Печать

[admin]

Закрыл шорты в районе 99200, буду аккуратно играть отскок лонгами. Мотивы - с первой попытки 1050 по Мамбе вряд ли пройдем, отскок в район 1080 более чем вероятен...

рано. Можно было как минимум Дисперсию отработать. Ну это уже пилотаж.

А вообще, шорты от 109 000 РИУ и 107 000 держал с целю пробития 100 000. Вот пробили. Но держу еще. Отбиваем предыдущие резки. Пока подержу еще как минимум до британцев. По Правилу Ритм Рынков до 12:00 сейчас можно без напряга шорта подержать, а там может еще полчасика. Ну и защиту прибыли уже вкусно можно поставить: +8% * на плечо

позитивный настрой и профессионализм, без этого убытки не отбиваются.

вчера вечером, когда уже уехал, сработала "вкусная защита" профита на отметке 101 000 РИУ. Сегодня открытие и первая половина до британцев (как минимум) будет позитивная. Поэтому, есть возможность перезайти в шорт.

[kometa]

Вышел по стопу   .  Предположу , что если за 4-ую принять пологую волну с вершиной от 11 числа 23.00 , то тогда пять волн вниз было.

[admin]

выставил шорта по 105 400 и 104 500

[ILLOG]

А риу то слабоват... в другое время то взлетел бы до 107 (при зеленой нефти, америке и столь красном рубле), но нет же...

В общем не откупаю шортов, возможно вверх еще до 106,5, ну а дальше вниз

[admin]

А риу то слабоват... в другое время то взлетел бы до 107 (при зеленой нефти, америке и столь красном рубле), но нет же...

В общем не откупаю шортов, возможно вверх еще до 106,5, ну а дальше вниз

так я о том же поэтому в спотовой ветке про Ниппель и написал.

[asm]

Зашел в лонг по 104880 на гэпе, как и планировал вчера. На мой взгляд, сильное сопротивление прошли гэпом, первый фикс жду на 106900-107000 25% от позы, дальше посмотрим (также рассматриваю вариант возвращения к 104 и потом вверх в моменте, тогда доберу еще немного фьючей, так как утром вход получился выше, чем я планировал заходить и зашел меньшей позой, стоп немного ниже 104) . По евродоллару отпрыгнули от поддержки на дневках (если проводить через последние два минимума, думаю, что теперь можем пойти на 1.45.По остальным помозгую, чуть позже выложу графики, кстати, там медь, похоже, собирается на новые хаи.

[admin]

Скайперам Первого Уровня и выше:

посмотрите как классически вчера ночью сыграна ставка и ОЖИДАНИЯ по ставке и ФАКТ по ставке ФРС. Теорию проверяем на практике. 

техника Парные Индикаторы

[asm]

Кстати, насчет ОИ, как раз сейчас видно, как мы плавно съезжаем и ОИ растет, значит как раз сейчас будет движок из этой консолидации, если интерпретировать по Ельчанинову, то есть несогласные с тем, что этот гэп надо продавать , в принципе, вполне логично. А вот куда нас увезут эти самые несогласные, это мы сейчас и посмотрим.

[ILLOG]

Кстати, насчет ОИ, как раз сейчас видно, как мы плавно съезжаем и ОИ растет, значит как раз сейчас будет движок из этой консолидации, если интерпретировать по Ельчанинову, то есть несогласные с тем, что этот гэп надо продавать , в принципе, вполне логично. А вот куда нас увезут эти самые несогласные, это мы сейчас и посмотрим.

Открытый интерес - общее количество нереализованных длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других. Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Контракт подразумевает наличие покупателя и продавца. Таким образом, два участника рынка - покупатель и продавец - вместе как бы составляют один контракт. Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной. Именно в этих изменениях показателей открытого интереса (в большую или меньшую сторону), позволяющих определять степень активности участников рынка, и заключается ценность открытого интереса как прогностического инструмента.

http://www.trader-lib.ru/books/443/10.html
это значит увеличивается количество контрактов при росте ОИ, а не чисто лонгов.

[asm]

Кстати, насчет ОИ, как раз сейчас видно, как мы плавно съезжаем и ОИ растет, значит как раз сейчас будет движок из этой консолидации, если интерпретировать по Ельчанинову, то есть несогласные с тем, что этот гэп надо продавать , в принципе, вполне логично. А вот куда нас увезут эти самые несогласные, это мы сейчас и посмотрим.

Открытый интерес - общее количество нереализованных длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других. Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Контракт подразумевает наличие покупателя и продавца. Таким образом, два участника рынка - покупатель и продавец - вместе как бы составляют один контракт. Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной. Именно в этих изменениях показателей открытого интереса (в большую или меньшую сторону), позволяющих определять степень активности участников рынка, и заключается ценность открытого интереса как прогностического инструмента.

http://www.trader-lib.ru/books/443/10.html
это значит увеличивается количество контрактов при росте ОИ, а не чисто лонгов.

Я разве сказал что-то про лонги? По моему, достаточно ясно всё написал. Люди набиваются в риу, и это говорит о том, что будет движение, а не очередной тухлый боковик, а несогласные, неважно шорты это или лонги, только подтолкнут движение в нужном направлении. Я в лонгах, если что, я как раз и буду тем самым , кто подтолкнет движок вниз, если мы поедем вниз. Знаете выражение, что нет лучше быка, чем кроющийся медведь, то же самое и наоборот.

[ILLOG]

Кстати, насчет ОИ, как раз сейчас видно, как мы плавно съезжаем и ОИ растет, значит как раз сейчас будет движок из этой консолидации, если интерпретировать по Ельчанинову, то есть несогласные с тем, что этот гэп надо продавать , в принципе, вполне логично. А вот куда нас увезут эти самые несогласные, это мы сейчас и посмотрим.

Открытый интерес - общее количество нереализованных длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других. Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Контракт подразумевает наличие покупателя и продавца. Таким образом, два участника рынка - покупатель и продавец - вместе как бы составляют один контракт. Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной. Именно в этих изменениях показателей открытого интереса (в большую или меньшую сторону), позволяющих определять степень активности участников рынка, и заключается ценность открытого интереса как прогностического инструмента.

http://www.trader-lib.ru/books/443/10.html
это значит увеличивается количество контрактов при росте ОИ, а не чисто лонгов.

Я разве сказал что-то про лонги? По моему, достаточно ясно всё написал. Люди набиваются в риу, и это говорит о том, что будет движение, а не очередной тухлый боковик, а несогласные, неважно шорты это или лонги, только подтолкнут движение в нужном направлении. Я в лонгах, если что, я как раз и буду тем самым , кто подтолкнет движок вниз, если мы поедем вниз. Знаете выражение, что нет лучше быка, чем кроющийся медведь, то же самое и наоборот.

ну понятно, просто хотел уточнить, что там в ОИ могут быть и согласные с тем что гэп нужно крыть 

А каждый бык в душе медведь, это верно 

[jwampo]

тут много в последнее время размышлений как ОИ увеличивается от продаж, как он способствует лонгу.
помоему точнее чем у элдера не написать. (кстати приводилось пару месяцев назад в этой ветке)

1. ОИ растет, цена растет. сигнал для открытия или наращивания длинной позиции

2. ОИ растет, цена падает. сигнал для открытия шорта
3. ИО растет, цена в боковике. сигнал - шорт
4. ОИ падает, цена в боковике. сигнал - лонг
5. ОИ падает, цена пока еще растет. Это означает скорую смену тенденции на нисходящую. сигнал - закрыть лонг и готовиться к игре на понижение
6. ОИ падает и цена пока еще тоже. Закрыть шорт и быть готовым открыть лонг
7. ОИ без изменения, а цена растет. Тенденция готова к развороту. ставить стоп-профиты. новых лонгов не открывать
ОИ без изменения, а цена падает. Разворот тенденции, шорт не открывать, стоп-профит по шорту существующему.
ОИ без изменения, цена в боковике - без сигналов.

тоесть в данном случае - цена растет и ои тоже (на 30 мин с открытия)
цена будет выше (п1)  и выше примерно до 107тыс (это уже применяя иные методы анализа) если прямо сейчас не начнут сливать

[Vnuk]

Добрый день!
2asm
Извините, может я не внимательно прочитал Ваши предыдущие посты, но "...стратегия игры против себя..." - это как?

[ацид]

Посмотрел я свои каракули, вообщем технически мы вполне имеем право на 111 пройтись, если канала смотреть и все 114. С другой стороны есть некое препятствие на текущих уровнях. Система часовая удерживает лонг, который был вчера набран по 100 и 101400. Тяну стоп длинной уже не в 1000п, а в 1500п. Применять стратегию стопа двойной волатильности просто нерально, ибо там порядка 5000п и выше получается.

[asm]

Добрый день!
2asm
Извините, может я не внимательно прочитал Ваши предыдущие посты, но "...стратегия игры против себя..." - это как?

Это, например, когда висит портфель из коллов, тогда при подходе к серьезным уровням сопротивления открывается позиция шорт по фьючам, для того, чтобы отбить возможный убыток по коллам. Профит получается в случае коррекции от уровня сопротивления до предыдущего уровня сопротивления, где собственно говоря шорт по фьючам закрывается, в случае прохода данного сопротивления получается лось, в размере стопа, он срезает часть прибыли с опционов. В качестве более простой аналогии можно привести обычную игру с перезаходами, есть у вас фьючи, на уровнях фиксите, перезаходите ниже, вполне возможно, что я усложняю, мог бы и проще играть, но опционы удобны тем, что не паришься по поводу гэпов и тому подобных вещей, купил на 3 месяца и сидишь.

[Метки:]

Метки: