Печать

[Spec]

На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?

а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается 

Вот.

А что на элиоте?

волны коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.

коррекция вверх?

[Den]

На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?

а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается 

А что на элиоте?

волны коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.

коррекция вверх?

ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение  основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.

[Spec]

На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?

а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается 

А что на элиоте?

волны коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.

коррекция вверх?

ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение  основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.

тогда я не понял про уровень ... от 60-61  - это сколько?

[Spec]

или сначало коррекция на 56, а потом 61?

[Sue]

На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?

волны коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.

коррекция вверх?

ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение  основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.

Думаю, фундаментал пока в стороне. т.е. плохой, но постоянный.

Однозначно, высасывают ГП на споте. 120 - уровень там конечно, но старый.

Аля, не очень понятно, почему МАКД должен плохо себя вести, при таком росте индекса, а у него на дневках - дивер на дивере. На самом индексе ММВБ и на том же Луке,например. Неправильно это. Ну и рост, конечно, такими подпихами под одно место, не то чтобы липовый, но странный.. Ну уж какой есть...

2 Den
1 вариант - тестирование пробитой поддержки снизу и уход вниз теоретически допустим, а практически маловероятен, в виду притока денег откуда-то. Т.е, откатиться можем, но верятно рост продолжится.

2Afecn1980
по поводу женского царства
По статистике женщины лучше торгуют...
Стабильнее.
 

[Sue]

Думаю, фундаментал пока в стороне. т.е. плохой, но постоянный.

Однозначно, высасывают ГП на споте. 120 - уровень там конечно, но старый.

Аля, не очень понятно, почему МАКД должен плохо себя вести, при таком росте индекса, а у него на дневках - дивер на дивере. На самом индексе ММВБ и на том же Луке,например. Неправильно это. Ну и рост, конечно, такими подпихами под одно место, не то чтобы липовый, но странный.. Ну уж какой есть...

2 Den
1 вариант - тестирование пробитой поддержки снизу и уход вниз теоретически допустим, а практически маловероятен, в виду притока денег откуда-то. Т.е, откатиться можем, но верятно рост продолжится.

2Afecn1980
по поводу женского царства
По статистике женщины лучше торгуют...
Стабильнее.

[Sue]

.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую  минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).

Так бывает когда сначала идет серия сделок на маленьком объеме в начале тренда. А потом по мере продолжения дв-ия уренность растет и сайз тоже. А тут - бац и разворот. Фиксится лосс равный профит от кучи предущих сделок.

А выход - ММ.

[Den]

На 47 по РИХу прошел мощный откуп шортов (самый большой объем).
На данный момент, учитывая прошедшие покупки, возможно предположить следующее, что при закрплении выше уровня 63-65 целью движения по РИХ будет 85-90.

[M-kzn]

ДВ, что скажете уважаемые на такое развитие событий в GZRH-3.09

[vladis10]

.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...

млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую  минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).

Я начал заниматься опционами в прошлом году  - с марта - с "покупных" схем и отнюдь не с 5% прибыли в месяц или в  квартал))))))))  - "начинающим всегда везет" .. жаль - но та сказка, видимо, еще долго не повторится.. строил купленные стредлы, причем уже со второго построения начал менять купленные коллы купленными фьючами числом помЕнее, а опционы ПУТ - числом побОлее, дабы уменьшить затраты на систему...
Остался жив и с хорошим заработком ТОЛЬКО благодаря большому количеству купленных опционов ПУТ в схемах. Выдерживал схемы без перестроений по месяцу и больше, т. е. среднесрочно - и мне плевать было на рассуждения о локальном дне на 225 000... 230 000 по "индюку РТС" -  160 000... или 130 000...  и т. д.))) Я матерился 19 сентября, потому как на 130 000 вошел перд этим в очередной стредл и радовался как ребенок, закрыв тогда  ПУТы в итоге на уровне 70 000....
  Высокая волатильность - и чем искать "дно" и второе "в подарок" просто строил "покупные" схемы на СВЕРХволатильности...
остальные эксперименты либо привели к убыткам, либо незначительным прибылям с большим головняком.....
Экспериментируя с продажными схемами на снижающейся волатильности имею... 10% прибыли к депозу по схеме с 1-месячными - декакбрьскими опционами  в ноябре - декабре,
0 - ни прибыли , ни убытка по 1-месячным  - январским опциям - схемы в декабре - январе. НЕ ПЕРЕСТРАИВАЯ их.. Вообще 1-месячные опционы - оптимум для "продажных" схем, имхо. На этом сроке вполне неплохо работают, более длинные опции для продаж -  перебор, "усыхание" премий Тета наиболее сильно идет в последниее 3 недели обращения.
Я ставлю себе самому работу с опционами, потому как ВИЖУ их следующие преимущества:
1) грамотно выстроенная схема - ЭТО среднесрочное построение, могущее дать вполне приличную прибыль...
2) я не отвлекаюсь ДНЕМ от основной работы и почти "не ползаю носом по монитору" отслеживая рынок, я могу полностью "отключиться" от рынка и не видеть его по 5 - 6 часов подряд, занимаясь другими делами (недопустимая роскошь при операциях, например, с фьючами, да и с акциями тоже зачастую, если не инвестор - долгосрочник).
3) Все перестроения и обдумывание поз выполняю после 18 часов - благо вечерняя сессия до 23.50....
4) Мне наплевать на движуху в "тыщонку - другую" туда - сюда по фьючу на индекс РТС, если это происходит в определенных заданных пределах.
Рассуждение о валюте - частный случай конца прошлого - начала нынешнего года, возьмите полный год и рассвуждение это отпадет само собой.

[mk]

Как успехи? Какой вариант защиты был выбран?

[vladis10]

Кстати - я выполнил перестроение сегодня.... не волшебник, блин - учусь и познаю...
у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня.... мне показалось так проще... составляющая "от времени" - Тета - там усохла до минимального размера...
по опционам колл получился календарный спред  - 15 купленных "ближних" 55 000х коллов против 15 проданных "дальних" 55 000х коллов...
закрепимся на уровнях от 56К... 58К и выше.... тогда выполню через брокера досрочную экспирацию, скажем, 12го февраля ближних купленных опционов и получу фьючи RIH9 как бы купленные по 55 000 и положительную разницу, перекрою проданные дальние, а стоп по фьючам определю тогда же. но где - то ниже 55 000 и поробую подержать их....  

[vladis10]

Слишком - то строго тоже не осуждайте - не без промахов бываю... 11 месяцев плотной практической работы пока с опционами.... до того теория и пробные шаги, а плотно 11 месяцев .... не погиб вначале - пошли заработки, где-то с элементом везения, ну что ж... развиваюсь потихоньку, стараюсь и очень хочу это сделать стабильной "схематичной" работой с приближением к классике как сам ее понимаю...

Фьючи не бросаю - першел на масштаб 1- и 5-минутки.... взял в отслежку  фьючи по индексу РТС, доллару. евро - доллар, золото, брент, втб - VBH9.... сейчас в основном на доллар SiH9 движки понятны, не так "моет" по стопам как на RIH9.... с фьючами хотелось бы достичь чего - то на интре по принципу "нескольких свободных часов"... перед торговлей вечером кэш.. оценка ситуации на 1-, 5-минутках, часах....например, Эллиот с другом Фибоначчи работает, имхо, на всех масштабах... не уверен - не входи - лучше провести вечер с карандашом в руке... в 23.50 - строго кэш.... и до следующего свободного вечера... здесь хвастать рано...

[vladis10]

хотя и с фьючами пройдены этапы "стабильнго минуса" и "стабильного нуля", но прибыли хочется поболее))))

[vladis10]

а режим 1- и 5-минуток жесткий, пинятие решений быстрое, "кто не успел, тот опоздал")))

[Метки:]

Метки: