Печать

[prosper]

Объяснение данного паттерна

Тренд на юг. Точки 1,2,3,4,5 – зоны максимальной ликвидности. Совершенно четко нужно понимать, что в зоне 1, и особенно в зоне 2 будет огромное кол-во лимитных шортов. Именно туда и будет бить маркет ордерами алгоритм, кроющий свою большую шорт позицию, набранную ранее. Точка 3 – зона, где будут аккуратно открывать лонговые позиции (нас так научили многочисленные книжки и прочие «обучалки»). 4 – выход покупателя ренджа (между красными линиями) по стопам, алгоритм набрал часть позиции выкупив их. 5- выкуп лимитников-шортовиков, которые будут входить в позицию с короткими стопами в надежде на тест нижней границы ренджа. Здесь можно наблюдать довольно большие точечные объемы.  Далее очень часто встречается резкое волатильное движение 5-6.  Оно образуется из-за стопов ранее вошедших шортовиков в т. 5, и т.к. нет сильной противоположной стороны (новых шортовиков), цену «размазывает» по графику. Кто изучал теорию Вайкоффа, знает, что движение 5-6 – называется SOS, 4- SPRING.
Теперь позиция лонг алгоритмом полностью набрана, осталось только лишь сдвинуть цену выше верхней границы ренджа. В точке 6 это будет успешно сделано, раскупив либо в микро рендже немногочисленных шортящих, либо резким ударом маркет ордерами. Последующее движение- это снова будет движение на стопах шортовиков, которые не пожелали выйти ранее.
Эту картинку с некоторыми нюансами можно наблюдать довольно часто на всех ликвидных либо высоко ликвидных инструментах.

[prosper]

Большим деньгам всегда нужна ликвидность, и они ее находят либо на линиях поддержек-сопротивлений (это сейчас, когда в мире трейдинга это учение широко распространено) либо в зонах пересечения МА с большим периодом с графиком цены (это было несколько раньше, когда многие торговали именно по мувингам)

 А то что нам уже рисует график - это уже вторично. Кстати, большие деньги очень часто бьют маркет ордерами в скопление ликвидности, хотя широко распространено учение, что они это делают исключительно лимитниками.

[аксенов]

судя по настроениям аналитегов, как раз все ждут обратного, а г-н Улюкаев вообще сегодня заявил, что типа дно чего-то там, то ли экономики, то ли еще чего наконец-то достигнуто ждем всепоглощяющего роста

Улюкаев сделал свой прогноз. И говорил он об экономике, что к нашим фьючерсам отношение имеет самое отдаленное.

Но в принципе, на текущий момент, я думаю и на фьючерсах отпадали.

Добрый вечер, ГОСПОДА!!!
Тоже есть такое мнение, что ~83000 был лой( по моим шпаргалкам). А что касается ОИ , то в рынке порядка 32000 контрактов "вольных"... Лонг 83 424(средняя). Цель 85 000 мин... отдам 30%, имею 70% загрузки, остаток по ситуации, стопа пока нет.Лаг три- четыре дня

Всем привет!
Все остатки лонга фиксирую по 86 520. На вечерке будет видно , но похоже тренд с целью где-то 92 000.
ВСЕМ УСПЕХОВ!!!

[prosper]

По поводу ОИ. Не нужно его анализировать по каждой свечке - от этого будет лишь путаница в голове. Нужно искать те места, где ОИ почти константа, т.е. практически остается неизменной какой-то период. Большие деньги (а это не всегда маркет-мейкер) очень часто прибегают к помощи так называемых dark-pools - это площадки, где крупные игроки могут между собой покупать - продавать актив, не прибегая к помощи стакана, чтобы не испугать толпу.
Эти сделки многие называют внебиржевыми. Но это не так. Эти сделки называются внесистемными, данные по ним отображаются в открытом интересе, а вот в Time & Sales (таблице всех сделок) их нет. Также еще их называют адресными сделками.

[Korvin]

По поводу ОИ. Не нужно его анализировать по каждой свечке - от этого будет лишь путаница в голове. Нужно искать те места, где ОИ почти константа, т.е. практически остается неизменной какой-то период. Большие деньги (а это не всегда маркет-мейкер) очень часто прибегают к помощи так называемых dark-pools - это площадки, где крупные игроки могут между собой покупать - продавать актив, не прибегая к помощи стакана, чтобы не испугать толпу.
Эти сделки многие называют внебиржевыми. Но это не так. Эти сделки называются внесистемными, данные по ним отображаются в открытом интересе, а вот в Time & Sales (таблице всех сделок) их нет. Также еще их называют адресными сделками.

Кроме шуток, спасибо...

[admin]

Этот паттерн для лонга работает практически всегда. Я его называю "столом". Повышенный ОИ и хорошая проторговка в рендже. м30

хорошая картинка. И ОИ виден, и моделька.

[prosper]

Еще немного по поводу ОИ. Т.к. все рынки сейчас крайне спекулятивны, то мы можем наблюдать падение ОИ на вечерке. Это связано с тем, что многочисленные спекулянты, hft алгоритмы крупных компаний выходят в это время с инструмента. Поэтому при анализе ОИ это также нужно учитывать.

[zamesh]

По 84 лонга опять тянет взять.
При подходе надо смотреть. Видение такое, что опустят плавно на 84, там проторговка долгая и нудная, а на ставке вынос резкий на 85+

Вообщем проверю свои домыслы через 4 часа.

Поддерживаю... Юлианна и с Вами полностью согласен, причем так тысячи на 1,5-2 

Да. Это минимум выноса который жду. А так рассчитываю, что до 88 дотянем. Там шорт высматривать уже.

Вот оно где. Там гэп незакрытый на часах имеется. Туда же смотрю.  А лонгануть хотелось бы от 84200.

Не дали нам лонга(

[zamesh]

Этот паттерн для лонга работает практически всегда. Я его называю "столом". Повышенный ОИ и хорошая проторговка в рендже. м30

Получается лонг набран. Алгоритмом цели определены. Но вот какие они? Если это всего 2000, то будут долго и нудно выходить из позиции по 86-86500 или закинут выше еще на несколько тысяч, скажем на 88-90.

На 88 ждут многие, чтобы открыть шорта. Их нужно отвезти на стопы. Это где-то на 89-90.
А там уже народ возверует в лонг вот об них и можно крыться.

Как-то так?

[admin]

Еще немного по поводу ОИ. Т.к. все рынки сейчас крайне спекулятивны, то мы можем наблюдать падение ОИ на вечерке. Это связано с тем, что многочисленные спекулянты, hft алгоритмы крупных компаний выходят в это время с инструмента. Поэтому при анализе ОИ это также нужно учитывать.

о чем Вы... есть коллеги, которые даже дневной ОИ не смотрят ))) печальный факт.

[prosper]

Этот паттерн для лонга работает практически всегда. Я его называю "столом". Повышенный ОИ и хорошая проторговка в рендже. м30

Получается лонг набран. Алгоритмом цели определены. Но вот какие они? Если это всего 2000, то будут долго и нудно выходить из позиции по 86-86500 или закинут выше еще на несколько тысяч, скажем на 88-90.

На 88 ждут многие, чтобы открыть шорта. Их нужно отвезти на стопы. Это где-то на 89-90.
А там уже народ возверует в лонг вот об них и можно крыться.

Как-то так?

Мое мнение цель будет как раз 89 000, т.к. именно там выше 89 000 была хорошая проторговка с выходом вниз. А так полностью с вами согласен, либо покроется об вновь вошедших лонговиков, либо, если будет рендж под 89 000 с выходом на север, то об шортящих в этом рендже. В любом случае будем наблюдать за объемами и ОИ.

[Склифасовский]

ну братцы, кому то график вторичен, а мне ваш ОИ с Объемами по барабану. Про вторичность графика студентам рассказывайте с факультета "рынок ценных бумаг" или с курсов брокеров "начинающий трейдер" где вы были с вашим ОИ и объемами  пару месяцев назад когда я от 108 вниз на 85 ехал

[prosper]

ну братцы, кому то график вторичен, а мне ваш ОИ с Объемами по барабану. Про вторичность графика студентам рассказывайте с факультета "рынок ценных бумаг" или с курсов брокеров "начинающий трейдер" где вы были с вашим ОИ и объемами  пару месяцев назад когда я от 108 вниз на 85 ехал

)) Конечно же ишимоку первичен!

[jingara]

ну братцы, кому то график вторичен, а мне ваш ОИ с Объемами по барабану. Про вторичность графика студентам рассказывайте с факультета "рынок ценных бумаг" или с курсов брокеров "начинающий трейдер" где вы были с вашим ОИ и объемами  пару месяцев назад когда я от 108 вниз на 85 ехал

)) Конечно же ишимоку первичен!

Первичен профит)))))а то тут некоторые умудряются продавать на самом локальном низе от  жуткой эрудированности)))))

[zamesh]

Дааа. Ожидал больше волатильности. А тут ни туда и ни сюда!

[Метки:]

Метки: