Печать

[xcept]

август однако, коллеги 

[AndyGrigo]

Добрый день. Вчерашним постом о "подглядывающих" уважаемый Админ простимулировал  меня впервые с зимы написать в Форум. Ранее я с переменым успехом работал на фьючерсах по золоту и на ММВБ "обкатывал" трендовики с акциями ГМК НН. В настоящее время увлечен опционной темой.   Мало времени, невозможно часто отвлекаться от работы. Строю простые системки на опционах на фьючерсы на индекс РТС (RIU8)..... Начинал с проданных стредлов (210й страйк) в апреле, но на хорошем движке в мае чуть не убился, пришлось несколько раз агрессивно перестроить системку, и почти весь депозит оказался всажен в ГО. Повезло, даже заработал.......... Теперь работаю с купленными стредлами, сначало купил 26го и 27го мая 250е июльские стредлы (т. е. одновременно купля 250х коллов и путов) на 15% депозит засадил в ГО по ним, потом добавил купленные 230е июльские стредлы 27го и 30го июня и тоже на 15% депозита в ГО. Досидел до исполнения (район 220го страйка). Это мне понравилось.... я продолжил..
.. в настоящее время я нахожусь в купленных позавчера 195х сентябрьских стредлах, в ГО пока на 15% от депозита. Надеюсь, что находимся вблизи локального Лоу, и надеюсь на продолжение серьезной волатильности. Для "выхода из зоны убыточности" мне нужно ЛЮБОЕ резкое движение или общее движение до 14го сентября за пределы либо 210 000, либо 180 000, выйду за эти пределы - "прикину" волны по Эллиоту по индексу по дням и по фьючам на индекс РТС по часам, чтобы по времени поточнее открыть еще дополнительные стредлы. Так и "кусаю" потихоньку прибыль "на волатильности". Закрытие - либо при угасании резкого движка (волны) в "зоне прибыльности", либо до исполнения.

Сам очень интересуюсь работой с опционами , но времени не хватает на более подробное изучение . Использую пока только как страховку в случае рискованных сделок с акциями . Какими источниками пользуетесь для определения исторической и вмененной волатильности - я так понял Вы по ним определяете вход ?

[vladis10]

Нет, извиняюсь, я стараюсь действовать предельно просто и примитивно. Я смотрю сам каждый вечер и согласно волнам Эллиота стараюсь понять, А ГДЕ я собственно по дневкам и часам СЕЙЧАС нахожусь, лучше открыться в начале волны и поймать резкий движок, это лучше, т. к есть "грек" Тета, т. е. "усыхание" опционных премий во времени, это работает против меня, лучше поймать несколько раз резкие движки по купленным стредлам и отфикситься - переоткрыться, чем сидеть один раз до исполнения опционов. В этом мне также помогают (с определением моего "местонахождения") высказывания участников Форума и посты Дмитрия Пушкарева. Я соотношу все это и стараюсь открыться ближе к локальному ЛОУ или Хаю. Далее в качестве Матообеса я использую разные рисовалки, лучшая из которых на сайте конторы ИФК "Опцион", там я могу нарисовать параболу и за каждый день, графически дорисовывая, видеть границы зоны убыточности на сегодня по моим стредлам.

[vladis10]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

[AndyGrigo]

Нет, извиняюсь, я стараюсь действовать предельно просто и примитивно. Я смотрю сам каждый вечер и согласно волнам Эллиота стараюсь понять, А ГДЕ я собственно по дневкам и часам СЕЙЧАС нахожусь, лучше открыться в начале волны и поймать резкий движок, это лучше, т. к есть "грек" Тета, т. е. "усыхание" опционных премий во времени, это работает против меня, лучше поймать несколько раз резкие движки по купленным стредлам и отфикситься - переоткрыться, чем сидеть один раз до исполнения опционов. В этом мне также помогают (с определением моего "местонахождения") высказывания участников Форума и посты Дмитрия Пушкарева. Я соотношу все это и стараюсь открыться ближе к локальному ЛОУ или Хаю. Далее в качестве Матообеса я использую разные рисовалки, лучшая из которых на сайте конторы ИФК "Опцион", там я могу нарисовать параболу и за каждый день, графически дорисовывая, видеть границы зоны убыточности на сегодня по моим стредлам.

Ваша стратегия намного сложнее моей - я , если влез в позу по акциям и вижу , что рынок ведет не так как я планировал , снимаю стоп и покупаю опционы в противоположном направлении . Это мне дает время проанализировать , прав ли я был открыв её . Дальше либо закрываю акцию и ищу выход по максимуму из опциона , либо так и держу их до того момента , когда могу перевести акции в бу и закрываю опцион по рынку. Попадание возникает только если акция резко рванула в мою сторону .  Делаю это достаточно редко . 
Пошел смотреть рисовалку .

[xcept]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

[AndyGrigo]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

а вот продавать то я как раз очень боюсь . Если не секрет -  продаете с близким сроком истечения на высокой волатильности ?

[Павел Е.]

Лично я хотел бы увидеть вот такое сообщение: " n августа 2008 года на рынке фьючерсов и опционов FORTS установлен новый рекорд. По итогам дневной торговой сессии количество сделок с фьючерсными контрактами на Индекс РТС составило n сделок." Smiley   И связано это будет со срабатыванием стоп-лоссов на 185000-180000 по RIU8  Grin
Сам стою в шорте ,но уже по RIZ8,так как к концу года.....или раньше думаю увидим по индексу РТС 1550-1450!

[Павел Е.]

Хотя настораживает несколько моментов: 1.Очень вялая реакция Ам. индексов на негативную статистику из США(ВВП,безработица и т.д.).Похоже американские спекули посмотрев на данные по ВВП США ,и увидев там  3 кв.2007 (4.8  )  4 кв.2007(-0.2) 1кв.2008(0.9) 2кв.2008(1.9) ,решили что рецессия,пусть и краткосрочная,но была...и что худшее уже позади,а следовательно ДОУ не может быть ниже рецессионного уровня,тоесть не ниже 12000. 2.Возможные реальные действия правительства РФ по снижению налогов для нефтяников в августе.
Но....Банкротсво GM,проблемы у инвест-банков,очередные списания по ипотеке+по РФ борьба с инфляцией,коррекция нефти до 110-100,невнятные налоговые льготы для нефтяников или их отсутствие,очередные заявления типа "Мечела",выход еще нескольких фондов с ФБ РФ,не утверждение "друга Путина" в сов. дир. ГМК.....и цель в 1550-1450 по РТС становиться реальной! Wink

[xcept]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

а вот продавать то я как раз очень боюсь . Если не секрет -  продаете с близким сроком истечения на высокой волатильности ?

Правильно боитесь
Шутка.
Нельзя на рынке бояться.
Продаю и перед движком на рынке, и на высокой волатильности. С совсем близким сроком истечения - невыгодно.

[AndyGrigo]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

а вот продавать то я как раз очень боюсь . Если не секрет -  продаете с близким сроком истечения на высокой волатильности ?

Правильно боитесь
Шутка.
Нельзя на рынке бояться.
Продаю и перед движком на рынке, и на высокой волатильности. С совсем близким сроком истечения - невыгодно.

Спасибо . Нужно будет попробовать . 

[vladis10]

Да, господа, сейчас , наверное. строго говоря "время продавать" опционы по индексу - то.. почитал аналитиков, подумал ... с опциями и впрямь мы покупаем и продаем не цену, а волатильность, высокая волатильность - время продавать... а по волатильности, в т. ч. исторической, я нарыл даные на сайте конторы ИФК "Опцион", вчера скачал Джава - машину (Java), смотрел... Скачал также книженцию Коннолли "Покупка и продажа волатильности".. ссылка
http://www.ebload.ru/content/view/212/7/  .... есть и другие.. на www.classs.ru ....  ну что ж...буду думать, а то как-то по волнам и Хаю - Лоу покупать стредлы, может, и залечу, хотя пока срабатывало, но РЕАЛЬНО то сделки делаю только с апреля, история короткая, учиться надо, г-жа xcept, похоже "по науке" работает.... ну что ж наблюдать - читать - учиться - делать.

[vladis10]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

а вот продавать то я как раз очень боюсь . Если не секрет -  продаете с близким сроком истечения на высокой волатильности ?

Правильно боитесь
Шутка.
Нельзя на рынке бояться.
Продаю и перед движком на рынке, и на высокой волатильности. С совсем близким сроком истечения - невыгодно.

Уважаемая г-жа xcept.... а Вы как продаете опционы - только пут (или колл), или все-таки строите "проданую системку" из проданного стредла или стренгла в виде, скажем, "перевернутой параболы", одновременно продавая путы и коллы.... если не секрет.... мне интересно с познавательной точки зрения и еще.. второе, при резком движении есть разные способы перестроения таких системок - и агрессивные, требующие резко увеличивать ГО, чтобы уравновесить "убыточную" ветку и консервативные - "просто заглушить" при подходе к границе параболы (например, на росте откупить подешевевшие путы и купить в противовес проданным подорожавшим коллам новые коллы)... Вы используете что - нибудь из этого. Можете не отвечать, если ноу - хау... я познаю на своей шкуре все равно, но интересно.

[xcept]

..... и для покупки стредлов использую "дальние" опционы, истечение сроков по которым более месяца, чтоб грек Тета меньше "убивал" и вероятность резких движков повыше.

...а xcept неустанно продаёт опционы в деньгах, после чего их временная стоимость испаряется....
Искренне рада видеть здесь новых коллег, работающих с опционами. Нас ведь так мало

а вот продавать то я как раз очень боюсь . Если не секрет -  продаете с близким сроком истечения на высокой волатильности ?

Правильно боитесь
Шутка.
Нельзя на рынке бояться.
Продаю и перед движком на рынке, и на высокой волатильности. С совсем близким сроком истечения - невыгодно.

Уважаемая г-жа xcept.... а Вы как продаете опционы - только пут (или колл), или все-таки строите "проданую системку" из проданного стредла или стренгла в виде, скажем, "перевернутой параболы", одновременно продавая путы и коллы.... если не секрет.... мне интересно с познавательной точки зрения и еще.. второе, при резком движении есть разные способы перестроения таких системок - и агрессивные, требующие резко увеличивать ГО, чтобы уравновесить "убыточную" ветку и консервативные - "просто заглушить" при подходе к границе параболы (например, на росте откупить подешевевшие путы и купить в противовес проданным подорожавшим коллам новые коллы)... Вы используете что - нибудь из этого. Можете не отвечать, если ноу - хау... я познаю на своей шкуре все равно, но интересно.

Проблема не "как" продать, а "когда".
И когда выйти.
И в расчёте на какую идею. Идея - самое главное. От неё строится стратегия.
Плюс несколько вариантов выхода из позиций. Это связано с тем, что в желаемый момент вы можете данные опционы просто не откупить, предложения не будет.
Ноу-хау тоже есть, связанные с системой анализа сложных позиций и прогнозом позиций и ГО (потому ситуация неожиданно резкого увеличения ГО в общем исключается).
Хедж - позиции по фьючерсам например.

[mars]

Золото вплотную подошло к очередному значимому уровню сопротивления 890.Недалеко и подтянувшаяся за эти дни 200-дневка.И этот рубеж уже не кажется столь непреодолимым как некоторое время назад.Что -то навевает 2006г,особенно читая последние комментарии аналитегов на Китко.

[Метки:]

Метки: