Печать

[Свешников М А]

Сейчас рынок явно продают, добавил шорт

[egor2000]

Сейчас рынок явно продают, добавил шорт

А как Вы определяете явную продажу? Скорее от уровня 165000 пытаемся отскочить? И фьючерс S&P выше вчерашнего закрытия на 5 п.

[Ach]

А кстати, как называются фьюч и опции на данную пару на фортсе?)

Александр!  
Здесь есть всё http://rts.micex.ru/ru/derivatives/
Пара здесь http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=Si-3.12

Спасибо, Михаил! Сейчас настрою и прикуплю)

В данный момент пытаюсь купить по текущей теоретической 30 контрактов.

Александр!
Наверное, в самый раз для тебя будет вот это  
http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RTSVX-3.12

Михаил, спасибо, ВиИксом торговать пока не готов) Мне хватает РИХа и Сих вот решил попробовать накоротке

[Свешников М А]

Сейчас рынок явно продают, добавил шорт

А как Вы определяете явную продажу? Скорее от уровня 165000 пытаемся отскочить? И фьючерс S&P выше вчерашнего закрытия на 5 п.

как цены подставляют под продажу с какой скоростью и объемом в стакане

[jako]

аргумент такой к пятнице лонги будут крыть будем пониже

а почему в пятницу а не в понедельник или вторник?

[Mucsun]

Господа, хотел узнать Ваше мнение
Как думаете, может быть неадекватизм на рынках всё таки с выборами связан
Нынешняя экономика в России лежит на совести президента, и премьер министра.
Если до выборов отпустить рынки на самотёк, то 99% что они будут падать, так как все мы понимаем что ситуация в европе, да и в мире в целом, мягко говоря плохая.
Если рынки будут лететь вниз, то начнется то же самое что было в 2008-2009 году, кризис, увольнения, сокращения, дорогие кредиты итд.
Так вот может быть наши и вливают казёные деньги, удерживая, рынок от падения, с мыслями: "главное дотянуть до выборов, а там хоть гори оно синим пламенем"

И не надо забывать про 6 ноября в США, там тоже выборы, и тоже президентские, если эту теорию  наложить и на это событие, то получается так и будем либо стоять на месте, либо расти на малых объёмах... Минимум до начала марта, максимум до начала ноября...

"Каким (рынок) отдал таким мне его и верни"-...... Слишком мало участников что бы повлиять на результаты выборов, главное что бы жкх и цены в магазинах на месте были.

[muhtov]

Господа, хотел узнать Ваше мнение
Как думаете, может быть неадекватизм на рынках всё таки с выборами связан
Нынешняя экономика в России лежит на совести президента, и премьер министра.
Если до выборов отпустить рынки на самотёк, то 99% что они будут падать, так как все мы понимаем что ситуация в европе, да и в мире в целом, мягко говоря плохая.
Если рынки будут лететь вниз, то начнется то же самое что было в 2008-2009 году, кризис, увольнения, сокращения, дорогие кредиты итд.
Так вот может быть наши и вливают казёные деньги, удерживая, рынок от падения, с мыслями: "главное дотянуть до выборов, а там хоть гори оно синим пламенем"

И не надо забывать про 6 ноября в США, там тоже выборы, и тоже президентские, если эту теорию  наложить и на это событие, то получается так и будем либо стоять на месте, либо расти на малых объёмах... Минимум до начала марта, максимум до начала ноября...

"Каким (рынок) отдал таким мне его и верни"-...... Слишком мало участников что бы повлиять на результаты выборов, главное что бы жкх и цены в магазинах на месте были.

как бы то ни было все СМИ держат, митинги (пусть и за деньги) в поддержку организовывают итд. Прикрывают свою ....... со всех сторон. Может и фондовый рынок один из таких сторон

[dima795]

Господа, хотел узнать Ваше мнение

3y T-notes дает 0,4% годовых. 2yИталии или Испании - 2,5%, притом что премия за риск для европейских банков сейчас близка к нулю: их с минимальным дисконтом можно заложить в ЕЦБ и получить кредит под 1% на 3 года. Даже если с этими бумагами будет что-то в дальнейшем происходить нехорошее вплоть до дефолта, банк это не будет никак трогать - он получил за них полную стоимость и имеет положительный дифференциал доходности почти в 1,5%. Эта акция создает ситуацию, которая действует до 29 февраля. Она создает кэрритрейд из доллара в евро до момента насыщения европейского рынка долга.

[bush43]

Виктор, если я правильно понял, Вы придерживаетесь того мнения, что цены на СПОТе первичны, чем фьючерсные, то есть, СПОТовая цена двигает фьючерсную? И поэтому, увидев падение на ФОТСе и не увидев падение на СПОТе, Вы решили что слабось ФОРТСа ложная, а сила СПОТа истинная, поэтому лонг?

Да, еще, комментарий по Вашему стопу... Меня меньше всего в жизни интересуют доходы Ваши или любого другого участника рынка. Более того, я бы хотел, чтобы и мои доходы никого не интересовали. Поэтому, можно в наших беседах не "подстраховываться" сообщениями о стопе в безубытке. Я Вас ценю за ту пользу, которую Вы приносите Форуму, а не за то, сколько Вы заработаете на том или ином трейде.

 В споте и фортсе одни и те же деньги, спот можно на короткое время задрать под слив или наоборот. Но долго идти в противофазе им не нужно, они будут гнать спот в нужном направлении.  А как же писать про стопы? Здесь все так пишут.

ну пишите, если хочется про стопы я другое имел в виду - что лично мне не важно где у Вас стопы. Обычно про стопы спрашивают те, кто в противоположной позиции, чтоб потом пнуть ногой: ага, смотри как тебя отстопили. У меня другой интерес: информация и аргументы. прим. Админа

 Спасибо понял. Есть мысль: пойманных по 159 000 медведей закрыли выше 166 500. След. сейчас РиХ в коридоре 159 000 - 168 000.

[jako]

Сейчас рынок явно продают, добавил шорт

А как Вы определяете явную продажу? Скорее от уровня 165000 пытаемся отскочить? И фьючерс S&P выше вчерашнего закрытия на 5 п.

как цены подставляют под продажу с какой скоростью и объемом в стакане

подставляют под продажу , только вот цена растет

[egor2000]

Сейчас рынок явно продают, добавил шорт

А как Вы определяете явную продажу? Скорее от уровня 165000 пытаемся отскочить? И фьючерс S&P выше вчерашнего закрытия на 5 п.

Ну вот, собственно, о чем я Вам и говорил...

[IVANVAL]

шорт 166235

[tam677]

у меня нет обоснований ни цифрами, ни событиями. Кроме того, что так уже было. В 8 году когда вечером приходил ВЭБ и выкупал регулярно (и вдруг перестал). и в прошлом году.
Небольшое оставшееся кол-во приучают к шаблону, заодно меняют свое соотношение лонгов-шортов.
очень заметный шаблон: к вечеру падаем, а утром открываемся выше, но не растем.
Во вчерашнем эфире админ отметил размеры падения и утреннего гэпа. Сегодня повторилось.
если начнется существенное падение, оно должно начаться утром с ГЭПа. ПОэтому спекулянты должны привыкнуть не оставаться на ночь в шортах.
Кроме того шорты после 3% снижения еще отменены на споте

Косвенный фактор - ни сбер ни ГП не растут (гэп не рост).

ЗЫ: есть еще дополнительные цифры, но они косвенно дополняют сказанное.
Вчерашнее мнение крупнее, потому в силе

[staryi lemming]

Наблюдение:
Вроде после клиринга выросли и ОИ тоже вырос.
Типа покупка прошла
Однако большинство сделок лотами более 200 - продажи

14:04:26   165945   215   К
14:04:32   166005   237   П
14:06:13   166255   335   П
14:06:43   166260   351   К
14:07:33   166240   757   П
14:07:45   166260   273   П
14:08:59   166250   204   П
14:09:03   166250   203   П
14:30:30   166300   322   П
14:35:40   166350   250   П
14:38:45   166280   500   П
14:38:51   166250   250   П

Похоже брокеры режут пойманых вчера на вечерке в ловушку мелких медведей и лотами покрупнее об них кто-то продается на уровне 166200 - 166300.

[Ach]

У РИХи буквально три часа, чтоб долететь до моих целевых 160,5, интересно, справится?

[Метки:]

Метки: