Печать

[Spec]

ну вот. Все наладилось.

[ацид]

Цитата: ацид от Сегодня в 11:45:04
Цитата: wipp от Сегодня в 11:40:28
Цитата: ацид от Сегодня в 11:15:38
Коллеги, вопрос имею. Исходя из того, что на споте шорта нет как-бы, мелькают мысли торговать фьючами на бумаги, но как мне кажеться, кухня там другая, условия игры несколько другие , нежели на споте. Может кто коротко ответит?
p.s. Хочу сказать спасибо Дмитрию. Просто так. И надеюсь, что МЫ все вместе, сможем преодолеть эту жопу в стране, которая все ширится   и конец ее не близок...
Всем успехов и удачи!

для этого есть соответсвующая ветка. если ее прочитать за пару месяцев, то 90% отпадет. кухня другая, нпр, ГО может изменяться в связи с чем на МК можно налететь совершенно "неожиданно".
вот только вчера двое...эээ...товарисча на айти написали что за день проипали 50% депо, оставив лонг без стопов 

Вопрос исчерпан. Спасибо.   Без меня эта электричка пусть ходит. 

Так никто ж не напишет, как он какие-нить опционы продал по 5000 и откупил через неделю по 5 
Нормальная электричка. На споте после неё делать нечего 
 
 Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

[Юрий]

и сразу взял нефть по 43,45 все только внутри дня

отфиксился по 43,95

посижу в кэше. долгосрочно ничего пока делать не планирую

[xcept]

Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...

[vladis10]

Сегодня продал 8 опционов колл со страйком 55 000 мартовских по средней 6810 и 8 опционов ПУТ мартовских по средней 6 500, всего в ГО влез на 25% депоза. На 13 марта границы зоны прибыли 41 000.... 68 000 ...
При движении на 5 000 от страйка 55 000 буду перестраиваться... соблюдая принцип - выручка от продажи опционов должна оставаться неизменной.
При ярко выраженном тренде можно "перестроиться" в одну "проданную ветку" и прикупить опционов "по тренду".

Ну что ж... вчера после 18.00
1) откупил 8 проданных 15-го опционов ПУТ мартовских со страйком 55 000 по средней 9 210 ( а продавал по 6 500((  ).
2) продал "в шорт" 7 опцонов КОЛЛ мартовских со страйком 55 000 по средней 3 940 (дополнительно к проданным 15го числа 8ми таким же коллам по цене 6 810) и
3) продал 8 опционов ПУТ мартовских со страйкомм 50 000 по средней 5 945.
Сегодня, 20-го, с утра  я не увидел признаков отскока от 50 000 вверх и сделал схему временно направленной "агрессивно" вниз, купив "ближних" - февральских 10 ПУТов со страйком 45 000 по средней цене 2 450. См. рисунок.... пока сомневаюсь насчет этой покупки... несколько агрессивно - но пока подержу - до 45К....46К и там продам, возможно или(((( при 53К((.

В итоге имею 15 проданных в разные дни опционов КОЛЛ со страйком 55 000 по средней существенно выше текущих, 8 проданных опционов ПУТ со страйком 50 000 по средней около текущих и купленные сегодня ближние опционы ПУТ 10 штук со страйком 45 000.
 

[asm]

Цитата: ацид от Сегодня в 11:45:04
Цитата: wipp от Сегодня в 11:40:28
Цитата: ацид от Сегодня в 11:15:38
Коллеги, вопрос имею. Исходя из того, что на споте шорта нет как-бы, мелькают мысли торговать фьючами на бумаги, но как мне кажеться, кухня там другая, условия игры несколько другие , нежели на споте. Может кто коротко ответит?
p.s. Хочу сказать спасибо Дмитрию. Просто так. И надеюсь, что МЫ все вместе, сможем преодолеть эту жопу в стране, которая все ширится   и конец ее не близок...
Всем успехов и удачи!

для этого есть соответсвующая ветка. если ее прочитать за пару месяцев, то 90% отпадет. кухня другая, нпр, ГО может изменяться в связи с чем на МК можно налететь совершенно "неожиданно".
вот только вчера двое...эээ...товарисча на айти написали что за день проипали 50% депо, оставив лонг без стопов 

Вопрос исчерпан. Спасибо.   Без меня эта электричка пусть ходит. 

Так никто ж не напишет, как он какие-нить опционы продал по 5000 и откупил через неделю по 5 
Нормальная электричка. На споте после неё делать нечего 
 
 Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Честно Вам скажу, что по всем параметрам ФОРТс лучше. Ликвидность по фьючерсу на РТС очень хорошая не хуже чем на споте. Комесов нет, если сравнивать со спотом(они настолько маленькие, что их можно не замечать). За плечо проценты платить не надо. А больше, по моему, отличий особо и нет. В общем все как всегда небольшой объем и вперед тренироваться, через некоторое время на ммвб пряником не заманишь =)

[afecn1980]

конечно рынки немножко разные, но с учетом того что шорты на споте запрещены, вопрос какой рынок приоритетнее полагаю можно закрыть. спот сейчас однорукий, фортс нет.

[asm]

Закыл все свои позы по спредам, итог получился, к сожалению отрицательный, чисто психологически не могу так долго сидеть. Газпром Роснефть по фьючам практически нулевая поза, На сбер ВТБ, потерял процентов 15, от депоза, конечно, значительно меньше, но все равно не очень приятно. Более менее быстро можно играть на ЛУКОЙЛ Роснефть, остальное сейчас по моему очень слабо коррелировано.

Решил пока оставить эту тему =)

[ацид]

Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...

Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?

[xcept]

Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...

Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?

Так а то ж Ну конечно можно.
Тут никто из собравшихся кажется и не скрывает свою принадлежность к самым что ни на есть спекулянтам
С той разницей, что нету здесь у нас соблазна, словив лося, "надуть щёки, мол, аз есмь инвестор..." (с) и зависнуть в позе на полгода, не заработав и на валерьянку...

[afecn1980]

Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...

Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?

так как я использовал МТС разработанную на споте для фортса могу определенно сказать что динамика отличается, что само собой разумеется. три года назад я не знаю что за маркет мейкеры были на фортсе, но можно было зарабатывать на перекосах между спотом и фортсом (это опять же к вопросу дублируют они друг друга или нет)

[ацид]

хм. действительно, ведь можно взяв 1 контракт погонять его по своим схемам и прикинуть, можешь не можешь, нужно переквалифицироваться или нет....
Просто, когда, столько захдов в теме таких, которых нет на споте, иллюзию мне создают, что торговля фучами архи ложная в сравнении со спотом, ну и так далее, типа мудреная тема дюже для меня. 

[asm]

Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было 

[bocha]

Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было 

Не обижайтесь, но Вы написали чепуху. Опционы на какой базовый актив? Фьючерсные контракты чего? Какой страйк? Можно конечно предположить, что имеется в виду RIH9, но причинно-следственная связь не очевидна и в этом случае. Во всяком случае, для меня.

[wipp]

по моей просьбе взгляд опционщика
_______________________________________
автор 'Anfanger'
К сожалению, опционный деск не дает 100 % ответа, он только отражает чьи-то позиции. И так (без выводов) только факты:

Всего в обороте контрактов 104 984 контракта. Из них 16 184 Колл-контрактов и 88 800 Пут-контрактов.
Как я и писал: существует игрок или игроки, которые купили позицию на ГП по цене ниже 70 рублей. Прибыль у них возникает при цене на ГП ниже 65 рублей. Легко видеть, что ребята просто большие: 56 000 / 105 000=53% всех контрактов. Если точнее, то нужно убрать из рассмотрения встречные сделки, т.е. убрать дублированные позиции, тогда чистых позиций всего около 104984-16184=88800 и в этом случае: 56000/88800=63%. Т.е. позиция не просто большая, она таки подавляющая...

Выводы делайте сами. Дело в том, что позиции в деске могут быть хеджированы ( по простому: купили один инструмент и продали другой ), поэтому нужно быть осторожными с выводами. К настоящему моменту я не нашёл хеджирующую сделку на Фортсе, это говорит о том, что либо хедж сделали с акциями (что скорее экзотика, чем правило) либо ребята открыли большую (и в их понимании) безубыточную сделку и так сказать ждут рыбку.

И ещё одно уточнение: сделка может быть выкуплена ( т.е. Путы могут быть проданы обратно в рынок) при существенном скачке цены ГП вниз. Т.е. для хорошей прибыли вовсе не обязательно ждать истечения контракта (т.е. марта), достаточно дождаться хорошего пролива цены (даже на открытии 11 января). Здесь достаточно отслежавать количество открытых позиций по путам на ГП 700.

И последнее.... данный портфель был собран в первой половине декабря, т.е. с 1 по 15 декабря... В прошлый раз была подобная ситуация с РТС на 1600. Кстати, на РТС ситуация с путами даже круче.. (и она тоже собиралась за 3-3,5 месяца до истечения). Там есть большие планы увидеть РТС ниже 350....(вниз открыто примерно 177 000 /210 000 = 88% всех позиций и это только на две цели: РТС ниже 600 и РТС ниже 350).
Все данные приведены по состоянию включительно 30.12.2008 г.
____________________________________________________________

[Метки:]

Метки: