Печать

[hit2001]

мда  выкупы - дикие, большое желание закупиться на все плечи и сидеть...))
ЭТО ТО И НАСТОРАЖИВАЕТ!!!

[pupilru]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

[yuferov]

Спасибо Олегу(Riskmen)  и  Константину (yuferov) и Алексу (wipp)за дискуссию накануне о OI, объёмах, моментах входа-выхода из позы крупняка. Думаю после сегодняшнего движения выводы ясны. Справедливо, если их озвучат инициаторы дискуссии.

Сергей, а Вы не могли бы озвучить какие "выводы ясны"?

Поскольку Вы спросили меня, я думаю, что сегодня крупняк фиксил часть лонгов набранные 25-26.08.2010. Важен прошедший объем, роль OI для меня не ясна.

ДВ. Моё мнение следующее: После ВВП пошёл фикс лонгов. За два часа ОИ уменьшился на 30К. Так же необходимо добавить, что спред с БА вырос до 10 (на шортокрыле он наоборот сжимается до 3-5).

В итоге ОИ упал уже на 80К за пару дней. Значит ли это, что отскок от падения закончен? Скорее это значит, что какой то крупный игрок не уверен в дальнейшей динамике и сделал промежуточный фикс. Локально игра сделана - новые идеи будут уже на следующей неделе.


Относительно силы рынка - пролив был не на Мичигане, а на выступлении Бернанке. Из практики такие отклонения быстро восстанавливаются. Поэтому пролив был как бы "нефундаментальный". Наш рынок в этот момент поддержали - цель была видимо закрыть неделю выше 1356 по Мамбе.

[Pavel_74]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил.

И в америке тоже также? там тоже у кого то денег не хватило, а потом вдруг хватило и снп вверх пошёл.....?

Тут игра была на мелкоте, те кто в лонге сидел сдали его по 141 600, увидели что снп падать в 17.30 начал, и давай шортить + те кто в кеше сидел, так же подумал и давай шортить... + те кто только что на 141 600 лонг взял и давай сливать его....и стопов понаставили за собой в 200-300 пунктов выше, а тут ещё и мичиган плохой... и давай лить вниз, а снп то уже чуть ли не пробил 1039 показал, и давай ещё зальём шортов... и главное стопы за собой хвостом потянулись... но снп то не пробил 1040 сходу, там откупили, достаточно 2 -3 пункта вверх по снп и стопы шортистов потянули рынок вверх.... итого 20 000 контрактов вытряхнули с рынка. Качели... Пойдём вообщем думаю к границе расширяющегося треугольника его дорисовывать, на 143.


пс- ну и мнение Константина тоже думаю верное. Промежуточный фикс. Думаю будем повыше, ММВБ закрылся выше 50Фибы, значит цель ещё выше.

[yuferov]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

Новых входов не видно. Видно что на вечерке продолжают сдавать лонги, т.к. на росте ОИ еще на 2К упал.

[pupilru]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил.

И в америке тоже также? там тоже у кого то денег не хватило, а потом вдруг хватило и снп вверх пошёл.....?

Тут игра была на мелкоте, те кто в лонге сидел сдали его по 141 600, увидели что снп падать в 17.30 начал, и давай шортить + те кто в кеше сидел, так же подумал и давай шортить... + те кто только что на 141 600 лонг взял и давай сливать его....и стопов понаставили за собой в 200-300 пунктов выше, а тут ещё и мичиган плохой... и давай лить вниз, а снп то уже чуть ли не пробил 1039 показал, и давай ещё зальём шортов... и главное стопы за собой хвостом потянулись... но снп то не пробил 1040 сходу, там откупили, достаточно 2 -3 пункта вверх по снп и стопы шортистов потянули рынок вверх.... итого 20 000 контрактов вытряхнули с рынка. Качели... Пойдём вообщем думаю к границе расширяющегося треугольника его дорисовывать, на 143.


пс- ну и мнение Константина тоже думаю верное. Промежуточный фикс. Думаю будем повыше, ММВБ закрылся выше 50Фибы, значит цель ещё выше.

Лихо, с задором. Порадовали ,спасибо.
Деньги-то, думаю не последние были  , риски взвешивали, просчитывали и вариант пролива, думаю.(написано до крайнего поста  Константина)

[Pavel_74]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил.

И в америке тоже также? там тоже у кого то денег не хватило, а потом вдруг хватило и снп вверх пошёл.....?

Тут игра была на мелкоте, те кто в лонге сидел сдали его по 141 600, увидели что снп падать в 17.30 начал, и давай шортить + те кто в кеше сидел, так же подумал и давай шортить... + те кто только что на 141 600 лонг взял и давай сливать его....и стопов понаставили за собой в 200-300 пунктов выше, а тут ещё и мичиган плохой... и давай лить вниз, а снп то уже чуть ли не пробил 1039 показал, и давай ещё зальём шортов... и главное стопы за собой хвостом потянулись... но снп то не пробил 1040 сходу, там откупили, достаточно 2 -3 пункта вверх по снп и стопы шортистов потянули рынок вверх.... итого 20 000 контрактов вытряхнули с рынка. Качели... Пойдём вообщем думаю к границе расширяющегося треугольника его дорисовывать, на 143.


пс- ну и мнение Константина тоже думаю верное. Промежуточный фикс. Думаю будем повыше, ММВБ закрылся выше 50Фибы, значит цель ещё выше.

Лихо, с задором. Порадовали ,спасибо.
Деньги-то, думаю не последние были  , риски взвешивали, просчитывали и вариант пролива, думаю.(написано до крайнего поста  Константина)

Сам смеюсь.
РТС на 1435, как раз Риу на 143 дотянется....

[Andbrother]

Все гениальное просто
В продолжение http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1389.msg143111.html#msg143111
Настоен на продолжение роста, поэтому, чтобы не терять среднюю часть, принял решение частично прикрыть змею на путах: продал 145 путы и купил 140. Шорт 125 путов решил оставить - они дадут еще 1% депо при экспирации -жадный я, жадный .
Профиль нынешней позиции на рисунке. Если продать сейчас 125 путы - нижнего хвоста не будет 2300 уже в кармане. Данные позиции открывал как практически безрисковые с целью получения доп. дохода (соотношение профит-лосс 9:1) в широком диапазоне - свою цель они выполняют прекрасно. Ну и минимальное управление.


Также сегодня утром был открыт кол-спред на 140 и 145 страйках сентябрьских опционов с прицелом на экспирацию. Закрою при закреплении ниже 140.

[allworldstars]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

Новых входов не видно. Видно что на вечерке продолжают сдавать лонги, т.к. на росте ОИ еще на 2К упал.

Константин, по ОИ мысль такая по данной ситуации: если ОИ падает, а цена растет, соответственно закрываются позиции и стой и с другой стороны, цена растет, значит покупок больше, покупки происходят при закрытии шортов, соответственно больше и интенсивнее кроют шорты, срабатывают стопы по шортам. Я так думаю.

[Воробей]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

Новых входов не видно. Видно что на вечерке продолжают сдавать лонги, т.к. на росте ОИ еще на 2К упал.

Константин, по ОИ мысль такая по данной ситуации: если ОИ падает, а цена растет, соответственно закрываются позиции и стой и с другой стороны, цена растет, значит покупок больше, покупки происходят при закрытии шортов, соответственно больше и интенсивнее кроют шорты, срабатывают стопы по шортам. Я так думаю.

Доброго вечера всем!

По моему за 2 недели до смерти РИУ ОИ будет только падать ( а в РИЗ расти)
и смотреть на ОИ в такое время .... ну бесполезно, что ли .

[accord2000]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

Новых входов не видно. Видно что на вечерке продолжают сдавать лонги, т.к. на росте ОИ еще на 2К упал.

Константин, по ОИ мысль такая по данной ситуации: если ОИ падает, а цена растет, соответственно закрываются позиции и стой и с другой стороны, цена растет, значит покупок больше, покупки происходят при закрытии шортов, соответственно больше и интенсивнее кроют шорты, срабатывают стопы по шортам. Я так думаю.

Поправьте, может что не так понимаю. ОИ уменьшается только при одновременном выходе лонга и шорта. т.е. на данный момент все больше участников выбирает кеш. Т.е.  движение вверх им на данных уровнях перестает быть неинтересно?
Костя, не могу найти сообщение твое, где ты предупреждал о заканчивающемся движке, по-моему как раз используя в качестве аргумента упавший ОИ. сейчас ты тоже считаешь, что вверх пока хватит?

[Pavel_74]

Думаю,в 18:00 крупняк решил вновь увеличить по низким ценам лонговую позу.

Не понимаю этого, а что мешало крупняку по 139 500 увеличить лонги до статы?....

Думаю количество денег в наличии на то время, после выхода статы сдал лонги затем вновь купил. Ну и риск просадки на стате.

Новых входов не видно. Видно что на вечерке продолжают сдавать лонги, т.к. на росте ОИ еще на 2К упал.

Константин, а можете свою точку зрения изложить: откуда вчера за несколько часов РИЗ новый вырос ОИ с 3000 шт до 43 000, если в стакане по 1 контракту плавает? С ув.

[allworldstars]

По ОИ, получается на мой взгляд:
ОИ растет, цена растет или падает, соответственно набирают позу в сторону движения цены.
ОИ падает, цена растет или падает, соответственно выходят из противоположной движению позы.
ОИ стоит на месте, цена растет или падает: при росте кроют шорты, закрывают старые лонги, открывают новые, соответственно наоборот.
И самое интересное: ОИ растет, цена стоит, набирают позы вобе стороны, и тут самое главное оказаться на стороне сильнешего, возможно "оператора", будет сильный движок.

Константин, а можете свою точку зрения изложить: откуда вчера зп несколько часов РИЗ новый вырос ОИ с 3000 шт до 43 000, если в стакане по 1 контракту плавает? С ув.

Я конечно не Константин, однако, Вы ленту смотрели? там сделки проходили? объемы? Возможно ММ открыл противоположные позиции у себя, для дальнейшего регулирования стакана, а для этого ему не обязательно в стакан выставляться надолго.

[yuferov]

...

Константин, по ОИ мысль такая по данной ситуации: если ОИ падает, а цена растет, соответственно закрываются позиции и стой и с другой стороны, цена растет, значит покупок больше, покупки происходят при закрытии шортов, соответственно больше и интенсивнее кроют шорты, срабатывают стопы по шортам. Я так думаю.

Поправьте, может что не так понимаю. ОИ уменьшается только при одновременном выходе лонга и шорта. т.е. на данный момент все больше участников выбирает кеш. Т.е.  движение вверх им на данных уровнях перестает быть неинтересно?
Костя, не могу найти сообщение твое, где ты предупреждал о заканчивающемся движке, по-моему как раз используя в качестве аргумента упавший ОИ. сейчас ты тоже считаешь, что вверх пока хватит?

Ром, с твоего позволения в одном мсдже отвечу и тебе, и Евгению.
Да, безусловно ОИ падает при двустороннем закрытии позы.
То что мы пытаемся обсуждать - это поведение крупных денег. Т.е. аналог COT по Л.В.
Это я к тому, что я вовсе не про прописные истины типа того, что рост цены и падение ОИ свидетельствует об "издыхании движка". (зачастую как любые другие тривиальности не работающие на текущем рынке). Грубо говоря когда подставляют на росте лоты в 100-500-700-10000 контрактов под ход цены, ОИ при этом падает, я делаю вывод что крупный игрок фиксит лонг. При этом дохнут маленькие медвежата. Если дохнут большие медвежата, то еще и спред сжимается.

Теперь про текущую ситуацию. Да, ОИ упал. Но ни в коем случае нельзя на основании этого делать вывод о дальнейшем направлении цены. Просто потому, что неубиваемый инсайд на нашем рынке бывает не так часто, как могло бы показаться. Поэтому поведение крупных денег просто дополнительный фактор. Единственный вывод в том, что локальная игра на отскок нефти сделана. (его кстати ожидали пораньше походу, вероятно думали что реверс поближе к дню эскпирации 20-го будет). Всё - дальше новые идеи, новые темы. Никто не может прогнозировать нефть, сипи и евробакс аодновременно. На крупных лосей налетают и миллиардные фонды. Поэтому наше дело маленькое - когда можем трактовать очевидно - делать это, когда нет - не мучаться догадками.


Четкие сигналы с ОИ на дневном т/ф поступают очень редко. Как правило это что-то типа узкодиапазонной консолидации с сжатием Боллинджера до неприличия с дальнейшим выходом из консолидации подтверждаемым резким ростом ОИ тысяч на 40-50 за день/два с соответствующим направлению цены изменением спреда с БА. Дальше надо смотреть когда эти 50К выйдут. Совершенно понятно, что они не выйдут прямо на экстремуме.


Частный пример на 15-ти минутном таймфрейме, полуторамесячной давности, в моменте после клиринга шла консолидация на диапазоне в 200 пунктов. При этом были следующие факторы:
- Спред с БА сжали в три пункта еще с утра (и после клира не разжали)
- На малых т/ф наблюдался ниппель на падение
- ОИ на стоящей цене вырос чуть ли не на 10 тысяч (при этом набирали аккуратно - по 100, 200 контрактов)

Какой вывод можно было сделать? Ну например уж точно, что шортить не надо. Лично я аккуратно подобрал лонг. После прострела вверх на 1000 пунктов к переходу часа (15.00) отфиксил где-то 700 пипсов. Ну и собственно бычья феерия тогда три дня продолжалась.

Сорри, что на пальцах. Просто пытаюсь донести, что наблюдать ОИ надо все время, а вот подарки с очевидными сигналами будут далеко не каждую неделю.

[yuferov]

...
И самое интересное: ОИ растет, цена стоит, набирают позы вобе стороны, и тут самое главное оказаться на стороне сильнешего, возможно "оператора", будет сильный движок.
...

Тут есть еще один нюанс. Когда позы набираются в обе стороны, то с одной стороны может быть операторская направленная поза, а с другой стороны дельта-нейтральная (например, арбитражная). Поэтому еще очень важно смотреть на спред с БА во время набора. Он может подсказать направление текущей позиции крупняка.   


PS: 2Павел: Не озадачивался вопросом про РИЗ пока, тоже любопытно очень.

[Метки:]

Метки: