1 с проданными 145-ми путами) - получаю переворот стратегии вниз как на рис. 3 с "зоной прибыли" от 149 000 вниз и "зоной ограниченного убытка" от 149 000 до 165 000.

П. С. Буду благодарен, если выскажете Ваши мысли по управлению стратегии типа Ladder ("змея") при разных сценариях развития событий.

При росте согласен, проще - роллировать и закрывать часть. Главное в ГО уложиться. А раз проще, то я и старался всегда строить полностью на коллах - удвоенно и утроенно продавал именно коллы. Идея с дополнительными путами - ваша и достойна внимания. Я размышлял над вашими построениями, и, на мой взгляд, оптимален "средний вариант" - удвоенно продать именно коллы (не 1:1:1, а 1:1:2), и уже в меньшей степени - продавать путы. На мой взгляд так проще будет управлять и риски ниже. Рынок чаще висит в боковике (2 месяца нудного тренда, на мой взгляд, скорее исключение), потому, предположительно, чаще будет недоходить до профитной зоны или частично заходить (в т.ч. по личному опыту, я как правило далековато выбирал (выбираю) страйки). Потому риск внизу желательно сводить к минимуму.
По управлению. При первичном снижении продажа коллов выглядит логичным, если цель - заработать в любом случае. Хотя по классике - роллируют дальние проданые коллы, и иногда и купленные (лично делал, в форуме даже есть, могу поискать вечером). При этом роллировать можно аж в пропорциональный пут спред. Это если до экспирации мало времени. В этом случае мы не теряем (зона б/у остается б/у), и есть возможность заработать (больше, чем в варианте с стренглом). Вот такая альтернатива. Или взять немного, но гарантированно, или 50/50, но больше.
А вот при дальнейшем снижении - я бы, думаю, выбрал пропорциональный пут спред, или даже змею, дополнив дальними путами. Поскольку, на мой взгляд, брать доп. риск на горизонтальной зоне (та, что центральная, условно б/у) нежелательно. Ее по возможности надо держать повыше. Это, насколько я понял змей, важнейший момент построения (иначе можно обойтись простыми спредами).

[vladis10]

Спасибо, Андрей...

Подумаю, порисую в опц. калькуляторе "на досуге"... не в последний раз, думаю, "змеюку" выстроил))).

[Urwald]

Владимир, меня тоже смущает резкость переворота при пробитии 151 - вы готовы отдать всю прибыль позиции, а ведь он может оказаться ложным. Насчет змеи если буду когда-нибудь строить, то кредитную за счет допродажи противоположных ожидаемому движению опционов ( в данном случае путов).
Если мы рассматриваем месячные опционы, то мне больше нравятся позиции, когда я в максимуме прибыли на момент построения (стренглы и стредлы).
Видя заторможенность рынка увеличил объем проданных стредлов 155и 160 страйков до го 10%. Прибыль 3% от 155 до 163, бу 166-151.
 

[vladis10]

Владимир, меня тоже смущает резкость переворота при пробитии 151 - вы готовы отдать всю прибыль позиции, а ведь он может оказаться ложным. Насчет змеи если буду когда-нибудь строить, то кредитную за счет допродажи противоположных ожидаемому движению опционов ( в данном случае путов).
Если мы рассматриваем месячные опционы, то мне больше нравятся позиции, когда я в максимуме прибыли на момент построения (стренглы и стредлы).
Видя заторможенность рынка увеличил объем проданных стредлов 155и 160 страйков до го 10%. Прибыль 3% от 155 до 163, бу 166-151.
 

Насчет резкости переворота на 151К - да... надо помозговать, действительно, лучше "пропорциональным пут - спредом" (то, что посоветовал Андрей), купить в соотношении 1 пут 150 к 3-м или 4-м проданным 145-м на "хвосте" змеи, выждать паузу...
А в проданных стредлах меня напрягает агрессивность поз... стоит попасть на хороший направленный движок и придется, чтобы за счет роллирования (доп. продаж стредлов) не вылететь быстро на 100% депо в ГО, что-то придумывать, перекрываться... может и буду использовать когда-нибудь, но... мой первый опыт как раз и был в непокрытых продажах, попав на направленный движок, я очень быстро дошел с 12% депо в ГО до 90% (роллируя продажи, продавая и продавая) и... рынок развернулся-таки в мою сторону, "простив" меня и дав выйти достойно. Но.. эмоции и воспоминания....
В общем, это для меня пока чересчур агрессивно.

[zamorsky]

Лонг 159800. В начале месяца выкладывал канал, пока работает. В прошлый раз ждал 155+. Цену остановило наклонное сопротивление на 156+. На сегодня никаких драйверов на пробитие нет, поэтому играю отбой.

[admin]

Лонг 159800. В начале месяца выкладывал канал, пока работает. В прошлый раз ждал 155+. Цену остановило наклонное сопротивление на 156+. На сегодня никаких драйверов на пробитие нет, поэтому играю отбой.

Александр, синие линии из старшего тренда взяли?

[zamorsky]

Лонг 159800. В начале месяца выкладывал канал, пока работает. В прошлый раз ждал 155+. Цену остановило наклонное сопротивление на 156+. На сегодня никаких драйверов на пробитие нет, поэтому играю отбой.

Александр, синие линии из старшего тренда взяли?

Да, я выкладывал 4 часа ри несколько дней назад, ничего не менял. Ещё в районе 159500 есть горизонтальный уровень.

[kronid]

Лонг 159800. В начале месяца выкладывал канал, пока работает. В прошлый раз ждал 155+. Цену остановило наклонное сопротивление на 156+. На сегодня никаких драйверов на пробитие нет, поэтому играю отбой.

Александр, синие линии из старшего тренда взяли?

Да, я выкладывал 4 часа ри несколько дней назад, ничего не менял. Ещё в районе 159500 есть горизонтальный уровень.

Дд всем! Очень сильные сомнения по поводу севера у меня, а вот в район 150000+- было бы в самый раз, очень уж перекупленность на часах, днях видна.... нужен только повод)))

[Avati99]

Лонг 159800. В начале месяца выкладывал канал, пока работает. В прошлый раз ждал 155+. Цену остановило наклонное сопротивление на 156+. На сегодня никаких драйверов на пробитие нет, поэтому играю отбой.

Александр, синие линии из старшего тренда взяли?

Да, я выкладывал 4 часа ри несколько дней назад, ничего не менял. Ещё в районе 159500 есть горизонтальный уровень.

Дд всем! Очень сильные сомнения по поводу севера у меня, а вот в район 150000+- было бы в самый раз, очень уж перекупленность на часах, днях видна.... нужен только повод)))

согласен +1

[Метки:]

Метки: