Печать

[Futures]

Ирина, с Наступившим! Исполнения заветных желаний и простого человеческого счастья!

[Ирина]

Большое спасибо за поздравления  !

Всем, доброе утро!

[аксенов]

Шорт РИ 150 460(основания Брюлик на четырех часиках, отработали дисперсию 151 000, да и операция экспирация --цель 149 500(уберу плечи))
 Оснавная цель 148 000(где то здесь будет экспирация)

149 500 снял плечи.
148 520 ждемсс

[Ирина]

Ирина, осмелюсь предположить причину Ваших последних стопов. 300-400 пунктов - это просто угадайка. Вы каждый раз пытаетесь поймать лок. хай/лоу с таким стопом. Ничего удивительного, что Вас часто вышибает.
При этом Вы заявляете , что хотите не скальпить пару сотен или тысяч пунктов, а поймать тренд на тысяч 5-10-15. То есть тут закопано противоречие изначально, на мой взгляд.
1) Вы хотите поймать тренд на неск. тыс. пунктов.
2) Со стопом 300-400 Вы фактически занимаетесь ловлей лок. хай-лоу , а не ловлей тренда.

Хотя иногда Вам удавалось словить именно хай-лой, но согласитесь , при движке в неск. тыс. пунктов неск. сотен туда-сюда при входе особой роли не играют.

Соответственно, чтобы избавиться от этого надо увеличивать размер стопа. Но при Ваших плечах это слишком дорого стоит. Тогда уменьшайте их размер. Или переходите на вход лесенкой в диапазоне, в котором Вы уверены, что он подходит для набора.

Извиняюсь за вторжение в ваши правила. Не обращайте внимания ,если что не так.

Спасибо за пост  - буду думать.
Увеличивать стоп, уменьшая плечо пока не считаю для себя оправданным (у меня такой опыт уже был) - это приводит к расслабленности, точки ищутся более вальяжно, да и времени до того, как можно будет понять, что была ошибка пройдет гораздо больше, а сейчас я уже начинаю понять (даже опираясь на мой эксперимент), что потеря времени пропорциональна потере денег.

Кстати, то что делаю я - гораздо сложнее психологически. Можно днями выходить в БУ и по стопам, но зато пара хороших сделок, которые дают соотношение 10-15 к 1 выводят в плюс. При увелечении стопов понятно, что сделок будет меньше, но времени в сделке будет больше...  Хотя надо будет думать - Ваш вариант хорошо для трендов в 10-15 тысяч пунктов, а вот для 3-4 тысяч думаю он уже менее эффективен.  Спасибо  !

[Ирина]

Анализ недели с 10.12 по 14.12.
В течение недели было совершено 8 сделок. Итог  -5% (-1570 пунктов).
Еще вначале недели у меня были все предпосылки ее слить:
1)В предыдущую пятницу появилась огромная уверенность в направлении движения рынка .
2)Было огромное желание закончить эксперимент красивым графиком (что другими словами называется отыграться).
В течение неделе пыталась понять, что не так:  http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1778.msg205755.html#msg205755.
Практически всю неделю работала без плана на день, ну вроде как среднесрочная  идея понятна. Я понимала, что план должен быть ежедневным и помнила о нем, но заставить себя не могла (зато активно лезла в сделки . А на самом деле все просто – был бы план, он отражал бы не эмоции, а реальную картину, (против графиков не пойдешь) то есть пришлось бы идти против самой себя. Отсутствие планов – (а это есть нарушение Правил) думаю было   основной из причин неудачной недели.

[Mucsun]

Анализ недели с 10.12 по 14.12.
В течение недели было совершено 8 сделок. Итог  -5% (-1570 пунктов).
Еще вначале недели у меня были все предпосылки ее слить:
1)В предыдущую пятницу появилась огромная уверенность в направлении движения рынка .
2)Было огромное желание закончить эксперимент красивым графиком (что другими словами называется отыграться).
В течение неделе пыталась понять, что не так:  http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1778.msg205755.html#msg205755.
Практически всю неделю работала без плана на день, ну вроде как среднесрочная  идея понятна. Я понимала, что план должен быть ежедневным и помнила о нем, но заставить себя не могла (зато активно лезла в сделки . А на самом деле все просто – был бы план, он отражал бы не эмоции, а реальную картину, (против графиков не пойдешь) то есть пришлось бы идти против самой себя. Отсутствие планов – (а это есть нарушение Правил) думаю было   основной из причин неудачной недели.

Всем привет!
Ирина прошу прощение за опоздание с ДР Вас всего самого хорошего и доброго.
 Хороший у Вас эксперимент получился- теперь каждый может его анализировать и делать выводы, большая он-лайн работа. Спасибо.

[Bubba Moosh]

Ирина, примите поздравления с прошедшим днем рождения )) Спасибо Вам за смелость - в смысле за этот эксперимент. Иногда варишься в своем соку, понимаешь, что чего-то не понимаешь, но чего - не понимаешь ))) Ваш эксперимент дает нам что-то очень важное для психологии ))) Ждем продолжения, будем мусорить в Вашей ветке. ))

Всех благ
Игорь

[Anichka1776]

Ира, присоединяюсь. Браво! всяческих успехов и не только в торговле и спасибо за содержательные посты - есть у кого поучиться !!

[Стас 7]

Ирина тоже присоединясь ко всем . С ДР ВАС !
Эксперимент помоему удался .

Он закончился ?

[Ирина]

Коллеги, огромное вам спасибо  !

Я очень рада, что этот эксперимент был полезен и интересен не только мне и возможно моя торговля онлайн смогла кому-то в чем-то помочь...

[Ирина]

      Пришло время подводить итоги эксперимента. Основной его целью  было: «приведение правил в единую действующую систему, ну и соответственно обязательное их выполнение». Вторая часть выполнена на 5- (всего лишь один раз был срыв (на графике он кстати  виден), но и там свой риск я поставила в рамки, но уже для недельного периода (в этом нет ничего хорошего, но все-таки остановиться смогла). По поводу Правил – основной упор шел на риск-менеджмент – они меня устраивают. А вот по входу и что самое главное по выходу из сделки правил пока нет, что нехорошо. Над этим придется еще поработать.

[Ирина]

Пройдемся по Правилам (я кстати только теперь начала понимать почему Дмитрий пишет свои Правила с большой буквы – когда они выстраданы и доходишь до них через тернии – для них это наиболее точный вариант):

Используемые правила:
1)Торгуемый инструмент RIZ 12, плюс направленные позиции по опционам на  ближайшую дату экспирации.
2)Размер стопа пересчитывается каждое утро. Стоп равен 2АТР на последнюю свечу для торгуемого таймфрейма предыдущей дневной сессии. Количество периодов АТР рассчитывается как (период с 10-15 до 18-45 (510 минут))/таймфрем. 
3)Вход в сделку выполняется на 50% от текущего депо.         
4)Возможны дальнейшие входы в сделку, при перенесенном по первоначальной сделке БУ стопе, либо при соблюдении  пункта 5.         
5)В течение дня возможно потерять  не более 3%. При потере - торговля до конца дня прекращается. 
6).В  течение недели возможно потерять не более 6% от максимума депо При потере - торговля до конца недели прекращается.
7)Утром составляется  общий план на день. Определяется фаза рынка для старших таймфреймов, а также точки нахождения рынка на данный момент. Принимается решение о ТФ, работе в тренде, контренде или боковике.  Вход в сделку совершается в направлении, заданном в плане с использованием  меньшего таймфрейма.  При отсутствии описания в плане конкретной ситуации – вход в сделку не происходит.
Если после запланированного входа срабатывает стоп и цена находится  в точке худшей, чем точка входа, то  предыдущий сценарий уже нивелируется .
9)Вход в сделку происходит только по лимитным заявкам.
10)Вход в сделку происходит только при планируемом соотношении профит/лосс не меньшем 3/1         
11)Стоп выставляется одновременно с выставлением заявки на вход в сделку.
12)При уходе цены в нужном направлении на  размер стопа - стоп передвигается на половину.         
13)При уходе цены в нужном направлении на 1,5 стопа - стоп передвигается в  БУ.
14) Если цена не делает к определенному моменту того, что было спрогнозировано  - выход по текущим.
15) При несрабатывании (пролете) стопа по техническим причинам и нахождении цены в положении, худшем чем стоп,  сделка закрывается немедленно по текущей цене (на момент выявление данного факта)
16)При необходимости позиция переносится на следующую сессию, при наличии бумажной прибыли по сделке равной размеру стопа на текущую дату на 15-ках. 
17)Выход осуществляется для контренда, либо боковика по цели,  для тренда – частями (50% от позиции под сопротивлением, остальная часть по передвинутому стопу. При пробое сопротивления позиция восстанавливается).   
18)Вход-выход на пробое.
18.1   Пробоем считается закрытие текущей и последующей пятиминутных свеч выше обозначенного уроня (точки). Вход происходит вначале третьей пятиминутной свечи.
18.1   При пробое уровня и возврате цены к уровню, что даст либо длинный хвост свече, либо поглощение, в сделку в сторону пробоя не происходит, а рассматривается вариант игры в противоположную сторону, при имеющихся на то иных основаниях.
18.2   При пробое мощного уровня без задержки под сопротивлением тэйк профит осуществляется над ним, либо при отсутствии сделки появляется сигнал на вход в противоположную сторону.
18.4   Если после сильного гепа цена открывается под значимым сопротивлением – берется профит, либо рассматривается вопрос о входе в противоположном направлении (при отсутствии позиции)
В конце недели проводится анализ правил, при необходимости они будут пересматриваться.

Правило 3 пыталась заменить на фиксированный риск в размере 1,5% в каждой сделке – не получилось - было некомфортно. В последнее время при низкой волатильности и входе в сделку на 50% от депо риск составлял примерно 1,2%.  Но ограничение риска в 3% в день соблюдала. Подумаю – возможно так и оставлю – главное, что риск на день (или конечный результат) фиксирован.
Правило 7 – отличное правило. К сожалению,  четко соблюдала только в первый месяц эксперимента. Четкое выполнение этого правила думаю значительно могло бы улучшить результаты торговли.
Правило 17 – не смогла выполнить ни разу – хотя считаю его правильным, в дальнейшим постараюсь заставить соблюдать его. Для меня очень сложно выходить из сделки частями. Сложно выходить в принципе – а еще и частями… Буду работать над этим…

Остальные Правила соблюдались.

[Ирина]

Эксперимент выявил основную проблему -  некачественный выход со сделки. Основные пути решения – правильная постановка цели, разработка новых правил для защиты бумажной прибыли. Нужно прийти к тому, что бумажную прибыль нужно защищать с той же тщательностью, что и уже зафиксированную.
Думала недавно, если вход хороший – нужно его каким-то образом совмещать с выходом. То есть в точке,  где есть сигнал встать в противоположную сторону на том же торгуемом таймфрейме, что и текущая сделка – необходимо выходить. Пока только мысли…

[Ирина]

Довольна ли я экспериментом? Основные цели выполнены в течение первого месяца. Именно там и был рост. Каждый день я испытывала напряжение, я чувствовала ответственность и давление публичной торговли, планы были ежедневны и четко исполнялись. В итоге в первый месяц эксперимента был заработан максимальный профит в размере 30%. График сбросила (выделила зеленой линией). А дальше уже практически не было развития (счет это всего лишь отражение) – в течение полутора месяцев – просто была попытка работы по правилам – и ничего нового. В итоге имеем полтора месяца потерянного времени.
Напряжение публичной торговли прошло – все вроде как стали свои, да и поторговать гораздо интереснее нежели изучить что-нибудь новое.
Возможно была неправильно поставлена изначальная цель…
То что рынок был сложным – нет смысла говорить об этом. Он на то и рынок, и нужно пытаться зарабатывать с любого рынка. Здесь главное как можно быстрее понять, что рынок изменился и как можно скорее адаптироваться к нему.
Если посмотреть на график, который мы нарисовали в течение эксперимента за три месяца от 158000 мы сходили на 135000 и от 135000 на 152000 – а это 40000 пунктов за три месяца. Разве это мало? Чем этот рынок плох? Он стал другим – он стал менее волатильным – зато более направленным. Здесь как раз самое то было играть с мелким стопом и попытками взять большие сделки. Но терпения нужно было гораздо больше для достижения целей. На данный момент просто сократилось количество колебаний внутри дня – вот и нужно было под него подстраиваться. Но увидеть это можно лишь сверху, а не находясь в азарте или под действием желания нарисовать красивый график.

[Ирина]

В течение эксперимента было совершено 89 сделок. 11 из них прибыльных, 39 стопы – остальное БУ. Соотношение стопов к  прибыльным сделкам  почти 4 к 1. Довольно слабенький результат – но даже при таком соотношении мои правила дали мне итоговой прибыли в 22%.  Из чего делаю вывод – что мой рискменеджмент достаточно хорош, а вот над изучением рынка придется потрудиться.

[Метки:]

Метки: