Печать

[Pavel_74]

Переписали макс по РТСИ, на осциляторах 1 час дивер пока есть, сп500 закрыл утренний гэп на 1240.

[Az]

Переписали макс по РТСИ, на осциляторах 1 час дивер пока есть, сп500 закрыл утренний гэп на 1240.

О каком гэпе идет речь.. Американцы еще не открылись - а судя по всему у них будет гэп вверх так как новый мартовский фьючерс ЭсЭндПи торгуется почти на 5 пунктов ниже спота и в данный момент составляет 1238.75
Что подразумвает под собой открытие спота на 1244 примерно

[Pavel_74]

Переписали макс по РТСИ, на осциляторах 1 час дивер пока есть, сп500 закрыл утренний гэп на 1240.

О каком гэпе идет речь.. Американцы еще не открылись - а судя по всему у них будет гэп вверх так как новый мартовский фьючерс ЭсЭндПи торгуется почти на 5 пунктов ниже спота и в данный момент составляет 1238.75
Что подразумвает под собой открытие спота на 1244 примерно

А при чём тут американцы? фуч сп500 торгуется и без них, и он поимел гэп утром на азиатской сессии, который закрыт на 99%...пусть амеры со своим БА СП500 откроются на 1245, я ж не против....Клин то пока есть на мой имхо.

[cin]

я правильно понимаю, что есл на момент экспирации у меня будет 1 незакрытый контракт пут и 1 колл любых страйков, то они превратятся в 1 контракт фьюча лонг и шорт и схлопнутся в 0?

Что бы опционы стали фьючерсами их надо предъявить к исполнению. На опционе вне денег Вы теряете уплаченную при покупке за него премию. На опционе в деньгах Вы зарабатываете накопленную маржу за вычетом уплаченной при его покупке премии. Ну, и минус комиссионные бирже и брокеру.
Кажись так. Думаю, более опытные опционщики поправят.

[Mucsun]

.

+1 без Китая и инсайда только на рубль посмотрел открыл игру на 185
ПС

andyb - супер! Аплодисменты! ..... Продолжительные аплодисменты!
[/quote]
Думаете продолжительные?
Я все еще надеюсь увидеть на 168.
Хотя еще день такого уверенного роста и я сам поверю в 185.
[/quote]
А вы про какой контракт?

[Az]

Павел я так понимаю вы видите склеенный фьючерс. в пятницу вы видели 1240 по декабрьскому фьючу (когда мартовский был 1235) а сегодня видите уже мартовский фьючерс на подросший 1240))))

[BYSHA]

Добрый день.Может кто-нибудь подсказать чем может быть вызван такой скачок открытого интереса в путах 160-х?

[Harry]

Добрый день.Может кто-нибудь подсказать чем может быть вызван такой скачок открытого интереса в путах 160-х?

Скорее всего продажа была. Кто-то решил наверняка срубить деньжат "на сигареты" 

[Pavel_74]

Вообще сегодня поломали все мои фигуры и фигурки, но есть дивер даже на 4 часах, и нарисовали некую заготовку новой фигуры, цель для меня пока не изменилась, возможно придётся перекладываться из шорта риза в рих, и увеличивать только если будет пробита моя точка вниз...но цель будет немного смещена уже вверх. Пока вверх, а там посмотрим.

[vladis10]

я правильно понимаю, что есл на момент экспирации у меня будет 1 незакрытый контракт пут и 1 колл любых страйков, то они превратятся в 1 контракт фьюча лонг и шорт и схлопнутся в 0?

Тот, который вне денег схлопнется в 0, а вот который в деньгах, по моему надо подать заявку брокеру, что хотите воспользоваться своим правом и получить таки базовый актив. Не знаю как сейчас, но раньше так было. В любом случае надо у брокера узнавать. Ну или слить его по рынку до экспирации.

Всем ДВ... начинаю свой активный "рыночный" торговый день.

Немного позволю себе прояснить, так как сам держу бычий спрэд из купленных 165 000х Коллов и проданных 170 000х Коллов, все - декабрь, позы с 1 декабря, спрэды выросли с 1 200 на момент формирования позы до почти 5 000, Колы "в деньгах". Держать, видимо, уже буду до экспирации (осталось 2 дня).

ВСЕ ЗАВИСИТ от того - в "ближних" (1-месячных) опционах Вы находитесь, или "в дальних", дата экспирации которых совпадает с датой окончания обращения очередных фьючей (в случае с декабрьскими опционами совпадение идет с датой окончания обращения фьючей РИЗ).

1) В случае "дальних" опционов с совпадением дат обращения опционов и фьючей  - ВСЕ ОПЦИОНЫ "в деньгах" должны исполняться автоматически (и мои 165е купленные и мои проданные 170е)).... Но я послезавтра - для успокоения позвоню брокеру часиков в 16....17 и уточню еще раз.....

2) В случае "ближних" опционов, когда опционы экспирируются, а фьюч (БА) продолжает обращаться - автоматически экспирируются ТОЛЬКО опционы "глубоко в деньгах"... так, например, если б фьюч РИЗ обращался не до 15 декабря , а больше, то автоматически под экспирацию попадали б только Коллы от страйка 165 000 и ниже, а ПУТы только б от страйка 185 000 и выше, так как сейчас МИНИМАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНАЯ ЦЕНА фьюча РИЗ 167 590, а МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЦЕНА фьюча РИЗ 180 650.
Для всех остальных "ближних" опционов "в деньгах" потребовалось бы подавать заявку на экспирацию и после клиринга получить на свой счет либо лонговые фьючи вместо Коллов "в деньгах", либо "шорты" фьючей вместо Путов "в деньгах".
Экспирацию можно проводить до 18.45 последнего дня обращения, можно делать и досрочно и получать свои фьючи после соотв-го клиринга - в 19 или 14.03.

[Bag*ira]

Добрый день.Может кто-нибудь подсказать чем может быть вызван такой скачок открытого интереса в путах 160-х?

В который раз убеждаюсь, что  ОИ который нам показывают в программах мягко говоря не точен,а правильно сказать -  это фигня.
По  правилам, ОИ увеличивается, когда кто-то открывает шорт и открывает лонг.
Если предположить, что кто-то решил, зачем-то    купить эти путы в надежде завалить рынок ну скажем до 165-163, то тогда цена будет  в районе 100-120п. Сейчас она 20-30п. На эти 31498 контрактов кто-то поимеет 1500000р.
Но! Кому то эти контракты нужно продать, а ГО на продажу 4054, т.е на 2 дня запереть 127 000 000р.  Это глупо.
Кстати, посмотрите путы  155 +68952,150+32240, такая же фигня.
Это наверно сбой у них там, уже было такое.

[BYSHA]

Добрый день.Может кто-нибудь подсказать чем может быть вызван такой скачок открытого интереса в путах 160-х?
[/quote]
В который раз убеждаюсь, что  ОИ который нам показывают в программах мягко говоря не точен,а правильно сказать -  это фигня.
[/quote]
Скорее всего продажа была. Кто-то решил наверняка срубить деньжат "на сигареты"
Спасибо большое за ответы

[Pavel_74]

Добрый день.Может кто-нибудь подсказать чем может быть вызван такой скачок открытого интереса в путах 160-х?

В который раз убеждаюсь, что  ОИ который нам показывают в программах мягко говоря не точен,а правильно сказать -  это фигня.
По  правилам, ОИ увеличивается, когда кто-то открывает шорт и открывает лонг.
Если предположить, что кто-то решил, зачем-то    купить эти путы в надежде завалить рынок ну скажем до 165-163, то тогда цена будет  в районе 100-120п. Сейчас она 20-30п. На эти 31498 контрактов кто-то поимеет 1500000р.
Но! Кому то эти контракты нужно продать, а ГО на продажу 4054, т.е на 2 дня запереть 127 000 000р.  Это глупо.
Кстати, посмотрите путы  155 +68952,150+32240, такая же фигня.
Это наверно сбой у них там, уже было такое.

Ирина, я не разбираюсь в опционах, но это действительно белеберда какаято.....а может РТС "встречку" открывает сама чтобы на экперации стакан "зажимать" ? прав не прав , просто предположил....

[mvs]

меня самого в путах зажали, потому сам видел и могу подтвердить - путы в стаканах скупаются. В 155 путах вообще долгое время стояли заявки на покупку по 500-1000 лотов ПОСТОЯННО, а для чего - не понятно. Ясно, что даже 165 до 15 теперь сложно увидить, возникает вопрос - кому это выгодно?

у меня теперь есть бредовая мысль, что путы могут использовать безбашенные быки, играющие на 150% ГО вверх, так как эти дешевые путы позволяют на тот же самый депоз взять намного больше фьючей, чем при обычном раскладе, так как путы, даже дешевые, уменьшают требования по ГО на покупку фьючей.

иной расклад может быть только один - инсайдеры ждут мегообвала?

[Bag*ira]

Ирина, я не разбираюсь в опционах, но это действительно белеберда какаято.....а может РТС "встречку" открывает сама чтобы на экперации стакан "зажимать" ? прав не прав , просто предположил....

То что объемы сегодня прошли в Путах большие, я посмотрела,  верно -  большие.
Разброс с 150 по 160 не понятен.
На счет зажима, мне не понятен сам механиз зажима и продажа Путов страйком на много ниже БА.

[Метки:]

Метки: