Печать

[Andbrother]

Импульс пока развитие не получил. Сегодня есть вероятность коррекции. Отдал остатки купленных 155 коллов по 1000 (но добавку для выравнивания профиля, ранее писал про нее,  оставил). Текущий профиль на картинке. Доходность плоской центральной части 5%. Но все еще лелею надежду о движке, вверх вроде шансов больше.

[Andbrother]

Опять же, про телодвижения. Прикупил коллов сбера 105 по 70, жду отскока. Точка важная, о чем упомянул Роман (accord).

Район 105 - тоже важный уровень между добром и злом Ликвидность вроде в сбере есть, но по теоретическим ценам практически не берут. Сложно корректировать.
Продал часть 105 коллов по средней 130 и продал 107,5 коллов для перевода позиции в б/у. на первой картинке - полученный в результате профиль. На второй - суммарный по сберу с учетом открытой ранее позиции "прибыль ниже 105". Теперь прибыль везде кроме ровно 105, а конкретный размер прибыли зависит уже от рынка.

[Urwald]

Андрей 5% доходность на все депо? Для опционов это супер.
Возвращаюсь к своему календарю. Проданные 155 путы на март встроил в позицию с проданными колами 155 (косой стредл). Для уравновешивания 155 путов  июня продал равное количество 155 путов апреля по 8100. Итого июньские путы для меня уже стоят около 3000 п. Если удастся потом продать также майские, то цель - получить бесплатные путы в покупку будет достигнута.

[Andbrother]

Да, на все депо. Но приношу извинения, неправильно посчитал, в пунктах посмотрел, сам тоже удивился пяти процентам. Изначально, конечно, был минус, потом б/у, сейчас плюс за счет краткосрочных улучшений и спекуляций. В принипе, можно было бы рассматривать покупку и продажу коллов как отдельную сделку, или ранее то же самое со 150 путами. А можно комплексно (чтобы итоги проще подбивать).
В данный момент параметры позиции такие относительно депо:
ГО - 20%
Доходность центральной части - 3,5%
Доходность низа - 34%
Максимальная доходность верха - 23%.

[Andbrother]

Владимир, календарь строишь на option.ru? Но он будущее не корректно показывает. Как определяешь допустимый риск и прогноз прибыли?

[Urwald]

Честно говоря, так и не научился расшифровывать календарный профиль. Поэтому календарь строю практически на  коленке в первый раз. Вход купля путов июнь по 8800 и три раза продать ближайший месяц с временной стоимостью около 2500-3000 ( март продал по 2300, апрель по 8000 при том что март сейчас 3300 такая разница из-за дивидендной беквордации рима). В итоге пытаюсь  заработать на росте волатильности при падении рынка.
Первый опыт, поэтому пока не вижу в чем риски, кроме падения волатильности.

[Urwald]

По стренглу откупил все путы 145 по 190-200, колы 155 постоянно перезаходил через 100п максимум был 1300, сейчас 800 активно сокращаю позицию в прибыль. В качестве противовеса использую продажи 150 путов небольшими порциями от 800 и выше.

[Az]

Купил так называемые лотерейные билеты 155 колов по 1350 и 160 колов по 130. Отыгрываю вот этот прогноз на картинке , несмотря на то что экспир уже в пятницу.

[Urwald]

Азамат, в 155 на экспирацию готов поверить, в 160 нет.
По стренглу с утра откупил 155 колы в районе 1100-1300 в убыток, который компенсирован откупом 150 путов в районе 300-200. Позиция практически закрыта, теперь начинаю продавать путы 150 снова от 300 через 50 п (300, 350 продажи прошли). Думаю ниже 150 до экспирации уже не сходим.

[Az]

Азамат, в 155 на экспирацию готов поверить, в 160 нет.
По стренглу с утра откупил 155 колы в районе 1100-1300 в убыток, который компенсирован откупом 150 путов в районе 300-200. Позиция практически закрыта, теперь начинаю продавать путы 150 снова от 300 через 50 п (300, 350 продажи прошли). Думаю ниже 150 до экспирации уже не сходим.

Владимир мне тоже с трудом верится выше 160, и думаю так большинство рассуждает.. но чем черт не шутит - встрясок не было с сентябрьской экспирации. Тем более ценник в 130, сейчас дешевле конечно, не такой уж и высокий.
P.S: Сегодня американцы открываются на час раньше в 17:30 по мск, надеюсь это повлияет как то на наши обороты.

[Andbrother]

Азамат, ну какие же 155 коллы - лотерейка? Это уже почти просто покупка фьюча без стопа, но правда распад сильнейший. А вот 160, если не держать до экспирации, могут хорошо стрельнуть.


У меня есть серьезные опасения, что экспирация будет в диапазоне 150-155, а эта зона у меня малодоходная (профиль в самом верху на этой странице, http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1829.msg209505.html#msg209505). А текущий профит раза в два выше профита на экспирацию. Поэтому решил несколько зафиксировать прибыль, оставив концы как "лотерейки". Продал часть 155 коллов, увеличив среднюю зону, но снизив максимальную прибыль. Все, что снизу, закрыл, ибо обесценилось, но купил немного 150 путов (на часть выручки от закрытых 155 коллов). В результате - стал более плавный профиль.

[Urwald]

Андрей, последний профиль смотрится по-моему гораздо лучше (хотя я бы еще больше выровнял бы).
Остается 3-4 дня до экспираций, начинаю входить на более-менее безопасных уровнях хорошим объемом с целью получить около 2-3%. На вечерке продал 110 колы сбера по 20, сиха 3150 колы по 15 (была возможность при теоретической цене 11)

[Az]

Похоже вы правы насчет экспирации в районе 150-155. Чувствую себя леммингом, который повелся на вчерашний утренний вынос При такой динамике лучшее на что можно надеятся это чуть выше 155, если внешний фон ввиде американцев будет продолжать повышательную тенденцию.. Закрыл лотереи с убытком.

[Urwald]

Похоже помаринуют в районе 153000+-1000, а на экспирацию закинут к 155. Сейчас у меня 150 путов продано втрое больше, чем 155 колов, но в целом поза небольшая, буду увеличивать после экспирации фьючей на акции.
Продолжаю наращивать удаленные позиции сегодня продавал путы  сбера 10250 по 15 и 16.
По гмк продан стредл 55000 страйка колов в полтора раза больше, бу 53500-56000, прибыль на страйке 1% к депо. Еще проданы стренгл в газпроме 140 колы -130 путы, стренгл в луке 20500 колы 20000 путы, заходил в них  по ценам от 40 до 80 в течение нескольких дней.

[Andbrother]

Вот не соглашусь. Что выгоднее ММ (кукл, большие деньги..)? Обычно на экспирации играют от ТМВ, а не к ТМВ. К ТМВ играть невыгодно - нет прибыли. Гораздо лучше попробовать расшевелить рынок. Если сейчас ниже ТМВ - значит, продавцы сильнее, и им выгоднее усилить преимущество, добить покупателей. Так что мне видится слабая экспирация, с тяготением к 151. А вот уже в новом контракте могут стрельнуть кратковременно вверх. Ну да посмотрим.

[Метки:]

Метки: