Печать

[andyb]

Отличный пример "правильного" (как некоторые выражаются) разрыва.
Я этого птичьего языка не разделяю, гэп он или есть или его нет, также как нельзя быть немного беременной.

Вы с птичьем языком поаккуратнее %) это формулировка и ноу хау админа %)

Нет Павел кажется не правильно поняли %(
ПС пивот на англ PIVOT успехов в изучении это как раз после ишимоку идет %)))

Я ни чью копираистость не покушался 
Просто разрыв такая штука, в отношении которой рынок сохраняет память как о месте, где неправота одной из сторон наиболее очевидна. И вне зависимости, от того считает его кто-то правильным или нет, разрыв это ВСЕГДА сигнал, который может быть использован.

ВЫ абсолютно правы тока админ учит КАК использовать этот сигнал %)
около 15410 буду смотреть лонга может даже с утра апосля какого-то %)))) гепа

[vladis10]

Предупреждение новичкам в опционах...

Продажные схемы наиболее рискованны.... роллирование проданными опционами - наиболее рискованная операция из возможных... тут надо четко и ЗАРАНЕЕ представлять что и почему делаешь, как "достраиваешься", т. е. то, что называется УПРАВЛЕНИЕМ опционными позициями.

Исходя из риска и того, что чисто продажные опционные схемы применяю редко выбран аккуратный и умеренный план по прибыли - 4% прибыли за месяц от "временного распада опционных премий" (Тетта). Позы пока выдерживаю как минимум на 2 страйка "вне денег".

Сейчас у меня границы "Зоны прибыли" - от 143 000 до 173 000 по фьючу РИЗ.  

[andyb]

andyb, Вы меня опять не поняли. Я же советовался с коллегами. Если бы РФР был самостоятельным рынком, разумеется Сиплого не приводил. Думаю есть некоторые исключения, когда вместе с fSP500 и нефть и пару показывать можно. Считаю свой случай именно таким исключением, ибо падение ускорилось в тот момент.
Вы бы личико открыли свое перед тем как опять учить и замечания делать начали, а то кому отвечаю... Если я Вас раздражаю, наберитесь терпения не отвечать на мои посты, а то мы с Вами не одни же здесь.

1= если бы вы все это написали под графиком моего поста бы не было %)
2= ВЫ не первый кого раздражает %))) мой аватар хотя он не противоречит правилам форума

ТО Владимир vladis10
ВСЕ точно и правильно НО можно проще %)
НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ ОПЦИОНЫ (только ПОКУПАЙТЕ CALL или PUT сообразно вашей стратегии)

[vladis10]

..............

........................

ТО Владимир vladis10
ВСЕ точно и правильно НО можно проще %)
НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ ОПЦИОНЫ (только ПОКУПАЙТЕ CALL или PUT сообразно вашей стратегии)

не согласен....
Просто купленные путы или коллы годятся для новичков, НО...

1) величина опционной премии зависит от 4-х "греков" - один из которых "временной распад премии" - Тетта. Просто купленный опцион "тает" потихоньку каждый день.

2) на величину премии влияет волатильность - премия может расти при росте волатильности даже, если рынок болтается вокруг одного уровня. И, соответственно, падать при падении волатильности, хотя цена при этом может остаться неизменной.

ЧТОБЫ избежать львиной доли влияния указанных выше 2ух пунктов, ЛУЧШЕ ВСЕГО, имхо, использовать СОЧЕТАНИЯ купленных и проданных опционов.

Сморите как образец "среднесрочки" "ЗМЕИ", которые строит Андрей (andbrother) - низкий риск на сочетаниях купленных и проданных опционов, последняя "змея" сформирована в ЭТОЙ ветке, в ноябре и в августе - сентябре - очень интересно он получил прибыль.
Также хороши спрэды - как бычьи, так и медвежьи (это дело я люблю больше всего), они годятся и для краткосрочной работы по тренду (от 1го дня, от "выборки" движка в 4 000... 5 000 по фьючу РИ и более). При спрэдах мы ЗАРАНЕЕ може спланировать соотношение максимальная прибыль к максимальному риску (я выбираю от 1 к 2,5 до 1 к 5 обычно).

НО ВСЕ ЭТИ ПОСТРОЕНИЯ хороши,  если Вы четко, как Вам кажется, можете отдать предпочтение НАПРАВЛЕНИЮ движения рынка.

А ПРОДАННЫЕ ОПЦИОНЫ позволяют кроме заработка на Тетте работать НЕЗАВИСИМО от ТРЕНДА, что я и делаю сейчас "проданным стрэнглом" - просто выделяя широкую "зону прибыли" и мне все равно сейчас КАК будет болтаться РИЗ в диапазоне 143К....173К.

Но при продаже опционов надо ЗАРАНЕЕ ЧЕТКО иметь план УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИЯМИ.
Так, если РИЗ провалится на 150 000 - я либо просто еще раз буду роллировать, либо дополнительно откупив, потерявшие к этому моменту  "физический смысл", подешевевшие ниже 200..250 проданные 170 000е опционы Колл, заново переформирую стрэнгл на 140 000м (проданные ПУТы) и 160 000м (проданые КОЛЛЫ) страйках, чтобы не наращивать сильно долу депозита в ГО.

[hedgehog]

Все действия можно просто напросто не успеть сделать, время вам рынок может не предоставить для перестроения позиции. Вот в чем главная проблема этой стратегии.

[vladis10]

... к посту выше - но я и выдерживаю проданные опционы ... по возможности на 2 страйка "вне денег" плюс ограничение в размере поз... поэтому и при рискованной стратегии по форме, остается большущий запас для маневра и достаточный для роллирования.

Владимир, интресно, но это какой то танец с бубном, пытался подойти к коллам и путам, пока крышу сносит. Удобовариваемую литературу можешь подсказать по опционам?

1) Интересуйтесь, изучайте, в Инете масса интересного для самообразования...
Чтобы понять опцион и виды стратегий изучите тщательно для начала сайты
http://www.option.ru/
и
http://optiontraders.ru/
а также , что найдете сами

хороший опционный калькулятор здесь
http://www.option.ru/analysis/option

только обновление задайте побольше - 10 мин или 30 мин, чтобы не раздражало). Усыойте 4 "грека" - величина "временного распада" (Тетта), которая может быть как Вашим противником, так и союзником, "перекос в сторону "шорта" или "лонга" - Дельта (так, если дельта, например 15, у Вас перекос в сторону лонга в моменте равный лонгу 15-ти фьючерсов РИЗ, а если -15, тио перекос в сторону шорта в моменте равный шорту 15-ти фьючерсов РИЗ и т.д.).

Выведете Доски опционов в квике и текущие таблички (показатели БГОП и БГОНП) и работайте с карандашом и бумагой 3 - 4 месяца пока не начнете понимать.

Сначало рисуйте стратегию в опцимонном калькуляторе, смотрите, соответствует Вашим ожиданиям или нет, подбирайте, это как в шахматы играть))) и только потом формируйте "под Вас" (первые 3-4 месяца карандашом на бумаге).

Лучше начинать с простой покупки Коллов или Путов - риск ограничен при этом величиной премии, а прибыль не ограничена.

Книга Коннолли "Покупка и продажа волатильности" у меня где-то есть в заархивированном виде, если интересно - в личку скиньте e-mail   вышлю.

П. С. Не обижайтесь, если не отвечу сразу, днем я активно работаю в области не связанной с рынком и смотрю на торги по 5 - 7 минут 6...7 раз за день, основа в формировании позиций и анализа - после 18.00, и на Форуме часто "не вишу" днем, а залезаю на недолго.
Далее, откройте

[hedgehog]

[/quote]
НО ВСЕ ЭТИ ПОСТРОЕНИЯ хороши,  если Вы четко, как Вам кажется, можете отдать предпочтение НАПРАВЛЕНИЮ движения рынка.
[/quote]

Если вы четко можете отдать предпочтение направлению движения рынка,  то купите опцион пут или колл или фьюч в нужном направлении и ничего не стройте)))

[vladis10]

Все действия можно просто напросто не успеть сделать, время вам рынок может не предоставить для перестроения позиции. Вот в чем главная проблема этой стратегии.

Пока я выдерживаю позиции на 2 страйка "вне денег", т. е. на 10 000 от текущих цен РИЗа. И не подпускаю ближе 1 страйка "вне денег", т. е. ближе, чем на 5 000 по РИЗу, поэтому запас есть, огромная редкость движок, скажем 10 000 по РИЗу за 2 часа, например, ну, может, это было в периоды сверхволатильности 2008-го года, но тогда я и действовал просто покупками опционов в ту или иную сторону и избегал продаж.

[vladis10]

НО ВСЕ ЭТИ ПОСТРОЕНИЯ хороши,  если Вы четко, как Вам кажется, можете отдать предпочтение НАПРАВЛЕНИЮ движения рынка.
[/quote]

Если вы четко можете отдать предпочтение направлению движения рынка,  то купите опцион пут или колл или фьюч в нужном направлении и ничего не стройте)))
[/quote]

согласен, вернее, купите, спрэд или "змею", чтобы избежать рисков, о которых упомянул на 2-3 поста выше (Тетта и изменения премии от перепадов волатильности).

НО в том - то и дело, что вчера в 18-ть...19ть часов вечера  я НЕ МОГ отдать предпочтения НАПРАВЛЕНИЮ РЫНКА, повышенная неуверенность в НАПРАВЛЕНИИ движка дальнейшего и применил стратегию НЕ ЗАВИСЯЩУЮ от ТРЕНДА.

Чисто продажные стратегии для меня редкость - отсюда осторожность и ограничение плановой прибыли и доли депоза в ГО при вхождении в позы.

[Pavel_74]

на 154 = 61,8 от 145 до 167

[hedgehog]

Все действия можно просто напросто не успеть сделать, время вам рынок может не предоставить для перестроения позиции. Вот в чем главная проблема этой стратегии.

Пока я выдерживаю позиции на 2 страйка "вне денег", т. е. на 10 000 от текущих цен РИЗа. И не подпускаю ближе 1 страйка "вне денег", т. е. ближе, чем на 5 000 по РИЗу, поэтому запас есть, огромная редкость движок, скажем 10 000 по РИЗу за 2 часа, например, ну, может, это было в периоды сверхволатильности 2008-го года, но тогда я и действовал просто покупками опционов в ту или иную сторону и избегал продаж.

Вы наверное забыли 2008 год. Не так давно было 6 мая 2010 года. Этого будет достаточно.

[vladis10]

...хотя есть, наверное, один подводный камень - когда останется 8...10 дней до экспирации, то, возможно, придется перейти на более "дальние" опционы (цена опционов "вне денег" резко упадет" и либо желательна уже какая-то прибыль, либо возможность не перестраивать позы, все уже сформировано в широких пределах и ничего особо не угрожает...) - но это так пока просто мысли вслух... есть и возможности "достроек" в направленные спрэды и проч. варианты.

[andyb]

на 154 = 61,8 от 145 до 167

Может %) у меня пока там шея 155400 прим, а  можем и чуток не добраться но 155 + отработала да и ночь впереди %)
ОЦИОНЩИКИ молодцы расписались приятно почитать (ничего не понимайт%) но как грамотно и поучительно СПАСИБО

[Harry]

Владимир, а вы не пробовали внутри проданного стрэнгла купить стрэнгл, например Р155-С160 в соотношении например 1:20 (на 20 проданных 1 купленный). В этом построении есть определенные преймущества. При спокойном рынке прибыль получится немного меньше (можно их подержать как страховку пару недель и потом продать), зато в ситуациях подобным сегодняшним прибыль может быть выше на 20-30%. Да и временная кривая получается более пологая.

По поводу дальних опционов. Я частенько продаю "дальние" стрэнглы с более широкими границами, а покупаю стрэнгл ближний. Потом к экспирации ближних перестраиваюсь в дальние

[vladis10]

Все действия можно просто напросто не успеть сделать, время вам рынок может не предоставить для перестроения позиции. Вот в чем главная проблема этой стратегии.

Пока я выдерживаю позиции на 2 страйка "вне денег", т. е. на 10 000 от текущих цен РИЗа. И не подпускаю ближе 1 страйка "вне денег", т. е. ближе, чем на 5 000 по РИЗу, поэтому запас есть, огромная редкость движок, скажем 10 000 по РИЗу за 2 часа, например, ну, может, это было в периоды сверхволатильности 2008-го года, но тогда я и действовал просто покупками опционов в ту или иную сторону и избегал продаж.

Вы наверное забыли 2008 год. Не так давно было 6 мая 2010 года. Этого будет достаточно.

Для этого редкого случая либо покупка такого же кол-ва опционов на другом страйке и перевод позы в спрэд по направлению рынка (при этом доля депоза в ГО в несколько раз упадет по сравнению с долей депоза в ГО по каждой позе по отдельности), либо - если падение (рост) на 7 000... 10 000 развивается за сверхмалое время (полчаса...час) - то простое перекрытие фьючами по дельте в дельта - нейтраль хотя бы.

[Метки:]

Метки: