Печать

[Urwald]

Из всех бумаг посильней смотрится газпром, волатильность тоже приличная под 30, поэтому продал на четверть депо путы 13500 от 47 до 39, спотенциалом прибыли более 1.5%.
На росте буду продавать коллы 16500 от 40 и выше, образуя несимметричный стренгл.

[vladis10]

У меня другая манера торговать на экспирацию - продал стредл 145 коллы 250-300, путы 1100-1300 в соотношении 4:1 на треть депо. Бу 145500-143700. Прибыль у 145 более 1.5%, на 144 около 1%. Есть свобода маневра.
Путы 140 полностью откупил по 50-40.

Сейчас она оправдана.... это был "пробник", с мая по сентябрь включительно 4 из 5 раз резко "пробивали" страйк перед экспиром за 1...3 дня и уходили на 3...4 тысячи пунктов вверх. При этом опционная премия вырастала в 5...10 раз.
Сыграл только дважды тогда, а в этот раз вышел с небольшим убытком, увы.
Волатильность изменилась, рынок стал на какое-то время спокойнее.

[Urwald]

Владимир, похоже продлится эта ситуация, драйверов сильных не видать.
Кстати мог на стредле минимум в два раз больше взять, но не жалею, так как риск был неоправдан.

[shym3]

День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.

[Urwald]

135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.
[/quote]
На вечерке 130 путы откупил полностью по 200 (продавал по 920), прибыль +0.5%.
Потери за счет роллирования и остаточной стоимости.
16500 коллы по газпрому продались по 40 и 45.

[Urwald]

Наврал с цифрой откупа не по 200, а по 250п.

[vladis10]

День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.

Как-то не думал над золотом и серебром, жду скорее боковик, и мы,надеюсь, близки ко дну ... Кстати в золоте опционы на 5 страйков от центрального "вне денег" котируются ММ днем - можно апробировать взгляд и небольшим кол-вом опционов...

Сейчас посмотрел на волновиков, Игната Борисенко, в частности (беспрерывно ведет, строит ) - он считает волной В снижение с последних чисел октября по 11...12 ноября (часы) и далее - заход (подволны 1 и 2) в волну С вверх и ждет скорее, как я понял, вплоть до района 1350. Давно не следил за драгами((..

[shym3]

День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.

Как-то не думал над золотом и серебром, жду скорее боковик, и мы,надеюсь, близки ко дну ... Кстати в золоте опционы на 5 страйков от центрального "вне денег" котируются ММ днем - можно апробировать взгляд и небольшим кол-вом опционов...

Сейчас посмотрел на волновиков, Игната Борисенко, в частности (беспрерывно ведет, строит ) - он считает волной В снижение с последних чисел октября по 11...12 ноября (часы) и далее - заход (подволны 1 и 2) в волну С вверх и ждет скорее, как я понял, вплоть до района 1350. Давно не следил за драгами((..

Спасибо.Есть и такое мнение что дно, но мысль пока остается про прорыв в район 1100, на горизонтальную главную поддержку, где долгосрочный тренд. да и возможна высадка пассажиров .

[FreshFish]

С начала основной торговой сессии 21 ноября 2013 г. произойдёт уплотнение сетки страйков по декабрьским опционам на фьючерс на индекс РТС. Новый шаг страйка составит 2500 пунктов.

[vladis10]

..................................................................
Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
......................
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....
.............

Ну, что ж... первый промежуточный итог... не ждал я такого оптимизма от Амеров и у нас, строя направленную стратегию я исходил из коррекции (глубокой) у Амеров и нашего снижения, взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум, но... теперь момент сомнения - вошли в боковик, сужается постепенно, как пружина, а вот выход даст ответы на многие вопросы. Хорошо, что "зона безопасности" аж до 155 000...  у меня много в этой стратегии - доля депоза в ГО при формировании 30%, сейчас немногим меньше.

Возможный маневр - аккуратными продажами купленных опцинов (пут), малыми аккуратными покупками опционов колл (особенно, если пробьем 150 000 вверх). Пока ничего не делаю, но очень не нравится оптимизм Амеров, очень((.. выход из канала верх на 4х часах СП500 и закрепление там, рост...

Сижу,жду... со стратегией ничего не делаю. Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.

[vladis10]

..................................................................
Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
......................
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....
.............

......

Выполнил первое перестроение сегодня по стратегии с 11 ноября... я откупил частями весь хвост "змеи" из проданных коллов страйк 155 000 декабрь по средней 110 пунктов (продавал по 500 пунктов, прибыль на опцион +390 пунктов) - зачем нужны такие "дешевые", только зря "жрут" долю депоза в ГО и создают доп. риск
и продал коллы страйк 150 000 по средней 360 пунктов, придвинув "хвост" змеи поближе и сократил риск - я продал коллов страйк 150 000 в кол-ве в 2 раза меньше, чем откупил проданных коллов страйк 155 000.
Теперь доля депоза в ГО по стратегии около 23% и я "поднял" вверх "зону прибыли" примерно на 0,8% депозита.

Соотношения всех опционов теперь 1 к 1 к 1 к1. Максимум прибыли (около 10,3% от депозита) приходится на диапазон 130 000...135 000 по фьючу РИ. Пока продолжаю смотреть больше "вниз".

[Urwald]

135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.

На вечерке 130 путы откупил полностью по 200 (продавал по 920), прибыль +0.5%.
Потери за счет роллирования и остаточной стоимости.
16500 коллы по газпрому продались по 40 и 45.
[/quote]
Снова продал путы 130 по ри по 400, пока половина позиции выше буду добавлять.
Коллы газпрома 16500 откупил основной объем по 15-10, остальное выставляю по 7-6. Отроллировал их в коллы 15500 по 45-55, при этом нарастил продажи путов 13500 по 50-60.
Итого зафиксированная прибыль +1%.

[vladis10]

..................................................................

Ну, что ж... первый промежуточный итог... не ждал я такого оптимизма от Амеров и у нас, строя направленную стратегию я исходил из коррекции (глубокой) у Амеров и нашего снижения, взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум, но
 канала верх на 4х часах СП500 и закрепление там, рост...................................

Сижу,жду... со стратегией ничего не делаю. Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.

Очень интересная ситуация... прежде, чем строить направленную стратегию с горизонтом 1 месяц +- я обычно собираю как можно бОльше материала по ВА, разволновкам 3х...4х опытных волновиков, которые могут иметь различные взгляды  (фреймы 2 х часовки, 4х часовки, дневки, основной тайм - фрейм 4х часовки), пытаюсь понять логику построений, периодически строю сам (но сам это так, скорее "детский лепет" на лужайке), тем не менее, опираясь в немалой степени на ВА (4х часовки основа) я 4 раза подряд брал прибыль от 4% до 7% депозита прошлой осенью-зимой, потом бросил это.
И вот сейчас, выбор направления стратегии с широкой зоной прибыли на умеренно волатильном ранке, в основе Ladder ("змея"), имхо, наиболее оправдана.
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.

Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920  - 18 000)....

2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...

Если до экспира уйдем в очерченный диапазон, то стратегия сработает как надо, остается проверить. Не страшно - широкая зона "символической" прибыли (сейчас ограничена 150-ми проданными коллами) является страховкой.

[vladis10]

..................................................................

...................................

..............
Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920  - 18 000)....

2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
................

Хм. Смущает, что наибольшее кол-во открытых позиций - 873 700 в опционах пут страйк 135 000, декабрь - см. рис. 1, -  наибольшее кол-во открытых позиций в опционах колл - 140 100 страйк 145 000, декабрь.
Исходим из того, что крупные игроки берут прибыль все-таки в основном из продаж опционов. Тогда могут недопустить развитие волны 3 (или С) вниз на 4х часовках, "зажать" рынок между 135 000 и 145 000, во всяком случае ВЫШЕ 135 000 до декабрьской экспирации.
Подумаю, возможно продам 140 000-е купленные путы, оставив неравномерный проданный стренгл с основой из проданных путов страйки 135 000, 130 000.
Сейчас путы страйк 140 000 стоят 2 320 пунктов (покупал по 2 710), убыток от этой продажи с лихвой перекрывается прибылью от откупленных опционов колл страйк 155 000 (продавал по 500 в объеме в 2 раза больше и откупил по 110 пунктов) и 150 000 (продал по 360 пунктов, сейчас "стоят" 190 пунктов), также "подсохли" проданые 135-е и 130-е путы.
Подумаю с понедельника 

[vladis10]

..................................................................

......... взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум...................................
....... Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.

........................
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.

Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920  - 18 000)....

2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...

Если до экспира уйдем в очерченный диапазон, то стратегия сработает как надо, остается проверить. Не страшно - широкая зона "символической" прибыли (сейчас ограничена 150-ми проданными коллами) является страховкой.

Ну, что ж... пока по плану - развитие волны 3 (или С) на 4х часовках вниз, "змея" пока "в теме" - см. рисунок "Сейчас"... смущает только большое кол-во позиций на путах декабрьских страйка 135 000 - 880 948 опционов - см. рисунок 2 (с учетом того мнения (часто оправданного), что крупняк берет больше прибыли от продаж опционов).
Мне б дотянуть до диапазона 135К...130К по фьючу РИ (там зона наибольшецй прибыли, максимум около 10,5% к депозиту). Есть еще 14 дней до экспира.

П. С. Сейчас я еще отслеживаю тренды на рынке недвижимости - прикупил парочку квартир - студий за полную стоимость с макс. скидками (за 1,7 миллиона рублей) в перспективном районе Шушары в Петербурге, в нескольких километрах от КАДа со сдачей в 4-м квартале 2015 года (пока первые 2 этажа только). Туда метро тянут... за станциями "Международная" и "Бухарестская" в ближайшие 2 года построят станции "Дунайский проспект" и затем "Шушары", и метро будет  в 5 минутах ходьбы от "моего" дома. Скину студии в 2016-м по 2,35...2,5 миллиона руб. за штуку. Проверю себя на трендах недвижки. Неплохо б побегать агентом в риэлторской конторе, узнать тренды "изнутри". 

[Метки:]

Метки: