Печать

[BESHT]

А если Лук на неделях посмотреть?
 Покритикуйте! Остался в шорте, он давит.

Геннадий Федорович, тоже Ваши графики всегда смотрю, очень поучительно! И вобщем то критиковате нечего, продажи там по неделям.
Но вот вопрос у меня к MFI какое значение используете?  так как много я  этот индикатор мучал,он на разных фреймах разные значения рисует. но по вместе со средней дневной не плохо показывает.

очень правильный вопрос, я торгую по дневным и недельным графикам, использую соотв-но 8 и 4, подбирал "в ручную", а вы какие значения используете?

[Archi]

А если Лук на неделях посмотреть?
 Покритикуйте! Остался в шорте, он давит.

Геннадий Федорович, тоже Ваши графики всегда смотрю, очень поучительно! И вобщем то критиковате нечего, продажи там по неделям.
Но вот вопрос у меня к MFI какое значение используете?  так как много я  этот индикатор мучал,он на разных фреймах разные значения рисует. но по вместе со средней дневной не плохо показывает.

очень правильный вопрос, я торгую по дневным и недельным графикам, использую соотв-но 8 и 4, подбирал "в ручную", а вы какие значения используете?

я вобщем то на дневные больше смотрю, и тестирую по средней, т.е 22 и 50 -это в метастоке!
похоже еще надо к MFI освоить On Balance Volume

[Юран]

я вообще слабо себе сейчас представляю апокалиптические сценарии. Да, кризис, да прибыли упали, да долго будет всё восстанавливаться. Но для того чтобы обвалить рынок на данный момент нужен непрерывный поток негатива(недели 2-3). Все опасности и негатив известен и ожидаем, даже если и будет снижение то пологое с сильные отскоками(по 1-2 недели), что-то типа как по нефтянке было, когда пошлины зашкаливали. Вторая волна кризиса ? Так про неё уже всю плеш проели и все уши прожужжали, тьма инфы перелопачено по этому поводу. Не вижу я причин для обвала. Рынок готов к негативу. Война ? Да, война может обвалить рынок(больше ничего в голову неожиданного не приходит), плохие отчеты у амеров ? Да может и такое быть, но они настолько дифференцированы и их так много, что рынок будет просто прыгать туда-сюда. Амеры начнут откачивать ликвидность из экономики? Так это когда будет, когда дела на лад пойдут устойчиво. Да и потом, агрессивной игры в шорт делать возможности пока нет(3%), а сливать рынок без разбора смысла особого не вижу(столько денег некуда пока девать). Люди адаптировались к негативу текущему и ожидаемому. В целом думаю, если уж не рост то широкий боковик.

Причин для падения очень много и они уже есть.

1. Как я писал раньше, нас ждет 4 плохих отчета по нефти, 2 уже получили, осталось еще 2.
2. Отскок евродоллара на 1.44 - нижнюю границу коридора. Если нефть падала на растущем евробаксе, представьте, где она будет при падающем (30? 40? 50?). Думаете, фантастика? Отнюдь, уход ниже 60, слив деривативов-хеджей, низкое сентябрьское потребление, рост запасов и т.п.
3. Падение прибылей - это не просто так - ну упали и упали. Это снижение инвестиций, дальнейшее падение ВВП, невозврат займов, рост просрочек, дефолты и банкротства.
4. Раздача пакетов ВЭБа. Почему бы и нет? Нужно будет перекупать Опель у Сбера. Снижение нефти вынудит зафиксировать хотя бы часть прибыли по таким хорошим ценам - а где еще выпавшие деньги для бюджета брать?
5. Падение рубля. Это неминуемо. Давайте раскроем глаза. Когда говорили во всех СМИ, что пора переводить долларовые кредиты в рублевые? По максимальному курсу 36. Когда говорят избавляться от долларов? Конечно, по минимальному курсу - 30. В 4 квартале страна освоит гигантские объемы расходов, которые не были освоены до сих пор. Это, в большой степени, и валютные расходы. Ну и кредиты в долларах, возврат которых будет также давить. Евробакс (импорт в евро увеличится в пересчете на доллары, экспорт упадет из-за падения нефти).
6. Коррекция амеров. Абсорбция ликвидности идет полным ходом, рост М2 за квартал впервые отрицательный. Окончание финансового года, фиксация прибыли.
7. Выход нерезов. Падение нефти вынудит выходить нерезов. И это уже происходит. Под это и рекомендации поднимают сразу в 3 раза. Как еще ло..м раздать?
8. Закончатся деньги тех, кто тащил Сбер вверх. Есть такая история про японского трейдера, который скупал рынки на плохом внешнем фоне, чтобы задрать рынок и не показывать убыток. У нас это делается регулярно. То нам нужно тихую гавань, то ВЭБ осуществляет скупку, сейчас нужно показать привлекательность инвестиций в Россию (разговоры о продаже долей в наших предприятиях). Проблемы начинаются, когда заканчиваются деньги. А они заканчиваются всегда. И тогда акции падают на много-много процентов.
9. Банальный пробой тренда вниз даст толчок для выхода спекулянтов и открытия коротких позиций. А тренд настолько крутой, что не пройти его не получится на такой нефти. Пробиваем 1165-1170 и 1000 обеспечена в течение 2 дней. Сколько нужно бабла, чтобы этого не произошло?
10. Закончилась эмиссия ВТБ. Те, кто купил за 0,0482, могут сладко зафиксировать часть прибылей по 0,055. Начиная с понедельника. Если из 60 миллиардов негосударственных денег на рынок вывалится пару процентов, мы увидим 0,0482 уже на следующей неделе.

Почему бы не устроить такой обвальчик на пару недель, а заодно и высадить пассажиров? И тогда уже с новыми силами наверх. Из шорта всех высадили, почему бы теперь не отмаржинколить лонгистов?

[Little prince]

Добрый день.

По Луку вижу так: на часах - низходящий тренд, на днях - восходящий канал.
Недельный график Г.Ф. Распопова показывает по сути 2 вещи: 1. Лук сейчас отрабатывает диапазон 1300-1700 2. Покупать на нижней границе диапазона (1300) заведомо комфортнее, но только сейчас ценник выше. Считаю, что ориентироваться нужно на дневной график.

Поддержку 1565 бумага тестировала уже 2 раза. Будет ли третий тест, зависит не от бумаги, а от рынка, а стабильное контанго в декабрьском фьюче (причём и на Газпром с Роснефтью) указывает на сохраняющийся позитивный настрой.

Вообще думаю, что 1530-1565 - Лук в покупке. Если будет ниже, сразу брать бы не стал.

[devil-mp]

я вообще слабо себе сейчас представляю апокалиптические сценарии. Да, кризис, да прибыли упали, да долго будет всё восстанавливаться. Но для того чтобы обвалить рынок на данный момент нужен непрерывный поток негатива(недели 2-3). Все опасности и негатив известен и ожидаем, даже если и будет снижение то пологое с сильные отскоками(по 1-2 недели), что-то типа как по нефтянке было, когда пошлины зашкаливали. Вторая волна кризиса ? Так про неё уже всю плеш проели и все уши прожужжали, тьма инфы перелопачено по этому поводу. Не вижу я причин для обвала. Рынок готов к негативу. Война ? Да, война может обвалить рынок(больше ничего в голову неожиданного не приходит), плохие отчеты у амеров ? Да может и такое быть, но они настолько дифференцированы и их так много, что рынок будет просто прыгать туда-сюда. Амеры начнут откачивать ликвидность из экономики? Так это когда будет, когда дела на лад пойдут устойчиво. Да и потом, агрессивной игры в шорт делать возможности пока нет(3%), а сливать рынок без разбора смысла особого не вижу(столько денег некуда пока девать). Люди адаптировались к негативу текущему и ожидаемому. В целом думаю, если уж не рост то широкий боковик.

Причин для падения очень много и они уже есть.

1. Как я писал раньше, нас ждет 4 плохих отчета по нефти, 2 уже получили, осталось еще 2.
2. Отскок евродоллара на 1.44 - нижнюю границу коридора. Если нефть падала на растущем евробаксе, представьте, где она будет при падающем (30? 40? 50?). Думаете, фантастика? Отнюдь, уход ниже 60, слив деривативов-хеджей, низкое сентябрьское потребление, рост запасов и т.п.
3. Падение прибылей - это не просто так - ну упали и упали. Это снижение инвестиций, дальнейшее падение ВВП, невозврат займов, рост просрочек, дефолты и банкротства.
4. Раздача пакетов ВЭБа. Почему бы и нет? Нужно будет перекупать Опель у Сбера. Снижение нефти вынудит зафиксировать хотя бы часть прибыли по таким хорошим ценам - а где еще выпавшие деньги для бюджета брать?
5. Падение рубля. Это неминуемо. Давайте раскроем глаза. Когда говорили во всех СМИ, что пора переводить долларовые кредиты в рублевые? По максимальному курсу 36. Когда говорят избавляться от долларов? Конечно, по минимальному курсу - 30. В 4 квартале страна освоит гигантские объемы расходов, которые не были освоены до сих пор. Это, в большой степени, и валютные расходы. Ну и кредиты в долларах, возврат которых будет также давить. Евробакс (импорт в евро увеличится в пересчете на доллары, экспорт упадет из-за падения нефти).
6. Коррекция амеров. Абсорбция ликвидности идет полным ходом, рост М2 за квартал впервые отрицательный. Окончание финансового года, фиксация прибыли.
7. Выход нерезов. Падение нефти вынудит выходить нерезов. И это уже происходит. Под это и рекомендации поднимают сразу в 3 раза. Как еще ло..м раздать?
8. Закончатся деньги тех, кто тащил Сбер вверх. Есть такая история про японского трейдера, который скупал рынки на плохом внешнем фоне, чтобы задрать рынок и не показывать убыток. У нас это делается регулярно. То нам нужно тихую гавань, то ВЭБ осуществляет скупку, сейчас нужно показать привлекательность инвестиций в Россию (разговоры о продаже долей в наших предприятиях). Проблемы начинаются, когда заканчиваются деньги. А они заканчиваются всегда. И тогда акции падают на много-много процентов.
9. Банальный пробой тренда вниз даст толчок для выхода спекулянтов и открытия коротких позиций. А тренд настолько крутой, что не пройти его не получится на такой нефти. Пробиваем 1165-1170 и 1000 обеспечена в течение 2 дней. Сколько нужно бабла, чтобы этого не произошло?
10. Закончилась эмиссия ВТБ. Те, кто купил за 0,0482, могут сладко зафиксировать часть прибылей по 0,055. Начиная с понедельника. Если из 60 миллиардов негосударственных денег на рынок вывалится пару процентов, мы увидим 0,0482 уже на следующей неделе.

Почему бы не устроить такой обвальчик на пару недель, а заодно и высадить пассажиров? И тогда уже с новыми силами наверх. Из шорта всех высадили, почему бы теперь не отмаржинколить лонгистов?

День добрый. Юран, Вы доходчиво привели доводы и некоторые факты за снижение рынка, но так или иначе пункты с 3 по 10 можно считать среднесрочно-долгосрочными, иными словами их влияние на котировки может длиться куда дольше чем пара недель. Так что же фундаментально позволит рынкам вновь пойти вверх после сиюминутного обвала?

[Little prince]

Между тем Vaneck Global слил за 4 дня еще на 2,2 млн.долларов, в том числе (тыс. долларов):

Роснефть - 266, Газпром - 258, Лукойл - 256, Сургут - 242, ГМК - 154, МТС - 145, НЛМК - 122, Новатек - 120, ВТБ - 108 и т.д. Сбер сливался раньше, сокращение пакета за месяц было на 16% или на 11 млн. долларов или 6,5 млн. бумаг. ВТБ был сокращен до этого на 10% (3,4 млн долларов).

Суммы, может, и небольшие, но это только один фонд и это чистые продажи. Кроме того, это - зарубежный фонд. То есть, продавая бумаги за рубли, он, скорее всего, покупает на них доллары (остатки cash в долларах выросли на аналогичную сумму).

Если кто-то может поделиться информацией по другим фондам, будет здорово.

Уважаемый Юран, а эта информация взята из открытых источников? Если да, то не могли бы Вы поделиться.

[pilot]

я вообще слабо себе сейчас представляю апокалиптические сценарии. Да, кризис, да прибыли упали, да долго будет всё восстанавливаться. Но для того чтобы обвалить рынок на данный момент нужен непрерывный поток негатива(недели 2-3). Все опасности и негатив известен и ожидаем, даже если и будет снижение то пологое с сильные отскоками(по 1-2 недели), что-то типа как по нефтянке было, когда пошлины зашкаливали. Вторая волна кризиса ? Так про неё уже всю плеш проели и все уши прожужжали, тьма инфы перелопачено по этому поводу. Не вижу я причин для обвала. Рынок готов к негативу. Война ? Да, война может обвалить рынок(больше ничего в голову неожиданного не приходит), плохие отчеты у амеров ? Да может и такое быть, но они настолько дифференцированы и их так много, что рынок будет просто прыгать туда-сюда. Амеры начнут откачивать ликвидность из экономики? Так это когда будет, когда дела на лад пойдут устойчиво. Да и потом, агрессивной игры в шорт делать возможности пока нет(3%), а сливать рынок без разбора смысла особого не вижу(столько денег некуда пока девать). Люди адаптировались к негативу текущему и ожидаемому. В целом думаю, если уж не рост то широкий боковик.

Причин для падения очень много и они уже есть.

причины для падения есть всегда, впрочем как и для роста. Ни в одной из причин перечисленных Вами или комплекса этих причин нет повода для обвала подобного 2008г.

[Юран]

Андрей, я думаю, рынки будут тянуть наверх ... но нужно сделать передышку ... внешний фон пока не такой плохой, чтобы был обвал ... всё покажут отчетности за 3 квартал и тут у меня есть несколько мыслей

1. Банки США за 2 квартал включили в прибыль восстановленные резервы благодаря изменению стандартов US GAAP, сейчас такой фишки не будет. То есть результаты должны быть хуже, чем в прошлом квартале.
2. Ожидался рост запасов и, соответственно, производства, этого не произошло, что негативно скажется на ВВП США.
3. Ожидалось увеличение заказов длительного пользования, но кардинально ничего не поменялось, что отрицательно скажется на ВВП США (инвестиционная составляющая).
4. Ожидался рост розничных продаж, прогресса также нет (составляющая расходов на потребление).
5. Госрасходы, думаю, также особо не выросли, из-за абсорбции ликвидности.
6. Сальдо внешней торговли не улучшилось из-за роста импортных цен.

Таким образом, по всем 5 составляющим возможности для роста сомнительны. А ожидается рост 2,5% годовых. Открою еще один секрет. Рост евробакса скажется на расчете дефлятора, то есть индекс покупательской способности доллара упадет - а такой коэффициент тоже присутствует в отчете по ВВП. Пока у меня расчеты в разработке. Но если мысли окажутся верными - то тогда нас ждет не маленький обвальчик а неплохое снижение сроком на пару месяцев.

Конечно, это не единственный вариант - война с Ираном привела бы к росту цен на нефть. Маловероятный, правда, сценарий, с такой слабой экономикой против Ирана - сомнительно.

little-prince - это с их сайта.
pilot - поводов для снижения, равного прошлогоднему нет, согласен, речь идет о районе 700-1000 в зависимости от отчетов за 3 квартал. Единственное - если нефть на 30 пойдет, бакс очень быстро уйдет на 50-60. Тогда РТС на 250 улетит за месяц.

По нефти непонятно пока. Треугольник там, очень длинная консолидация. Движение неплохое будет. Пока не выйдем из треугольника, индекс ММВБ тоже будет в консолидации.

[Андрей К.]

причины для падения есть всегда, впрочем как и для роста. ...
[/quote]

Золотые слова!  Запомнить!(с)

[zhivchick]

Доброго времени суток всем
по акульему индикатору из сбера выходят, в газпром заходят. При этом индекс эйфории отрицательный, но у газпрома более. Вывод: населению покачто видится сбер более перспективной фишкой, старая идея об опережающем росте сбера , выносе все более и более рабочая, как и набор крупняком газпрома. тамже дневные свечи, соответственно в газике черная, в сбере белая. продолжая работать сбер,  внимательнее изучаем характер газика, готовимся. газпром день: движение четкое в боковом канале. в пн должен дать невнятную свечу у нижней границы. очень похоже что реализует флаг вверх с целью 203 первой. но пока дал  только 2 полных движение вверх/вниз. похоже, консолидация продолжится. границы четкие, пусть болтатся. выйдет вверх-лонг до 200-205, выйдет вниз - шорт с перезаходами через каждые 5 рублей. как идут поддержки. на том-же графике - сбер день справа. формирует вымпел. если выйдет вверх - сопротивление хай 63,5, потом вымпел 66 или 72,5, как трактовать. на 69,5-70,5 сильный кластер, онже-зона притяжения. работаем при пробое белой верхней или нижней. движек будет хороший и сильный. хотелось бы видеть спурт сбера на 70, при консолидации газика в гориз. канале. после чего уйти в работу по газпрому.  приятно, если так и будет. но пока на этих графиках делать нечего, смотрим сбер мельче. часовик: в целом ничего не изменилось. синий канал работает. наклонную канальную красную нарисованную в пт.утром отлично проработал в пт-же. последней свечой всеж проколол. сегодня добавляем еще одну красную - наклон вверх. в пн. при пробое белой и красной нисходящей в районе 60 смело лонг до синей вверху, при пробое - хай в районе 63, при пробое ... будем посмотреть.... при пробое красной восходящей вниз - шорт до 57,5, потом 56, потом синяя внизу, потом 53.  внутри диапазона 58,3-59,5 не работаем, но, выход не заставит себя ждать . потерпим, если что.... последние 2 белые свечи на хорошем объеме предполагают вверх, тем более что в них прошли крупные лоты на покупку.  вот, пожалуй и все. удачных трейдов

[СергейC]

Но если мысли окажутся верными - то тогда нас ждет не маленький обвальчик а неплохое снижение сроком на пару месяцев.

Читал, что до конца осени нашим компаниям нужно вернуть на запад до 100 млрд. $.
Если это так, то на мой непрофессиональный взгляд это существенная сумма в сравнении с прошлогодней девальвацией рубля, когда наш ЦБ затратил на поддержание рубля и плавную девальвацию ~ 200 млрд. $.
И где так быстро наши компании возьмут или уже взяли эти 100 млрд. $  ?
Ну допустим занять/перезанять можно 20 млрд. $, но не 100 млрд. $ ...

[Ельчанинов]

Юран, длинные посты у вас, цитировать сложно.
Так пару слов скажу. Несмотря на стратегический медвежий взгляд (см. прицеп), краткосрочно рынки могут расти.

Докризисные уровни. Вы исходите из того, что до кризиса компании справедливо оценивались. Почему? Тогда пузырь дули и сейчас дуют. Какая нафиг разница? А падение рынка в четыре раза прошлой осенью -- это разве связано с фундаменталом?

Раздача крупняком. Всегда крупняк выходит в четвертой волне. Не будут на пике они сливать (палево, рынок может развернуться и выйти не успеют), на пике выпрыгивает удачливая (или прозорливая) мелочь и заходит крупняк в шорт.

Технически. Как ни пытаюсь рисовать нисходящие каналы и медианы по ММВБ, самый первый получается на 1340. А геп 15 сентября пробил одну из нисходящих медиан и ее сверху протестили в четверг и пятницу. Пишете, что пробив 1165 уйдем на 1000 за пару дней, а как же 1130? Кстати, когда были на 1130 вы прекрасно, обоснованно по фундаментальному анализу шортили ВТБ. Однако, рынок выкупал эмитента. И какими темпами выкупал!

Бакс. Доллар испытывает давление и нисходящий канал по ДАКСу не сломлен. Поход пары на 1.44? Да столько же вероятности как и на 1.49. Золото протестировало пробитый канал -- начнет расти и в него ломанутся из бакса. Мы там и 1.6 увидим запросто. Скажете Германия загнется при таком евро? Да кого это волнует, кроме немцев? Это же рынок. Циничные торгаши. 

Нефть. С 13 июля нефть +10% (грубо), а ММВБ +35%. Почему разница не может быть больше? Медь +23%.

Да, промышленность сокращается, безработица растет, деньги до реального сектора не доходят, но ликвидность остается у финансовых институтов и они ее не дают промышленности, а пускают на рынок. Вот реальность. А плохие отчеты по нефти и безработице -- это фон реальности. Не они определяют цены на рынке. Придет волна и смоет замок из песка, это я оспаривать не собираюсь (см. прицеп опять же), тем не менее, замок будут продолжать строить, пока есть песок на пляже. На мой взгляд, рынок в мае с.г. оторвался от реального сектора, почему он именно сейчас должен к нему скоррелироваться? Потому что двойная вершина по ММВБ?
Ну, посмотрите на РТС или любую голубую фишку. Скажете, что рубль укрепился, и поэтому РТС сломал вершину? Так и мамбу тащили на сбере. (У РТС низы последовательно растут пока. Между прочим.)

Так что играем тактику, стратегия в уме. Сам в свежей покупке индекса стою, на срочке есть сделки. Поза не давит.

Всем приятных выходных.

[jlk277]

Андрей, я думаю, рынки будут тянуть наверх ... но нужно сделать передышку ... внешний фон пока не такой плохой, чтобы был обвал ... всё покажут отчетности за 3 квартал и тут у меня есть несколько мыслей

1. Банки США за 2 квартал включили в прибыль восстановленные резервы благодаря изменению стандартов US GAAP, сейчас такой фишки не будет. То есть результаты должны быть хуже, чем в прошлом квартале.
2. Ожидался рост запасов и, соответственно, производства, этого не произошло, что негативно скажется на ВВП США.
3. Ожидалось увеличение заказов длительного пользования, но кардинально ничего не поменялось, что отрицательно скажется на ВВП США (инвестиционная составляющая).
4. Ожидался рост розничных продаж, прогресса также нет (составляющая расходов на потребление).
5. Госрасходы, думаю, также особо не выросли, из-за абсорбции ликвидности.
6. Сальдо внешней торговли не улучшилось из-за роста импортных цен.

Таким образом, по всем 5 составляющим возможности для роста сомнительны. А ожидается рост 2,5% годовых. Открою еще один секрет. Рост евробакса скажется на расчете дефлятора, то есть индекс покупательской способности доллара упадет - а такой коэффициент тоже присутствует в отчете по ВВП. Пока у меня расчеты в разработке. Но если мысли окажутся верными - то тогда нас ждет не маленький обвальчик а неплохое снижение сроком на пару месяцев.

Конечно, это не единственный вариант - война с Ираном привела бы к росту цен на нефть. Маловероятный, правда, сценарий, с такой слабой экономикой против Ирана - сомнительно.

little-prince - это с их сайта.
pilot - поводов для снижения, равного прошлогоднему нет, согласен, речь идет о районе 700-1000 в зависимости от отчетов за 3 квартал. Единственное - если нефть на 30 пойдет, бакс очень быстро уйдет на 50-60. Тогда РТС на 250 улетит за месяц.

По нефти непонятно пока. Треугольник там, очень длинная консолидация. Движение неплохое будет. Пока не выйдем из треугольника, индекс ММВБ тоже будет в консолидации.

.....
Нефть краткосрочно смотрит вниз. Цель - 60 дол/бар. По достижении этих уровней или вниз на 50, что считаю менее вероятным сейчас, или вверх с ближайшей целью – 79 (50% по Фибоначчи) .

[Timon]

Уважаемый Юран, скорее всего у Вас есть внутреннее чутье -интуиция. Думаете что рынок реализует W-образный сценарий?

[pilot]

2Timon
Думаю, что интуиция есть у каждого, кто проработал на ФР хотя 2-3 года.

[Метки:]

Метки: