Печать

[mk]

Привет, у кого какие мысли по следующей неделе?

Я вот залез в маленький лонг на 100,5 и не успел выскочить с него... хотя ждал отскока по америке и соответственно по нам, отскок по америке случился, а вот риу его проигнорировала...

Почитал настроения америкосов, показалось, что негатива гораздо больше видно, типа "Да, экономика восстанавливается, но фондовые рынки слишком далеко оторвались от реальности", и еще не видел никаких "опровержений" или "уточнений", хотя обычно это делается чтобы негативы сгладить, да и рост промпроизводства как то незаметно прошел..., в общем, "переначитался"...

Выше уважаемый wipp все написал, ИМХО. понедельник-вторник может "поколбасить", а дальше вниз (по моим расчетам где-то до 96400), оттуда отскок до 110000...

Сам в кэш. Не могу пока решить где открываться...

я и сам думаю что понедельник начнется с гэпа вниз (как и фьюч по сипе), хотел перевернуться в конце вечерки, не получилось.

Хотя в стакане было интересно, для вечерки объемы большие были, помню на 100,5 была заявочка на покупку на 250... и одновременно впечатление было, что народ в конце шорты набирал...

Куда мы будем открываться в понедельник - не знаю. Посмотрим. Откроемся вверх - бужу шортить этот отскок с уровня 103000, если достанет, откроемся вниз - скорее всего не рискну открываться вообще...
На вечерке, ИМХО, набирали шорты. Здесь наше мнение совпадает.

[Undead]

Привет, у кого какие мысли по следующей неделе?

Я вот залез в маленький лонг на 100,5 и не успел выскочить с него... хотя ждал отскока по америке и соответственно по нам, отскок по америке случился, а вот риу его проигнорировала...

Почитал настроения америкосов, показалось, что негатива гораздо больше видно, типа "Да, экономика восстанавливается, но фондовые рынки слишком далеко оторвались от реальности", и еще не видел никаких "опровержений" или "уточнений", хотя обычно это делается чтобы негативы сгладить, да и рост промпроизводства как то незаметно прошел..., в общем, "переначитался"...

 


РИУ отскок не игнорировала....просто вечерка пятницы она обычно вялая донельзя..... Она не то что за СиПи она иной раз против всего идет..... Битва тупых роботов, которые хотят отдохнуть и более ничего.....  

А насчет понедельника, ИМХО, по нефти писал - должен быть движняк с целью 73 (72,8)....если же негатив и прошибаем 71 то пойдем к 65..... а амеры на 980..... В общем и в целом, думаю ко вторнику ретест 1015 и еще одна попытка....если не пройдет....то не хорошо будет.


На завтра: ГЭП вниз в понедельник на РИУ - эта из ряда вон, что-то должно случится.... вот гэпчик вверх более реалистично допустим где-то до 103.... с первой целью где-то в районе 104 и возможно, откатом к 101,5......  
Я бы сказал что исходя из нормальной бэквордации в 2К к РТС....РИУ пощупал уровень 1025 РТС..... (там незакрытого гэпа нет случайно?)

Думаю вот завтра (послезавтра) поискать точку для шорта СИУ....... хотя давно в баксе не был....

  
 

[Undead]

Насчет вялости относится ко 2-й половина вечерки пятницы......КОгда амеры отскакивать начали....

[ILLOG]

А вообще интересно получается, практически все аналитики за падёж, а когда такое случается, то обычно следует рост. В общем проверим еще один индикатор .

[wipp]

2wipp   
Поглощение я вижу на фьюче , на него и стоит сейчас смотреть т.к. он полней отоброжает настроение конца рабочей недели и состояние рубля в моменте.  http://www.finam.ru/analysis/charts/default.asp     
Из зоны волотильности мы никуда не вышли, поэтому судорога ещё возможна, но не обязательна.
Лично в моём сознании слом тренда произошёл в пятницу, до этого бычил и вроде не ошибся. Посмотрим что будет на следующей неделе. Совсем недавно тенденция была несколько другой: 2-3 дня падали и выкупали за день. Последние дни всё поменялось. Пятница стала очень серьёзным звонком для меня. В понедельник планирую продать портфель на споте и увеличить сайз на срочке( добавить путов).  Полной однозначности пока не вижу , но я её за 5 лет ниразу и не увидел...)))

+1 в целом, хотя вероятность судороги оцениваю как высокую.
насчет того что фьюч полней отражает не совсем согласен-рассматриваю это как дополнительный сигнал, но завал "роботизированной" вечерки не отменяет основополгающего принципа подтверждения разворота на индексах, в данном случае повенный должен подтвердится этой неделей. вполне возможно что ММВБ сделает 1180, а РТС (и фьюч) не сломают свои конструкции на разворот.
если я ошибаюсь, значит 12-13 августа вместо водны d была неудача 5офС.
к слову, если соединить 2.06. и августовские хаи, и лои 23.06. и 13.07. получим параллельные линии, т.е. канал.

[wipp]

 
повешенный должен подтвердится этой неделей

[saimon]

нефть на закрытие пятницы

[asm]

Куда мы будем открываться в понедельник - не знаю. Посмотрим. Откроемся вверх - бужу шортить этот отскок с уровня 103000, если достанет, откроемся вниз - скорее всего не рискну открываться вообще...
На вечерке, ИМХО, набирали шорты. Здесь наше мнение совпадает.

Да, я вот тоже так посмотрел, разворотные сигналы есть, по нефти на недельках могут двойную вершину нарисовать, по риу соответственно, в этом случае можем и на 71 сходить ( просто прикидываю, если построить нисходящий канал на недельках параллельно двум хаям через лоу, по дневкам сначала 97.5, потом 91.3 (там еще можем развернуться, если нет, тогда уже к цели на недельках)) . Пока ситуацию, как критичную не рассматриваю, однако, с учетом появившихся сигналов, при отскоке вверх, буду набирать путы. Если отскочим к 103-104 (это уж кто, как рисует), тогда 100х путов, если пройдем 97 вниз, тогда при возвращении к 97, попробую набрать еще 90х путов. Движок пропустить не хочу, поэтому буду брать путы, лоси по опционам не фиксирую, использую их как инструмент на среднесрочку с заранее установленным стопом и всем рекомендую

[mvs]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

[mvs]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

[mk]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

Цена опциона есть функция цены базового актива, страйка, времени до экспирации, волатильности и ставки процента. Нелинейная Проще всего смотреть т.н. дельту. При малом изменении цены БА цена опциона изменится на эту дельту. При больших изменениях цены проще поступить так, как Вы и поступили - посмотреть текущую цену опциона с соответствующим страйком.

[asm]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

А еще по вашим подсчетам Вы считаете профит по опционам в пунктах а убыток по фьючам в рублях. Это некорректно, опционы тоже меряются в пунктах и 14770 надо пересчитывать в рубли. Иначе получается, очень красивая картинка, как будто профит практически в любом исходе, кроме диапазона 95-100, если бы была такая схема, я бы, пожалуй, уже озолотился

[mk]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

Цена опциона есть функция цены базового актива, страйка, времени до экспирации, волатильности и ставки процента. Нелинейная Проще всего смотреть т.н. дельту. При малом изменении цены БА цена опциона изменится на эту дельту. При больших изменениях цены проще поступить так, как Вы и поступили - посмотреть текущую цену опциона с соответствующим страйком.

PS 1 пут + 1 фьючерс = 1 колл (всегда и прилюбых условиях)

[mvs]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

А еще по вашим подсчетам Вы считаете профит по опционам в пунктах а убыток по фьючам в рублях. Это некорректно, опционы тоже меряются в пунктах и 14770 надо пересчитывать в рубли. Иначе получается, очень красивая картинка, как будто профит практически в любом исходе, кроме диапазона 95-100, если бы была такая схема, я бы, пожалуй, уже озолотился

вот это меня и смутило. однако, в спецификации опционов нет указания на шаг цены и стоимости шага цены, поэтому цены фьючей я перевел в рубли, а ены опционов оставил как есть.
где тогда смотреть шаг цены и стоимость шага у опциона?

[mvs]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

Цена опциона есть функция цены базового актива, страйка, времени до экспирации, волатильности и ставки процента. Нелинейная Проще всего смотреть т.н. дельту. При малом изменении цены БА цена опциона изменится на эту дельту. При больших изменениях цены проще поступить так, как Вы и поступили - посмотреть текущую цену опциона с соответствующим страйком.

PS 1 пут + 1 фьючерс = 1 колл (всегда и прилюбых условиях)

т.е. хеджить фьючи путами не имеет смысла? проще купить колл?

[Метки:]

Метки: