Печать

[Ирина]

Вот например (Дмитрий, может сможете помочь?) 24 января был ложный пробой, который выбил меня из хорошей сделки (график приложила).  Увидев закрытие ниже уровня, я решила что это ложный пробой и закрыла сделку, а на следующий день цена ушла выше.
 Вопрос: каким образом нужно было понять:
1) что пробой будет ложным (и на выносе нужно закрываться, если все-таки нужно);
 2) что цена все-таки пойдет в сторону пробоя на следующий день.

Ирина, но ведь это была вечерка. На вечерке редко пробивают значимые уровни. Плюс на форуме кто-то писал, что как правило днем повторяют цены вечерки.
По поводу ложности - может, стоит смотреть объемы? Уровень был, на мой взгляд, 160500. Его на открытии по сути взяли, без объемов. Настоящее движение идет без объемов (и последние месяцы тому пример, кстати). Объем прошел на уровне 162, в 12:45 (15 мин. свечи). Объем знаковый. После полтора дня проболтались около него, вынос вверх вчера и возврат снова к этому объему.

Андрей, спасибо! Тоже думала, что вечерка и вроде как в расчет не нужно брать.
И сегодня осинило, что пробой или ложный пробой идет через диапазон, а не конкретную линию, поэтому и стоп должен был стоять под диапазоном. В общем ошибка в стопе была.

А по поводу объемов на "настоящем" движении  ... Есть ли смысл говорить о его "настоящести" и что дает этот термин... Движение просто есть, либо его нет - остальное с толку сбивает. А по объемам - я думаю зависит от фазы тренда. В периоде накопления должны быть объемы. А вот когда уже дело сделано и тренд развернут и находится в самом рассвете, там да - объемы уже не принципиальны.

[augur]

Ирина, вы как-то спрашивали про компактный дивер. Посмотрите на сбер часовой и дневной серийный по RSI (параметр 14 до 9 значения не имеет).

Авгур, помню обсуждали межволновые и внутриволновые дивера. Что такое "компактный" - не могу вспомнить. Не могли бы пояснить? И что такое "дневной серийный"?

Извиняюсь, видимо, обсуждал не с вами.
Но тогда поясню, что значит "компактность". Нашел для себя такое определение, когда пытался различить слабые дивергенции (которые рынок игнорирует) от сильных, на которые бывает быстрая реакция. Компактный дивер - это графическая фигура, в которой пики осциллятора (RSI или MACD), находясь в экстремальной зоне (выше 70), расположены близко друг к другу по времени в противовес растянутому диверу. Т.е. "физический" смысл фигуры - это время формирования.
Возможно, что такие дивера связаны с действиями ММ ( (над этим надо подумать, и на всякий случай застолбить название - "дивер Маркет-Мейкера", хотя это самоуверенно).
Почему я так думаю: скорость формирования говорит о том, что в основе дивера может лежать уверенное действие ММ: кинуть цену на хай и тут же слить,
т.е. компактность можно понимать как графическое выражение сознательного намерения.
Компактный дивер не всегда бывает на переломе тренда, но внутри всегда вызывает локальное движение против основной тенденции т.е. фиксирует отскок). Но вот на переломах - это выглядит вообще красиво, как например, на недельной мамбе в мае 2008 по RSI.
В данном случае, как мне кажется,  "компактный внутриволновой".
Что касается "дневного серийного", то это классика - серийный на днях 

[Ирина]

Ирина, вы как-то спрашивали про компактный дивер. Посмотрите на сбер часовой и дневной серийный по RSI (параметр 14 до 9 значения не имеет).

Авгур, помню обсуждали межволновые и внутриволновые дивера. Что такое "компактный" - не могу вспомнить. Не могли бы пояснить? И что такое "дневной серийный"?

Извиняюсь, видимо, обсуждал не с вами.
Но тогда поясню, что значит "компактность". Нашел для себя такое определение, когда пытался различить слабые дивергенции (которые рынок игнорирует) от сильных, на которые бывает быстрая реакция. Компактный дивер - это графическая фигура, в которой пики осциллятора (RSI или MACD), находясь в экстремальной зоне (выше 70), расположены близко друг к другу по времени в противовес растянутому диверу. Т.е. "физический" смысл фигуры - это время формирования.
Возможно, что такие дивера связаны с действиями ММ ( (над этим надо подумать, и на всякий случай застолбить название - "дивер Маркет-Мейкера", хотя это самоуверенно).
Почему я так думаю: скорость формирования говорит о том, что в основе дивера может лежать уверенное действие ММ: кинуть цену на хай и тут же слить,
т.е. компактность можно понимать как графическое выражение сознательного намерения.
Компактный дивер не всегда бывает на переломе тренда, но внутри всегда вызывает локальное движение против основной тенденции т.е. фиксирует отскок). Но вот на переломах - это выглядит вообще красиво, как например, на недельной мамбе в мае 2008 по RSI.
В данном случае, как мне кажется,  "компактный внутриволновой".
"Дневной серийный" - это серийный на днях 

Авгур, спасибо большое! Попытаюсь разобраться.

[augur]

Ирина, вы как-то спрашивали про компактный дивер. Посмотрите на сбер часовой и дневной серийный по RSI (параметр 14 до 9 значения не имеет).

Авгур, помню обсуждали межволновые и внутриволновые дивера. Что такое "компактный" - не могу вспомнить. Не могли бы пояснить? И что такое "дневной серийный"?

Извиняюсь, видимо, обсуждал не с вами.
Но тогда поясню, что значит "компактность". Нашел для себя такое определение, когда пытался различить слабые дивергенции (которые рынок игнорирует) от сильных, на которые бывает быстрая реакция. Компактный дивер - это графическая фигура, в которой пики осциллятора (RSI или MACD), находясь в экстремальной зоне (выше 70), расположены близко друг к другу по времени в противовес растянутому диверу. Т.е. "физический" смысл фигуры - это время формирования.
Возможно, что такие дивера связаны с действиями ММ ( (над этим надо подумать, и на всякий случай застолбить название - "дивер Маркет-Мейкера", хотя это самоуверенно).
Почему я так думаю: скорость формирования говорит о том, что в основе дивера может лежать уверенное действие ММ: кинуть цену на хай и тут же слить,
т.е. компактность можно понимать как графическое выражение сознательного намерения.
Компактный дивер не всегда бывает на переломе тренда, но внутри всегда вызывает локальное движение против основной тенденции т.е. фиксирует отскок). Но вот на переломах - это выглядит вообще красиво, как например, на недельной мамбе в мае 2008 по RSI.
В данном случае, как мне кажется,  "компактный внутриволновой".
"Дневной серийный" - это серийный на днях 

Авгур, спасибо большое! Попытаюсь разобраться.

Недавний пример разворотного дивера на Мамбе (На РТС менее красив)

[Ирина]

Анализ дня.
Сегодня сделок не было (к сожалению  .
Правильно расчитала точку входа - не дошли 30 пунктов. График почему собиралась там входить выложила (объемный уровень, фибо, ЕМА).
Моя идея работать только "правильные" сделки и не вестись на коррекции с мелкими целями пока себя оправдывает. Кроме желания работать от лонга ничего другого не было, а влезла бы в шорт - начали бы рисоваться цели гораздо ниже увиденных... в общем кривые сделки дают кривой взгляд на рынок, а абстрагироваться от собственных сделок, для того чтобы увидеть объективную картину пока не получается.

PS Aвгур, спасибо за график.

[augur]

Ирина, вот еще:...прямо таки свежачек... в процессе формирования.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1820.150.html

[Ирина]

Добрый день!
План на сегодня - работа от лонга (глядя на внешний фон - не за что зацепиться, чтобы играть шорт). Возможен УД.
Шорт по Ри возможен при проходе цены вниз 161500.

Вошла в лонг по 163100. Стоп 350 пунктов.

Авгур, спасибо  .

[Ирина]

Вошла в лонг по 163100. Стоп 350 пунктов.

Стоп сработал -170 пунктов.

Опять вошла по 163100. Стоп под минимум. Итого 400 пунктов.

[Vladlen]

Ирина, день добрый !
чтото калькулятор мой дает сбои )
163 100 - 350= 162 750
у меня в квике не было такой свечи (
С уважением
PS аа... или вы дневной стоп на 2 части разбиваете?

[Ирина]

Ирина, день добрый !
чтото калькулятор мой дает сбои )
163 100 - 350= 162 750
у меня в квике не было такой свечи (
С уважением
PS аа... или вы дневной стоп на 2 части разбиваете?

Нет, по правилу 11, при уходе цены в моем направлении на размер стопа стоп передвигается на половину.

[Ирина]

Вошла в лонг по 163100. Стоп 350 пунктов.

Стоп сработал -170 пунктов.

Опять вошла по 163100. Стоп под минимум. Итого 400 пунктов.

Вышла в БУ - нет роста.

[admin]

1)   Ложный пробой возможен при наличии уровня, либо экстремума.
2)   Ложный пробой возможен в виде:
- пробоя  уровня хвостом свечи
 -свечи, которая  закрывается над уровнем, с дальнейшим уходом под уровень.
Весь вопрос в том, как играть его, ибо  при выявлении ложного пробоя есть два варианта игры (либо в сторону пробоя, либо против).  По теории игра идет чаще в противоположную сторону.

ниже. 

Ирина, вижу график и Ваш, видимо, черненький квадратик. Типа "ложный пробой". Ну если считать это пробоем (чего-либо), то-таки действительно ложный. Короче, отрицание отрицания

Если серьезно... Там обычный тренд, обычный коридор, обычное пробитие вверх. Зачем выдумывать несуществующий пробой вниз и потом в оправдание этой чуши называть его ложным...

[Ирина]

Ирина, вижу график и Ваш, видимо, черненький квадратик. Типа "ложный пробой". Ну если считать это пробоем (чего-либо), то-таки действительно ложный. Короче, отрицание отрицания

Про отрицание отрицания тоже вчера мысль пришла  .
По ложному пробою, если я правильно поняла не верен критерий его определения.

Дмитрий, спасибо огромное, разобралась!

[admin]

правильно поняли. Критерий не верен. Соответственно, не верное толкование как с ним работать. Как следствие - Ваш досадный выброс из правильной позиции (Вы сами написали).

Кстати, заметьте, Вы сами сказали, что вход был верный. Не думаю, что этому входу Вас научил тот же деятель, что написал про "ложные пробои"

[Ирина]

правильно поняли. Критерий не верен. Соответственно, не верное толкование как с ним работать. Как следствие - Ваш досадный выброс из правильной позиции (Вы сами написали).

Кстати, заметьте, Вы сами сказали, что вход был верный. Не думаю, что этому входу Вас научил тот же деятель, что написал про "ложные пробои"

Нет, конечно. Там брала только идеи о ложных пробоях. На тот момент, мне как раз нужен был ответ на вопрос, как понять, что ложного пробоя не было. В общем была работа методом от противного.

[Метки:]

Метки: