Печать

[Andbrother]

Московской Биржа осуществила ряд изменений, касающихся опционных контрактов Срочного рынка.

    – уплотнение сетки страйков перед экспирацией опционов: для опционов на фьючерс на Индекс РТС за месяц до истечения срока обращения будут вводиться промежуточные страйки. Таким образом, после дробления страйков, шаг между ними будет составлять не 5000, а 2500 пунктов.

    – реализовано введение в обращение недельных опционных контрактов, базовым активом которых будет фьючерсный контракт с ближайшим сроком исполнения. О дате запуска новых инструментов будет сообщено дополнительно.

    – изменяется механизм расчета биржевого сбора по опционным контрактам, который будет зависеть от расчетной цены опциона на момент последнего вечернего клиринга. Данное нововведение позволит существенно сократить издержки при работе с дешёвыми опционами. Новые тарифы по опционам вступят в силу 20 ноября 2013 года с 19.00 мск.

16 ноября в субботу состоится тестирование новой версии торгово-клиринговой платформы срочного рынка.

Новый релиз торгово-клиринговой платформы Срочного рынка выходит 18 ноября 2013 года.

[FreshFish]

Скажите, как вы оцениваете эти нововведения?

[Andbrother]

На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.

[Urwald]

Давно жду такие нововведения, надеюсь использовать свои продажные стратегии не раз в месяц, а каждыую неделю!

[Urwald]

Путы газпрома 14000 откуплены по 5, часть отроллирована в путы 14500 по 30-40, к ним продал коллы 15000 диапазоне 19-30 - такой стренгл на два дня.

При подходе газпрома к 14500 сегодня согласно плана преобразовал стренгл в стредл удвоенного объема путем допродажи 14500 путов по 80 -100 и коллов 14500 по 100-120. Вблизи границ бу выставил стоп заявки 14645 на покупку, 14355 на продажу трех четвертей объема для нейтрализации.

[vladis10]

На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.

интересно, это сделает более разнообразной игру, ведь я строил на ноябрьских опционах последнюю стратегию продолжительностью 7 дней)).

По сегодняшнему дню чувствую себя "в дураках"- я опять НЕ досидел((((....
Мог взять СЕГОДНЯ не 2 160 пунктов прибыли с "единичной" стратегии (фиксанул вчера, писал вчера же), а в 2 раза больше((((.. сидеть с 05 по 12 ноября в стратегии, ждать 140 000 и не досидеть 1-ого дня(((

А вообще "прикинуть" тренд на 2х... 4х часовках (и сыграть его опционами) с перспективой в неделю вполне даже можно и даже меньше неожиданностей, чем при более продолжительной направленной стратегии, а, может, это только на первый поверхностный взгляд, подумаю.

[vladis10]

.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней  320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....

.......

по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.

До экспира 3 дня... нет уверенности, что за это время пробьем (коснемся к экспиру) уровня 140 000, лучше "синица в руках" - зафиксировал прибыль и по пут-спреду.................

Итого в пересчете на "единичную" стратегию (с начальным го около 5 950 рублей) получил...
1 250 - 40 + 1 620 - 680 = 2 150 пунктов прибыли на "единичную стратегию" за неделю - с 05 ноября, с начала стратегии. По-моему, нормуль.

Блиин((

[Andbrother]

Недельные опционы думаю будут хороши еще для календарей, покупка месячного (квартального) и продажа недельного опциона. Можно наверное получать бесплатную позицию

Я последнее время склоняюсь не к закрытию позиций при достижении приемлимой цены, а к перекрытию фьючем (особенно перед экспирацией) - при направленной позиции конечно же, типа голых опционов или спредов. Временной стоимости уже не сильно много, при движении вниз ничего не теряем, а при движении вверх можно получить дополнительную прибыль. Пара лишних дней загрузки депо не в счет

[Urwald]

В любом случае раз в неделю будет повышенная волатильность, крупняк будет возить со страйка на страйк (если они станут по 2500) с целью выпиливания  ложными движениями.
 По газпрому похоже сегодня буду резать убыток на 14500 закрываться планирую.

[vladis10]

И последнее, пожалуй, по недельным опционам, кроме интересной мысли по "календарям", пожалуй, на недельных будет упрощенная возможность простой покупкой (продажей) опционов слегка "вне денег" отрабатывать тренды на тайм-фреймах от 1-часовок до 4-х часовок.
 ГО при покупке опциона равно его премии плюс 10...15% от премии. Возможно, скажем, купив опционов на 3% депозита в ГО под движок на указанных тайм-фреймах брать, скажем,  3...6...8% прибыли к депозиту (в зависимости от тренда, волатильности и т.д.). И риск ограничен, понятен.
Пожалуй, недельные опционы, в принципе, оживят торговлю опционами, хотя многие стратегии останутся актуальными для 1-месячных опционов и более "дальних". В общем, имхо, это позитив - разнообразие в выборе торговли, можно одновременно играть и стратегии на более "длительных" опционах и отрабатывать простой покупкой (продажей) более "мелкие" движки.

[Urwald]

По газпрому зафиксировал убыток около 1.5% за счет откупа фьючей по 14500 занейтраленного объема (проданного по 14355) и последующей нейтрализацией коллов 14500 путем покупки фьюча по 14550 - типичный распил. Путы 14500 откупил по 20-10.
Сегодня продал путы сбера 10250 по 20 и коллы 10500 по 25.
За счет откупа большей части  140 путов по 150-100 по ри ноябрь и трети 130 путов декабрь по 700-650 получил прибыль около полупроцента. Продал коллы 145 по 200-300.
Итого +3% пока за месяц.

[vladis10]

Как живенько пытаемся вслед за Штатами и нефтью продолжить рисовать отскок во фьючах РИ...
Сыграю "в лотерейку" - набрал в покупку в диапазоне от 300 до 350, средняя 320 опционов колл страйк 145 000, ноябрь, на примерно 2,5% депозита в ГО. Завтра экспир, "проколем"  145 000 завтра на 1000...1 500 пунктов поза вырастет в 4..5 раз
или продам днем остаток позы

[Urwald]

У меня другая манера торговать на экспирацию - продал стредл 145 коллы 250-300, путы 1100-1300 в соотношении 4:1 на треть депо. Бу 145500-143700. Прибыль у 145 более 1.5%, на 144 около 1%. Есть свобода маневра.
Путы 140 полностью откупил по 50-40.

[Urwald]

Откупаю треть позиции по 850 п (коллы по 350, путы по 600), в принципе однодневный стредл можно держать максимум до 500 п, затем резко вырастают риски.

[Urwald]

Закрыл позицию по 1260 (путы по 1150-1200), коллы по 90-100. Прибыль в последней части за счет обесценивания коллов, но их было в три раза больше, чем путов. Получилось около 0.5 % в плюс, итого за месяц 3.5%.

[Метки:]

Метки: