Печать

[Sintetik]

не понимаю, зачем сейчас люди шортят, если геп "правильный", да еще и объемы на росте растут, а на снижении падают?

Это ж два очевидных признака роста интрадея...

вот это сопротивление шортят, если что стоп рядом

[admin]

Родион, понял Вас. В помощь близким стопам то, что волатильность до НГ будет пониже, средневзвешенной, потому и стоп можно ставить лучше (удобнее, ближе).

Шорт понял, но сам поддерживаю покупку со вчера.

[Alex Gaudino]

2Роман (asm)&everyone else: А вы используете в работе ОИ по склеенным фьючам?

Добрый день, Константин, нет ОИ в склейках не использую. Либо, только если выкидывать две недели, одну перед экспирацией, вторую после экспирации.

P.S. По рынку продолжаю работать треугольник, немного перерисовал поддержку, по сути осталось то же самое, собираюсь шортить от сопротивления, с целью пробоя нижней границы треугольника.

ДД. А если присмотреться к падающему трэнду с 150К до 146К, то при пробое 145.500 открыта дорога 150 снова. Однако уважаемые, нужен рост в снп и нефти, иначе никак, и по идее это нужно чуть ли не сегодня ( пробитие 1119) это в 5 пунктах от вчерашнего закрытия. Если амеры закроются в нолях , то завтра гэпом низ полетим, тк Рих буквально по краю ходит.....Времени мало, энтуиазма тожэ...

[Sintetik]

закрыл шорт, все движение пока в треугольник вырождается, посмотрю пока со стороны, должны дать еще в шорт зайти

[asm]

Волатильность очень сильно упала на часовом графике, собираюсь играть на пробой вверх или вниз, думаю, движок будет хороший. Соответственно при проходе 143700 вверх, при проходе 141500 вниз. Сейчас не берусь сказать, куда это всё дело улетит, потому что несмотря на наличие серьезного покупателя, предложение тоже присутствует на рынке.

[Alex Gaudino]

Волатильность очень сильно упала на часовом графике, собираюсь играть на пробой вверх или вниз, думаю, движок будет хороший. Соответственно при проходе 143700 вверх, при проходе 141500 вниз. Сейчас не берусь сказать, куда это всё дело улетит, потому что несмотря на наличие серьезного покупателя, предложение тоже присутствует на рынке.

кстати, если прсмотреться к индексу РТС, то он сегодня ужевыпал из восходящего коридора вниз, хотя сейчас в 30ти мунах и пытается развернуться, но уж больно тяжело ему. Да и Рих видно пробить 142500 не сильно желает, хотя.... Волатильность упала по причине застоя в Снп, умер на 1112.

[asm]

кстати, если прсмотреться к индексу РТС, то он сегодня ужевыпал из восходящего коридора вниз, хотя сейчас в 30ти мунах и пытается развернуться, но уж больно тяжело ему. Да и Рих видно пробить 142500 не сильно желает, хотя.... Волатильность упала по причине застоя в Снп, умер на 1112.

На мой взгляд, причина, во-первых, неочевидна, а, во-вторых, не особо важна. У нас есть более очевидный факт - падение волатильности, это можно сыграть и заработать, а поиск причин можно оставить аналитикам, это их хлеб

Среднесрочно продолжаю смотреть вниз, но если вдруг пробой будет вверх, не побрезгую сыграть и вверх.

[vladis10]

Вот еще один день низкой волатильности... время покупать опционы (в ожидании движка и роста волатильности, это если "по классике").
По основному депозу со вчерашнего вечера проолжаю находиться в комфортной для этих условий (отсутствие определенности в направлении дальнейшего движка) "дельта - нейтральной" позе.... "шорт 1го фьюча РИХ против 2х купленных опционов Колл мартовских, страйк 145 000.

Сама по себе эта поза даст существенную прибыль при движке в 7 - 8 тысяч пунктов в любую сторону, но я постараюсь сыграть агрессивнее на пробой по часам... пробой вниз - добавка шорта РИХ жо "1 к 1му" с лонгом опционов Колл, при пробое вверх - откуп шорта РИХ и игра просто лонгом опционов Колл.

Если неделю провисим в узком боковике, как сегодня, ну что ж... подумаю дальше. 

[vladis10]

... по сути сейчас я использую модификацию стрэдла, просто для уменьшения воздействия временного распада опционных премий  - Тетта - я одну "ногу" заменяю фьючерсами, а во 2й ноге использую "дальние" мартовские опционы (Тетта ускоряется по мере приближения даты экспирации, и сейчас Тетта по мартовским опционам в 2...2,5 раза "медленнее", чем по январским).

[Livan]

Всем ДВ.
резко подняли ГО до 13К . теперь ограничиваем риски до минимума.

[petergoff]

Всем ДВ.
резко подняли ГО до 13К . теперь ограничиваем риски до минимума.

На сайте РТС с пятницы висит объявление.
С 29 декабря ещё поднимут))

[Livan]

Всем ДВ.
резко подняли ГО до 13К . теперь ограничиваем риски до минимума.

На сайте РТС с пятницы весит объявление.
С 29 декабря ещё поднимут))

я все новости читаю здесь 
нет времени ходить на другие сайты.
спасибо зи инфо. ну перед выходными всегда так сколько помню. но в 1.5 раза - конечно прилично.

[olegg]

Да, рынок затормозился. В последние два дня скальпирую с прибылью, раз в 10 меньшей, чем в обычные дни скальпинга. Утешает, что убыток, если случится, тоже будет маленький

[admin]

Да, рынок затормозился. В последние два дня скальпирую с прибылью, раз в 10 меньшей, чем в обычные дни скальпинга. Утешает, что убыток, если случится, тоже будет маленький

роботы задрочили уже

где крупные игроки!?

может уже набрали... тогда кто набирал вчера и сегодня и оба дня с открытия?

[Alex Gaudino]

кстати, если прсмотреться к индексу РТС, то он сегодня ужевыпал из восходящего коридора вниз, хотя сейчас в 30ти мунах и пытается развернуться, но уж больно тяжело ему. Да и Рих видно пробить 142500 не сильно желает, хотя.... Волатильность упала по причине застоя в Снп, умер на 1112.

На мой взгляд, причина, во-первых, неочевидна, а, во-вторых, не особо важна. У нас есть более очевидный факт - падение волатильности, это можно сыграть и заработать, а поиск причин можно оставить аналитикам, это их хлеб

Среднесрочно продолжаю смотреть вниз, но если вдруг пробой будет вверх, не побрезгую сыграть и вверх.

А какие причины "смотреть вниз" ? Пробитие 142, 141,5 ?  Вот на вечерней почти достали до них. Так может уже пора шорт плавно открывать? По сути тот узкий коридор в котором мы росли уже нарушен.

[Метки:]

Метки: