Печать

[Spearfisher]

Забыл график:)

[Spearfisher]

Блин не тот график:) Тот - спектральный анализ.

[wipp]

в 2004-2006-уже жили при нефти 40-60.....и очень неплохо -и рынок рос неплохо .......себестоимость   кстати с тех пор не поднялась-так что не смертельно............

затраты увеличились и очень существенно...не знаю-вчера ЛУКОЙЛОВЕЦ-выступал по РБК-увеличилась с 4,7 баксов...до 5,3баксов -остальное налоги.   тгк-5-очередные +10% ГИДРООГК-опять +4%.............и пофиг нефть

какие затраты прямые косвенные, но не суть - основное это зарплата - увеличилась в разы, соотв. и налоги с нее, транспортная составляющая

это совершенно верно. но вот такая информация (сейчас не могу найти первоисточник на АКМ): по мнению ЮниКредита при нефти 60 ( с учетом ножниц Кудрина) рентабельность росс.НК выше чем при нефти выше 120.

[trapper]

...нефть подросла в ожидания решения ОПЕК о сокращения добычи нефти. опять наверное примут какое- нибудь половинчатое решение. 1миллион бареллей будет маловато. лимона 3 было бы в самый раз чтобы остановить падение. америкосов надо посадить на голодный паек ,а то затарились нефтью по дешевке за свои ничем не обеспеченные доллары........и вообще что то БЛИЖНИЙ ВОСТОК притих. как ни цинично звучит , локальная заварушка была бы на руку .

[xcept]

это совершенно верно. но вот такая информация (сейчас не могу найти первоисточник на АКМ): по мнению ЮниКредита при нефти 60 ( с учетом ножниц Кудрина) рентабельность росс.НК выше чем при нефти выше 120.

Боже, о чем речь? Какая рентабельность? Стоимость акций по рентабельности российских НК оценивать глупо. Потому, что липовые это цифры. Нефтяным компаниям остаются такие гроши, на которые они ничего сделать не могут, ни инвестировать, ни даже разведку нормально вести. Даже по официальной отчетности можно посчитать, какова реальная цена, по которой продается наша нефть. Сильно ниже номинально рыночной. А способы добычи нефти кто-то из присутствующих представляет? Варварские - это я очень деликатно выражусь.

[Sue]

кстати, да Вы обещали посвятить нас в цифровые тайны.

Признаки разворота какие? И есть ли они сейчас?

[Kabikov]

Синяя линия - медленная линия тренда. Торговать строго в сторону ее направления!!! Это SATL (slow adaptive trade line). Желтая - быстрая трендовая - FATL (fast ....).

Вот такая теория цифровиков если кратко:)

Ну а если брать основную идею - то в основе идут ряды Фурье, а именно то, что ЛЮБОЕ колебание (в том числе и цену акции) можно представить бесконечным множеством простых колебаний (синусоид), в итоге анализа составляется амплитудно-частотная характеристика, которая показываеот колебание какого периода является основным. В итоге и можно предсказывать движение цены:) Т.е. основное отличие цифровых фильтров от тех же мувингов - мувинг - усреденнное значение цены, а ЦФ - математическое ожидание куда цена будет двигаться:)

Осмелюсь поправить, поскольку здесь явно смешано в одну кучу  синее, длинное и горячее.

"Синее" - это SATL, FATL, иже с ними. Это просто очередные индикаторы, адаптивное развитие МА/ЕМА.

"длинное" - это теория цифровой обработки сигналов (ЦОС), из которой "выдернут Фурье-анализ. Кстати, на любой "правильной" бумажке Ваша картинка просто обязана показать пики на 5 (недельный цикл), 5*13=65 (квартальный цикл) и 260 - годовой цикл. Все прочее на ней весьма сомнительно. Да, и АЧХ - только половина информации, надо учитывать и ФЧХ, иначе обратно во временную облась не перейти.

"горячее" - это странный тезис о принципиальном отличии SATL/FATL от МА/ЕМА. Нет его. С точки зрения ЦОС и те, и другие - фильтры низких частот и не более. Разница в минимально-фазовом методе расчета коэфф-тов "новых" фильтров, что позволяет минимизировать групповое время задержки (ГВЗ). Приятное усовершенствование, но не меняет их природы как ФНЧ. Другое отличие - адаптивность. И тоже не ново, и не дает права говорить о "предсказании".

Если уж предсказывать, то это иногда удается эконометрике. Технология такая : в кросс-корреляционный анализатор затоняют много рядов макроэкономических данных (мировые индексы, цены на сырье, ставки межбанка, валютные курсы и т.п.) и пытаются выловить корреляции исследуемой цены с ними. Иногда удается поймать фнкцию от набора данных, являющуюся опережающим индикатором к цене. Иногда - нет. Работает, ессно, только на таймфреймах от дней и выше.

Мне всегда казалось, что ТА работает потому, что математически отображает действия и намерения крупных (и больших масс мелких) игроков на ФР. Подходить к ценам чисто инженерно, с точки зрения ЦОС, мне не кажется правильным чисто концептуально - это не физический процесс. Хотя, если бы это было возможно, я бы получил изрядное преимущество, занимаясь ЦОС по основной работе.  

математики на ФР гибнут первыми -прим. Админа рад что Вы понимаете разницу между описанием и пронгозом. Пушкарев.

[Sue]

Главное к любой системе, стопы приделать. Чтоб не улететь под горку без тормозов((

А в остальном - нормальная система. Работает.

Хозяину нравится, что еще надо

[malerk]

Я тут писал что амеры сначала сходят вниз
потом вверх
и закроются в минусе
но вот смотрю я сейчас на эти +3%
и как то страшно становится
сам себе перестаю верить
психопаты эти американцы,
у меня нервов за вечернюю сессию раза в три больше тратятся
чем за весь день у нас

Господа какое мнение у вас относительно США на сегодня?

надо думать...нервы тратятся....от +4% до -4% Нефть будет расти и мы с ней, а на них забьем! ИМХО

[Балаганов Шура]

Согласен с Kabikov. Графики лишь отображают психологию участников рынка и их действия. Высоко математические же выкладки при этом, напоминают мне с виду астрологию...

А вот и наши звездно-полосатые друзья к нулям подтянулись... Продадим мы братьям нашим нефть по 70 уже или нет?
Думаю, с таким раскладом на завтра наше падение отменяется, если конечно цирк шапито на сцену не выйдет.

[wipp]

это совершенно верно. но вот такая информация (сейчас не могу найти первоисточник на АКМ): по мнению ЮниКредита при нефти 60 ( с учетом ножниц Кудрина) рентабельность росс.НК выше чем при нефти выше 120.

Боже, о чем речь? Какая рентабельность? Стоимость акций по рентабельности российских НК оценивать глупо. Потому, что липовые это цифры. Нефтяным компаниям остаются такие гроши, на которые они ничего сделать не могут, ни инвестировать, ни даже разведку нормально вести. Даже по официальной отчетности можно посчитать, какова реальная цена, по которой продается наша нефть. Сильно ниже номинально рыночной. А способы добычи нефти кто-то из присутствующих представляет? Варварские - это я очень деликатно выражусь.

как показывает последние исследования российских трейдеров, оценивать акции росс.НК вообще глупо они практически беЗценны

Спеарфишер, Кабиков   пожалуйста, прекратите, мой моск готов взорваться   (шутка- мало чего понимаю, но интересно)

[Spearfisher]

"Синее" - это SATL, FATL, иже с ними. Это просто очередные индикаторы, адаптивное развитие МА/ЕМА.

"длинное" - это теория цифровой обработки сигналов (ЦОС), из которой "выдернут Фурье-анализ. Кстати, на любой "правильной" бумажке Ваша картинка просто обязана показать пики на 5 (недельный цикл), 5*13=65 (квартальный цикл) и 260 - годовой цикл. Все прочее на ней весьма сомнительно. Да, и АЧХ - только половина информации, надо учитывать и ФЧХ, иначе обратно во временную облась не перейти.

"горячее" - это странный тезис о принципиальном отличии SATL/FATL от МА/ЕМА. Нет его. С точки зрения ЦОС и те, и другие - фильтры низких частот и не более. Разница в минимально-фазовом методе расчета коэфф-тов "новых" фильтров, что позволяет минимизировать групповое время задержки (ГВЗ). Приятное усовершенствование, но не меняет их природы как ФНЧ. Другое отличие - адаптивность. И тоже не ново, и не дает права говорить о "предсказании".

Если уж предсказывать, то это иногда удается эконометрике. Технология такая : в кросс-корреляционный анализатор затоняют много рядов макроэкономических данных (мировые индексы, цены на сырье, ставки межбанка, валютные курсы и т.п.) и пытаются выловить корреляции исследуемой цены с ними. Иногда удается поймать фнкцию от набора данных, являющуюся опережающим индикатором к цене. Иногда - нет. Работает, ессно, только на таймфреймах от дней и выше.

Мне всегда казалось, что ТА работает потому, что математически отображает действия и намерения крупных (и больших масс мелких) игроков на ФР. Подходить к ценам чисто инженерно, с точки зрения ЦОС, мне не кажется правильным чисто концептуально - это не физический процесс. Хотя, если бы это было возможно, я бы получил изрядное преимущество, занимаясь ЦОС по основной работе.  

Наверное не соглашусь:(
Не залезая очень глубоко в теорию попробую выразить свою мысль:)

1. Слава Богу математика явлется точной наукой и анализ рядов и теорема Фурье - научно доказанные явления, теории, как угодно это назовите:) Согласны? Или вы идете против высшей математики?
2. Принимая п. 1 мы двигаемся дальше. Если есть некий ряд числе и возможно построить его АЧХ (амплитудно частотную характеристику), то хочешь не хочешь она покажет тенденцию, а именно колебания какой частоты имею большую амплитуду. В итоге мы получаем картинку которую я случайно выложил вместо графика. Видны основные циклs? или гармоник по разному можно назвать.
3. Комбинируя более быстрые и медленые гармоники можно понять куда пойдет движение (точнее не понять, а получить некую математическую модель).

Теперь насчет разницы с мувингами. Еще раз повторюсь. Когда строятся мувинги, то учитываются лишь исторические данные и им придается некий вес. В случае ЦФ - получается набор коээффициентов, которые строят линии, и дают направление предпоалагемого движения. Эти коэффициенты не привязаны к старым данным, точнее данные умножаются, но не на средние коэф, а совершенно другое по природе:) Я может конечно идеализирую, для наглядности на графике эксперт  поставил стрелки когда надо покупать или продавать - покажите мне где нельзя было выйи без прибыли? Если  есть - стопы никто не отменял. И работают ЦФ быстрее чем мувинги намного, хотя могут давать и ложные сигналы:) Визуально я вижу реально когда сигнал "правильный" или нет, это нельзя забить в эксперта.

Я ни в коем случае не акгитирую переход на ЦФ всех:) Просто для меня как для инжеренра по первой специальности они очень понятны:)

Да и самое главное:) Система скальперская:) позволяет срезать куски:)

[Юрий]

Насчет АЧХ и КчХ и прочих ФЧХ, ну не к рынку все это... слишком много стохастических факторов, гармоники и т.п.... ну если у вас работает эта система то хорошо, мне ближе обычные скользящие средние и уровни

[Sue]

В ГП - движемся и движемся...

[S-3]

По логике использования госбабла сегодня к концу дня нам должны нарисовать плюсовое закрытие недели. Дороже всего обойдётся тащить Газпром на 110, но что делать - индексы-то тоже надо тащить в плюс. Нефтянку поддёрнут легко. Интересно - бдет ли проводиться реанимация трупа Сбербанка? Ведь тогда ему дорога на 28.
Сам купил вчера татар по 31,17. Хотелось бы отдать в хорошие руки примерно по 36...

[Метки:]

Метки: