Печать

[admin]

По просьбе Владимира, открывается ветка про опционы. Приглашаем всех к обсуждению.

[Urwald]

Здесь я предлагаю обсуждать опционный трейдинг более подробно, что не очень интересно остальным участникам. Приглашаю присоединяться  всех опционщиков  (Владимир, Андрей особенно).

[Urwald]

Для начала хочу попробовать торговать календарь в первый раз. Если у кого есть опыт такой торговли прошу поделиться.
Идея такова, что нынешняя низкая волатильность вырастет к сезонной коррекции майско-июньской. Поэтому покупаю июньскую волатильность, продаю мартовскую.
Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный). Стратегия будет заключаться в последовательной продаже 155 путов на апрельской и майской сериях по мере истечения предыдущих. В идеале получить очень дешево или бесплатно путы, получить прибыль от роста волатильности и снижения рынка, перед экспирацией при заходе в деньги можно будет перевести в спред.
Июнь волатильность 22.5 март 20.8, для справки год назад было соответственно 32 и 24.

[VekTor]

Владимир, как опытный игрок на рынке опционов, посоветуйте ресурс или литературу ...с чего начать изучение?

[Andbrother]

Календари самому очень интересны, но никогда не строил по простой причине-нет бесплатного софта для этого. option.ru крайне некорректно строит. Если кто знает бесплатный сервис-поделитесь пожалуйста.

[Urwald]

Отличный сайт с огромным количеством архивных материалов.
http://lowrisk.ru/
Из прочитанных книг мне больше всего понравилась книга С. Силантьева "Логика опционной торговли"

[rda2003]

http://optiontraders.ru/  Вот тоже отличный ресурс...особенно ценны статьи старые..

[Urwald]

Базовый сценарий на среднесрок вижу так -  коррекция плоская или не особенно глубокая (до 6%) сейчас, март апрель подъем, затем май июнь сильная коррекция.
В текущих условиях выбирал на границе падения 6% между  продажей 145 путов март (600 п доходность 5% от го волатильность 23) либо продажей путов сбера 100 март (от 60р и выше доходность более 7% от го - волатильность 27).
Естественно поставить на  самую сильную бумагу, тем более доходность выше. Начал продажи от 60, довел до 75 выше дадут буду допродавать) под готов выделить до трети депо доходность может составить до 4%.

[Urwald]

Хорошая новость понижение го. Теперь для заданной доходности можно продать более низкий страйк в большем объеме за те же средства.
Решил в дальнейшем продавать мартовские путы сбера 9750 от 30 и выше (при го 650 на контракт доходность будет от 4.5 и выше). Часть проданных по 70 и 75р  путов 100 страйка откупил сегодня по 45 и 40. Начал продажи 9750 от 30 и выставляю заявки через 5 р по 50контрактов. Максимальная  позиция до 1000 контрактов. По мере откупа 100 страйка буду замещать его страйком 9750.

[Urwald]

Продолжил перекладываться из 10000 путов сбера  (откупил на вечерке по 40 более половины), вытставил продажи в 9750 от 30 и выше через  10 руб по 50 путов, откуп через 20 руб вниз.
На колах 11250 удалось словить шип до 70 на вечерке, верхнее уже откупил по 35.
Алгоритм пока такой через каждые 10 руб вверх продаю по 25 колов 11250 и ставлю на откуп ниже на 20-30 руб.
Цель - на безопасном расстоянии от текущих цен получать прибыль за счет перезаходов.

[Andbrother]

В данный момент купил путов 105 сбера по 80, каогда длинный хвост на часе появился у сбера. Это добавка к 100 путам. Теперь главное решить, когда переводить в пут-спед, как планировал. И стоит ли.

В пятницу и сегодня аккуратно продал 102,5 путы сбера, средняя 140. Продано в штуках на 60% от позиции в 105 путах. Цель-вывести сверху в б/у 105 путы и рассчитывать на что-то дополнительно при пике. Рассчитывал на отскок от 105, но возможно и не будет. Открытые ранее 100 путы пока лежат. За счет их сверху пока возможен убыток на экспирацию. Суммарная позиция на картинке.

Исходя из ожиданий - где-то тут минимум (ну не хотим падать на таком фоне по акциям) решил обезопасить себя на случай роста. Допродал 102,5 путов до полного пут спреда (105-102,5) и продал 97,5 путы, тоже до спреда (100-97,5). Этим вывел в б/у зону вверху, но получил ограниченную зону прибыли внизу. Осталось забыть до экспирации. Прибыль ниже 105. Текущая прибыль равна 1/5 от максимальной, поэтому решил не фиксировать.

[Andbrother]

Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.

[Wild Turkey]

Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.

А не лучше ли купить стренгл - коллов на 160 страйке, путов на 145-м и со стопом на полцены? Типа осторожно подкупить волатильности. Ведь в случае хорошего движения доход куда лучше чем от спредов, а убыток невелик.

[Urwald]

По сберу откупал 11250 колы до 20, снова выставляю от 40 и выше, снизу продавал 9750 по 30 и по 40 пока пятая часть от максимального сайза.
Андрей, а сверху у тебя по сберу ничего нет, можно также красиво спред сделать при такой волатильности акции.

[Urwald]

Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный).

Начала расти волатильность на падении и вот уже июнь 155 пут стоит 10700, а март 3760, то есть разница от 6500 выросла до 6940.

[Метки:]

Метки: