Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Срочный рынок в июне 2013г.  (Прочитано 390197 раз)

0 Пользователей и 38 Гостей просматривают эту тему.

Anichka1776

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1395
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1575 : 25 Июня 2013, 10:51:58 »

Фон, конечно, и уж если пошло, то хорошо от границ отскакивает, почти всегда допрет до верхней/нижней границы и я смотрю на бб в разных тф, но: часто продавливает полосы или доходя до средней, разворачивается, не дойдя до крайней. быстренько выйти всегда успевать бы, по мне -  бб как ориентир - неплохой. Вот прям счас начинает верхняя граница загибаться вверх точно приглашая в лонг встать, но поход вниз более вероятен? если да, то надо игнорировать, он сам потом встанет на место, когда да него дойдет, что длинная игра состоялась. если пойдет вниз то первая цель 123, потом, если не отскочит, то 121500-122000. в нем только скальпировать оч удобно )))
Соглашусь, болинджер штука хорошая по одной простой причине - адаптивен :) Но насколько я помню, загибание верхней границы - не сигнал в лонг, а свидетельство окончание движения вниз. Автор по крайней мере так пишет.
Доброе утро всем :)
Андрей, автор чего "так пишет", автор Боллинджера? Если б было свободное время я посмотрела бы из чего он рассчитан тогда можно понять о чем говорит изгиб линии. Я склонна предполагать, что все же при исполненной высокой вероятности подхода к краям, есть высокая вероятность продолжения похода в том же направлении.
Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная.

© Бхагавад-Гита

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1576 : 25 Июня 2013, 10:55:55 »

Дмитрий, спасибо.

Интересный момент - Ирина в лонге, но ждет пониже, а я в шорте, но в целом склоняюсь уже к выносу вверх :)

Андрей, а если склоняетесь в шорте к выносу вверх, может коллов ближайших взять вне денег? Ну например 130 000? Так сказать, захеджировать позицию...

Андрей, скажите пожалуйста, если бы вчера мы купили 130 000 коллов, то сколько бы в процентах заработали вот сейчас к 10:36? РИУ сейчас 124 200

доброе утро всем!
Если бы покупали на дне рынка, то колл стоил бы 1100 (минимальная сделка была 1070). Сейчас он сколько, 1500? Итого 400п. прибыли, или грубо 250 рублей. ГО сейчас 1050 по калькулятору (вчера немного меньше). Итого получаем примерно 25% прибыли на полное ГО.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1577 : 25 Июня 2013, 11:01:55 »

Андрей, тогда вопрос: сколько потерял шорт вот к этим же часам и перекрыл ли этот убыток опцион-колл? (ну разумеется позиция по размеру ГО одинаковая).

Anichka1776

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1395
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1578 : 25 Июня 2013, 11:06:34 »

Вышла по 124830 не дожидаясь цели, как всегда. 100 п погоды не сделают ) поход выше?
127375 возможно до конца этой недели, сами по себе смотримся неплохо, а если и фон еще поддержит (отскок в Сипе и в бренте), то обозначенный уровень увидим.
В S&P ожидают отскок до 1687 а потом коррекцию на 20-30 проц (Фабер, медведь из Цюриха, источник - блумберг тв).

первая цель снижения 123800, при условии р/д продолжает подъем (1 мин) - цель 122500. все приблизительно.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 11:13:44 от Anichka1776 »
Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная.

© Бхагавад-Гита

Anichka1776

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1395
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1579 : 25 Июня 2013, 11:16:19 »

Вышла по 124830 не дожидаясь цели, как всегда. 100 п погоды не сделают ) поход выше?
127375 возможно до конца этой недели, сами по себе смотримся неплохо, а если и фон еще поддержит (отскок в Сипе и в бренте), то обозначенный уровень увидим.
В S&P ожидают отскок до 1687 а потом коррекцию на 20-30 проц (Фабер, медведь из Цюриха, источник - блумберг тв).

первая цель снижения 123800, при условии р/д продолжает подъем (1 мин) - цель 122500. все приблизительно. А мож и от текущих уже пойдет...эт дело такое...наживное...
Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная.

© Бхагавад-Гита

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1580 : 25 Июня 2013, 11:43:43 »

Андрей, тогда вопрос: сколько потерял шорт вот к этим же часам и перекрыл ли этот убыток опцион-колл? (ну разумеется позиция по размеру ГО одинаковая).
Долго считал, калькулятор врет... Если правильно подсчитал вручную, убыток по фьючу (121,5 -> 124,2) примерно 32%. А калькулятор вот выдает больше, чем по опционам (см. рис.).
По идее опционы должны сильнее дорожать, но ввиду падения волатильности и теты (она пока низкая, но один-два процента внесет на полное ГО) выходит похоже поровну.

Хедж свою роль выполнил бы. Но могли не вырасти, а упасть... Недополученная прибыль или упущенная выгода - вопрос, что важнее.

Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1581 : 25 Июня 2013, 11:45:02 »

путов чтоль прикупить... :) ближайших...

Андрей, что думаете?

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1582 : 25 Июня 2013, 11:46:42 »

Андрей, тогда вопрос: сколько потерял шорт вот к этим же часам и перекрыл ли этот убыток опцион-колл? (ну разумеется позиция по размеру ГО одинаковая).
Долго считал, калькулятор врет... Если правильно подсчитал вручную, убыток по фьючу (121,5 -> 124,2) примерно 32%. А калькулятор вот выдает больше, чем по опционам (см. рис.).
По идее опционы должны сильнее дорожать, но ввиду падения волатильности и теты (она пока низкая, но один-два процента внесет на полное ГО) выходит похоже поровну.

Хедж свою роль выполнил бы. Но могли не вырасти, а упасть... Недополученная прибыль или упущенная выгода - вопрос, что важнее.



выполнил. Еще как. Особенно если фьючем был в кеше ;)

p.s. а если бы РИ упал, Ваш шорт фьюча принес бы больше, чем отданная премия. Разумеется - это от переноса позиции на сегодня. В первые несколько часов покупка такого хэджа нерентабельна.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 11:56:23 от admin »

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1583 : 25 Июня 2013, 11:52:33 »


Недополученная прибыль или упущенная выгода - вопрос, что важнее.



У Вас подпись под каждым постом, которая говорит об очевидности такого выбора. По крайней мере для Вас. Тогда почему спрашиваете? :)

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1584 : 25 Июня 2013, 11:55:19 »

путов чтоль прикупить... :) ближайших...

Андрей, что думаете?

да прям 120-х блин :)

p.s. да уж... ликвидность шепчет.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 12:13:15 от admin »

rda2003

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2606
  • Дмитрий-2
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1585 : 25 Июня 2013, 12:58:45 »

путов чтоль прикупить... :) ближайших...

Андрей, что думаете?

да прям 120-х блин :)

p.s. да уж... ликвидность шепчет.
Не пойму...Зачем вам это...
У вас ведь так хорошо получается волатильность на перепроданности/перекупленности торговать!
В опционах ведь спекулировать сложнее...ввиду малой ликвидности и широко спреда...
Опционы приспособить для спекуляций? приручить и их хотите :)
Спекулянт по жизни!

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1586 : 25 Июня 2013, 13:48:30 »

путов чтоль прикупить... :) ближайших...

Андрей, что думаете?
Я вчера ближе к закрытию и прикупил, а 125 сократил.

Вот именно сегодня завал на работе, не могу нормально пообщаться :(

Я почему против хеджа - дело правильное вроде, а по смыслу вредное. Мой мозг еще не особо принимает его. Поясню. Если есть сигнал по торговой системе на вход - надо входить. Есть сигнал на выход - значит, выход. Все, что посередине, между входом и выходом - интересовать не должно. Если посередине захотели захеджировать - значит, появился есть сигнал на закрытие? Тогда проще закрыть. Потому нельзя посередине и пытаться улучшать позицию - там нет сигнала, и по закону подлости вместо улучшения ухудшение будет (недавно Игорь Эли писал как раз). Так что я стараюсь выходить или по сигналу (а это все что угодно может быть, внешний фон, объемы, уровень...), или уже стоп.

Касательно моей подписи, недополученной прибыль или упущенной выгоды и т.д. Подпись - прежде всего к стопу относиться и контролю рисков. Я себя знаю, у меня с этим бывают проблемы :) А вот прибыль или выгода - вопрос очень спорный и неоднозначный. Захеджировался бы по 122 и был бы в шоколаде. А если бы захеджировался раньше, на 127 или 128, например (а сижу я со 130, с экспирации)? Тут не угадаешь, что было бы и что выгоднее. Сидеть и ждать куш или частями и в будку.
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1587 : 25 Июня 2013, 14:22:52 »

путов чтоль прикупить... :) ближайших...

Андрей, что думаете?

да прям 120-х блин :)

p.s. да уж... ликвидность шепчет.
Не пойму...Зачем вам это...
У вас ведь так хорошо получается волатильность на перепроданности/перекупленности торговать!
В опционах ведь спекулировать сложнее...ввиду малой ликвидности и широко спреда...
Опционы приспособить для спекуляций? приручить и их хотите :)
не, опционами спекулирует Андрей. Я как раз для хеджа.

а на счет ликвидности... это Вы правы.

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1588 : 25 Июня 2013, 15:18:40 »

уже бы и вниз пора, под завтрашний день.

Добрый малый

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3654
  • Роман
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в июне 2013г.
« Ответ #1589 : 25 Июня 2013, 15:21:42 »

уже бы и вниз пора, под завтрашний день.
Дмитрий Владимирович, а что завтра, почему снова наш ФР "должен хвост поджать"?
Припасть, чтобы повыше отжаться?  ::)
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 15:24:48 от Добрый малый »
Я под юридической защитой ЕЮС
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru