Печать

[admin]

Как думаете господа , выход индекса деловой активности ФРБ может послужить поводом для остскока?
Потом в 17.00 чистый приток капиталла.

Или наоборот повод для нальнейшего обвала?

ни то , ни другое. Здесь включаем тактику Парные Идикаторы. Только и всего

[Tester]

ИМХО.  

Может все таки рынок проще чем мне кажется -
играют(успешно) же люди вообще без индикаторов, ну может пару "МА" и все.

Картинка.  

[ацид]

ИМХО.  

Может все таки рынок проще чем мне кажется -
играют(успешно) же люди вообще без индикаторов, ну может пару "МА" и все.

Картинка.  

Человек играет уровни и диапазон.
Фиксанулся я, от греха подальше. разовьем движение, можно будет еще чуток сорвать.

[admin]

ИМХО.  

Может все таки рынок проще чем мне кажется -
играют(успешно) же люди вообще без индикаторов, ну может пару "МА" и все.

Картинка.  

Вадим, не совсем так. Это смотря на каком человек личностном уровне развития.

Почитайте про Три ступени Дзен. Я в Форуме уже писал пару слов об этом. Скайперы, кто попал на Слет, смогут поболтать со мной на эту тему в неформальной обстановке.

Но в целом, вспоминайте Памятку Трейдера про пункт, где написано: лучше простой и понятный метод, чем нагромождение многосложных теорий. А именно 32 пункт Памятки.

[Iceman]

По сравнению с продолжающимся обвалом в Китае (-5,79%) у нас еще совсем цветочки, по Никкею падение больше 3 процентов тоже не часто увидешь. Объемы на нашем падении не очень большие. Отскок не стал играть, очень может быть, что что локальную перепроданность будем снимать флэтом. Буду открывать шорт после пробоя 97 500. Думаю сипи сходит минимум на 980, а мы в район 93500, откуда возможен отскок.

[Tester]

ИМХО.  

Может все таки рынок проще чем мне кажется -
играют(успешно) же люди вообще без индикаторов, ну может пару "МА" и все.

Картинка.  

Вадим, не совсем так. Это смотря на каком человек личностном уровне развития.

Почитайте про Три ступени Дзен. Я в Форуме уже писал пару слов об этом. Скайперы, кто попал на Слет, смогут поболтать со мной на эту тему в неформальной обстановке.

Но в целом, вспоминайте Памятку Трейдера про пункт, где написано: лучше простой и понятный метод, чем нагромождение многосложных теорий. А именно 32 пункт Памятки.

Спасибо,

я вот как раз перечитывая памяку и остановился на этом пункте и начал размышлять.

[Theone]

набрал среднесрочный шорт.
считаю, начало движению сегодня закладываем.

пока цель 82000 

цель не меняю, но определил уровень для себя 91500 как вероятный для утаптывания и повышенного внимания в качестве сопротивления/разворота. т.е. буду смотреть как справляться будем с ним если подойдём.

[admin]

всеми позами и всеми портфелями вышел в кеш. Шорты от 105 400 и 104 500 отфиксил по 97 500 (цель прошлой недели с расчетом на понедельник, а сегодня понедельник и как раз эта цель).

Выход был такой: пропустили ниже 97 500, примерно на 96 900 (цифра исходя из приемлимой волатильности для выставления стопа на текущий момент) и в этот момент выставили стопы по защите профита.

Сейчас кеш. Почему сразу не вышел по цели: Правило Сойти с Поезда. Ибо могли быть еще ниже.

Мастер-класс на сегодня окончен. Занимаюсь другими делами. В том числе и с учеником.

Всем хорошего настроения, профитов и успешного дня. 

[Iceman]

Дмитрий, спасибо за мастер-класс, как всегда есть чему у Вас поучиться.

[Ева]

всеми позами и всеми портфелями вышел в кеш. Шорты от 105 400 и 104 500 отфиксил по 97 500 (цель прошлой недели с расчетом на понедельник, а сегодня понедельник и как раз эта цель).

Выход был такой: пропустили ниже 97 500, примерно на 96 900 (цифра исходя из приемлимой волатильности для выставления стопа на текущий момент) и в этот момент выставили стопы по защите профита.

Сейчас кеш. Почему сразу не вышел по цели: Правило Сойти с Поезда. Ибо могли быть еще ниже.

Мастер-класс на сегодня окончен. Занимаюсь другими делами. В том числе и с учеником.

Всем хорошего настроения, профитов и успешного дня. 

Спасибо, Дмитрий

[mk]

всеми позами и всеми портфелями вышел в кеш. Шорты от 105 400 и 104 500 отфиксил по 97 500 (цель прошлой недели с расчетом на понедельник, а сегодня понедельник и как раз эта цель).

Выход был такой: пропустили ниже 97 500, примерно на 96 900 (цифра исходя из приемлимой волатильности для выставления стопа на текущий момент) и в этот момент выставили стопы по защите профита.

Сейчас кеш. Почему сразу не вышел по цели: Правило Сойти с Поезда. Ибо могли быть еще ниже.

Мастер-класс на сегодня окончен. Занимаюсь другими делами. В том числе и с учеником.

Всем хорошего настроения, профитов и успешного дня. 

Спасибо.

[pilot]

На мой взгляд, судя по тому как ушли в боковик снижение скорее всего продолжится, выцеливаю цель по лонгу на отскок(он может быть разный и 2% и 8%).

[pilot]

На мой взгляд, судя по тому как ушли в боковик снижение скорее всего продолжится, выцеливаю цель по лонгу на отскок(он может быть разный и 2% и 8%).

пардон, не в ту ветку.

[vladis10]

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

[vladis10]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

Цена опциона есть функция цены базового актива, страйка, времени до экспирации, волатильности и ставки процента. Нелинейная Проще всего смотреть т.н. дельту. При малом изменении цены БА цена опциона изменится на эту дельту. При больших изменениях цены проще поступить так, как Вы и поступили - посмотреть текущую цену опциона с соответствующим страйком.

PS 1 пут + 1 фьючерс = 1 колл (всегда и прилюбых условиях)

т.е. хеджить фьючи путами не имеет смысла? проще купить колл?

предыдущее мое сообщение к этому посту.. ))) отвык пользоваться компом за время отдыха, сорри)))

[Метки:]

Метки: