Печать

[Юран]

Имел ввиду эту. До этого была 1090-1100. Отскок может быть до неё, тогда и перезайду. Ну если нет, так нет - всех денег мира не заработать. to trus: Не, я на RIU в конце той неделе перешел.

[asm]

30к контрактов, не такая уж и маленькая поза, плюс ее набирал крупный рогатый скот, а не мелочь, судя по моим наблюдениям. А крупный рогатый скот еще может и пободаться за свой профит. Так что тут еще непонятно, что да как. Вообще уже 2 недели болтаемся, сам сейчас размышляю над тем, какая вероятность дальше болтаться между 100 и 120к. По позициям небольшой шорт от 107, плюс немного опционов июльских со страйком 105 в обе стороны в равном количестве.

тоже хотел стрэддл купить, но думаю очень дорогой он и не окупить испарение.

ИМХО 107 достаточно серьезный уровень, часто об него бились, не думаю, что на нем долго задержимся, слишком велико здесь давление и тех и других. С этим расчетом и покупал стрэддл, плюс 2 недели уже болтаемся, думаю, вполне реален поход процентов на 10 вверх или вниз. Конечно, потенциальный профит не слишком велик, но думаю, что он будет.

[vladis10]

ХМ... "дорогой" стредл из купленных фьючей и в 2 раза более числом купленных путов вообще - то в мае принес мне 30% прибыли к депозу.... при движке рынка с уровней 90 - 995К до 116 - 118К, где я его закрыл....
Но я согласен  - при вялом тренде подсыхане премий по Тете существенное, если будем еще болтаться на уровнях около 105 000 недельку, то нервы - то потреплет)))

А вообще - то последние 1,5 года это самое прибыльное построение, которе позволило мне выжить и заработать... были периоды - осенью прошолго года, акогда яч подни мал депозит в 2.5 раза на стредле (сс последующей досрочной экспрацией прибыльной ветки), правда, наэкспериментировавшись перед этим в убыток со смтратегиями от продаж опционов в ожидании снижения волатильности)))))

[vladis10]

НЕТ понятя ДОРОГО, а есть понятие волатильность.... сейчас в кэше, вчера хотел построить модификацию стредла, но пока думаю - вяловато падаем для стредла, не подзависнуть бы сейчас на текущих уровнях (в этом случае подсожрет премию Тета((, может, лучше будет построить медвежий пут-, либо колл - спред... сегодня до вечера решу.

[vladis10]

сорри за ошибки - пишу быстро - а ноут маленький с маленькой клавой ... иногда по 2е клавиши нажимаю))

[NSS]

ДД
Коллеги, скажите а EDU  за eur/usd  на Форексе ходит или есть отличия ?

[Ельчанинов]

ДД
Коллеги, скажите а EDU  за eur/usd  на Форексе ходит или есть отличия ?

Отличие в том, что ЕДУ торгуется только с 10:30 до 23:50, а форекс -- круглые сутки 
Ходит за парой на опережение.

[kruiser]

Коллеги подскажите, а почему фьюч сбера торгуется со спредом к "активу на мамбе", с предедущим контрактом такого не надолюдалось.

[Ac-cent]

Коллеги подскажите, а почему фьюч сбера торгуется со спредом к "активу на мамбе", с предедущим контрактом такого не надолюдалось.

спред  есть почти всегда. исчезает перед экспирацией

[ффизик]

Коллеги подскажите, а почему фьюч сбера торгуется со спредом к "активу на мамбе", с предедущим контрактом такого не надолюдалось.

На фиксации разницы между фьючем и активом основан арбитраж.

[admin]

ну, что-то после Лондона и растущей нефти мы вверх не пошли. Этого и стоило ожидать. Правило Ниппеля. Писал на прошлой неделе. Пробуем шорт РТС0909 по 105200

[Ельчанинов]

Коллеги подскажите, а почему фьюч сбера торгуется со спредом к "активу на мамбе", с предедущим контрактом такого не надолюдалось.

Фьючерс отражает ожидания активной части игроков по стоимости базового актива в момент, который является средневзвешенным для всей активной части. Если спреда нет, это значит, либо момент очень близко, либо мала активная часть игроков (в этом случае спред может быть и очень большим, как например, в RIZ9 или RIM0).

[Ельчанинов]

Коллеги подскажите, а почему фьюч сбера торгуется со спредом к "активу на мамбе", с предедущим контрактом такого не надолюдалось.

Фьючерс отражает ожидания активной части игроков по стоимости базового актива в момент, который является средневзвешенным для всей активной части. Если спреда нет, это значит, либо момент очень близко, либо мала активная часть игроков (в этом случае спред может быть и очень большим, как например, в RIZ9 или RIM0).

Выделенное читать так:

велика активная часть игроков (в противном случае спред может быть и очень большим, как например, в RIZ9 или RIM0), т.е. большой открытый интерес.

[Юрий]

Лонг siu9 31850-31900. Две недели

[Iceman]

Перевернулся в шорт на 107300 по RIU9. Думаю потенциал отскока исчерпан, что подтверждается адекватной реакцией на неадекватно дорогую нефть.

[Метки:]

Метки: