Печать

[admin]

По нефти крупный игрок вшортил в среднем по 52,50 BR 

наш рынок пока реагировать продажами не хочет. Шорчу РИ по 103 700 - 103 600

вчера же около 17 часов по мск этот игрок отфиксировал почти половину этого шорта по 51.65 BR, а затем около 21:00 мск закрыл остальную (неплохой гешефт за сессию работы). Было проскальзывание цены до 51.3, но это уже другая история. Там не существенные объемы.

Наш РИ выглядит чуть лучше нефти, в свете крайних откровений нашего Юрана это может многим вскружить голову. )) Работайте осторожнее, коллеги.

[Юран]

Сергей, возможно 105 000
но только через 100 000 ?
очень нравится мне такой вариант. Я бы сделал так

Георгий ..все может быть..
но только не 100 000 ..а 101000
но может и 107 000 и выше сначала ))
у нефти точка 51.5 если нефть  выше пойдет ..то и мы за ней))
ну и если ниже то наоборот ))

кто что думает насчет бычьего треугольника?
пора бы уже бить с 3-й попытки 104-105 к. Месяц раздумий достаточно.
Только сдается мне, при этом раскладе выше пойдем

[сергей]

треугольник будет выпит ..будь он хоть параллепипед..будь хоть круг..ядрена вошь.
если серьезно ..то больше шансов на реализацию (имхо)

[admin]

Пока нефть не растет и наш РИ перегрет к нефти - работаем РИ от шорта.

И еще... Раз уж ветка фьючерсная, напомню: инвестиционные позывы во фьючерсной игре приводят к потерям.

Всем хорошего дня, работаем аккуратно, цели близкие.

[Harry]

Минутка юмора.

"Ловко слямзили стопарик!" 

[Юран]

Пока нефть не растет и наш РИ перегрет к нефти - работаем РИ от шорта.

И еще... Раз уж ветка фьючерсная, напомню: инвестиционные позывы во фьючерсной игре приводят к потерям.

Всем хорошего дня, работаем аккуратно, цели близкие.

Я так понимаю, заработать всем дали - и мишкам и копытным животным. Сам шорт не торгую, работаю на половину инвестиционно по математическим стратегиям на обычке на 10 инструментах. Поддерживаю позицию лонг от 50 до 200% от счета на любой момент времени. Сделки 1-2 раза в день, не чаще, по заранее заложенному алгоритму, который есть оптимальный с точки зрения математики.

Алгоритм простой и не очень секретный: работа в заранее заданном широком коридоре (например, Газпром 110 - 170, Сургут 25 - 40, ВТБ 0.05 - 0.08, Норникель 7000 - 10000 и т.д.) с отработкой всех волн роста и падения средней длины (2-5%). Далее программа оптимизирует длину волны. Мной доказано, что более доходного  из надежных алгоритмов не существует.

Фундаментальный анализ использую для выбора недооцененных инструментов с потенциалам роста не менее 50%. Технический анализ не использую в торговле совсем, так как не могу на него настолько же положиться, как на математическую статистику на длинном доверительном интервале с минимальными рисками.

Средняя расчетная доходность составляет 70% годовых на длительном интервале (один экономический цикл 10 лет).

[Archi]

Не плохо так!
Юран, а сделки с фьючерсами- опционами присутствуют?

[CreSt]

Рисуют слона на 4 часа. К нему вернемся, Сергей, это так примерно выглядит?
Сейчас (ну не дословно *сейчас*) наберут шортовых, мол это снос стопов за 105, помурыжат, и вздернут их на виселице.
Классика.
Ждем 107 Михаила...

[сергей]

Рисуют слона на 4 часа. К нему вернемся, Сергей, это так примерно выглядит?
Сейчас (ну не дословно *сейчас*) наберут шортовых, мол это снос стопов за 105, помурыжат, и вздернут их на виселице.
Классика.
Ждем 107 Михаила...

Георгий . На 4 часах слонов нет ..а вот на 5-ти мин. картина такая по слонам (они красными кружочками отмечены) 104 330 и 104 630 ..как отрабатываться будут не знаю может через 106000-107000. уж больно стойко РИ стоит против движения  доллара и нефти...не хочет вниз.

[CreSt]

Рисуют слона на 4 часа. К нему вернемся, Сергей, это так примерно выглядит?
Сейчас (ну не дословно *сейчас*) наберут шортовых, мол это снос стопов за 105, помурыжат, и вздернут их на виселице.
Классика.
Ждем 107 Михаила...

Георгий . На 4 часах слонов нет ..а вот на 5-ти мин. картина такая по слонам (они красными кружочками отмечены) 104 330 и 104 630 ..как отрабатываться будут не знаю может через 106000-107000. уж больно стойко РИ стоит против движения  доллара и нефти...не хочет вниз.

Интересно.
Интересно, что именно в этих двух точках я вставал в шорт. Безуспешно правда.
Есть повод к размышлению, спасибо.

[Склифасовский]

Рисуют слона на 4 часа. К нему вернемся, Сергей, это так примерно выглядит?
Сейчас (ну не дословно *сейчас*) наберут шортовых, мол это снос стопов за 105, помурыжат, и вздернут их на виселице.
Классика.
Ждем 107 Михаила...

Всем привет! небольшая корректировка по району 107+, на недельном иши киджун с 1077 ушел на 1058(не добили сегодня 2 п) следовательно пока 1070+ под вопросом. На следующей неделе возможно проясниться.

[сергей]

усе ребятки ..на 105 000..ать два

[Urus]

Все вниз пора думаю в понедельник уйдем .

[Юран]

Не плохо так!
Юран, а сделки с фьючерсами- опционами присутствуют?

С фьючерсами работаю, мне они вообще больше нравятся. Там комиссия меньше и плечей нет (но есть дисконтирование позиции от одной экспирации к другой. Вычет дивидендов по сравнению с обычкой не в счет, так как он поглощается при одном из переходов на новый фьючерс). Еще одним плюсом является торговля на вечерке, что увеличивает число сделок по стратегии и, соответственно, общую доходность. Итого, примерно на 80% собственной части средств я на обычке, остальное во фьючерсах. Так как у меня лонги по стратегии в среднем 125% от счета, то всегда есть доля на фьючерсах.

Соответственно, те самые 70% включают:
- дивиденды и рост инструментов (в сумме около 20% годовых);
- 3-4% в месяц доходность от купли и продажи;
- капитализацию от реинвестирования.

Опционы пока не использую, но подумываю добавить (страховка на предмет выхода инструмента из торгового коридора). Все зависит от соотношения стоимости и эффекта. Риски в стратегии стремятся к нулю. Выход вниз из коридора ниже многолетних минимумов лишь временно выводит из торговли этим инструментом и допускает расширение коридора при инвестировании других доходов. Выход вверх по всем инструментам маловероятен, кроме того, коридоры пересматриваются, если идет постепенный многолетний рост инструмента (доверительный интервал для этих целей - 3 года). Инструменты, которые испытывают колебание цены за 3 года более 200%, я не торгую. В числе таких инструментов Сбербанк (диапазон 47 - 185).

[admin]

Делаю шорт в моменте по 106 250 РИ

Аргументы: Брент на неделе возле сопротивления, на Ри объемы на текущих ценах на среднесрочном фрейме отсутствуют, что говорит об отсутствие интереса игроков к данной цене.

[Метки:]

Метки: