Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Срочный рынок в июне 2013г.  (Прочитано 389986 раз)

0 Пользователей и 27 Гостей просматривают эту тему.

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #810 : 14 Июня 2013, 14:01:53 »

По поводу спреда контрактов - фонды же вроде в моменты неопределенности хеджируют лонги по бумагам шортом фьюча. Соответственно при переходе в новый контракт шорта всегда больше открывается. Я честно говоря не помню ни один контракт, который открывался бы с контанго. Так говорит ли беквордация об ожиданиях или это чисто технический момент?
Да и фьюч РТС как правило никогда не начинает среднесрочный рост вперед голубых фишек, ровно как и не падает первым.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Alexei_

  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 201
  • Алексей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #811 : 14 Июня 2013, 14:05:18 »

А спред на Ри между контрактами все увеличивается.

Никита, чем по Вашему объясняется обратная ситуация по фучам Сбера, Газа и MIX ?
О, это не ко мне, я не шарю :)
Дмитрий Владимирович вроде писал, если я правильно понял, что спред расширяется на ожиданиях падения, соответственно, может быть противоположная ситуация на фьючерсах по ГП, СБ и МIX :)
И кстати, почему бы и нет?) У нас, как правило, при общей определенной тенденции есть аутсайдер, почему бы при росте основных бумаг, РИУ не быть аутсайдером и не падать? :) На слабом рубле например, который пока что усиливается :)


Никита, слегка недопоняли или передернули.

Объясняю:
куда спред расширяется, туда и ожидания. Если спред расширяется вниз - ждут, что будет ниже рынок (цена). Если спред идет вверх (сокращается) - ждут роста рынка (или цены на актив) в будущем. Бывает и совсем комичная ситуация для фьючерсов на индексы - контанго :) Это когда сперд сокращается снизу вверх, сокращается-сокращается и вдруг уже дороже, чем база! Ну типа отрицательная процентная ставка - при прочих равных - это уже можно не запоминать :) Вот только что зеленым.

Дмитрий Владимирович, мы с Никитой про разницу цен разных фьючерсов (июньские против сентябрьских) говорили, что по сути своей, наверное, вообще не корректное (бессмысленное) сравнение.

Хотя, если с базой все перечисленное в моменте сравнить получится именно так:

РТС ... 1275 (база) | 127350 (фуч, 06.13) | 125600 (фуч, 09.13)
ММВБ ... 1290 (база) | 128880 (фуч 06.13) | 129300 (фуч 09.13)
Сбер, обычка ...92.28 (база) | 9238 (фуч, 06.13) | 9341 (фуч 09.13)
Газпром ... 110.20 (база) | 11023 (фуч, 06.13) | 11223 (фуч, 09.13)


Получаются ожидания снижения по РТС и роста по ММБВ и акциям (Сбер, Газ) после экспирации.

Alexei_

  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 201
  • Алексей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #812 : 14 Июня 2013, 14:07:39 »

По поводу спреда контрактов - фонды же вроде в моменты неопределенности хеджируют лонги по бумагам шортом фьюча. Соответственно при переходе в новый контракт шорта всегда больше открывается. Я честно говоря не помню ни один контракт, который открывался бы с контанго. Так говорит ли беквордация об ожиданиях или это чисто технический момент?
Да и фьюч РТС как правило никогда не начинает среднесрочный рост вперед голубых фишек, ровно как и не падает первым.

Т.е. иными словами, спреды по фьючерсам отдельных акций - лучший ориентир нежели спреды по индексам. Правильно Вас понял ?

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #813 : 14 Июня 2013, 14:10:49 »

По поводу спреда контрактов - фонды же вроде в моменты неопределенности хеджируют лонги по бумагам шортом фьюча. Соответственно при переходе в новый контракт шорта всегда больше открывается. Я честно говоря не помню ни один контракт, который открывался бы с контанго. Так говорит ли беквордация об ожиданиях или это чисто технический момент?
Да и фьюч РТС как правило никогда не начинает среднесрочный рост вперед голубых фишек, ровно как и не падает первым.

был спред 200 пунктов, сейчас 1 740 пунктов. Сама бэквордация ни о чем особо не говорит кроме процентных ставок и стоимости денег. А вот увеличение (или сокращение) бэквордации - очень даже говорит. Об ожиданиях дальнейшего движения.

Королев

  • Достоин уважения
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 466
  • Никита
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #814 : 14 Июня 2013, 14:12:13 »

А спред на Ри между контрактами все увеличивается.

Никита, чем по Вашему объясняется обратная ситуация по фучам Сбера, Газа и MIX ?
О, это не ко мне, я не шарю :)
Дмитрий Владимирович вроде писал, если я правильно понял, что спред расширяется на ожиданиях падения, соответственно, может быть противоположная ситуация на фьючерсах по ГП, СБ и МIX :)
И кстати, почему бы и нет?) У нас, как правило, при общей определенной тенденции есть аутсайдер, почему бы при росте основных бумаг, РИУ не быть аутсайдером и не падать? :) На слабом рубле например, который пока что усиливается :)


Никита, слегка недопоняли или передернули.

Объясняю:
куда спред расширяется, туда и ожидания. Если спред расширяется вниз - ждут, что будет ниже рынок (цена). Если спред идет вверх (сокращается) - ждут роста рынка (или цены на актив) в будущем. Бывает и совсем комичная ситуация для фьючерсов на индексы - контанго :) Это когда сперд сокращается снизу вверх, сокращается-сокращается и вдруг уже дороже, чем база! Ну типа отрицательная процентная ставка - при прочих равных - это уже можно не запоминать :) Вот только что зеленым.
Надо переварить :) Я начинаю с векторами путаться.
Начал говорить про спрэд между контрактами, а оказалось спрэд с БА :)
Посижу подумаю :)
Можно брать за небольшой индикатор, хотя скорее всего он уже давно реализован в более простых видах.
Зато можно последить за спрэдом нефти с РТС, и рубля с РТС.
Так подождите, кажется я поспешил, и сделал что-то абсурдное  :o
Вот так будет правильно.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 14:14:43 от Королев »

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #815 : 14 Июня 2013, 14:12:43 »

купил по 125 500 РИУ

Аргумент: проторгованный уровень, волатильность. Стоп поставил на 125 300. Не заявкой, если выходить, то вручную, ибо ликвидности пока не хватает в РИУ.

потихонечку отдаю по 125 800

отдал всё. +300п.п.

повторил покупку здесь же. На 125 500п.п.
Отдавать буду на 125 800п.п.

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #816 : 14 Июня 2013, 14:14:05 »

По поводу спреда контрактов - фонды же вроде в моменты неопределенности хеджируют лонги по бумагам шортом фьюча. Соответственно при переходе в новый контракт шорта всегда больше открывается. Я честно говоря не помню ни один контракт, который открывался бы с контанго. Так говорит ли беквордация об ожиданиях или это чисто технический момент?
Да и фьюч РТС как правило никогда не начинает среднесрочный рост вперед голубых фишек, ровно как и не падает первым.

Т.е. иными словами, спреды по фьючерсам отдельных акций - лучший ориентир нежели спреды по индексам. Правильно Вас понял ?
Я про индекс, про акции ничего не скажу про открытие контракта.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #817 : 14 Июня 2013, 14:14:46 »

купил по 125 500 РИУ

Аргумент: проторгованный уровень, волатильность. Стоп поставил на 125 300. Не заявкой, если выходить, то вручную, ибо ликвидности пока не хватает в РИУ.

потихонечку отдаю по 125 800

отдал всё. +300п.п.

повторил покупку здесь же. На 125 500п.п.
Отдавать буду на 125 800п.п.
отдаю. Начал со 125 900 РИУ

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #818 : 14 Июня 2013, 14:17:21 »

купил по 125 500 РИУ

Аргумент: проторгованный уровень, волатильность. Стоп поставил на 125 300. Не заявкой, если выходить, то вручную, ибо ликвидности пока не хватает в РИУ.

потихонечку отдаю по 125 800

отдал всё. +300п.п.

повторил покупку здесь же. На 125 500п.п.
Отдавать буду на 125 800п.п.
отдаю. Начал со 125 900 РИУ
продал по 125 920 в среднем. Еще +420п.п. Аргумент: локальное сопротивление. Но не исключаю, что будем выше.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 14:23:02 от admin »

pipec

  • дерево посадил, двух сыновей воспитываю, дом достраиваю
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4605
  • михаил
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #819 : 14 Июня 2013, 14:24:37 »

купил по 125 500
Владимыч, даете форумчанам Марафон, будьте человеком

а я тут при чем? Ирина сама сказала, что хорош. Я лишь выполнил волю уважаемого мной человека. Кроме того, Ира сейчас косячить начнет - вот хочу чтоб в памяти красиво было, а не смазано. прим. Админа
Ну так красивей в отдельной ветке будет  :). А здесь посты с планируемым Вами, Дмитрий, косяками размажутся.

Я не могла сказать, что хорош - хотя бы потому что я дала слово (и оно было озвучено на форуме) писать все сделки онлайн весь год.

Ир, открывайте свой Марафон. РИУ - разумеется. прим. Админа
25 създом партии трейдеров культ личности частично был развенчан :D щютка
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 14:28:33 от pipec »

$Alexey$

  • Алексей
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1265
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #820 : 14 Июня 2013, 14:30:43 »

А спред на Ри между контрактами все увеличивается.

Никита, чем по Вашему объясняется обратная ситуация по фучам Сбера, Газа и MIX ?
О, это не ко мне, я не шарю :)
Дмитрий Владимирович вроде писал, если я правильно понял, что спред расширяется на ожиданиях падения, соответственно, может быть противоположная ситуация на фьючерсах по ГП, СБ и МIX :)
И кстати, почему бы и нет?) У нас, как правило, при общей определенной тенденции есть аутсайдер, почему бы при росте основных бумаг, РИУ не быть аутсайдером и не падать? :) На слабом рубле например, который пока что усиливается :)


Никита, слегка недопоняли или передернули.

Объясняю:
куда спред расширяется, туда и ожидания. Если спред расширяется вниз - ждут, что будет ниже рынок (цена). Если спред идет вверх (сокращается) - ждут роста рынка (или цены на актив) в будущем. Бывает и совсем комичная ситуация для фьючерсов на индексы - контанго :) Это когда сперд сокращается снизу вверх, сокращается-сокращается и вдруг уже дороже, чем база! Ну типа отрицательная процентная ставка - при прочих равных - это уже можно не запоминать :) Вот только что зеленым.

Сейчас RIM3 127750 RIU3 126 = рынок (цена) будет ниже??? И будет она ниже 128 ???
"В жизни мало что меняется. А еще меньше на бирже. Сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и повторится потом ... " (Джесс Лауринстон Ливермор)

pipec

  • дерево посадил, двух сыновей воспитываю, дом достраиваю
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4605
  • михаил
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #821 : 14 Июня 2013, 14:36:31 »

поддержу админа, думаю будем ниже и в новом фьюче, по 122 добирать лонга уже там буду имхо или не буду если седня-понедельник в б/у выйду в районе 129

это Вы какого-то другого админа поддерживаете. Я не знаю, где будет фьючерс. прим. Админа
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 14:44:33 от admin »

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #822 : 14 Июня 2013, 14:36:44 »

Алексей, нет :) Бэквордация есть почти всегда и сокращается по мере приближения даты экспирации. Рынок может вырасти, фьючерс тогда пойдет за ценой базы. В момент экспирации эти цены сравняются.

Читайте зеленым внимательнее, там про расширение спрэда.

bocha

  • Skype name - bochav
  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 113
  • Buy hi. Sell low. Debts forgive.
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #823 : 14 Июня 2013, 14:40:20 »

По поводу спреда контрактов - фонды же вроде в моменты неопределенности хеджируют лонги по бумагам шортом фьюча. Соответственно при переходе в новый контракт шорта всегда больше открывается. Я честно говоря не помню ни один контракт, который открывался бы с контанго. Так говорит ли беквордация об ожиданиях или это чисто технический момент?
Да и фьюч РТС как правило никогда не начинает среднесрочный рост вперед голубых фишек, ровно как и не падает первым.
Про моменты неопределенности полностью согласен.
Добавлю про моменты определенности (они, кстати, Вам встречались? :) )

При завершении номинированного в долларах контракта (к примеру, RIM) торгуемся уже практически по споту рубль/доллар. В открываемый  ( RIU ) закладывают новую валютную неопределенность - "дальний "конец нового фьючерса Si.
Мне кажется, корректнее сравнивать после вычета этой составляющей.
Вчера сегодня было завтра. Завтра сегодня будет вчера.

pipec

  • дерево посадил, двух сыновей воспитываю, дом достраиваю
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4605
  • михаил
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #824 : 14 Июня 2013, 14:42:39 »

поддержу админа, думаю будем ниже и в новом фьюче, по 122 добирать лонга уже там буду имхо

это Вы какого-то другого админа поддерживаете. Я не знаю, где будет фьючерс. прим. Админа или не буду если седня-понедельник в б/у выйду в районе 129
это я про ожидания
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru