Печать

[vladis10]

.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней  320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....

Лед тронулся, я сомневался, что пробьем 145 000. зона безубытка 145 000...150 000 (критический уровень на перестроение 150 000), макс. прибыль на 140 000, до экспира 8 дней, ждать, что дойдем, может и нагловато, но время есть, 2 дня ждал, можно и 8 подождать. Главное, пробили 145 000, теперь бы закрепиться

[Urwald]

16500  коллы газпрома откуплены полностью по 5.
Добавил продаж путов ри 140 по 400, выше собираюсь увеличивать, если пойдет рост, буду продавать 150 коллы от 300 и выше формируя стренгл на экспирацию. По декабрю продал 135 путы первую партию по 1300-1400п.  Загрузка чуть более трети депо. Пока не вижу, на чем можно пройти 140 до экспирации.
 

[FreshFish]

Уважаемый Владимир, как вы думаете, вот такая позиция оправдана?

[vladis10]

Уважаемый Владимир, как вы думаете, вот такая позиция оправдана?

Да, вполне... извиняюсь, что поздно - я успокоился днем и не посмотрел в Форум.
Единственное, падаем мы чаще живее, чем растем.. надо продумать защиту на случай "пробоя" вниз 140 000.
Посмотрите месяцы с мая по сентябрь - какие резкие, серьезные движки с последующим пробитием страйков начинались за 4 - 5 дней до экспирации 1-месячных опционов и выносы по 5...8 тысяч пунктов.
Поэтому я предпочитаю по "господствующему" движению (по тренду), в сторону бОльшего ожидания, все-таки выстраивать более безопасные "фигуры" - СПРЕДЫ, как сейчас, или "голову змеи" с широкой "зоной прибыли" (спец. по "змеям" Андрей - andbrother, за прошлый год у него немало такого было, я несколько раз подряд с ноября 12г. по февраль - март нынешнего несколько раз подряд удачно их повторил, набирая 4...7% депо прибыли в месяц с начальной загрузкой депо в ГО по стратегиям 20...25% депоза в ГО по стратегии).

[vladis10]

"Голова змеи" - это, если правильно, Ladder-sстратегии (англ. Ladder)... голова - в сторону наиболее ожидаемого движка, а "хвост" из преимущественно проданных опционов "вне денег" так, чтобы "сзади" оставалась существенная "зона безубытка" для маневра, если рынок пойдет не так, как ожидалось.

[FreshFish]

Спасибо.

[vladis10]

"Голова змеи" - это, если правильно, Ladder-sстратегии (англ. Ladder)... голова - в сторону наиболее ожидаемого движка, а "хвост" из преимущественно проданных опционов "вне денег" так, чтобы "сзади" оставалась существенная "зона безубытка" для маневра, если рынок пойдет не так, как ожидалось.

Есть сейчас такая мысль на ближайшие 1..2 дня - сформировать "змею" уже на декабрьских опционах, не дожидаясь экспирации ноябрьских опционов... "прикинул" по теоретическим ценам (см. рис. "план").
Думаю "загнать" в ГО по стратегии 20...25% депозита.

"Голова змеи" - Ladder - стратегия из...
1) купленных опционов пут страйк 140 (1 "единица"),
2) проданных опционов пут страйк 135 (1 "единица"),
3) проданных опционов пут страйк 130 (1 "единица"),
а вот "хвост" "змеи" - проданные опционы колл 155 страйк (2 "единицы").

Что получаю.
"Зона прибыли" - от 155 300 до 124 400, при этом
в диапазоне 155 000...140 000 возможная прибыль 2с небольшим...3% к депозиту,
максимальная прибыль в диапазоне 135 000...130 000 - 11...13% к депозиту.

Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?

[Andbrother]

Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?

Профиль очень красивый, и примерно соответствует моему видению рынка. Я бы наверное 150 коллы продавал только. По змеям я раньше только ближние опционы использовал, но с дальними лучше - больше возможностей управления и перевода позиции в плюс. Декабрь уже можно и нужно торговать. Сам бы сделал подобное, если бы не был в позиции. Еще больше увеличивать позу не хочу, и так перебрал с допустимым риском.

Я ожидал падения еще в октябре, покупал путы. Сгорели. После перешел не в ноябрь, а сразу в декабрьские 140 путы. Потом была планка вверх (там добавил), потом вынос на 151 (еще добавил . Я же не виноват, что ТАК рынок выносили
Но, с учетом такого выноса, перспективы рынка только ухудшаются. Образно говоря, резинку оттянули сильнее положенного, сильнее и стукнет. Рынок должен пробить 140 и первоначально тормознуться на 137400 (ну примерно). А там уже смотреть на отработку 135 страйка.
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.

[vladis10]

Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?

Профиль очень красивый, и примерно соответствует моему видению рынка. Я бы наверное 150 коллы продавал только. ......
.....
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.

Уже формирую, начал... дострою - посчитаю средние цен и выложу.

По движкам - летом экспериментировал с покупками опционов "вне денег" за 3...5 дней до экспира, всего дважды и малым объемом и выходил рановато, а выстрелы были - дай бог, 4 из 5 экспираций пробивали ближайшие страйки "вне денег" с выносом вверх на 3...4 тысячи пунктов и ростом премий "почти бесплатных" опционов слегка "вне денег" перед экспиром в 5...10 раз.

Но сейчас рынок поспокойнее, как-то не жду направленного движения за месяц более, чем 12...14 тысяч пунктов в одну сторону.
И, заложившись на максимальную прибыль по стратегии в районе 12% (при загрузке 25% +- депозита в ГО), я, на самом деле зафиксировал бы при удачном раскладе и 4..5% прибыли к депозу (при хорошем раскладе, не дожидаясь экспира), сочтя это нормальным месячным доходом по стратегии за месяц. А продажа коллов 155-го страйка - по задумке - для того, чтобы пошире получить "зону малой прибыли" (или безубытка) для свободы маневра и запаса времени на принятие необходимых решений.

[vladis10]

Ну, вот и настроил...
Сейчас откупил 150е коллы ноябрьские по 70 и 60 пунктов с ноябрьской стратегии (нет смысла держать, "ушли" меньше 100 пунктов), продал 155е коллы ноябрьские - смешно сказать - по 20 пунктов, оставил только "безопасный" небольшой пут-спред.

Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
Кстати, неплохая ликвидность уже для формирования поз из нескольких сотен опционов.
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....

"Слабое место" - пробой вверх уровня 150 000 фьючом, при попытках закрепиться над 150 000 (смене тренда) - придется подкупать частями 150-е коллы "около денег", в диапазоне 130 000...150 000 можно "не шевелиться".
4

[vladis10]

.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней  320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....

.......

по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.

[Urwald]

Добавил продаж путов ри 140 по 400, выше собираюсь увеличивать, если пойдет рост, буду продавать 150 коллы от 300 и выше формируя стренгл на экспирацию. По декабрю продал 135 путы первую партию по 1300-1400п.  Загрузка чуть более трети депо.

135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.
140 путы ноября держу, совершая перезаходы малым объемом через 100п.

[Urwald]

Частично уравновесил позицию на ноябрь - продал коллы 145 по 350-300п на половину объема к путам 140. На росте буду добавлять продажи для выравнивания объемов.
Но  сантимент однако медвежий складывается.
При подходе к 140 планирую преобразование в проданный стредл.

[Urwald]

Наконец откупил путы сбера 9750 по 5, часть отроллировал в путы 10000 по 15. Путы газпрома 14000 откуплены по 5, часть отроллирована в путы 14500 по 30-40, к ним продал коллы 15000 диапазоне 19-30 - такой стренгл на два дня.
По ри нарастил позицию по коллам 145 по 450-550 и одновременно уменьшил путы 140 откупал по 300-250. Частично фиксанул путы декабря 130 по 700 для перезахода выше.
Зафиксированная прибыль 4%.

[vladis10]

.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней  320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....

.......

по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.

До экспира 3 дня... нет уверенности, что за это время пробьем (коснемся к экспиру) уровня 140 000, лучше "синица в руках" - зафиксировал прибыль и по пут-спреду...

1) распродал за последний час опционы пут страйк 145 000 ноябрь выше 2 600, по средней около 2 630 (брал по 1 380), прибыль 1 250 пунктов.
2) откупил путы страйк 140 000 ноябрь по средней 360 (продавал по 320), убыток - 40 пунктов...
3) до этого, раньше, см. выше, откупил 150 000-е коллы ноябрь по 70 ((продавал по 880) = 810 * 2 = 1 620 пунктов прибыли
и продал по 20 (покупал по 190) 155 000-е коллы ноябрь, убыток - 170 * 4 = 680 пунктов.

Итого в пересчете на "единичную" стратегию (с начальным го около 5 950 рублей) получил...
1 250 - 40 + 1 620 - 680 = 2 150 пунктов прибыли на "единичную стратегию" за неделю - с 05 ноября, с начала стратегии. По-моему, нормуль.

[Метки:]

Метки: