Печать

[Vova888]

Вот у меня давно руки чешутся взять таблицу всех сделок и загнать в базу и сделать анализ, что
происходит(купля-продажа) и на каких уровнях(диапазонах) цены и с каким обьемом.
Типа сделать профиль рынка. Вот руки не доходят.
Сорри за ОФФТОП, но тема интересная.

[/quote]

Я частенько балуюсь с таблицами (программист), хотелось бы узнать логику, как будете оценивать ведь купля продажа - это обоюдная сделка. Ели не секрет есть логика, формула. Вот мне видется более информативной таблица изменеий(бид/аск во времени), там есть интересный момент, можно пранализировать какие заявки выпоняются, а какие нет и от этого строить анализ. Более того, я никак не могу вять втолк, почему все стратегии проверяются на историим сделок, а не на истории бид/аск и их объеов.

[Ельчанинов]

Безработица хуже ожиданий, а даже геп на споте не закрыли.

Добавил к лонгу по 99400.
Итого 99900 позиция.

По 101,5т вырвали из рук 

1600 п.п. 2,5 часа.

[Ельчанинов]

Шорт по 101т.
Как и обещал шортить вторую стату.

[mk]

Безработица хуже ожиданий, а даже геп на споте не закрыли.

Добавил к лонгу по 99400.
Итого 99900 позиция.

По 101,5т вырвали из рук 

1600 п.п. 2,5 часа.

Но стиль игры все равно интересный

[Tester]

Вот у меня давно руки чешутся взять таблицу всех сделок и загнать в базу и сделать анализ, что
происходит(купля-продажа) и на каких уровнях(диапазонах) цены и с каким обьемом.
Типа сделать профиль рынка. Вот руки не доходят.
Сорри за ОФФТОП, но тема интересная.

Я частенько балуюсь с таблицами (программист), хотелось бы узнать логику, как будете оценивать ведь купля продажа - это обоюдная сделка. Ели не секрет есть логика, формула. Вот мне видется более информативной таблица изменеий(бид/аск во времени), там есть интересный момент, можно пранализировать какие заявки выпоняются, а какие нет и от этого строить анализ. Более того, я никак не могу вять втолк, почему все стратегии проверяются на историим сделок, а не на истории бид/аск и их объеов.
[/quote]

В таблице всех сделок как мне кажется это железно исполненый ордер(не стакан где что хочешь показывай),
там и обьем есть. Т.е. сделка совершенна на 100%.
Идея не оформленна как формула или тз, но посмотреть движение потоков, сколько ушло, сколько пришло, на каких уровнях(диапазонах) какой обьем был и в какую сторону(разница). Где то так но точно сказать не могу.

Спасибо.

[kometa]

Безработица хуже ожиданий, а даже геп на споте не закрыли.

Добавил к лонгу по 99400.
Итого 99900 позиция.

По 101,5т вырвали из рук 

1600 п.п. 2,5 часа.

Но стиль игры все равно интересный

Примите уваж. Александр.
Вопрос -это игра на технике-графики  или Ф.А. размышления-выводы по стате

[Ельчанинов]

Безработица хуже ожиданий, а даже геп на споте не закрыли.

Добавил к лонгу по 99400.
Итого 99900 позиция.

По 101,5т вырвали из рук 

1600 п.п. 2,5 часа.

Но стиль игры все равно интересный

Примите уваж. Александр.
Вопрос -это игра на технике-графики  или Ф.А. размышления-выводы по стате

Это чистая графика.

Увидел уровень -- 101700, его должны были лизнуть перед походом вниз. На 101500 решил брать профит, потому что объемы.
Соответственно, ниже 101т можно было покупать.

Когда прошли 100500 подумал, что ради 1000 п.п. можно сыграть.
Когда прошли 99500 тут уже 1500 п.п. с усреднением получалось.

Вот и вся игра.

[Ельчанинов]

Шорт по 101т.
Как и обещал шортить вторую стату.

Добавил по 101700.

Вот, на вечерке хватило сил дотянуть до 101700 медленно. Прекрасный уровень для шорта. Если пойдем выше, то там 102500 и 104500 хорошие уровни для усреднения. Но это вряд ли. Если все же сегодня туда придем, то завтра, камнем вниз с этих цен слетим.

[semvi]

Шорт по 101т.
Как и обещал шортить вторую стату.

Добавил по 101700.

Вот, на вечерке хватило сил дотянуть до 101700 медленно. Прекрасный уровень для шорта. Если пойдем выше, то там 102500 и 104500 хорошие уровни для усреднения. Но это вряд ли. Если все же сегодня туда придем, то завтра, камнем вниз с этих цен слетим.

при таких возможных усреднениях где стопы у вас размещены?

[kometa]

Как бы 1005 не пробили Демоны 

[yuferov]

Вот у меня давно руки чешутся взять таблицу всех сделок и загнать в базу и сделать анализ, что
происходит(купля-продажа) и на каких уровнях(диапазонах) цены и с каким обьемом.
Типа сделать профиль рынка. Вот руки не доходят.
Сорри за ОФФТОП, но тема интересная.

Я частенько балуюсь с таблицами (программист), хотелось бы узнать логику, как будете оценивать ведь купля продажа - это обоюдная сделка. Ели не секрет есть логика, формула. Вот мне видется более информативной таблица изменеий(бид/аск во времени), там есть интересный момент, можно пранализировать какие заявки выпоняются, а какие нет и от этого строить анализ. Более того, я никак не могу вять втолк, почему все стратегии проверяются на историим сделок, а не на истории бид/аск и их объеов.
[/quote]

У каждой сделки есть направление - по сути вторая сторона по сделке. (Откройте в терминале таблицу всех сделок). Раньше РТС не давало направление, сейчас тоже даёт.
Кроме того смотрится это в моменте, чтобы понимать силу движения. Грубо говоря, если 80% сделок на продажу, то это стремительное падение, а если приближается к 50%, значит идёт торможение.  Там же добавляется скорость движения цены - изменение пунктов в секунду.

Относительно уровней - строится распределение объёма по ценовым уровням. Даёт доп. инфу по размыщлениям.

[Ельчанинов]

Шорт по 101т.
Как и обещал шортить вторую стату.

Добавил по 101700.

Вот, на вечерке хватило сил дотянуть до 101700 медленно. Прекрасный уровень для шорта. Если пойдем выше, то там 102500 и 104500 хорошие уровни для усреднения. Но это вряд ли. Если все же сегодня туда придем, то завтра, камнем вниз с этих цен слетим.

при таких возможных усреднениях где стопы у вас размещены?

Я в такие игры без стопов играю.
Смысл в том, что известен уровень, куда придет цена и чем дальше от нее отклонение, тем больше профит, зачем же рвать резинку?

Вот сейчас, например, мне известно, что таким уровнем является диапазон 101000-101700 (до завтрашнего вечера). Чем выше уйдем, тем слаще шорт. Ну, а нормальным окончанием движения я вижу 99 000.

Если сегодня цена дойдет до 104500, допустим, то я все депо ввалю в шорт, потому как в таком случае завтра будет гарантированный геп вниз.

[kometa]

Константин а что за таблица всех сделок, в квике есть? Как настроить?

[yuferov]

Константин а что за таблица всех сделок, в квике есть? Как настроить?

Да, есть в Квике. Таблицы -> Таблица всех сделок

[Ельчанинов]

Константин а что за таблица всех сделок, в квике есть? Как настроить?

Да, есть в Квике. Таблицы -> Таблица всех сделок

Тема

А кто-нить QPILE владеет?
Можно такой портфельчик интересный по этой таблице сбацать.

Например, усредненные по объему цены покупки и продажи за последнюю минуту.
Или там соотношение объемов сделок покупки к объемам продажи за последнюю минуту в процентах (там 40 к 60 или 10 к 90).
Наилучшая/наихудшая покупка-продажа за минуту-три-пять.
Поглядеть бы на такой портфель 
Для скальпинга очень хорошо подошло бы. Ну, и в любом случае, улучшение входа в позу очевидно.

Есть такие мастера программинга?

[Метки:]

Метки: