Печать

[yuferov]

Коллеги.
Вот поясните мне плз.
Почему, когда ФРС и ЦБ ЕС ставки снижают, так их валюта дешевеет, а наша стоит как стена при снижении ставки.
Что в РФ все настолько гуд? Или за бугром еще хуже чем у нас?
Не может же быть дело только в нефти?

Вот-вот не видел пост Родиона.

А у нас ставка очень мало на что влияет по сравнению с остальными. Например на доходность рублевых инструментов вообще практически не влияет. Таким образом, кэрри-трейдеров это не останавливает.

Взяли доллар под 2% а то и дешевле. (Libor сейчас вроде годовой около 1,3%) Всадили в русские бонды от 6% (федеральные) до 10%(муниципальные). Остались курсовые риски. Их можно хэджить. Вопрос стоимости этого хэджа. Думается, что вряд ли он превышает 2% годовых, хотя могу и ошибаться. Так что практически вечный двигатель. Только надо бонды с относительно близким погашением рассматривать, чтобы не брать риски их текущей стоимости.

Как-то так...

[ХВЗ]

Для такой ровной вечерки иногда случается вынос на новостях,например про Грецию кто-нибудь слово скажет хорошее, и выходим на третье касание верхней границы канала в р-не 142000, как то уж все спокойно больно при такой плохой стате как вчера и сегодня

[Sintetik]

что на RIH пока не очень понятно, зато все четко и ясно на SIH - спокойно растем в канале, тоже можно использовать если с опционами пока сложилось, медленно, всегда можно успеть войти и выйти

ровно обратная ситуация- расклады и альтернативы по РИХ понятны, а вот почему СИХ обитает на дне канала (ниже принципиального 30500, ниже 200МА 1Н и даже 50МА 1Н), и смотрит на 29900 вместо того чтобы быть на 31000 (при таком индексе бакса) я не понимаю.

29900 отработали...похоже нефтебаксы тривиально не дают поднять голову. австралиец уж на что перспективно вниз смотрелся пару недель назад, снова на 0.89 влез. сырьевые цены держат сырьевые валюты.
теперь 29600 и далее 29100 (до последней думаю не дойдут в этом фьюче)

на 29100 я оприходую накопленную рублевую наличку

[Bumchik]

на 29100 я оприходую накопленную рублевую наличку

Родион, хорошая цель... Но я не могу поверить что без восстановления курса пары евро/бакс на курс 1:1.40 трудновато будет это сделать... ИМХО

[Sintetik]

на 29100 я оприходую накопленную рублевую наличку

Родион, хорошая цель... Но я не могу поверить что без восстановления курса пары евро/бакс на курс 1:1.40 трудновато будет это сделать... ИМХО

у нас ЦБ часто кладет на движение пары

и есть риск такого расклада
Бенька говорит +0,25%
одновременно рейтинговые агенства хором говорят ---Греция
и летим к 1.25 без остановок и коррекций

[yuferov]

Будем считать, что вечёрка закрылась в ноль. Но формально это небольшой минус, так что за последние 22 сессии счёт в пользу быков сократился до 17:5.

А вы еще кипятите не прикрываете шорт перед вечерним клирингом (хотя бы для перезахода)?

[yuferov]

Цитата дня:

"мат. логика говорит, что любая система обречена болтаться в нуле доходности, если она не режет прибыль, а режет только убытки, потому что чем более продуманная и совершенная система, тем четче она создает колебания вокруг нуля с амплитудой, равной допустимому размеру убытков... а так как все умные стараются "давать прибыли расти" - то ничего и не имеют в итоге на длительном отрезке времени.
Также матлогика говорит, что у любой системы есть серии, в течение которых накапливается очень большой убыток, и которые эта система исправить не может в силу того, что после убытков заработать надо больше, чтобы вернуться в ноль. Так что кто думает, что с помощью автоматических сигналов сможет зарабатывать на рынке без своего участия, без совершенствования своего видения рынка, то скорее всего это мечты. Единственный путь, чтобы стать зарабатывающим на бирже, это улучшать свое понимание рынка, совершенствовать свою ручную или полуавтоматическую торговлю и этим повышать свою способность зарабатывать, что будет превышать возможные и неизбежные убытки."


PS: Всё никак у меня не доходят руки, чтобы кроме тайминга повзрывать вам, коллеги, мозг идеями расчетов переменного оптимального размера позиции в качестве единственного священного грааля для торговли. Пробовал я кинуть затравку на каникулах в своё время, но выяснилось что словосочетание "оптимальная фракция" говорит что-то только одному человеку. Дискуссии не получилось. Но все равно будем нести светлое в массы.

[Theone]

PS: Всё никак у меня не доходят руки, чтобы кроме тайминга повзрывать вам, коллеги, мозг идеями расчетов переменного оптимального размера позиции в качестве единственного священного грааля для торговли. Пробовал я кинуть затравку на каникулах в своё время, но выяснилось что словосочетание "оптимальная фракция" говорит что-то только одному человеку. Дискуссии не получилось. Но все равно будем нести светлое в массы.

оффтопом добавлю, если не возражаете, что можно использовать для подготовке к дискуссии занимательную книжку по математике управления капиталом Ральфа Винса

п.с. туда http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1298.0.html

[trader2]

Будем считать, что вечёрка закрылась в ноль. Но формально это небольшой минус, так что за последние 22 сессии счёт в пользу быков сократился до 17:5.

Можно поподробнее. Почему рассматриваете 22 сессии , если было 33. Счет Быки-Медведи 9-13 и 11ничьих.

[chudo_dm]

Цитата дня:

"мат. логика говорит, что любая система обречена болтаться в нуле доходности, если она не режет прибыль, а режет только убытки, потому что чем более продуманная и совершенная система, тем четче она создает колебания вокруг нуля с амплитудой, равной допустимому размеру убытков... а так как все умные стараются "давать прибыли расти" - то ничего и не имеют в итоге на длительном отрезке времени.
Также матлогика говорит, что у любой системы есть серии, в течение которых накапливается очень большой убыток, и которые эта система исправить не может в силу того, что после убытков заработать надо больше, чтобы вернуться в ноль. Так что кто думает, что с помощью автоматических сигналов сможет зарабатывать на рынке без своего участия, без совершенствования своего видения рынка, то скорее всего это мечты. Единственный путь, чтобы стать зарабатывающим на бирже, это улучшать свое понимание рынка, совершенствовать свою ручную или полуавтоматическую торговлю и этим повышать свою способность зарабатывать, что будет превышать возможные и неизбежные убытки."


PS: Всё никак у меня не доходят руки, чтобы кроме тайминга повзрывать вам, коллеги, мозг идеями расчетов переменного оптимального размера позиции в качестве единственного священного грааля для торговли. Пробовал я кинуть затравку на каникулах в своё время, но выяснилось что словосочетание "оптимальная фракция" говорит что-то только одному человеку. Дискуссии не получилось. Но все равно будем нести светлое в массы.

Спасибо, Константин, за интересные посты по мат. управления капиталом. Всегда с интересом читаю, ибо по образованию математик.
Кто-то даже сказал, что физики и математики - первые, кто теряет деньги на бирже.
Ибо на бирже все подчиняется не мат. логике, а биржевой логике, которая в некоторых местах прямо противоречит первой.

[trader2]

Цитата дня:

Спасибо, Константин, за интересные посты по мат. управления капиталом. Всегда с интересом читаю, ибо по образованию математик.
Кто-то даже сказал, что физики и математики - первые, кто теряет деньги на бирже.
Ибо на бирже все подчиняется не мат. логике, а биржевой логике, которая в некоторых местах прямо противоречит первой.

Не совсем согласен. Если разбить капитал на части которые позволяют усредняться до 0, если оказался в неправильной позиции, с прогрессирующими коэффициэнтами, то неизбежно наступит переломный момент. 

[yuferov]

Будем считать, что вечёрка закрылась в ноль. Но формально это небольшой минус, так что за последние 22 сессии счёт в пользу быков сократился до 17:5.

Можно поподробнее. Почему рассматриваете 22 сессии , если было 33. Счет Быки-Медведи 9-13 и 11ничьих.

Максим, речь про вечёрку. Выгружаем данные часовые с Финама. Высчитываем значение CLOSE 23.00 - Open 19.00. Получаем генно-модифицированную бычью картину.
Количество сессий условное - после оформления разворота.



А Вы про что? Про дневные свечи с начала года?

[Чуприна]

ДД коллеги.
Что это может, куда в понедельник рванем?
Особенно интересно с точки зрения ВА.

[trader2]

Будем считать, что вечёрка закрылась в ноль. Но формально это небольшой минус, так что за последние 22 сессии счёт в пользу быков сократился до 17:5.

Можно поподробнее. Почему рассматриваете 22 сессии , если было 33. Счет Быки-Медведи 9-13 и 11ничьих.

Максим, речь про вечёрку. Выгружаем данные часовые с Финама. Высчитываем значение CLOSE 23.00 - Open 19.00. Получаем генно-модифицированную бычью картину.
Количество сессий условное - после оформления разворота.



А Вы про что? Про дневные свечи с начала года?

Да.

[vladis10]

Цитата дня:

"...... Так что кто думает, что с помощью автоматических сигналов сможет зарабатывать на рынке без своего участия, без совершенствования своего видения рынка, то скорее всего это мечты......"

.. Имхо, несколько спорное утверждение, скорее, просто требует уточнения - построение любой МТС невозможно без понимания рынка, рыночных процессов и каждая МТС создается и "затачивается" под конкретный инструмент, в расчете на то, что он по-прежнему не будет длительно в будущем менять свой характер и требует периодических доработок.

Я лично ничего не смыслю в программировании и основная деятельность ранее не была связана с рынком, но имел успешный опыт использования чужой МТС 3-4 года назад. Мой приятель, человек очень увлеченный своим делом, из хорошего личного расположения ко мне, "подарил" одну из своих простеньких трендовых МТС, написанную в Wealthlab 
Перебирая "голубые фишки" и апробируя на 5-ти летней истории я тогда остановился на акциях ГМК Нор Никель и действительно, работая без плеч на сигналах по часам, имел за год 78% прибыли при максимальной просадке 17%.

У меня на ноутбуке работала в он-лайне "связка" Quick - Метасток - Wealthlab, что экономило время для основной работы, но приятель тогда же (еще года 3 назад) уехал домой, в Сибирь, я в какой-то момент понял, что любая МТС требует все равно надзора и совершенствования и забросил это дело, окончательно перейдя на ФОРТС и быстро освоив любимые мною опционы (по фьючам на индекс РТС) для ловли трендов и движков от 5 - 6 до 20 тысяч пунктов.

Так что к МТС и "автоматическим сигналам" я отношусь неплохо, вспоминая прошлое, хотя уже года 3 как не использую.

[Метки:]

Метки: