Печать

[bocha]

vladis10 - респект!  На сегодняшний день Вы единственный драйвер опционной ветви.
rda2003 - искренне рад Вас видеть.
Вот в такой компании уже возникает желание обсудить собственную опционную позицию.
Неделю назад куплен стрэнгл из 55 колов и 45 путов. Совокупно уплачена премия 6 500 пп. (с формированием позиции явно поспешил, можно было на качаниях рынка купить на 1 000 пп дешевле) Точки выхода в безубыток 38 500  и 61 500..
Рассчет понятен. Маловероятно, что до 13 марта протопчемся в том же поднадоевшем коридоре 45 - 55. Куда будет движение? Не знаю. Психологически сильно укреплены уровни 35 000 (117 000 позиций в путах) и 60 000 (61 000 позиций в путах).
Поэтому план следующий: при движении вниз продавать 45-е путы в районе 35 000 - 37 000 по RIH9. При движении вверх менее однозначно. Рубеж 60 000 укреплен слабее, а рынок очень хочет вырасти. Буду смотреть движение.
С точки зрения стратегии "поймать любое движение" можно было формировать и стрэддл на 50-м страйке. Стоило бы это (в тот же момент) применро 11 000 пп. То есть точки выхода в безубыток находились бы 39 000 и 61 000 соответственно. На 500 пп выгоднее в каждую сторону. Но за премию в 11 000 пп против уплаченных мной 6 500.  Почему выбран первый вариант? Пожалуй, причина - только жаднось   Ведь если оправдается рассчет vladis10 и рынок не выйдет из коридора, мои деньги так и останутся у него на счету.  

[rda2003]

Слишком долго были в боковике и думаю выдем из него по-любому. Но боковик был длительный и много трейдеров за это время успели встать в позу по опционам. И думаю в расчете как раз на выход из этого боковика. Т.е. купили стрэддл или стрэнгл. Поэтому не исключаю возврата в этот коридор к 13 марта  Покупателям данной стратегии опционов в таком случае либо сидеть и не дергаться (убыток уже заложен в мозгу), либо можно попытаться роллировать позицию при сильном движении, чтобы возврат в этот коридор, если что, был уже в зоне прибыли от пут опциона. Но это в теории, на практике я не так силен. Виртуально все вроде бы просто, но на практике могут быть засады. К концу февраля думаю уже буду реально торговать.

[bocha]

Чаяния покупателей понятны и близки. Однако против каждого покупателя стоит продавец. В силу неопытности мне трудно оценить процент игроков, оставивших "неприкрытую" ветку в продажной схеме. Вероятно все же, что их большинство. (Разубеждайте на примерах!) Я не из праздного интереса спрашивал о действиях игроков на границе зоны безубыточности. Если они дружно начнут хеджироваться фьючерсом, то тем самым подтолкнут рынок в неудобном для себя (стало быть, выгодном для меня) направлении. Если начнут действовать от покупки опционов - сдвинут цену соответствующих страйков существенно выше теоретической, что также мне на руку.  Ну а в целом, будем смотреть, учиться. 
Кстати, есть вопрос. Неоднократно звучало высказывание "волатильность выше исторической". Сколько для волатильности много, сколько мало?

[vladis10]

Чаяния покупателей понятны и близки. Однако против каждого покупателя стоит продавец. В силу неопытности мне трудно оценить процент игроков, оставивших "неприкрытую" ветку в продажной схеме. Вероятно все же, что их большинство. (Разубеждайте на примерах!) Я не из праздного интереса спрашивал о действиях игроков на границе зоны безубыточности. Если они дружно начнут хеджироваться фьючерсом, то тем самым подтолкнут рынок в неудобном для себя (стало быть, выгодном для меня) направлении. Если начнут действовать от покупки опционов - сдвинут цену соответствующих страйков существенно выше теоретической, что также мне на руку.  Ну а в целом, будем смотреть, учиться. 
Кстати, есть вопрос. Неоднократно звучало высказывание "волатильность выше исторической". Сколько для волатильности много, сколько мало?

Волатильность есть историческая и подразумеваемая (реальная в настоящий момент) - подразумеваемую волатилность Вы можете увидеть, например, в квике - Меню торговля - Доска опционов и при задании параметров выберите параметр волатильность... данные по исторической можно взять из разных мест - я смотрю попроще - на Опцион Ру, при наличии Джава на компе можно посмотреть графики волатильности исторической и подразумеваемой наложенные друг на друга на том же сайте

[vladis10]

Волатильность есть историческая и подразумеваемая (реальная в настоящий момент) - подразумеваемую волатилность Вы можете увидеть, например, в квике - Меню торговля - Доска опционов и при задании параметров выберите параметр волатильность... данные по исторической можно взять из разных мест - я смотрю попроще - на Опцион Ру, при наличии Джава на компе можно посмотреть графики волатильности исторической и подразумеваемой наложенные друг на друга на том же сайте

Я пока посижу в продажной схеме - пока нет прорыва вверх и драйва))), уровни для "компенсации" и подстройки определены - курю.

[vladis10]

.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...

[afecn1980]

кто нибудь подскажет какие сейчас лимиты цены на продажу фьюча ГМК и когда его расширят?

[Андрей Романов]

.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую  минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).

[Юрий]

В опционах на мой взгляд самое главное это размер позиции, тогда не получится ситуация, что бы в одной сделке убивать всю прибыль)

[mk]

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...

Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.

[Андрей Романов]

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...

Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.

Да и система управления рисков не всегда помогает.
Если месячная доходность на фортсе мешьше величины затраченого,времени,нервов,возможности работать за зарплату,то ну его нафиг этот срочный рынок.)
И деньги должны зарабатыватся и периодически сниматся,а не быть виртуальными.
и даже при управлении рисками та же прибыль ,скажем 50% годовых,снятая в конце года,..это уже не те деньги что были год назад...

[Юрий]

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...

Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.

Да и система управления рисков не всегда помогает.
Если месячная доходность на фортсе мешьше величины затраченого,времени,нервов,возможности работать за зарплату,то ну его нафиг этот срочный рынок.)
И деньги должны зарабатыватся и периодически сниматся,а не быть виртуальными.
и даже при управлении рисками та же прибыль ,скажем 50% годовых,снятая в конце года,..это уже не те деньги что были год назад...

честно говоря, ч вас не совсем понимаю, вернее вообще не понимаю. Если вас не устраивает срочный рынок, это еще не значит что на нем невозможно зарабатывать деньги) Риск менеджмент работает всегда. Ситуация с ликвидностью опционов проще решается через синтетические позиции

[Андрей Романов]

деньги должны зарабатыватся,и меня фортс устраивает,но деньги не должны оставатся виртуальными

Да ,вобщем то мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.

И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.

Для меня успешность на фортсе на каждые 10 тысяч рублей снимать  раз в 2 недели 5 тысяч,а иначе сидеть от месяца к месяцу гонять виртуальные деньги то в плюс то в минус,не имеют смысла.

[Юрий]

мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.

И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.

с этим абсолютно согласен.

[ацид]

мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.

И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.

с этим абсолютно согласен.

Безусловно все так, но чего так рьяно то возникла тема сия? Каждый ходит снимать деньги по разному, кто-то регулярно, а кто-то когда покупет новый лексус  или квартиру 

[Метки:]

Метки: