Печать

[ROM]

Я поставил заявку по 139700 на в лонг, может дадут, ... на часе перегреты по стохастику, ... надо бы остыть. С открытие ОИ было 942, сейчас 980, ... примерно 40 яблок село в лонги получается, ...

Уходил с работы поставил заявку на лонг по .......... Исполнилась.
Стоп на ............. Попробую высидеть в долгую.

сообщение ни о чем. Удалил цифры. Ждем своевременные входы/выходы, а не задним числом и аргументы.

Еще раз: и аргументы, а не просто своевременные цифры.

И еще разок: пишем входы заранее или в моменте, но не позже, а так же и аргументы - почему там и почему так. прим. Админа

[ROM]

Понятно, перехожу в разряд читателей. 

а у нас здесь не библиотека. У нас обмен мнениями. Читатели мне здесь не нужны, прим. Админа

[$Alexey$]

Максим, понял где у Вас затруднение.

Отвечаю: у нас падения не было. У нас был вынос. Это была манипуляция с ценами, Манипулятор получил в бубен и успокоился, цена вернулась к правильной. От нее работаем адекватно внешнему фону. Практически ноздря в ноздрю.

Именно тогда я и зашортил неправильный вынос, получив на следующий день месячную прибыль.

Все понял, ... спасибо, ... "картинка" встала на место

[admin]

пока медведи успешно держат оборону возле 140 500 и не пускают цену выше.

Но если СП500 и дальше будет расти - быки могут прорвать эту линию. Рынок расти не хочет, но шорта уже набрали достаточно для выноса.

[ROM]

А, про пипсование то можно?
Не стал "высиживать" в долгую. Семь сделок и 960 пп в кармане. 
Сделки разные нужны, сделки разные важны! 

[admin]

А, про пипсование то можно?
Не стал "высиживать" в долгую. Семь сделок и 960 пп в кармане. 
Сделки разные нужны, сделки разные важны! 

Владимир, можно писать любые сделки не задним числом с аргументацией.

[Andbrother]

Я пока думаю, что выше 145 в этом контракте не будем, разве что проколами. Это уровень начала торговли контракта, и он подтвердил свою важность (ложный пробой, плюс объемы там шикарные прошли). Скорее всего, экспирация будет в диапазоне 130-135. Сегодня, несмотря на рост, по прежнему продают коллы и избавляются от путов (если бы ММ видели рынок выше - наоборот, ОИ по путам росло-продавали бы).

Андрей, вроде всё так... Но три момента: экспирация видится не ниже 135 000, кстати, ТМВ
на 140 000, Вы в курсе.

второй: учитываете ли Вы большое количество лонга, что засел выше 142 000? Эти ли ребята хеджировались путами...

и третье... у меня возникло ощущение, что будто Вы думаете, что опционы первичны. То есть именно они указывают направление. В то время как опцион - инструмент для "а вдруг не туда". То есть, вторичен по отношению к базе и фьючерсам.
Проще говоря, производен. Мол на случай провальной покупки индекса, а не купить ли нам путов - "а вдруг просядем к экспиру".

В моменте, сейчас, опционы снова стали вторичны (но были первичны ранее весной). Но я исхожу из того, что в опционах сидят более знающие люди, гораздо лучше просчитывающие риски, нежели иногда некоторые рьяные быки на фьюче (вы сами писали, кому в башню дали).
Второе - вот именно лонги, засевшие выше 142 (а по мне - так на 144 и выше) - и не дадут расти. И путами они не хеджировались - ОИ путов уменьшается, о чем я и пишу. А в ожидании роста ОИ путов рос бы - ибо их безбожно лили бы по тренду (продавали бы). А вот на коллах ОИ растет.
ТМВ на 140 - но еще две недели, и экспирация тысяч на 7-8 от ТМВ - встречается весьма часто.
Частное мнение, имею право Плюс стараюсь быть мобильным. Возможно уже завтра поменяю свое мнение. А пока... позой поддеживаю (в опционах).

PS> сегодня день раздачи люлей от админа?

[admin]

Андрей, вроде всё так... Но три момента: экспирация видится не ниже 135 000, кстати, ТМВ
на 140 000, Вы в курсе.

второй: учитываете ли Вы большое количество лонга, что засел выше 142 000? Эти ли ребята хеджировались путами...

и третье... у меня возникло ощущение, что будто Вы думаете, что опционы первичны. То есть именно они указывают направление. В то время как опцион - инструмент для "а вдруг не туда". То есть, вторичен по отношению к базе и фьючерсам.
Проще говоря, производен. Мол на случай провальной покупки индекса, а не купить ли нам путов - "а вдруг просядем к экспиру".

Второе - вот именно лонги, засевшие выше 142 (а по мне - так на 144 и выше) - и не дадут расти. И путами они не хеджировались - ОИ путов уменьшается, о чем я и пишу. А в ожидании роста ОИ путов рос бы - ибо их безбожно лили бы по тренду (продавали бы). А вот на коллах ОИ растет.

то есть, Вы полагаете, что при росте рынка хеджирующая позиция быков это продажа путов?

[admin]

шорт по 140 900

аргумент: перегрев в моменте

[pipec]

имхо на текущих уровнях битва титанов будет. На недельном ртс сотка и двухсотка скользящие вплотную на пробой вниз подошли, цена наверх в противофазу пошла. Остается открытым вопрос 100 ма вниз пробьет 200. Если пробиваем вниз мишки победят, нет бычки. Пока по картинке на дневном иши - за вверх.

[Andbrother]

Дмитрий, а я про хедж не писал. Я про просто торговлю опционами. Но уж если и хедж, то опять же ои должен расти. так что даже хеджа нет.

[admin]

шорт по 140 900

аргумент: перегрев в моменте

вышел по 140 700 - 140 680
аргумент: перекупленность постепенно снимается, а Запад в росте. Кроме того, падать повеселее думал будем.

+200п.п. за полчаса. Неплохо.

[admin]

итого май: + 3 800 п.п.

итого за сегодня: +200п.п.
итого за май: +4 000п.п.

[admin]

Дмитрий, а я про хедж не писал. Я про просто торговлю опционами. Но уж если и хедж, то опять же ои должен расти. так что даже хеджа нет.

Андрей, Вы написали, что считаете торговцев опционами более адекватной и профессиональной публикой и потому им верите. Разумно. Но... Вы полагаете, что такая разумная публика использует опционы как самостоятельный инструмент "просто торговля опционами"? Я вот никогда не слышал, чтобы профессиональные участники работали только просто опционами. Всегда это хедж.
Нищие студенты - да, потому что у них нет денег на портфельные стратегии. А профи - никогда.

[wolf30]

Дмитрий, а я про хедж не писал. Я про просто торговлю опционами. Но уж если и хедж, то опять же ои должен расти. так что даже хеджа нет.

Андрей, Вы написали, что считаете торговцев опционами более адекватной и профессиональной публикой и потому им верите. Разумно. Но... Вы полагаете, что такая разумная публика использует опционы как самостоятельный инструмент "просто торговля опционами"? Я вот никогда не слышал, чтобы профессиональные участники работали только просто опционами. Всегда это хедж.
Нищие студенты - да, потому что у них нет денег на портфельные стратегии. А профи - никогда.

От покупки да профи почти ни когда не работают, только хедж, а от продажи многие крупные игроки работают при чем это именно голая торговля опционами а не хедж, есть даже фонды которые только опционами и торгуют, хотя в основном это конечно на западных площадках.

[Метки:]

Метки: