Печать

[Tyler Durden]

Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
[/quote]
Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
[/quote]
 Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать

[bocha]

Судя по всему, Вас уже трудно остановить...

Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
[/quote]
 Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать
[/quote]
Полностью с Вами согласен. И всегда с интересом читаю Ваше мнение. Нынче же остаюсь в шорте.

[bocha]

Судя по всему, Вас уже трудно остановить...

Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.

Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать
[/quote]
Полностью с Вами согласен. И всегда с интересом читаю Ваше мнение. Нынче же остаюсь в шорте.
[/quote]
Не удержался,перечитал Ваши мнения отностельно спота. Ну как удержаться, Вы активны, и спот по непонятным мне причинам еще не умер... Вы тоже. И тоже по непонятным мне причинам.  Остальное - нормально.  Нда... как, говорит друг моего злейшего друга. Я это к тому, чтобы все были осторожны!  Я впролне серьно 

[Sue]

нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют.  Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры    Но!   Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается  
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?

Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.

Ага, спасибо. Поняла разницу.

Счет медленно, но стабильно растет. Это и есть показатель положительности мат. ожидания.
Довольна стабильностью. Недовольна углом роста.
Соответственно, если есть стабильность, можно увеличивать сайзы. Вопрос тогда, какой размер сайза в одну сделку считаете оптимальным сейчас? Но сорри, я о споте, не о срочке.

2bocha
Не все поняла из Ваших постов. Так я поняла, Вы предостерегаете новичков, 1.не работать без стопов, 2.не поддаваться коллективному самогипнозу спотовой ветки.
Хотелось бы Ваше вью по Доу и нашим акциям.

[mk]

нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют.  Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры    Но!   Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается  
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?

Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.

Ага, спасибо. Поняла разницу.

Счет медленно, но стабильно растет. Это и есть показатель положительности мат. ожидания.
Довольна стабильностью. Недовольна углом роста.
Соответственно, если есть стабильность, можно увеличивать сайзы. Вопрос тогда, какой размер сайза в одну сделку считаете оптимальным сейчас? Но сорри, я о споте, не о срочке.

Не так немного. МО системы как раз показывает сумму прибыли на вложенный рубль, то есть "угол наклона". Оптимальный сайз можно посчитать. Несколько сложнее, но можно. Какой рынок - не имеет значения. Нужна статистика сделок. Оптимальный сайз тоже индивидуален, т.к. есть результат каждой индивидуальной торговой системы.

[asm]

Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.

[Den]

Опять возвращаюсь к дневному графику RIH9, явно видно крупного игрока и его сайз, и в думаю что в данный момент он или в лонге или вне рынка. Есть предположение, что очередное "существенное" движение мы увидим, в понедельник (по сложившейся традиции большинство "сильных" движков в этом году присходили именно по понедельникам). Отчасти связываю сей факт с началом торговом 27.02.2009 маржируемыми опционами на RIH9.
Считаю, что наиболее возможным сценарием по RIH9, это движение к 60000.

[Sue]

Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.

20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.

Не могу найти оптимум.

[Den]

Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.

20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.

Не могу найти оптимум.

Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.

[ацид]

использую не выше 5го плеча, так можно пересидеть просадку в моменте. стопы не использую. 5мин интрадэй.

[Den]

кстати, касательно стопов, использую всегда, но вот тактика стопа исходя что называется "из настроения рынка, волн, соотношения возможного убытка/прибыли, тайм-фрейма".

[bocha]

Закрыл шорт. В сухом остатке - символический лось.

[asm]

Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.

20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.

Не могу найти оптимум.

Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.

Скажите, пожалуйста, просто интересно. 30% от счета идет в ГО или имеются ввиду абсолютные величины?

[Sue]

Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.

20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.

Не могу найти оптимум.

Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.

тоже поняла, что 30% - оптимум. Когда беру меньше, нет удовлетворения от полученного профита, и тянет зайти в рынок побыстрее. И не всегда оправданно. Повышается риск.

По поводу стоп-лосс, тоже согласна. Иногда в %% ставлю, иногда по картинке вижу, что пошли туда куда не должны были бы. Иногда жду отката, чтоб закрыться, иногда нет.   
Иногда, если мало беру, пересиживаю, если считаю, что вью не изменилось.

Ден, а вот если две идеи в моменте, например, СБ и ГП. 30% каждого возьмете или всего 30%?

[ацид]

Я про отсутствие стопов говорил исходя из того, что перед моником сижу неотрывно когда поза открыта. Часовики это конечно меньше нервов, но в коротких промежутках, дернул чуть и ушел, так пару тройку раз в день и все хорошо. если снимать регулярно 1000п в день, очень неплохо будет.

[Метки:]

Метки: