Печать

[Инвестор777]

Атас

Эммм я что-то не то написал?=)

[pilot]

Атас

Эммм я что-то не то написал?=)

Не, я просто подумал, что Вы случайно копирнули Большой Экономический Словарь
Вопрос то был простой.
1. Весь год амеры перли вверх(в т.ч. на макростатистике), а их "национальная валюта" валилась вниз.
2. И сейчас Вы пишете: "Американцы поперли вверх на данной статистике, и туда же наверх потащили свою валюту".

В чем разница и почему они вдруг потащили свою валюту наверх ?

P.S. Если можно в "двух словах".

[zhivchick]

итак. сбер под 75. вечер. скупка сегодня крупняком была зверская.

Виктор, простите, а был ли мальчик? В смысле, скупка крупняком под какие то помыслы? про помыслы никто не знает. скупка была. большими кусками.Наверняка, была жестокая битва торговых роботов в узком канале. чета слабо представляю робота, оперирующего лотом в 150млн Имхо, шорты под вечер крыли, не иначе. Интересно -  на минутниках, с 18-00 после нервного фикса чьи-то стопы заработали, слив пошёл не по детски. Ключевой психологически (да и замшелый сопротивления) уровень 75 пробили по ложному тут вы совсем не правы. посмотрите любые пробои уровней. если это шалости шалупони то уровень пробивается и легко так бежит дальше, если идет закуп крупняком, то после пробоя цену возвращают назад, садят еще мелочи и потом дают движек. потому я всегда при пробоях смотрю кто работал. если крупняк и я вхожу на пробое то либо сразу выскакиваю, либо стоп по часам. если мелочь - стоп по 5м позволяет хорошо собрать. те, кто торгуют среднесрочно, тоже, после пробоя ждут отката и только потом берут. половина не понимают почему - потомучто в таком случае это интерес крупняка и среднесрочно пойдет вверх., и совсем не понятно, куда вывезет понедельник - пороха на дальнейший поход не явно не хватает. от сих, если будет пробой вверх и ускорение - хорошо. нет, выйду сразу после открытия и продолжу интрадеить, но с прицелом вверх. заскок за 75 и возврат как пальцем показал направление на ближайшее

целей нет.

позвольте не согласиться. есть там цель. И не одна. Истинкты - 80, возле неё толкотня будет, техника - 85. Годовые хаи. В пользу своих доводов приведу то, что Сбер наобещал на следующий год больше 100 ярдов прибыли - вполне возможно, так как РВП сформированы под 10% портфеля, а такую проблематику не допустят. ну, конечно, целей там как у дурака фантиков. я имел ввиду, что нет целей сколько собрать именно в этом движке. выходить буду при замедлении скорости подъема. это для этого трейда, дальше будут другие трейды, со своими мотивациями, стопами и целями

[IVK]

To Pilot
"В чем разница и почему они вдруг потащили свою валюту наверх ?
P.S. Если можно в "двух словах"."

Не вдруг, а потому что. Ответ http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1018.3165.html   
Крупнейшие банки Америки и Европы искусственно держали цену на нефть для Мексики, в том числе и курсом EUR/USD. После того как данная необходимость пропала, Цена на нефть и курс приходит в равновесное состояние. Статистика во многом рисованная, это все понимают и не обращают особого на неё внимания...
Сбер с рублем как дериватив на нефть вместе с ФР России фундаментально  должен пойти вниз. Предполагаемый ориентир цены на нефть указан... Амеры идут вверх т.к. при падении цены на нефть выигрывает экономика. Россия от такой цены проигрывает, а наши спекулянты уже давно заигрались, пора на юг...

[IVK]

Т1000 и zhivchick от 11 12 2009, 18:58:55
"позвольте не согласиться. есть там цель. И не одна. Истинкты - 80, возле неё толкотня будет, техника - 85. Годовые хаи. В пользу своих доводов приведу то, что Сбер наобещал на следующий год больше 100 ярдов прибыли - вполне возможно, так как РВП сформированы под 10% портфеля".

Какую часть портфеля сбера составляет недвижка? В следующем году при снижении цен на нефть недвижка может посыпаться... (реально ее могли поддержать лишь нефтяники, в других отраслях таких денег нет... промышленость лежит, даже авто перед новым годом как обычно никто не тарит...) 10% резервов может не хватить на всех банкротов...

[T1000]

Какую часть портфеля сбера составляет недвижка? В следующем году при снижении цен на нефть недвижка может посыпаться... (реально ее могли поддержать лишь нефтяники, в других отраслях таких денег нет... промышленость лежит, даже авто перед новым годом как обычно никто не тарит...) 10% резервов может не хватить на всех банкротов...

У Сбера есть прокладка. "Сбербанк-капитал" называется. Туда можно будет спокойно все залоги, отнятые за невыплату, увести. И на балансе чисто будет, и активы оценят как захотят. Денежной массы у Сбера хватит вполне. А банкротов перекредитовывают, коллега, на более длинный срок, под более лояльные условия. Сбер не Альфа, павших добивать тут не в корпоративной политике.

[T1000]

чета слабо представляю робота, оперирующего лотом в 150млн

Роботов на рынке куча, и при попадании цены в диапазон, на котором у них стоят приказы, сыплется все залпом. На мой взгляд, такой сценарий и был реализован

если это шалости шалупони то уровень пробивается и легко так бежит дальше, если идет закуп крупняком, то после пробоя цену возвращают назад, садят еще мелочи и потом дают движек.

Возможно. Но не было тут второй, описываемой Вами, части движка. Курс быстро пинками загнали под лавку с надписью 75, из чего я и сделал вывод, что это были шалости мелочи пузатой. А тяжеловесы косолидирутся под 75 и ждут какого то магического знака.

от сих, если будет пробой вверх и ускорение - хорошо. нет, выйду сразу после открытия и продолжу интрадеить, но с прицелом вверх. заскок за 75 и возврат как пальцем показал направление на ближайшее[/color][/b]

Имхо, направление на будущее нам окажет EUR/USD. Если доллар пойдет вверх, не то, что о 80, о 75 речь не пойдет.
А после истории с Грецией дела в Европе как то не радужны.

ну, конечно, целей там как у дурака фантиков. я имел ввиду, что нет целей сколько собрать именно в этом движке. выходить буду при замедлении скорости подъема. это для этого трейда, дальше будут другие трейды, со своими мотивациями, стопами и целями

Вот про фантики позвольте не согласиться. Не прорвем мы 85 в этом году, имхо. Я выскочил вчера практически на дневных хаях, и считаю, что вовремя. Пробъется 75 устойчиво - зайду опять. Нет - .......

[Cat]

Консорциум в составе российской компании ЛУКОЙЛ и норвежской Statoil победил в конкурсе на разработку иракского нефтяного месторождения "Западная Курна-2", сообщил министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-Шахристани, передает Associated Press.

[pilot]

To Pilot
"В чем разница и почему они вдруг потащили свою валюту наверх ?
P.S. Если можно в "двух словах"."

Не вдруг, а потому что. Ответ http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1018.3165.html   
Крупнейшие банки Америки и Европы искусственно держали цену на нефть для Мексики, в том числе и курсом EUR/USD. После того как данная необходимость пропала, Цена на нефть и курс приходит в равновесное состояние. Статистика во многом рисованная, это все понимают и не обращают особого на неё внимания...
Сбер с рублем как дериватив на нефть вместе с ФР России фундаментально  должен пойти вниз. Предполагаемый ориентир цены на нефть указан... Амеры идут вверх т.к. при падении цены на нефть выигрывает экономика. Россия от такой цены проигрывает, а наши спекулянты уже давно заигрались, пора на юг...

интересная т.з. Спасибо. я как-то подзабыл про Мексику и её хедж.

[Виктор Анатольевич]

Консорциум в составе российской компании ЛУКОЙЛ и норвежской Statoil победил в конкурсе на разработку иракского нефтяного месторождения "Западная Курна-2", сообщил министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-Шахристани, передает Associated Press.

можно ли оценить во времени (т.е. в днях или часах - как угодно) при нынешней ситуации действие этой новости?
допустим, при относительно стабильных прочих показателях?
вряд ли можно сказать, что эта новость "уже в цене"? иначе - фиксировать то не на чем... (в смысле уровня)

вопрос задал на будущее - значимые новсти как долго влияют? так сказать "время воздейстия" как вычислить?
(вот пример - авария на саянах - уже никак совсем не сказывается на "гидре" - или "шум" еще есть?)
...
или по лукойлу реально (с высокой степенью вероятности, так точнее) оценить значение только в рублях - до 1750 (по Тигру-62)?
...
а если глобально - насколько эта победа существенна для Лукойла? (в категориях "очень" "да так себе" "да вообще никак" etc)
p.s. сам немного лукойла в пятницу подобрал, в надежде взять "пару процентов". еще лонги гмк и гп.
по гмк правда есть сомнения - слабоватым казался. если с выбором ошибся - значит выход через стоп и ждать "3800+"

[zhivchick]

Т1000 и zhivchick от 11 12 2009, 18:58:55
Какую часть портфеля сбера составляет недвижка? В следующем году при снижении цен на нефть недвижка может посыпаться... (реально ее могли поддержать лишь нефтяники, в других отраслях таких денег нет... промышленость лежит, даже авто перед новым годом как обычно никто не тарит...) 10% резервов может не хватить на всех банкротов...

IVK, мне, вот, честно, невозможно разобраться с фундаменталом по сберу да еще и с будущим, я Вас умаляю, лично Вы, в состоянии знать, видеть и прогнозировать круче чем мощный банк, чем команды аналитиков конкурентов, команды серьезных инвесторов? ... потому я просто технарь. зачем пытаться составлять сложные логические цепочки на основани которых делать выводы, если я не в состоянии доподлинно знать все что там происходит точно при всем моем желании? а есл доупроститься до, почти нуля, да еще и принимать аксиомы, типа вашик что нефть упадет, ценность анализа сводится к нулю.

[zhivchick]

чета слабо представляю робота, оперирующего лотом в 150млн
Роботов на рынке куча, и при попадании цены в диапазон, на котором у них стоят приказы, сыплется все залпом. На мой взгляд, такой сценарий и был реализован лот на 150 млн. а не куча мелких на эту сумму. посмотрите табл. сделок.
если это шалости шалупони то уровень пробивается и легко так бежит дальше, если идет закуп крупняком, то после пробоя цену возвращают назад, садят еще мелочи и потом дают движек.
Возможно. Но не было тут второй, описываемой Вами, части движка. Курс быстро пинками загнали под лавку с надписью 75, из чего я и сделал вывод, что это были шалости мелочи пузатой. А тяжеловесы косолидирутся под 75 и ждут какого то магического знака. вынесли выше 75 ивернули назад

от сих, если будет пробой вверх и ускорение - хорошо. нет, выйду сразу после открытия и продолжу интрадеить, но с прицелом вверх. заскок за 75 и возврат как пальцем показал направление на ближайшее[/color][/b]

Имхо, направление на будущее нам окажет EUR/USD. Если доллар пойдет вверх, не то, что о 80, о 75 речь не пойдет.
А после истории с Грецией дела в Европе как то не радужны.

ну, конечно, целей там как у дурака фантиков. я имел ввиду, что нет целей сколько собрать именно в этом движке. выходить буду при замедлении скорости подъема. это для этого трейда, дальше будут другие трейды, со своими мотивациями, стопами и целями

Вот про фантики позвольте не согласиться. Не прорвем мы 85 в этом году, имхо. вообщето при движке вверх канальная цель 88, но я не буду утверждать прорвем мы или нет 85... я точно этого не знаю, посмотрим Я выскочил вчера практически на дневных хаях, и считаю, что вовремя. Пробъется 75 устойчиво - зайду опять. Нет - .......

[wipp]

Смотрим на торги нефтью с 22-00 о 22-30 и пару йена/бакс. Они должны дать пинок нашему рынку. Без движения по индексам скучно - за 3 дня почти не одной сделки (жду выход из трегольника). Хотя треугольник может и выродится.

2 WIPP
Рискну выдвинуть предположение, что движение в паре евро/бакс наш рынок учитывает оглядываясь на йена/бакс. Если йена укрепляется - тогда все плохо, и евро/бакс воспримем негативно, если йена снижается - тогда нам все равно куда евро/бакс катится.   


Следующий контракт Брента на 1 доллар дороже.

не понял посылки.
баксойена иделально коррелировала с рынком весной (ИМХО в рамках парадигмы роста риск-аппетита). однако, это давно ушло и имели метсто 2 процесса- фундаментальный (репатриация япон.капитала по ряду локальных оснований, а возможно и глобальных взглядов инвесторов) и спекулятивный (проехаться на тренде йены вверх).
что сейчас- ИМХО фиксация спекулятивных позиций, и коррективное движение (возможно к 92-94, хотя для этого еще 50МА дейли пробить надо). локальные дела.

[wipp]

вью по рынку ММВБ от trendsurfer- возможно кому то будут полезно (как и мне).со вглядом на тр-к я не согласен.

"Двухмесячная консолидация всех уже несколько утомила, но чем она дольше длится, тем увереннее будет движение в направлении пробоя.
Я даже не вижу смысла обращать внимание на индикаторы в текущей ситуации. Цена сама все скажет. Пока есть следующие факты- 50- и 200-дневки направлены вверх, при этом 50 выше 200. Цена “флиртует” с 50-дневкой, в моменте чуть выше (на 16-35 по Москве). Есть четкий треугольник (по клоузам- прим. мое), который чаще выступает как фигура продолжения.

Но бывают и исключения, а учитывая, что в этом году (судя по слухам на рынке) у некоторых крупных участников есть большой соблазн устроить пролив до НГ, такое исключение вполне может скоро случиться. Смысл такого пролива слухи объясняют так: год и так был хорошим, индексы удвоились, пеформанс и кое-какие бонусы будут, и нужно теперь подумать о следующем годе. Итоги 2010 года будут считаться по отношению к 31.12.2009, поэтому если слегка подслить рынок, процентов на 10-15 к концу года, то и пеформанс с бонусами не сильно ухудшатся, и запас на 2010 останется.

Верить слухам или нет, я комментировать не берусь и предпочитаю смотреть на цену. Мне кажутся логичными арианты действий. Если инвестор в кэше, то не дергаться до пробоя вверх из треугольника (возможно двумя частями, с закрытиями дня над 1343 и 1373). Стоп в этом случае под последним минимумом 1269.

Медведям спокойнее было бы подождать пробоя вниз из того же треугольника. Шорт тоже можно формировать двумя частями- после дневного закрытия под 1269 и 1218. Стоп в таком случае над 1343. Выход вниз будет означать пробой 50-дневки и сделает очень вероятным тест 200-дневки.

Внутри треугольника ясности никакой нет в направлении пробоя. Поэтому лучше посидеть и подождать (интрадейщиков это не касается). Но если бы мне пришлось принимать решение под дулом пистолета прямо сейчас, то я бы, наверное, играл от покупки со стопами, названными выше. Причины- треугольник чаще фигура продолжения, и позитивная сезонность декабря для рынков акций (по индексу РТС с 1995 года декабрь приносил в среднем по 7,8%).

Опубликовано Четверг 10. Декабрь 2009 в 16:48в рубриках:Российский рынок, 10. Декабрь, 2009 в 22:57

... Что касается текущей ситуации, то если упрощенно, я бы в качестве единственного критерия смотрел на индекс доллара. Если пробьет вверх 77 ( а лучше 77,50), это будет означать слом даунтренда, сворачивание carry trade и дефицит ликвидности на рисковых рынках. Как следствие, углубление коррекции по нашим индексам.

...До выхода из консолидации- практически лотерея. Чисто интуитивно- есть небольшой перевес ощущений в сторону роста. Но это до нового года. А там каникулы длинные начинаются, и хз, что в мире произойдет. Поэтому если бы я и переносил свой портфель через праздники, то в акциях оставил бы процентов 50, не больше (а в случае пробоя вниз уровней, указанных в посте, вообще без них). На остальное пересидел бы или в качественных бондах, или в месячном депозите, или в валюте (50/50 евро-доллар). Зависит от ... отношения к вероятности падения рубля до середины января.
... сам лично я бы Газпром вообще не трогал пока, так как, если Вы смотрите на мой “фильтр акций”, публикуемый регулярно, то наверняка заметили, что Газпром находится в самом низу списка (т.е. слаб относительно рынка) уже долгое время, с завидной стабильностью. Покупать, если очень хочется, лучше сильные бумаги. Дмитрий пишет:
11. Декабрь, 2009 в 19:43

Сергей, а как Вы оцениваете поведение XBD? Вроде дивиргенция рисуется…

trendsurfer пишет:
11. Декабрь, 2009 в 23:09

Дмитрий- дивер однозначно есть, и это меня очень беспокоит с точки зрения продолжения роста. Я планирую в ближайшие дни разместить эту тему отдельным постом.

... риск-аппетит- это не отвлеченная, а самая прямая тема для российских акций. Я неоднократно указывал на различные межрыночные индикаторы риск-аппетита в своих постах. В ближайшее время планирую затронуть эту тему, обновить картину, так сказать. Вот только на 10-летнюю доходность саму по себе я бы не смотрел как на индикатор отношения к риску. Скорее, на относительную динамику между трежерями и корпоративным долгом. Смотрите на спреды, а они пока близки к минимумам, т.е. аппетит к кредитному риску пока никуда не делся.

[semenov]

Консорциум в составе российской компании ЛУКОЙЛ и норвежской Statoil победил в конкурсе на разработку иракского нефтяного месторождения "Западная Курна-2", сообщил министр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн аль-Шахристани, передает Associated Press.

Уважаемый Cat

Как я понимаю Лука уже второй раз выиграл этот же лакомый кусочек! Возможно будет и третий и двадцатый выигрыш!
Слишком много вокруг Ирака возьни! Опять обидется их президент на Запад и выгонит всех.
Тендер вообще неплохой способ пополнять бюджет 

 с ув

[Метки:]

Метки: