Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Опционы  (Прочитано 257903 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #405 : 13 Ноября 2013, 10:10:03 »

Цитировать
Московской Биржа осуществила ряд изменений, касающихся опционных контрактов Срочного рынка.

    – уплотнение сетки страйков перед экспирацией опционов: для опционов на фьючерс на Индекс РТС за месяц до истечения срока обращения будут вводиться промежуточные страйки. Таким образом, после дробления страйков, шаг между ними будет составлять не 5000, а 2500 пунктов.

    – реализовано введение в обращение недельных опционных контрактов, базовым активом которых будет фьючерсный контракт с ближайшим сроком исполнения. О дате запуска новых инструментов будет сообщено дополнительно.

    – изменяется механизм расчета биржевого сбора по опционным контрактам, который будет зависеть от расчетной цены опциона на момент последнего вечернего клиринга. Данное нововведение позволит существенно сократить издержки при работе с дешёвыми опционами. Новые тарифы по опционам вступят в силу 20 ноября 2013 года с 19.00 мск.

16 ноября в субботу состоится тестирование новой версии торгово-клиринговой платформы срочного рынка.

Новый релиз торгово-клиринговой платформы Срочного рынка выходит 18 ноября 2013 года.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

FreshFish

  • молодой и талантливый
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 38
  • Роман
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #406 : 13 Ноября 2013, 11:02:39 »

Скажите, как вы оцениваете эти нововведения?

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #407 : 13 Ноября 2013, 12:39:14 »

На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #408 : 13 Ноября 2013, 17:12:19 »

Давно жду такие нововведения, надеюсь использовать свои продажные стратегии не раз в месяц, а каждыую неделю!

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #409 : 13 Ноября 2013, 17:17:12 »

Путы газпрома 14000 откуплены по 5, часть отроллирована в путы 14500 по 30-40, к ним продал коллы 15000 диапазоне 19-30 - такой стренгл на два дня.
При подходе газпрома к 14500 сегодня согласно плана преобразовал стренгл в стредл удвоенного объема путем допродажи 14500 путов по 80 -100 и коллов 14500 по 100-120. Вблизи границ бу выставил стоп заявки 14645 на покупку, 14355 на продажу трех четвертей объема для нейтрализации.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #410 : 13 Ноября 2013, 23:26:33 »

На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.
интересно, это сделает более разнообразной игру, ведь я строил на ноябрьских опционах последнюю стратегию продолжительностью 7 дней)).

По сегодняшнему дню чувствую себя "в дураках"- я опять НЕ досидел((((....
Мог взять СЕГОДНЯ не 2 160 пунктов прибыли с "единичной" стратегии (фиксанул вчера, писал вчера же), а в 2 раза больше((((.. сидеть с 05 по 12 ноября в стратегии, ждать 140 000 и не досидеть 1-ого дня(((

А вообще "прикинуть" тренд на 2х... 4х часовках (и сыграть его опционами) с перспективой в неделю вполне даже можно и даже меньше неожиданностей, чем при более продолжительной направленной стратегии, а, может, это только на первый поверхностный взгляд, подумаю.

« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 23:34:19 от vladis10 »
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #411 : 13 Ноября 2013, 23:37:50 »

.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней  320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....
.......
по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.
До экспира 3 дня... нет уверенности, что за это время пробьем (коснемся к экспиру) уровня 140 000, лучше "синица в руках" - зафиксировал прибыль и по пут-спреду.................

Итого в пересчете на "единичную" стратегию (с начальным го около 5 950 рублей) получил...
1 250 - 40 + 1 620 - 680 = 2 150 пунктов прибыли на "единичную стратегию" за неделю - с 05 ноября, с начала стратегии. По-моему, нормуль.
Блиин((
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #412 : 14 Ноября 2013, 08:16:35 »

Недельные опционы думаю будут хороши еще для календарей, покупка месячного (квартального) и продажа недельного опциона. Можно наверное получать бесплатную позицию :)

Я последнее время склоняюсь не к закрытию позиций при достижении приемлимой цены, а к перекрытию фьючем (особенно перед экспирацией) - при направленной позиции конечно же, типа голых опционов или спредов. Временной стоимости уже не сильно много, при движении вниз ничего не теряем, а при движении вверх можно получить дополнительную прибыль. Пара лишних дней загрузки депо не в счет :)
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #413 : 14 Ноября 2013, 09:21:09 »

В любом случае раз в неделю будет повышенная волатильность, крупняк будет возить со страйка на страйк (если они станут по 2500) с целью выпиливания  ложными движениями.
 По газпрому похоже сегодня буду резать убыток на 14500 закрываться планирую.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #414 : 14 Ноября 2013, 16:04:59 »

И последнее, пожалуй, по недельным опционам, кроме интересной мысли по "календарям", пожалуй, на недельных будет упрощенная возможность простой покупкой (продажей) опционов слегка "вне денег" отрабатывать тренды на тайм-фреймах от 1-часовок до 4-х часовок.
 ГО при покупке опциона равно его премии плюс 10...15% от премии. Возможно, скажем, купив опционов на 3% депозита в ГО под движок на указанных тайм-фреймах брать, скажем,  3...6...8% прибыли к депозиту (в зависимости от тренда, волатильности и т.д.). И риск ограничен, понятен.
Пожалуй, недельные опционы, в принципе, оживят торговлю опционами, хотя многие стратегии останутся актуальными для 1-месячных опционов и более "дальних". В общем, имхо, это позитив - разнообразие в выборе торговли, можно одновременно играть и стратегии на более "длительных" опционах и отрабатывать простой покупкой (продажей) более "мелкие" движки.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 16:07:10 от vladis10 »
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #415 : 14 Ноября 2013, 16:42:24 »

По газпрому зафиксировал убыток около 1.5% за счет откупа фьючей по 14500 занейтраленного объема (проданного по 14355) и последующей нейтрализацией коллов 14500 путем покупки фьюча по 14550 - типичный распил. Путы 14500 откупил по 20-10.
Сегодня продал путы сбера 10250 по 20 и коллы 10500 по 25.
За счет откупа большей части  140 путов по 150-100 по ри ноябрь и трети 130 путов декабрь по 700-650 получил прибыль около полупроцента. Продал коллы 145 по 200-300.
Итого +3% пока за месяц.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #416 : 14 Ноября 2013, 20:33:59 »

Как живенько пытаемся вслед за Штатами и нефтью продолжить рисовать отскок во фьючах РИ...
Сыграю "в лотерейку" - набрал в покупку в диапазоне от 300 до 350, средняя 320 опционов колл страйк 145 000, ноябрь, на примерно 2,5% депозита в ГО. Завтра экспир, "проколем"  145 000 завтра на 1000...1 500 пунктов поза вырастет в 4..5 раз
или продам днем остаток позы
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #417 : 15 Ноября 2013, 00:11:51 »

У меня другая манера торговать на экспирацию - продал стредл 145 коллы 250-300, путы 1100-1300 в соотношении 4:1 на треть депо. Бу 145500-143700. Прибыль у 145 более 1.5%, на 144 около 1%. Есть свобода маневра.
Путы 140 полностью откупил по 50-40.

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #418 : 15 Ноября 2013, 11:57:38 »

Откупаю треть позиции по 850 п (коллы по 350, путы по 600), в принципе однодневный стредл можно держать максимум до 500 п, затем резко вырастают риски.

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #419 : 15 Ноября 2013, 13:37:38 »

Закрыл позицию по 1260 (путы по 1150-1200), коллы по 90-100. Прибыль в последней части за счет обесценивания коллов, но их было в три раза больше, чем путов. Получилось около 0.5 % в плюс, итого за месяц 3.5%.
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru