Печать

[Pavel-74]

Константин, не надо Лично я дополнительно не исключаю, что он этот локальный хай станет, или будет предельно близок к средне-долгосрочному хаю.

верно, но мы этого не знаем, и никто не знает...потому что никто не знает какова будет пятая оф пять, может будет растяжение до 2200 по ммвб....может усечение до 1867

[Babuhin]

Думаю нефть, уже может даже с выхов, пойдет выше. Слишком уж стало совсем не спокойно на Востоке.
Вверх должно рынок потянуть, и тогда возможно вы правы Павел на счет "шипа". Тем более, что перед выхами распродаж не было, а даже покупки были.

[Евал]

А газик то в лондоне уже 31.4 за АДРку- это больше 220 за акцию

[Vnuk]

....

пс - а в рих можно хоть щас входить небольшой позой - я жду локальный хай по нему 15 марта в 15 часов 15 минут.

Павел, Вы заблуждаетесь глубочайшим образом. ))
.....
.....
По этому сценарию (если он подвердится), локальный хай будет 15-го марта в 15 часов 43 минуты (+- 2 минуты).

PS: Для кого-то надо расписывать, что мы с Пашей вовсе не юморим?

Надо! Мне так сразу показалось, что ты с Пашей юморишь. Почему в 15.03.11г. в 15:15:15 или 15:15:43(+-2) ?

[yuferov]

....

пс - а в рих можно хоть щас входить небольшой позой - я жду локальный хай по нему 15 марта в 15 часов 15 минут.

Павел, Вы заблуждаетесь глубочайшим образом. ))
.....
.....
По этому сценарию (если он подвердится), локальный хай будет 15-го марта в 15 часов 43 минуты (+- 2 минуты).

PS: Для кого-то надо расписывать, что мы с Пашей вовсе не юморим?

Надо! Мне так сразу показалось, что ты с Пашей юморишь. Почему в 15.03.11г. в 15:15:15 или 15:15:43(+-2) ?

Юра, привет! Тебе не могу не ответить (буду надеяться, что ты спрашиваешь серьезно).

15-го экспирация фьюча.

Согласно спецификации расчет идёт следующим образом:
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.11
...
Закрытие позиций с перечислением вариационной маржи, рассчитанной исходя из среднего значения Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта...


По практике, когда идёт вынос - он оканчивается  немного пораньше 16, т.к. средняя цена при выносном движке уже близка к формированию и колебания тормозного РТСи на среднюю не влияют.


У нас на рынке традиционный флешмоб - уже больше 2-х лет - вынос вверх на экспирации РИ каждый квартал (различается только абсурдность выносного движения). Связано как с опционами, вероятно, так и с необходимостью закрывать большие позы расчетно, а не в стакане.


Теперь по ситуации. Как выразился один крупнй инвестбанкир, "устроили синдикацию в январе - и можно весь год не работать". Так вот по некоторым признакам (+слухам на хвосте сороки) последний вынос тоже на некой синдикации группы товарищей проходит. Атака по рублебаксу (там потенциал движения побольше) ну и по рублевым акциям (тут тяжелее, так уровни предложения порой тяжело преодолевать, именно поэтому значительная часть движения идёт на гэпах) - цель заработок по всем фронтам: валюта, фьючи, АДРы.

Вопрос в том, когда и на каком уровне данное временное куклообразование (предположительно из нескольких фондов, крупных брокеров) закончит своё дело. Называются точные уровни в 205К по РИ, Газик по 220 р.
Ну, 205К то все видят как границу горизонтального ренжа (грубо 183-194-2050).
Есть еще фантастическая(для меня) цель - зона 210-215К - как раз к экспирации.

Два дня мы наблюдали когда был пофикшены позы на 100К контрактов. Грубо говоря если был набор лонге от 185К, то на эти 100К быками была зафикшена прибыль в пределах 9 000 000 000 руб. или 300 000 000$. Что-то из этого очевидно было потрачено на сам вынос.

Т.е., как вариант уже идёт частичный фикс. При том, говорят, что уже кое-кто из крупняка начинает набор шортов в новом контракте по текущим (около 202К), предполагая что больше 3-4К выноса вверх не будет.


Лично я бы при прочих равынх уже приглядывался к шортам, но надо дождаться как разворота так и подтверждения. Вполне возможно, что это произойдет уже после экспирации мартовского РИ.



PS: Ну и про "куклововодства нет" давайте рассуждать не будем. Натурального и орагничного рынка в приколах, типа выноса ГМК на 1.5% за минуту при разгоне рынка или свечек на ВТБ на +5% в 18.44 и -2,5% в 18.45 не больше чем в традиционных взлетах ракет в 3-м эшелоне. Я не спорю, что цена формируется спросом и предложением. Только когда, например, есть информация о выходе какого-нибуль хеджа например из Газики миллионов на 100, то брокер будет сломя голову продавать своё, потом персональноклиентское, потом еще и в шорты набиваться на чуть-чуть гешефта ради и потом уже отрабатывать большой заказ.

[Pavel-74]

всё верно, Константин...

[sermin]

Вопрос в том, когда и на каком уровне данное временное куклообразование (предположительно из нескольких фондов, крупных брокеров) закончит своё дело. Называются точные уровни в 205К по РИ, Газик по 220 р.
Ну, 205К то все видят как границу горизонтального ренжа (грубо 183-194-2050).
Есть еще фантастическая(для меня) цель - зона 210-215К - как раз к экспирации.

Два дня мы наблюдали когда был пофикшены позы на 100К контрактов. Грубо говоря если был набор лонге от 185К, то на эти 100К быками была зафикшена прибыль в пределах 9 000 000 000 руб. или 300 000 000$. Что-то из этого очевидно было потрачено на сам вынос.

Т.е., как вариант уже идёт частичный фикс. При том, говорят, что уже кое-кто из крупняка начинает набор шортов в новом контракте по текущим (около 202К), предполагая что больше 3-4К выноса вверх не будет.


Лично я бы при прочих равынх уже приглядывался к шортам, но надо дождаться как разворота так и подтверждения. Вполне возможно, что это произойдет уже после экспирации мартовского РИ.

Уровень 215-220  по РИХ1 реально достижим при выходе фьюча СиПи из клина (в котором он сейчас находится) с целью 1370. Но сценарий пробоя вниз тоже вероятен. Но в меньшей степени.

Да, хочется встать в шорт с целью 25-30 тыс. пунктов. И технически такая коррекция ксати. НО нефть может не уйти ниже 110 и тогда более 10 тыс. вниз не будет.

[Bag*ira]

Два дня мы наблюдали когда был пофикшены позы на 100К контрактов. Грубо говоря если был набор лонге от 185К, то на эти 100К быками была зафикшена прибыль в пределах 9 000 000 000 руб. или 300 000 000$. Что-то из этого очевидно было потрачено на сам вынос.

Сорри, но что то у Вас с Арифметикой не то.
Я 100 000 контрактов не увидела, 70 000 еще куда ни шло. Пусть будет по Вашему 100 000.
Даже если они брали в районе 185-187, а сдавали по 200-202. Берем в среднем +15000пунктов.
100 000*15 000*0,6 (грубо)=900 000 000руб. Это всего 900мио руб. или 30мио баксов. Хорошая ошибочка в 10раз.
Вы считаете, что на нашем рынке нет 50 игроков, которые в состоянии взять по 2000 контрактов.  Вопрос риторический, можете на него не отвечать)))

[Pavel-74]

Всё будет.... и 215 и 175... мой имно такой выше 235 до конца года не будет (не должно быть), вообщем наш диапазон вэтом году 175 - 235

[Pavel-74]

Резкий рост акций банков, в частности - Bank of America, во вторник способствовал росту фондовых индексов США.
Рост возглавили акции Bank of America, American Express и J.P. Morgan Chase. Акции Bank of America выросли на 66 центов, или на 4,7 проц, до 1469 доллара за акцию. Акции American Express добавили 1,53 доллара, или 3,5 проц, до 45,24 доллара, тогда как бумаги J.P. Morgan подорожали на 1,21 доллара, или на 2,7 проц, до 46,40 доллара.
Котировки акций PNC Financial Services Group выросли на 2,67 доллара, или на 4,4 проц, до 63,37 доллара, акции Citigroup добавили 12 центов, или 2,7 проц, до 4,64 доллара, акции Wells Fargo выросли на 79 центов, или на 2,5 проц, до 32,51 доллара, бумаги Goldman Sachs Group выросли в цене 2,15 доллара, или 1,4 проц, до 161,30 доллара.


пс - надоже как неожиданно

[Babuhin]

Резкий рост акций банков, в частности - Bank of America, во вторник способствовал росту фондовых индексов США.
Рост возглавили акции Bank of America, American Express и J.P. Morgan Chase. Акции Bank of America выросли на 66 центов, или на 4,7 проц, до 1469 доллара за акцию. Акции American Express добавили 1,53 доллара, или 3,5 проц, до 45,24 доллара, тогда как бумаги J.P. Morgan подорожали на 1,21 доллара, или на 2,7 проц, до 46,40 доллара.
Котировки акций PNC Financial Services Group выросли на 2,67 доллара, или на 4,4 проц, до 63,37 доллара, акции Citigroup добавили 12 центов, или 2,7 проц, до 4,64 доллара, акции Wells Fargo выросли на 79 центов, или на 2,5 проц, до 32,51 доллара, бумаги Goldman Sachs Group выросли в цене 2,15 доллара, или 1,4 проц, до 161,30 доллара.


пс - надоже как неожиданно

Павел, здесь напрашивается рост нашего банковского сектора. Или я не прав?

[yuferov]

Два дня мы наблюдали когда был пофикшены позы на 100К контрактов. Грубо говоря если был набор лонге от 185К, то на эти 100К быками была зафикшена прибыль в пределах 9 000 000 000 руб. или 300 000 000$. Что-то из этого очевидно было потрачено на сам вынос.

Сорри, но что то у Вас с Арифметикой не то.
Я 100 000 контрактов не увидела, 70 000 еще куда ни шло. Пусть будет по Вашему 100 000.
Даже если они брали в районе 185-187, а сдавали по 200-202. Берем в среднем +15000пунктов.
100 000*15 000*0,6 (грубо)=900 000 000руб. Это всего 900мио руб. или 30мио баксов. Хорошая ошибочка в 10раз.
Вы считаете, что на нашем рынке нет 50 игроков, которые в состоянии взять по 2000 контрактов.  Вопрос риторический, можете на него не отвечать)))

Ирина, добрый день!


Спасибо за поправку - действительно на нолик ошибся, когда перемножал. Но сути это не меняет.
Что же касается Вашего риторического вопроса. Вопрос не в абсолютных значениях, а в отклонениях. Ситуация была нетипичная. Объем набрали в одно конкретное время и отдали в конкретное время. На разрозненные действия 50 средних игроков это не похоже.

Эти 100К набрали при движке от 183К вверх. Вот не кажется ли странным, что при достижении 198К и откате на 195К ОИ не упал вообще? Т.е. эти гипотетические 50 игроков дружно решили, что цели то еще не достигнуты, еще расти и расти. А вот при достижении 202К пошел фикс (за два дня до выходных). И тут по странному совпадению рублебакс после шести дней роста приостановил свое падение. Да и на споте синхронно в последний час торгов пошел жесткий фикс.



PS: Все это риторические обсуждения в целом, можно не продолжать.

[Babuhin]

Коллеги, кто следит за РусГидро и МТС, подскажите свои мысли пожалуйста.

[m1963]

Шорт серебра, открытый на максимумах прошлой недели, закрыл по 35.90. От депозита -7%. Еще раз убедился, что шортить растущий рынок нельзя, тем более самый сильный (всё сырье, кроме серебра ниже пятничных уровней)
И евро пошло в ту сторону, куда предполагал. Но в серебре ощущение, что рост идет на закрывающихся шортах, а продаж практически нет.

[Vnuk]

....

пс - а в рих можно хоть щас входить небольшой позой - я жду локальный хай по нему 15 марта в 15 часов 15 минут.

Павел, Вы заблуждаетесь глубочайшим образом. ))
.....
.....
По этому сценарию (если он подвердится), локальный хай будет 15-го марта в 15 часов 43 минуты (+- 2 минуты).

PS: Для кого-то надо расписывать, что мы с Пашей вовсе не юморим?

Надо! Мне так сразу показалось, что ты с Пашей юморишь. Почему в 15.03.11г. в 15:15:15 или 15:15:43(+-2) ?

Юра, привет! Тебе не могу не ответить (буду надеяться, что ты спрашиваешь серьезно).

15-го экспирация фьюча.
...

Добрый день!
Костя, СПАСИБО большое, что разжевал мне всё. Спрашивал серьёзно. 

[Метки:]

Метки: