Печать

[black swan]

Нашёл графики открытых позиций:
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=RTS-12.15M151215CA&sid=1#SP

ТМВ=90000  плюс-минус

[Urwald]

Сергей, спасибо за ссылку. Лично я не ориентируюсь на тмв при торговле.

[Urwald]

В позициях продолжаю сползание в ри и сужение стренгла сбера.
По ри продал 80000 стредл уже по 3750п (близость экспирации - временная стоимость быстро тает), при этом продажей фьючерса занейтралил уже путы  85000. Следующая продажа на 77500, там буду уже брать частично в позиционный лонг.
По сберу коллы 11250 откуплены по 8р, путы 9250 откуплены частично по 8р, сейчас основная позиция - проданные путы 9500 по 30р. По возможности планирую продавать коллы 1100 от 25р м выше.

[black swan]

Андрей (Andbrother), не подскажете,  какая сейчас ТМВ в опционах RIZ5?

Правильно я понимаю, что это можно увидеть на графике волатильности, например,
который сама биржа предоставляет:
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=RTS-12.15M151215CA&sid=1#SP

Или это на другом графике нужно смотреть? Если есть ссылка в Инете, не дадите?

Вопрос, конечно, в связи с предстоящей экспирацией фьючерса RIZ5.

[Andbrother]

Всем привет. ТМВ давно не смотрю - на мой взгляд он не актуален последнее время. Объемы торгов, ОИ минимальны что на фьюче, что в опционах - при таких условиях двинуть рынок проще. Значимость ТМВ, барьеров и прочего ниже.
ТМВ я считал ранее в Экселе, сейчас под рукой нет того файла. К тому же, тот файл был до введения опционов со страйками "2500" (82500 и подобные). По приведенной ссылке ТМВ нет, и я там ТМВ не вижу (не посчитаю). Мне проще тут, таблица и снизу график. http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.15
На 82500 похоже ТМВ сейчас.

PS> форум давно не читал, во вкладке только открытой висит, а то бы пропусти личку.

[black swan]

Спасибо. Т.е. из графика волатильности ТМВ не извлечёшь. Проанализирую вашу ссылку. Идея понятна более-менее.

[Urwald]

В позициях продолжаю сползание в ри и сужение стренгла сбера.
По ри продал 80000 стредл уже по 3750п (близость экспирации - временная стоимость быстро тает), при этом продажей фьючерса занейтралил уже путы  85000. Следующая продажа на 77500, там буду уже брать частично в позиционный лонг.
По сберу коллы 11250 откуплены по 8р, путы 9250 откуплены частично по 8р, сейчас основная позиция - проданные путы 9500 по 30р. По возможности планирую продавать коллы 1100 от 25р м выше.

Что сделал за псоледние дни
По плану продал стредл 77500 уже по 3200п, если экспирация пройдет ниже лонги перенесу в следующий контракт, вообще ожидаю экспирацию в диапазоне 80000 - 77500 ближе к верхней границе.
По сберу выхожу на экспирацию в стренгле -  путы 9500 и коллы 10500 (продавал на вечерке по 40р).

[Juliya2009]

Нашла интересную стратегию по опционам, называется Кошка (короткая), имеет весомые преимущества перед обычной продажей СТРЭНГЛа, вот здесь очень хорошо про это написано
http://stock-list.ru/koshka-opciony.html
Кто пробовал торговать по этой стратегии? Действительно ли Кошка эффективнее СТРЭНГЛа?

[Ac-cent]

Нашла интересную стратегию по опционам, называется Кошка (короткая), имеет весомые преимущества перед обычной продажей СТРЭНГЛа, вот здесь очень хорошо про это написано
http://stock-list.ru/koshka-opciony.html
Кто пробовал торговать по этой стратегии? Действительно ли Кошка эффективнее СТРЭНГЛа?

Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))

[Juliya2009]

Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))

Конечно не знаю! И никто не знает. Просто тут психологически по-другому получается, чем в СТРЭНГЛе: в СТРЭНГЛе, когда цена подходит к краю, тебе становится страшно... А когда это происходит в Кошке, тогда наоборот... "вкусно". Прикол в том, что если цена сдвинется к краю, когда до экспиры еще далеко, то Кошка будет мало отличаться от СТРЭНГЛа, а вот когда сдвиг произойдет ближе к экспире, то у Кошки значительное преимущество.

[Ac-cent]

Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))

Конечно не знаю! И никто не знает. Просто тут психологически по-другому получается, чем в СТРЭНГЛе: в СТРЭНГЛе, когда цена подходит к краю, тебе становится страшно... А когда это происходит в Кошке, тогда наоборот... "вкусно". Прикол в том, что если цена сдвинется к краю, когда до экспиры еще далеко, то Кошка будет мало отличаться от СТРЭНГЛа, а вот когда сдвиг произойдет ближе к экспире, то у Кошки значительное преимущество.
[]да... , а если цена в центре осталась - то прибыль в кошке гораздо меньше ,  чем в стрэнгле. Преимущество появляется только если попасть ( угадать) в рынок.  Что проще и более вероятно  - более широкий диапазон стрэнгла, или точно попасть в кончики "ушек" кошки? Вкусно ведь только на кончиках, а стоит немного не дойти или проскочить - так сразу и не так уж вкусно )) Проскочив кончики ушек также становится страшно ))

[Liben]

Всем здравствуйте .   Друзья , подскажите как в квике построить график волотильности опционов

[Liben]

вопрос снят - разобралась сама

[MAS]

Здравствуйте! Тема пустует, но может кто подскажет. Опционами не торговал, хочу пробный вариант сделать. Опцион на SiU06. Предполагаю, что до экспира 15.09. базовый актив рубль/доллар не выйдет за диапазон 63,5-67, что по фьючерсу SiU06 примерно 64000-67500. Думаю, продать стрэнгл на страйках 64250 и 67000. ГО рассчитывается примерно 3600-3800 на опцион.ру. Максимальная прибыль 385 р. Безубыток в диапазоне 63685-67885. Расчет дан при текущих ценах самого лучшего бида.
На мой взгляд данная конструкция вполне рабочая в текущей ситуации.
Вопрос. Необходимо ли что то в день экспира или за день до него подавать какие то заявки на исполнение брокеру или надо просто дождаться экспира и все произойдет автоматически, позиции закроют, маржу пересчитают?

[cin]

Ничего не надо делать. Просто у Вас останутся средства, полученные от продажи опционов. Конечно, при условии что не вышли из зоны безубытка.

[Метки:]

Метки: