Печать

[Vova888]

Константин а что за таблица всех сделок, в квике есть? Как настроить?

Да, есть в Квике. Таблицы -> Таблица всех сделок

Тема

А кто-нить QPILE владеет?
Можно такой портфельчик интересный по этой таблице сбацать.

Например, усредненные по объему цены покупки и продажи за последнюю минуту.
Или там соотношение объемов сделок покупки к объемам продажи за последнюю минуту в процентах (там 40 к 60 или 10 к 90).
Наилучшая/наихудшая покупка-продажа за минуту-три-пять.
Поглядеть бы на такой портфель 
Для скальпинга очень хорошо подошло бы. Ну, и в любом случае, улучшение входа в позу очевидно.

Есть такие мастера программинга?

Ну это ко мне, не советую через внутренний QPILE, есть проблемы! Необходимо выгрузить в акссесс, реальнее SQL а  а далее только фантазя и четкие мат. формулы.   с внутренним языком поясняю, есть временные ограничения, которые не возможно обойти, есть у них граница 1,5 сек и Вы из нее не вылезете. А на гэпах это очень важно, а знаете ли вы почему на гэпах вас обыгрывают? Сейчас появились трейдеры, котрые под фортс даю отдельные серверы, время 0,54 сек - спросите скажу, а то подумают что я их заслане...

[Tol091]

Посмотрел РБК , был удивлён выпадкам Карабьянца.
Монетарные власти США открыто обьявили о сокращении вливания ликвидности и что они видят выход из текущего  кризиса не на повышении покупательской способности населения (для меня это нонсонс!!!!), в еврозоне, например Англия имеет несколько иную позицию и напротив продолжает печатать фунты.  Бафет и другие сильные мира  сего открыто предупреждают о последствиях ослабления доллара . Крутые эллиотчики рассмотрели даже глобальное дно бакса и что теперь путь вверх открыт чуть ли не до паритета с еврой.   Лонгов по баксу , убыточных, сейчас в рынке многовато и по всей видимости принудительно их закрывают , в таких условиях разворот быстрым быть не может (стопы дело святое ))) .   Трудно поверить что в условиях бегства в бакс трейдеры
УВЕЛИЧАТ свои позиции в перегретом сырье.  На мой взгляд на сырьевых рынках сейчас решаются чисто технические вопросы с маржинами и целями по фигурам ТА. Медь, например уже отработала свою чашечку с ручечкой . Дальнейший рост комодов возможен лишь на гиперинфляции, но о ней одни разговоры, деньги в реальный сектор не идут , а остаются на финансовых рынках и какой либо значительный рост ВВП развитых стран в ближайшей перспективе не предвидится. Трудно не вставить в эту цепочку Китай, который тоже обьявил о приостановке наращивания запасов сырья. Сильное однонедельное снижение запасов нефти говорит не о его дефиците , а о критической точке
от которой может начаться разворот. На урагане и их ожидании нефть не смогла обновить хаи.  Странный чел Карабьянц, в условиях переполненных нефтехранилищь и суходрочке на финансовых рынках ( разгуле спекуляции с фьючами) он говорит о сильном контанго в нефти как о некоем фундаментале не имея понятия о природе сокращения спотового предложения. Человек видит не дальше вытянутой руки .

Согласен про Коробьянца. Ибо если ты такой умный, то фигли на РБК работать, а не фьючами торговать на Майорке?

[kometa]

Мне тоже от брокера приходило сообщение , что открывается новый сервер для фьючей суперскоростной. Всего 160 рэ в месяц.

[Ельчанинов]

Ну это ко мне, не советую через внутренний QPILE, есть проблемы! Необходимо выгрузить в акссесс, реальнее SQL а  а далее только фантазя и четкие мат. формулы.   с внутренним языком поясняю, есть временные ограничения, которые не возможно обойти, есть у них граница 1,5 сек и Вы из нее не вылезете. А на гэпах это очень важно, а знаете ли вы почему на гэпах вас обыгрывают? Сейчас появились трейдеры, котрые под фортс даю отдельные серверы, время 0,54 сек - спросите скажу, а то подумают что я их заслане...

Спасибо.
Я не очень представляю себе как в реал-тайме выгружать в аксесс и там этот пополняющийся массив процессить. Да еще и переключаться между окошками для ловли данных. Как раз, интереснее было бы прям в квике смотреть. Еще интереснее портфель на график выводить, если такой функционал присутствует.

Полторы секунды -- это задержанные данные?, т.е. те, которые невозможно обработать или что это за задержка?
На гепах я позу не трогаю. С позой работаю в спокойное время и по отложенным ордерам. Поэтому меня не смущают реакции железа.

[Альберт]

[/quote]

Согласен про Коробьянца. Ибо если ты такой умный, то фигли на РБК работать, а не фьючами торговать на Майорке?
[/quote]
Нужно знать их биографию, сколько они получают на РБК, перед тем как выводы делать.

[Vova888]

Спасибо.
Я не очень представляю себе как в реал-тайме выгружать в аксесс и там этот пополняющийся массив процессить. Да еще и переключаться между окошками для ловли данных. Как раз, интереснее было бы прям в квике смотреть. Еще интереснее портфель на график выводить, если такой функционал присутствует.

Полторы секунды -- это задержанные данные?, т.е. те, которые невозможно обработать или что это за задержка?
На гепах я позу не трогаю. С позой работаю в спокойное время и по отложенным ордерам. Поэтому меня не смущают реакции железа.

Нет Аександр, 1,5 секунды это минимальное гарантированное время доставки после поступления от сервера бокера в сервер фортс, на новом сервере вам гарантируют 0,54 сек даже в утрений гэп - очень важноиногда можно на риу профит/убыток покрыть в 1 фигуру вместо трех, двух. В реале, все что вы видете на экране идет с задержкой 2-3 ms от тех данных которые пришли реально, этого времени хватит в 10 раз чтобы выгрузить в БД(базу данных), проанализировать на современном языке С#(С++быстрее) отправить заявку(снять, исправить), т.е. когда Вы увидете котировку решение уже будет принято, мало того проторговано. Это допустим в квике, в альфа еще быстрее , там работают напрямую с серверов. Но в данной ситуации должны быть решены все вопросы, не на уровне интуиции, а интуиция положена на математику. А в качестве примера могу послать( если на квике ) кучу примеров, хотя бы даже отслеживания, исполненных позиций и что Вас брокер не обманывает. первое , что меня всегда досаждало, ну не верил я им, аоказалось все правильно.

[Ева]

Мне тоже от брокера приходило сообщение , что открывается новый сервер для фьючей суперскоростной. Всего 160 рэ в месяц.

Мне тоже БКС прислал такое письмо, только "Стоимость использования данного сервера составляет от 162 рублей в день (без учета НДС)."

[Vova888]

Мне тоже БКС прислал такое письмо, только "Стоимость использования данного сервера составляет от 162 рублей в день (без учета НДС)."

Дорогая Ева согласись, что выгода при интрадее на 2-3 тс пунктов frt перевешивает стимоть даже годовую. Они за свой мэйд берут не такие уж ибольшие деньги. Кстати никогда н произноси вслух слово БКС. Но это уже другая итория. Адам.

[Ельчанинов]

Спасибо.
Я не очень представляю себе как в реал-тайме выгружать в аксесс и там этот пополняющийся массив процессить. Да еще и переключаться между окошками для ловли данных. Как раз, интереснее было бы прям в квике смотреть. Еще интереснее портфель на график выводить, если такой функционал присутствует.

Полторы секунды -- это задержанные данные?, т.е. те, которые невозможно обработать или что это за задержка?
На гепах я позу не трогаю. С позой работаю в спокойное время и по отложенным ордерам. Поэтому меня не смущают реакции железа.

Нет Аександр, 1,5 секунды это минимальное гарантированное время доставки после поступления от сервера бокера в сервер фортс, на новом сервере вам гарантируют 0,54 сек даже в утрений гэп - очень важноиногда можно на риу профит/убыток покрыть в 1 фигуру вместо трех, двух. В реале, все что вы видете на экране идет с задержкой 2-3 ms от тех данных которые пришли реально, этого времени хватит в 10 раз чтобы выгрузить в БД(базу данных), проанализировать на современном языке С#(С++быстрее) отправить заявку(снять, исправить), т.е. когда Вы увидете котировку решение уже будет принято, мало того проторговано. Это допустим в квике, в альфа еще быстрее , там работают напрямую с серверов. Но в данной ситуации должны быть решены все вопросы, не на уровне интуиции, а интуиция положена на математику. А в качестве примера могу послать( если на квике ) кучу примеров, хотя бы даже отслеживания, исполненных позиций и что Вас брокер не обманывает. первое , что меня всегда досаждало, ну не верил я им, аоказалось все правильно.

А-а-а. Ну меня больше ценовые уровни и объемы интересуют. И удобство использования, чтобы информация несложно маячила перед глазами.

Я когда только начинал работать с ФОРТСом у меня была идея фикс, что утренние гепы -- это гарантированный профит. Даже ставил заявки в обе стороны на срабатывание в случае преодоления ценового коридора. Забавно. Можно поиграться, главное не заигрываться

Брокеру я своему верю. Иначе не стал бы открывать счет у него.

И все же, возвращаясь к сути вопроса. На QPILE реально составить таблицу (по-нашему, а портфель по-квиковски) в которой будет высвечиваться анализ Таблицы всех сделок?

[Ева]

Мне тоже БКС прислал такое письмо, только "Стоимость использования данного сервера составляет от 162 рублей в день (без учета НДС)."

Дорогая Ева согласись, что выгода при интрадее на 2-3 тс пунктов frt перевешивает стимоть даже годовую. Они за свой мэйд берут не такие уж ибольшие деньги. Кстати никогда н произноси вслух слово БКС. Но это уже другая итория. Адам.

Дорогой, Вова, кто же спорит о выгоде, главное, чтобы действительно работало так как заявляют.

[kometa]

А что с БКСом  Что за криминал ? Если не сложно поделитесь пож. Наверное лучше в тему про брокеров

[Vova888]

А-а-а. Ну меня больше ценовые уровни и объемы интересуют. И удобство использования, чтобы информация несложно маячила перед глазами.

Я когда только начинал работать с ФОРТСом у меня была идея фикс, что утренние гепы -- это гарантированный профит. Даже ставил заявки в обе стороны на срабатывание в случае преодоления ценового коридора. Забавно. Можно поиграться, главное не заигрываться

Брокеру я своему верю. Иначе не стал бы открывать счет у него.

И все же, возвращаясь к сути вопроса. На QPILE реально составить таблицу (по-нашему, а портфель по-квиковски) в которой будет высвечиваться анализ Таблицы всех сделок?

Абсолютно реально, т.е. все анализы сделаны давно и вся реализация только от Ваших фантазий. Он не получил распостронения только из-за того, что QPILE не интересен программистам, а трейдеры пропускают эту главу по определению. Может быть сталкивались с альпари в раннеийреализации для форекса, что-то подобне можно сделать все, если вас не интересуют задержки меду командой и исполнением в 1,5 -2 сек. А так, там имеются тикеры, цены вся история и т.д. Вплоть до того, что Выпридумываете свой новый индикатор и на основе его подаете команды, и отображаете на графике, плюсом как и в альпаре можно отоброжать на графике ваши вхождения. Ну короче все можно переложит на графику. Но я всетаки думал это нужно  не столько склаьперам, как пипсерами. Все остальные обходятся екселем.

[Vova888]

А что с БКСом  Что за криминал ? Если не сложно поделитесь пож. Наверное лучше в тему про брокеров

Стоп, с этого омента подробнее, какой криминал? Очень интересно, что пора бежать? Блин только второй счет открыл.

[semvi]

Шорт по 101т.
Как и обещал шортить вторую стату.

Добавил по 101700.

Вот, на вечерке хватило сил дотянуть до 101700 медленно. Прекрасный уровень для шорта. Если пойдем выше, то там 102500 и 104500 хорошие уровни для усреднения. Но это вряд ли. Если все же сегодня туда придем, то завтра, камнем вниз с этих цен слетим.

при таких возможных усреднениях где стопы у вас размещены?

Я в такие игры без стопов играю.
Смысл в том, что известен уровень, куда придет цена и чем дальше от нее отклонение, тем больше профит, зачем же рвать резинку?

Вот сейчас, например, мне известно, что таким уровнем является диапазон 101000-101700 (до завтрашнего вечера). Чем выше уйдем, тем слаще шорт. Ну, а нормальным окончанием движения я вижу 99 000.

Если сегодня цена дойдет до 104500, допустим, то я все депо ввалю в шорт, потому как в таком случае завтра будет гарантированный геп вниз.

при ативном рынке, такая резинка без стопов на все депо может счет в миг уничтожить, на форексе так вообще в секунды.
кстати насчет резинки, есть такая тактика на форексе наблюдал ее на рабочем счете, гдето год счет не обнулялся, а потом при переходе валютной пары в новый коридор размера депо в 10к просто не хватило, а так тактика рабочая была счет утраивала несколько раз, но суть этой резинки в другом-выбиралась валютная пара преимущественно находящаяся в широком например годовом боковике и на каждом шаге например 50 п. открывались два ордера на покупку и продажу(форекс это допускает) причем ордер против рынка в два раза больше, а когда наступало обратное движение оба ордера крылись например опять же через 50пунктов и профит составлял на эту пару ордеров как раз таки 50п., минус данной тактики- часть ордеров зависала(обратного движения рынка не было на такую амплитуду) и могла год висеть (необходим большой обьем депозита), вообщем при постоянном волнообразном движении рынка шло постоянное открытие и закрытие ордеров-бесконечный процесс
вот такая "резинка"

[kometa]

А что с БКСом  Что за криминал ? Если не сложно поделитесь пож. Наверное лучше в тему про брокеров

Стоп, с этого омента подробнее, какой криминал? Очень интересно, что пора бежать? Блин только второй счет открыл.

Да нет я подумал у Вас на них что-то есть Просто Вы написали - про БКС не упоминать вслух это отдельная история вот я и испужался. Вы про рекламу что- ли? Мы друг друга не поняли

[Метки:]

Метки: