Печать

[Urwald]

На январь решил создать позицию в лукойле. Жду небольшого роста к середине января, поэтому продал коллы 21500 по 100, купил фьючерсы по 20600 и продал путы 20000 по 100.
Соотношение соответственно 4:1:2.
Профиль на рисунке.
Бу 19970-21900. Прибыль +1% к депо 20600-21700. Загрузка одна шестая депо.
При хороших ценах (я взял не самые удачные, так как стаканы пустые в основном) буду увеличивать позицию.

[Urwald]

Немного изменил позицию за счет того, что наконец появился хоть какой-то бид.
На вечерке продал путы лукойла 20500 по 360, одновременно откупив лонги по фьючерсу по 20480. Таким образом сдвинул прибыльную зону влево, теперь бу 19800-21700.
В диапазоне 20300-21000 +1% прибыли к депо. 20000-21500 +0.5%.

[vladis10]

.......

.................................................
 Раз предпочитаю игру направленными стратегиями, то мне теперь главное не ошибиться в выборе направления до середины января. Волны 123 и АВС играются, в принципе, одинаково, а вот с 5-й волной больше всего волновики ошибаются (неудавшаяся 5-я и т. д.), и вынуждены как раз в этот момент менять разволновку.

Я теперь не уверен, что то, что вижу в последние 10 - 12 дней есть 4я волна (от 135 К развитие вверх на 4х часовках) с последующим снижением вновь ...
Плюнул на все, учел, что SP500 и Доу обновляют хаи, просто и тупо сделал "новогоднюю позицию на ЯНВАРСКИХ опционах по тренду.... под развитие движка ввверх на 150К...152К по фьючу РИ.
Я сформировал обычный колл-спред,
1) купив сегодня коллы страйк 147 500, январь по средней около  1 250 (начал подкупать по 1 180 минут 20 - 25 назад, закончил на 1 310),
2) продав опционов колл страйк 150 000, январь, по средней около 640, в соотношении 1 к 1-му мк купленым коллам страйк 147 500
ГО на "единичный спред" - 500 руб, намного меньше, чем было бы при просто отдельной непокрытой покупке или продаже указанных выше опционов (свойство спреда).
См. рис. 1 и 2.
Соотношение риск - прибыль 1 к 3-ем. Загнал в ГО около 4% депозита (примерно это и есть мой максимальный риск).

[Urwald]

Владимир, согласен, на нынешней волатильности по ри  (около 15) только покупать. Поэтому я и стараюсь на опционах фишек работать продажами, так как там волатильность можно словить от 20 и выше (тот же сбер 22-25).
Сильного посленовогоднего гепа не ожидаю (максимум до 3% в любую сторону), из этого строю свои стратегии.

[Urwald]

Немного изменил позицию за счет того, что наконец появился хоть какой-то бид.
На вечерке продал путы лукойла 20500 по 360, одновременно откупив лонги по фьючерсу по 20480. Таким образом сдвинул прибыльную зону влево, теперь бу 19800-21700.
В диапазоне 20300-21000 +1% прибыли к депо. 20000-21500 +0.5%.

Цена подошла к нижней границе бу (лук 19800). Что я сегодня делал - конечно раздвигал зону бу с привлечением доп средств.
Сначала начал продавать путы 20000 по 270-285 и шортить фьючерсом 19880-19890 в соотношении 2:1 (путы к фьючам) образуя фактически стредл  с диапазоном прибыли 20400-19600.
Затем наконец-то удалось продать путы 19500 по 60 р нормальным объемом и к ним продал фьючерсы в соотношении 10:1 по 19830-19850. здесь диапазон прибыли уже 20440-19420.
Общий диапазон прибыли теперь примерно 20800-19600. При уходе ниже 19600 предполагаю частично нейтралить позицию и создавать крупный стредл уже на 19500.

[Urwald]

Начал сокращать позицию в лукойле (фиксировать прибыль). Откупил в пятницу 19500 путы по 10 (продавал по 60), сегодня откупил половину 20000 путов по 50 (при продаже в диапазоне 200-280), при этом откупал фьючерс в диапазоне 20080-20100. Перевел бу позиции в диапазон 19900-20600,  зафиксировал + 0.5% прибыли итого +3% от предыдущей экспирации.

[Urwald]

По лукойлу закрылась позиция сама собой, хотя с утра было даже немного ниже бу. Проданные путы 20000 обнулились, как и коллы 21500 ранее. Итого +1% за сегодня и 4% итогом.
На экспирацию традиционно продаю стредл на треть депо. Продал коллы 140 по 400-500 и путы 140 по 1000-1200 в соотношении 2:1. Бу позиции 138-141.
В диапазоне 139000-139400 +3% прибыли, в диапазоне 138500 - 140700 около 1.5%.

[Urwald]

Волатильность упала ниже 22, на момент открытия позиции была 25. Поэтому закрыл половину стредла коллы по 370-380, путы по 760-750. Получилось около 450 п на стредл или около 1% прибыли.

[Urwald]

Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.

[stocktrade]

Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.

я тоже options трейдер, я торгую площадках США, приятно встретиться с вами, ребята

[Urwald]

Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.

я тоже options трейдер, я торгую площадках США, приятно встретиться с вами, ребята

Взаимно, хотя США не торгую.

[Urwald]

Продал стредл на 140 страйке за 6000п (коллы + путы). Загрузка десятая часть депо потенциал прибыли 3%.
Держать планирую до 29 января. Днем все откупаю, переворачиваюсь в лонг на центральном на тот момент страйке  и выхожу из позиции непосредственно перед решением ФРС.
Если будут сильные движения до среды буду пирамидиться для увеличения зоны прибыльности за счет увеличения загрузки депо.

[stocktrade]

у меня открыт следующие позиции $TWTR 68 call weeklies $1.10 $YELP 85 call weeklies $1.15 $MA 840 call weeklies $5.40

[stocktrade]

JNJ Revenue $18.36Bn, Exp. $17.95Bn, EPS $1.24, Exp. $1.20, Sees EPS $5.75-$5.85, Exp .$ 5.86

VZ EPS $0.66, Exp. $0.65, Revenues $31.07bn, Exp. $31.04bn

$ISRG initiated with Strong Buy at ISI Group Target $500 ISRG сегодня взорвется

[stocktrade]

$МА ( mastercard ) раскол 10:1 посмотрим, что произойдет

[Метки:]

Метки: