Печать

[Andbrother]

Я вчера купил 105 путов сбера по 80, писал в форум, сегодня теоретическая цена 170. С моим, без сомнений, двухсотым плечом,

а можно вопрос от несведующего: 200плечо в опционах подразумевает, что при падении на 0,5%рынка счет обнулился или нет?

Если покупка просто коллов-то нет, не обнулится. Маржина не будет. Если перед экспирацией, то цена на опционы упадет, например, со 100 до 10. И если закрыть, то некий процент от счета останется. Или пол процента
Если же до экспирации месяц, то, на примере сбера, вчера на выносе с 109 до 111 (+22%) путы 105 страйка подешевели с 100 до 40. На 1000 руб. покупаем 10 опционов (реально даже меньше по ГО войдет, штук 6-7). Итого останется 400р., или 40%. Но какое это плечо, 100 или меньше, фиг знает, как его правильно считать.

[accord2000]

Я вчера купил 105 путов сбера по 80, писал в форум, сегодня теоретическая цена 170. С моим, без сомнений, двухсотым плечом,

а можно вопрос от несведующего: 200плечо в опционах подразумевает, что при падении на 0,5%рынка счет обнулился или нет?

Если покупка просто коллов-то нет, не обнулится. Маржина не будет. Если перед экспирацией, то цена на опционы упадет, например, со 100 до 10. И если закрыть, то некий процент от счета останется. Или пол процента
Если же до экспирации месяц, то, на примере сбера, вчера на выносе с 109 до 111 (+22%) путы 105 страйка подешевели с 100 до 40. На 1000 руб. покупаем 10 опционов (реально даже меньше по ГО войдет, штук 6-7). Итого останется 400р., или 40%. Но какое это плечо, 100 или меньше, фиг знает, как его правильно считать.

30 плечо получается... как в си...

[Pavel-74]

Всем привет. Зашел на минутку.

Вспомним 8 января - первый торговый день 13 года - брент 111, фсип 1455, ммвб 1514.

Вчера 13 февраля - брент 118 (+7%), фсип 1520 (+4.5%), ммвб те же 1514, при этом на такой нефти Татнефть, Лук и РН ниже, ГП на -10% ниже, а Сбер выше на 10% уровней первого дня (когда он открылся гэпом в +5% и закрылся выше открытия).

Прикольно правда.

Паша, хорошо бы делать как цитату и давать ссылку на автора. А то как-то вроде не красиво получается.

Это не вью на рынок  - это ЦЫФРЫ - они доступны всем и видны всем абсолютно - вью здесь никакго нет - поэтому Ванюта тут не причём, я ЭТО вижу и без него уже 2-3 недели..... просто считать самому лень. Ясно?

А вью на рИнок мой такой - торчим в коридоре 158-160 несколько дней - при клозе дня ниже 1505 по ммвб + ниже 156 по ри + ниже 1560 по ртс - движемся дальше вниз и глубже с промежуточной целью по ммвб 1470.

Успехов.

[zamorsky]

В лонги засадили всех желающих, пора продолжить коррекцию на ВВП Еврозоны, Италии, Франции, Германии. Шорт 160600.

Вышел на объёмах 156600

[pipec]

"пока у мишек последний оплот остается мертвый крест на недельке про который неоднократно постил и график в студию выкладывал. Его правда наверх хорошо загибать стали, где то как раз в районе 1750-1800 наверх даст - это сейчас трудно вычислить так как неизвестно с какой скоростью вверх пойдем"
- ПОСТ ОТ 17 ЯНВАРЯ, уже дает наверх 50 и 200 мувинг вплотную на золотой крест на недельке подошли. По статитстике отработать должны в противофазу. Непонятно, то ли прошлой неделей черной отработали, то ли еще сольют
 

прошлый пробой наверх в 2011 г. отработали вниз почти 400 пунктов, протестили 50 мувинг, а потом
и 200, в нынешнем варианте как раз примерно аккордовские 142-144 статистика маленькая за 10 лет 3 пробоя - раз на раз не приходится.
Вчера не слился, стоп передвинул в б/у 163 с копейками

Хо-хо вот енто снова ливанули, да статистику не обманешь) пошла отработачка золотого креста на базе на недельке хех
Пока еду дальше

[matros]

Всем привет. Зашел на минутку.

Вспомним 8 января - первый торговый день 13 года - брент 111, фсип 1455, ммвб 1514.

Вчера 13 февраля - брент 118 (+7%), фсип 1520 (+4.5%), ммвб те же 1514, при этом на такой нефти Татнефть, Лук и РН ниже, ГП на -10% ниже, а Сбер выше на 10% уровней первого дня (когда он открылся гэпом в +5% и закрылся выше открытия).

Прикольно правда.

Паша, хорошо бы делать как цитату и давать ссылку на автора. А то как-то вроде не красиво получается.

Это не вью на рынок  - это ЦЫФРЫ - они доступны всем и видны всем абсолютно - вью здесь никакго нет - поэтому Ванюта тут не причём, я ЭТО вижу и без него уже 2-3 недели..... просто считать самому лень. Ясно?

А вью на рИнок мой такой - торчим в коридоре 158-160 несколько дней - при клозе дня ниже 1505 по ммвб + ниже 156 по ри + ниже 1560 по ртс - движемся дальше вниз и глубже с промежуточной целью по ммвб 1470.

Успехов.

Паш я от тебя с утра получил сигнал на шорт в виде метеорита, сосед говорит что в наше озеро упал на фото сверху.
Если серьезно посмотрел с утра на фьючи амеров и закрыл лонг и встал в шорт, по ри наплевал на волны по си по волне зашел она не ушла ниже и развернулась, а может на меня так метеорит подействовал.

[vladis10]

м-даа.. ну теперь драгам падать и падать... душевно вниз пошли, вытряхнули из лонга взятого по 30,91  по сработавшему стопу "до отмены" на 31,75 и совсем даже вовремя...

Я же Вам писал, что картинка не доделана --и дем на 28---26
А для МЕГА МОЗГОВ ----я свое С ИГРАЛ...Вот на это я еду в Испанию дом покупать(плече 200 учите ОПЦИОНЫ)

Серебро с целью 28 "с хвостиком" как цель на ближайший месяц возможна...
А вот расшифруйте плечо "200" на опционах, желательно с профилем позиций.
Плечо 20 - 25 я понимаю (на нашем рынке в опционах РИ) - это, если взять "на все" (100% депозита в ГО) спред слегка "вне денег", если посчитать ГО, то да - 20 с лишним плечей, но 200....

Мне любопытно.... или это не на нашем рынке? А риск потерь по такой позе? При спреде, о котором упомянул выше, 100% депо максимальный риск,

у Вас тем более... и.... скорость возникновения такого риска у Вас должна быть огромной - чуть не так пошло и думай как спасти остатки депозита, наверное, если это в такой ситуации вообще возможно.

[admin]

я не понял. А чего за мода у нас пошла писать про шорты задним числом... Ишь умники, оказывается все в шортах "типа со вчера и в мегаприбыли".

Мне вот вчера электроника лонг показывала до 12:00. Не поверил, тоже шортил, но взял движение меньше половины, потому как в шорт тоже не поверил. Вот мне интересно, я к тем, кто в шорте "со вчера". Верю, вы в шорте. Но есть вопрос: почему не написать в моменте?

К Александру Заморскому не относится - мои поздравления и без вопросов.

[pipec]

я не понял. А чего за мода у нас пошла писать про шорты задним числом... Ишь умники, оказывается все в шортах "типа со вчера и в мегаприбыли".

Мне вот вчера электроника лонг показывала до 12:00. Не поверил, тоже шортил, но взял движение меньше половины, потому как в шорт тоже не поверил. Вот мне интересно, я к тем, кто в шорте "со вчера". Верю, вы в шорте. Но есть вопрос: почему не написать в моменте?

К Александру Заморскому не относится - мои поздравления и без вопросов.

Дмитрий  а ко мне тоже без вопросов так как мой шорт еще со 163. Желающим могу скрин кинуть с позой

[admin]

Михаил, Вы считаете сейчас тренд или боковик? Слово "сейчас" - это 15 и 18 февраля.

[Ирина]

В лонги засадили всех желающих, пора продолжить коррекцию на ВВП Еврозоны, Италии, Франции, Германии. Шорт 160600.

Вышел на объёмах 156600

Александр, мои поздравления! Красиво!  

[vladis10]

Я вчера купил 105 путов сбера по 80, писал в форум, сегодня теоретическая цена 170. С моим, без сомнений, двухсотым плечом,

а можно вопрос от несведующего: 200плечо в опционах подразумевает, что при падении на 0,5%рынка счет обнулился или нет?

Если покупка просто коллов-то нет, не обнулится. Маржина не будет. Если перед экспирацией, то цена на опционы упадет, например, со 100 до 10. И если закрыть, то некий процент от счета останется. Или пол процента
Если же до экспирации месяц, то, на примере сбера, вчера на выносе с 109 до 111 (+22%) путы 105 страйка подешевели с 100 до 40. На 1000 руб. покупаем 10 опционов (реально даже меньше по ГО войдет, штук 6-7). Итого останется 400р., или 40%. Но какое это плечо, 100 или меньше, фиг знает, как его правильно считать.

Ради интереса я так экспериментировал на 2% "капитала" в последние перед экспирацией в октябре, насмотревшись как один деятель на ЛЧИ с начальным "капиталом" 60 тысяч рублей "поднял" за полторы недели свой счет до 170 тысяч рублей (150% прибыли), заходя в покупку  опционов слегка "вне денег" на 50%...70% депо в ГО до экспирации которых оставалось от 10ти до 0 дней и работая, похоже, уровни и волны на 15-минутках.
Ощущения правда... на любителя или на 1 - 2% "капитала", не более... до экспира было 3 дня - я купил опционы по 300, через 4 часа прошел движок на 1,5 тысячи пунктов по фьючу РИ и они стали 800 с лишним пунктов, я посчитал, что еще можно подержать, так через час они стали 500 пунктов и пришлось быстро "выпрыгивать" из позы, чтобы они не "ушли" на 150 - 200 пунктов)))...

[zamorsky]

В лонги засадили всех желающих, пора продолжить коррекцию на ВВП Еврозоны, Италии, Франции, Германии. Шорт 160600.

Вышел на объёмах 156600

Александр, мои поздравления! Красиво!  

Спасибо, Ирина, это к вопросу почему я вышел предыдущий лонг на 160600. Вынос выше линии тренда для меня был не прогнозируем, а значит не тиражируемым.

Р.S. Отдельно Дмитрию.

[pipec]

я не понял. А чего за мода у нас пошла писать про шорты задним числом... Ишь умники, оказывается все в шортах "типа со вчера и в мегаприбыли".

Мне вот вчера электроника лонг показывала до 12:00. Не поверил, тоже шортил, но взял движение меньше половины, потому как в шорт тоже не поверил. Вот мне интересно, я к тем, кто в шорте "со вчера". Верю, вы в шорте. Но есть вопрос: почему не написать в моменте?

К Александру Заморскому не относится - мои поздравления и без вопросов.

Дмитрий  а ко мне тоже без вопросов так как мой шорт еще со 163. Желающим могу скрин кинуть с позой

для снятия вопросов))) столбик входящяя позиция на открытие рынка

[vladis10]

Я вчера купил 105 путов сбера по 80, писал в форум, сегодня теоретическая цена 170. С моим, без сомнений, двухсотым плечом,

а можно вопрос от несведующего: 200плечо в опционах подразумевает, что при падении на 0,5%рынка счет обнулился или нет?

Если покупка просто коллов-то нет, не обнулится. Маржина не будет. Если перед экспирацией, то цена на опционы упадет, например, со 100 до 10. И если закрыть, то некий процент от счета останется. Или пол процента
Если же до экспирации месяц, то, на примере сбера, вчера на выносе с 109 до 111 (+22%) путы 105 страйка подешевели с 100 до 40. На 1000 руб. покупаем 10 опционов (реально даже меньше по ГО войдет, штук 6-7). Итого останется 400р., или 40%. Но какое это плечо, 100 или меньше, фиг знает, как его правильно считать.

Ради интереса я так экспериментировал на 2% "капитала" в последние перед экспирацией в октябре, насмотревшись как один деятель на ЛЧИ с начальным "капиталом" 60 тысяч рублей "поднял" за полторы недели свой счет до 170 тысяч рублей (150% прибыли), заходя в покупку  опционов слегка "вне денег" на 50%...70% депо в ГО до экспирации которых оставалось от 10ти до 0 дней и работая, похоже, уровни и волны на 15-минутках.
Ощущения правда... на любителя или на 1 - 2% "капитала", не более... до экспира было 3 дня - я купил опционы по 300, через 4 часа прошел движок на 1,5 тысячи пунктов по фьючу РИ и они стали 800 с лишним пунктов, я посчитал, что еще можно подержать, так через час они стали 500 пунктов и пришлось быстро "выпрыгивать" из позы, чтобы они не "ушли" на 150 - 200 пунктов)))...

Посмотрел из любопытства... реального можно было сделать только, пожалуй, следующее - вчера днем если была высокая уверенность в снижении - когда фьюч РИ находился около 162 000 пунктов, то опционы пут страйк 160 с сегодняшней вечерней экспирацией "шли" в сделках по 170...250 пунктов, а сегодня пик 3 500 пунктов был и сейчас торгуются по 2 900, т. е. вместо шорта вчера можно было купить на 1% капитала (с риском потерять все вложение, то есть 1% и долей депо в ГО тоже 1%) 160-х путов февраль и "поднять" эту покупку - если по максимуму - то в 20 раз, т. е. на 1% риска взять 19% прибыли, но это так... из рассуждений "знал бы прикуп - жил бы в Сочи".

[Метки:]

Метки: