Печать

[BESHT]

Я тоже пытаюсь проверять на исторических данных, но волатильность инструмента меняется со времнем, проблема в своевременном подборе правильных параметров.

Волатильность не меняется мгновенно. Параметры "на глазок" будут и результаты давать "на глазок".

Согласен. Сигналы конверта можно оптимизировать с помощью осцилляторов, не менее двух. Но вот подобрать параметры осцилляторов и чтобы это все в единую систему складывалось - ещё труднее..

В данном случае, думаю осцилляторы не помогут, в большинстве случаев они будут либо запаздывать, либо вперед паровоза бежать и только ещё более запутывать ситуацию. Конверты на разных ТФ сами по себе, мне думается, вполне самодостаточны и если к ним прилепить волновую теорию - это будет гут. Простая и понятная система намного лучше, чем нагромождение ©

согласен, осцилляторы не помогают скорее происходить конфликт методов..
до кризиса торговал по ним на споте, так сказать искал интервенцию капитала, брал бумагу когда пробивала средню на обьеме. система хорошо работала на РАО и Норникеле

Да, пожалуй. Если сравнивать конверты и осциляторы, то видно, что в основе лежат разные методы анализа, в первом случае анализируется сам сигнал(цена), а во втором, скажем, "вторая производная" сигнала(цены), т.е. анализируется не сама цена, а показания осцилляторов. В этом смысле волновая теория более подходящее дополнение потому что анализирует саму цену. По привычке все равно посматриваю на осцилляторы

Я подобрал параметры конверта и двух осцилляторов, сформулировал правила открытия и закрытия позиций, протестировал сигналы за весь 2008 и 2009 годы (ГМК, спот), теоретические результаты: за 2008 – прибыль 130%, 2009 – пока 300%.
Конечно же, это не значит, что эта система всегда будет давать такие результаты, но в целом такой подход имеет право на жизнь.
А как Вы тестировали свои системы и какие результаты?
Очень интересно было бы узнать мнение А. Кен по данному вопросу.

[pilot]

Я подобрал параметры конверта и двух осцилляторов, сформулировал правила открытия и закрытия позиций, протестировал сигналы за весь 2008 и 2009 годы (ГМК, спот), теоретические результаты: за 2008 – прибыль 130%, 2009 – пока 300%.
Конечно же, это не значит, что эта система всегда будет давать такие результаты, но в целом такой подход имеет право на жизнь.
А как Вы тестировали свои системы и какие результаты?
Очень интересно было бы узнать мнение А. Кен по данному вопросу.

Да как, как. Берешь деньги и тестируешь, твоя система, ты и тестируешь. На тренде с осцилляторами такого наворотил, что самому тошно стало, так что результаты более чем скромные +120% и то за счет того, что частью тестировал, а часть была в лонге. Для себя решил на тренде осцилляторы надо нафик выбрасывать.

[Юрий]

Очень странно, когда говорят о скромности цифры в 120%. По поводу тестирований - только на реальные сделки и реальный результат нужно обращать внимания, все остальное чепуха.

[yuferov]

Я подобрал параметры конверта и двух осцилляторов, сформулировал правила открытия и закрытия позиций, протестировал сигналы за весь 2008 и 2009 годы (ГМК, спот), теоретические результаты: за 2008 – прибыль 130%, 2009 – пока 300%.
Конечно же, это не значит, что эта система всегда будет давать такие результаты, но в целом такой подход имеет право на жизнь.
А как Вы тестировали свои системы и какие результаты?
Очень интересно было бы узнать мнение А. Кен по данному вопросу.

Аслан, подскажите, а чисто технически данный тест Вы вручную проводили или с использованием автоматизации?

[admin]

Очень странно, когда говорят о скромности цифры в 120%. По поводу тестирований - только на реальные сделки и реальный результат нужно обращать внимания, все остальное чепуха.

Юрий... полностью поддерживаю Ваш пост.

А у меня так: первая реакция на +120% - просто улыбнуло, ибо вряд ли.

Вторая реакция - понял как коллега посчитал: получил один процент профита за три дня, потом умножил на год. Вот и 120%. Разве не реально за три дня получить процент профита  Реально. Я вот по 10% нарубаю в день... Но я ж не пишу, что у меня доходность 3600%  да еще если на плечо умножить... вчера +45% к счету прибавил, но перед этим были жестокие резки, поэтому 45%*360 не корректно потому что не каждый день. А еще и резки бывают.

Поэтому, совсем другое дело, получить этот же процент, но каждые три дня и так весь год

Золотые Ваши слова про реальные сделки.
Здесь почти каждый Форумчанин может навиртуалить 1000% годовых, но сколько у него будет на счете через год - это совсем другой вопрос

[pilot]

Очень странно, когда говорят о скромности цифры в 120%. По поводу тестирований - только на реальные сделки и реальный результат нужно обращать внимания, все остальное чепуха.

А что тут странного, когда просто "купи и держи" принесло бы 300-350%, не считая плечей. согласен, что тестирование должно быть только на реальных сделках.

[Юрий]

Очень странно, когда говорят о скромности цифры в 120%. По поводу тестирований - только на реальные сделки и реальный результат нужно обращать внимания, все остальное чепуха.

А что тут странного, когда просто "купи и держи" принесло бы 300-350%, не считая плечей. согласен, что тестирование должно быть только на реальных сделках.

даже не хочу комментировать

[admin]

а давайте лучше увидим, как тупо и стандартно развели на вечерке леммингов - дурачкам впарили растущую Америку, а на отрытии даже выйти по стопам не дали, сразу забрали -3%

...а Вы говорите Торговые Системы.  Вот кто бабос рубит. Маркет-мейкер. ...чтобы там не говорили отдельные товарищи в юбках. Одно дело - написано в Регламенте (и как оно должно быть), совсем другое дело -жизнь. Везде есть злоупотребления. Здесь тоже. И они даже не прикрываются.


а могут и до клиринга додержать внизу - тогда лемминг-марджины еще увидим

[Ельчанинов]

Александр, а поделитесь, пожалуйста, Вашим вью на ближайшие дни. А то руки так и тянутся завтра отскок до 100к половить, что по сути неправильно... Т.к. после отскока должны двинуться дальше искать правду на юге.

Ну да, напрашивается пнутая кошка, однако, играть ее -- я пас.
Я лучше завтра вечером снова в шорт войду.

Вечерние шорты по 100к закрыл по 97500.
Геп читался еще в понедельник.

[Юрий]

Вообще по рынку мои мнения такие, что это не коррекция, точнее - выход из боковика, в котором уже месяц находимся, напрашивается вниз, т.е. разворот рынка. Китай уже которую сессию снижается

[admin]

Александр, а поделитесь, пожалуйста, Вашим вью на ближайшие дни. А то руки так и тянутся завтра отскок до 100к половить, что по сути неправильно... Т.к. после отскока должны двинуться дальше искать правду на юге.

Ну да, напрашивается пнутая кошка, однако, играть ее -- я пас.
Я лучше завтра вечером снова в шорт войду.

Вечерние шорты по 100к закрыл по 97500.
Геп читался еще в понедельник.

ну... есть люди, кто написал (а не только видел) это еще в четверг   и не один гепа, а два: "в понедельник и в среду".

Вас поздравляю с ясным мышлением, коллега. Хорошая работа.

[pilot]

Точно также как открыть рынок под сопротивлением и слить всё, что набрали на гэпе.

[Iceman]

Сегодняшний гэп вниз читался вчера, когда амеры не смогли пробить 990 по сипи, и доу не смог оторваться от 9200.
Под эту идею на закрытии набирал шорты, хотя скакнувшая ночью на новостях об урагане нефть немного напрягла. Китайцы вошли в крутое пике, амеры смирились с походом на 950-970 как минимум. Шорты закрыл на 97500, буду искать новую точку входа, надеюсь дадут. Всем хорошего дня и удачных трейдов.

[admin]

Вообще по рынку мои мнения такие, что это не коррекция, точнее - выход из боковика, в котором уже месяц находимся, напрашивается вниз, т.е. разворот рынка. Китай уже которую сессию снижается

Юрий, поддерживаю. Но тут и мнения не нужны. Открываем Золотое Правило и видим - формирование движения вниз уже идет полным ходом. Разумеется - уже известна длина и сроки этого снижения.

только это не машина времени, это сухая наука. Скайперы как всегда знают заранее (кто прилежно учился и хотя бы через раз включал мозги).

[Spec]

а давайте лучше увидим, как тупо и стандартно развели на вечерке леммингов - дурачкам впарили растущую Америку, а на отрытии даже выйти по стопам не дали, сразу забрали -3%

так зачем выходить? К вечеру может и гэп закроют.

[Метки:]

Метки: