Печать

[mk]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Добрый вечер, Михаил!

Вопрос на засыпку (кому же как не Вам? - а ГО по опционам будет повышено соразмерно повышению ГО по фьючу?


PS: Идея хороша. Спасибо, что поделились.

Ну, поскольку опцион есть производная от фьючерса, то при росте рисков (а именно это отражает повышение ГО) повысят и по ним. правда, не могу сказать насколько это повышение будет пропорционально... По приведенной схеме ГО около 8 500 на комбинацию.

[yuferov]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Добрый вечер, Михаил!

Вопрос на засыпку (кому же как не Вам? - а ГО по опционам будет повышено соразмерно повышению ГО по фьючу?


PS: Идея хороша. Спасибо, что поделились.

Ну, поскольку опцион есть производная от фьючерса, то при росте рисков (а именно это отражает повышение ГО) повысят и по ним. правда, не могу сказать насколько это повышение будет пропорционально... По приведенной схеме ГО около 8 500 на комбинацию.

Тогда, т.к. в вечерку 29-го ГО по РИ будет повышено с 15% до 25%, то вероятно стоит исходить из того, что ГО по указанной комбинации будет увеличено до 14 100.

[yuferov]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Для неспецов в опционах (таких как я) схема следующая:
-2 * RI140000BM0
+1 * RI145000BM0

[mk]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Добрый вечер, Михаил!

Вопрос на засыпку (кому же как не Вам? - а ГО по опционам будет повышено соразмерно повышению ГО по фьючу?


PS: Идея хороша. Спасибо, что поделились.

Ну, поскольку опцион есть производная от фьючерса, то при росте рисков (а именно это отражает повышение ГО) повысят и по ним. правда, не могу сказать насколько это повышение будет пропорционально... По приведенной схеме ГО около 8 500 на комбинацию.

Тогда, т.к. в вечерку 29-го ГО по РИ будет повышено с 15% до 25%, то вероятно стоит исходить из того, что ГО по указанной комбинации будет увеличено до 14 100.

Совершенно верно. А еще можно поиграться со страйками опционов. Тому, кто настроен более по-медвежьи можно выбрать страйки пониже. Или просто в дополнение к этому пропорциональному пут спрэду сформировать еще один на 135 и 130 страйках - тогда зона прибыльности сдвинется ниже аж до 129К Но ГО вырастет...

[Mastak5]

Да, присоединяюсь, шорт небольшим объемом от 145810. Цель 135600 и ниже )))

В этом году?

Думаю, что 135 600 и в этом году можем увидеть. Если не увидим, то фьючи закрою, оставлю опционы, там уж до марта можно подождать, если увидим, то надо смотреть по факту. У меня сроки позиций от недели и выше.

Роман, если у Вас сроки в позиции от недели, то какие стопы ставите? (в процентном соотношении от позиции)

Стопы достаточно большие ставлю (на часах где-то 2%, на днях 5-6%), но, вообще, если 3-4 бара не идет в нужном направлении, просто выхожу, срабатывание стопов можно по пальцам перечесть. Ну и правило, что стоп не превышает 2% от депо.

Роман, я правильно понял, что стоп у Вас, в основном, ручной, а большой размер ставите на всякий случай вроде резкого обвала? Тогда проскальзывание какое, если не секрет?

[vladis10]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Для неспецов в опционах (таких как я) схема следующая:
-2 * RI140000BM0
+1 * RI145000BM0

Хм... прикольно - сколько людей - столько и мнений...
Помимо удерживаемых лонг опционов Колл 145 000х мартовских (до конца этого года, либо до цели в районе 148 000) набираю и, видимо, продолжу набирать завтра и в понедельник "продажную" схему из проданных опционов ПУТ ЯНВАРСКИХ 130 000й страйк (пока средняя 1 060), ПУТ ЯНВАРСКИХ 135 000й страйк (пока средняя 2 085), КОЛЛ ЯНВАРСКИХ страйк 155 000й и Колл ЯНВАРСКИХ страйк 160 000 (пока средняя 940).

Все в СООТНОШЕНИИ 1 к 1 к 1 к 1.

Расчет (см. рис.) на то, что без "поводыря" - американцев - с понедельника рынок может "завять" (дай бог дотянуть до моей сверх краткосрочной цели 148 000((( ). А вот после праздников гэп в любую сторону вряд ли окажется более 5 - 6 тысяч пунктов, а до истечения 21 день и временной распад - Тетта - ускоряется..., после праздников по достижении РИХом страйка любого из указанных выше опционов, этот опцион подлежит откупу...

Зона прибыли 130 000.... 160 000, мало по абсолютной величине, НО....

[vladis10]

Господа, обращаю внимание НОВИЧКОВ на маленькое эссе, посвященное ФОРТС и ФР в целом. Сейчас "кушаю коньяк" с хорошо знакомыми людьми и "волосы дыбом" встают от рассказа, как можно всрать несколько миллионов рублей за короткий срок.... но я такое слышал и раньше, так вот...

АКСИОМА. Всегда работать ЛЕГЧЕ на бОльшем тайм - фрейме, чем больше тайм - фрейм, тем легче. Распространенная ошибка новичков - ах, не получается интрадей на 15 - минутках - перейду на скальп))... НИЧЕГО ПОДОБНОГО. Для такого рода инвесторов ИНТРАДЕЙ - БЫСТРАЯ СМЕРТЬ, СКАЛЬП - МГНОВЕННАЯ СМЕРТЬ.

Надо подбирать ТАКОЙ тайм - фрейм, на котором Вы лично становитесь ПРИБЫЛЬНЫМ. Плохо получается интра - перейдите на часовки и ограничьте плечо, не получается на часах - перейдите на дневки без плеча, не получается на дневках - перейдите на недельки с малым "отрицательным")))) плечом, покуда не станете ПРИБЫЛЬНЫ.

Неоспоримое преимущество ФОРТС на любом тайм - фрейме - низкая комиссия и неограниченный шорт.

Еще об интрадее - ВСЕГДА надо стараться отрабатывать (может, даже и 1м фьючерсом) интрадей от 15 - минуток и ниже, тогда у Вас хороший шанс стать прибыльным через несколько лет и на "малых" тайм - фреймах и, может, даже приблизиться к уровню admin-а или даже - увлекшись "робототехникой" - подойти к уровню "Муммий - Тролль" или иных господ из славного города Псков. 3 000% в месяц, пусть на 1...10ти фьючерсах - и Вы суперобеспеченный человек, что еще нужно)).
А интрадей - самое сложное и тонкое технически мероприятие, которое приближается к карточной игре в покер. А много ли успешных игроков в покер? 10..12%? То - то. Несколько лет тренировок и у Вас есть шансы стать прибыльным интрадейщиком, но для начала - ВСЕГДА - большие тайм - фреймы.... там шансы в несколько раз ВЫШЕ.

Сорри за эссе - наболело, не первый раз слышу истории о "всраче" начинающих игроков - интрадейщиков с высокими плечами...((

[asm]

Да, присоединяюсь, шорт небольшим объемом от 145810. Цель 135600 и ниже )))

В этом году?

Думаю, что 135 600 и в этом году можем увидеть. Если не увидим, то фьючи закрою, оставлю опционы, там уж до марта можно подождать, если увидим, то надо смотреть по факту. У меня сроки позиций от недели и выше.

Роман, если у Вас сроки в позиции от недели, то какие стопы ставите? (в процентном соотношении от позиции)

Стопы достаточно большие ставлю (на часах где-то 2%, на днях 5-6%), но, вообще, если 3-4 бара не идет в нужном направлении, просто выхожу, срабатывание стопов можно по пальцам перечесть. Ну и правило, что стоп не превышает 2% от депо.

Роман, я правильно понял, что стоп у Вас, в основном, ручной, а большой размер ставите на всякий случай вроде резкого обвала? Тогда проскальзывание какое, если не секрет?

Да большой размер стопа именно на случай резкого движения против моей позиции, проскальзывание беру полпроцента где-то иногда и больше. Смысл в том, что если есть такой движок против позы, то значит, что я не учел какой-то очень важный фактор и ловить копейки с проскальзывания, имея вероятность потерять значительно больше, просто неразумно, на мой взгляд.

Кстати, после того как взял себе за правило никогда не входить по рынку (только заранее выставленные заявки по конкретной цене) случаев, когда позиция сразу же идет против меня стало значительно меньше.

[admin]

а теперь отгадка ко вчерашним моим артефактам и многочисленным подсказкам:

продал всю позу, лонг отдал по 145 200 примерно, набирал по 142 700 в среднем.

Всем доброе утро.

p.s. клиринг, высадка, вынос. Игра сделана.

Однако, прикол в том, что манипулятор не успел выйти, а вышли мы. Объемы сопоставимые. Так что уважаемым Форумчанам еще одна подсказка: ждите объемы на продажу в размере 30 000 лотов. Мои объемы вычислять не надо.
Пользуйтесь. Я на отдых.

подняли рынок и отдали свои 30 000 лотов об этом намекнул еще позавчера. А вот теперь им уже рынок держать не обязательно.

[admin]

стоило один день отдохнуть, уже в Форуме какие-то обсуждения текили начались... шампанского... мдя.

я не хочу здесь читать  про текилу, шампанское и прочую херь, ребята. Ваша алкогольная зависимость - не моя проблема.

Я, например, по-другому радость отмечаю и если захочу, то напишу об этом в Комнате Отдыха.

Здесь Срочный Рынок.

[Riskmen]

а теперь отгадка ко вчерашним моим артефактам и многочисленным подсказкам:

продал всю позу, лонг отдал по 145 200 примерно, набирал по 142 700 в среднем.

Всем доброе утро.

p.s. клиринг, высадка, вынос. Игра сделана.

Однако, прикол в том, что манипулятор не успел выйти, а вышли мы. Объемы сопоставимые. Так что уважаемым Форумчанам еще одна подсказка: ждите объемы на продажу в размере 30 000 лотов. Мои объемы вычислять не надо.
Пользуйтесь. Я на отдых.

подняли рынок и отдали свои 30 000 лотов об этом намекнул еще позавчера. А вот теперь им уже рынок держать не обязательно.

Поскольку на этом эти ребята останавливаться не будут следующий этап - рынок вниз?
Иначе смысл брать дороже основных продаж?

[admin]

Олег, затеянную игру они уже сделали. Хоть и со второго раза (первый "неожиданно" забрали мы с Партнерами), но сделали.

Дальше никто таким бабосом рисковать перед празниками не будет. Этот фьюч пока никак не расторгуется.

Другими словами, по пальцам всего одной руки можно назвать кто конкретно накрутил те объемы, что мы видели. И вот без них контракт вообще в Проторговку сойдет. Штиль.
А им без планктона (который перед такими длинными праздниками в большом количестве не спешит зайти в контракт) делать нечего.
Очень тяжело было продать то, что набрали на 2000 пунктов ниже. Нах такие риски. Вышли и слава Богу. Остальное пусть вымучивают те, у кого 100 лотов портфель.

[Paragon]

ИМХО, если спрос на рынке преобладает, то такой точечный слив имеет ограниченное влияние на цену. После слива цена пойдет вверх, а не вниз.

Игорь, чтоб такие писать утверждения, надо знать как работет маркет-мейкер. Другими словами вот Вам подсказка:

"чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное".

Вот и думайте, в чем ошибка Вашего поста. прим. Админа

[asm]

Текущий бар имеет меньший объем, чем предыдущий с учетом роста и с учетом того, что длительность в два раза больше, думаю, что ниже будем.

Имеются ввиду часы.

[lzk]

Господа, добрый день. Правильно ли я понимаю текущую ситуацию, судя по ОИ в начале торговой сессии кто то пофиксил лонги (ОИ падает), сейчас на росте закрытие шортов (ОИ медленно снижается).

[Метки:]

Метки: